Zusammenfassung und Publikationsdetails Beitrag I: Securitization and systematic risk in European banking: Empirical evidence

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1 Zusammenfassung und Publikationsdetails Die vorliegende kumulative Dissertationsschrift besteht aus vier in sich abgeschlossenen Beiträgen. Nachfolgend werden die erzielten Ergebnisse der einzelnen Beiträge zusammenfassend dargelegt und durch Publikationsdetails sowie eine Übersicht betreffend erfolgter respektive zukünftiger Beitragspräsentationen auf internationalen Konferenzen ergänzt. Beitrag I: Securitization and systematic risk in European banking: Empirical evidence Autoren: Dr. André Uhde & Tobias C. Michalak Zusammenfassung: Der vorliegende Beitrag analysiert 592 traditionelle und synthetische Kreditrisikoverbriefungstransaktionen von 54 börsennotierten Banken in der EU-15 und der Schweiz für den Zeitraum von 1997 bis Im Rahmen einer Ereignisstudie (sog. Event-Study) weisen die Autoren empirisch nach, dass sich die Ankündigung und Durchführung von Kreditrisikoverbriefungen negativ auf das systematische Risiko der verbriefenden Banken auswirken. Weiterführende empirische Analysen zeigen insbesondere, dass der Anstieg des systematischen Risikos (a) positiv mit dem Transaktionsvolumen korreliert ist, (b) für große, wiederholend verbriefende Banken stärker ausfällt, (c) bei traditionellen Verbriefungen im Vergleich zu synthetischen Strukturen höher ist und (d) von der Granularität des Referenzportfolios abhängt. Des Weiteren zeigt sich, dass Banken in den Anfangsjahren der Verbriefungsaktivität in Europa ( ) den größeren Teil der Kreditrisiken als ein Qualitätssignal in den eigenen Bilanzen zurückgehalten haben. 7

2 Publikationsdetails: Journal of Banking and Finance 34, 2010, S st Annual Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, Australia, 16th to 18th December Campus for Finance Research Conference 2009 at WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar, 14th and 15th January Eastern Finance Association 2009 Annual Meetings, Washington D.C., USA, 29th April to 02th May Southern Finance Association 2009 Annual Meetings, Captiva Island, Florida, USA, 18th to 21th November Pfingsttagung des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.v., University of Bremen, 27th to 29th May th Conference of the German Economic Association of Business Administration e.v., University of Frankfurt/Main, 29th September to 01th October Beitrag II: Credit risk securitization and bank soundness: Evidence from the micro-level for Europe Autoren: Tobias C. Michalak & Dr. André Uhde Zusammenfassung: Der vorliegende Beitrag analysiert 743 traditionelle und synthetische Kreditrisikoverbriefungstransaktionen von 55 börsennotierten Banken in der EU-15 und der Schweiz aus den Jahren 1997 bis Die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung verdeutlichen eine positive Wirkung von Kreditrisikoverbriefungen auf die Ausfallwahrscheinlichkeit der verbriefenden Banken. Die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kreditinstitutes wird zunächst mit Hilfe des sogenannten z-score bestimmt. Nachfolgende Untersuchungen in Bezug auf den zugrundeliegenden Transmissionskanal weisen zudem einen negativen Einfluss von Verbriefungstransaktionen auf die Eigenkapitalquote und die Gesamtkapitalrentabilität sowie eine positive Wirkung auf die Volatilität der Gesamtkapitalrentabilität der verbriefenden Kreditinstitute nach. Die erzielten Kernergebnisse der empirischen Untersuchung halten relevanten Robustness-Prüfungen stand. Im weiteren Verlauf der vorliegenden Untersuchung wird im Rahmen von diversen Sensitivitätsanalysen der auf Bilanzdaten basierende z-score zudem durch einzelne marktbasierte Indikatoren des Gesamtbankrisikos ( distance-todefault, expected-default-frequency und Aktienkursvolatilität) ersetzt, ohne dass sich materielle Änderungen in Bezug auf die erzielten Kernergebnisse ergeben. Das erzielte Ergebnis einer negativen Wirkung von Kreditrisikoverbriefungstransaktionen auf die Risikoposition der verbriefenden Banken wird zudem durch einen Instrumentenschätzer im Rahmen einer zweistufigen 8

3 IV-Schätzung bestätigt. Abschließend verdeutlichen weitere Sensitivitätsanalysen, dass die positive Wirkung von Kreditverbriefungen auf die Ausfallwahrscheinlichkeit der verbriefenden Kreditinstitute umso geringer ist, je höher der Konzentrationsgrad der nationalen Bankenmärkte ausfällt und je detaillierter die nationalen regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen ausgestaltet sind. Publikationsdetails: Journal of Financial Intermediation (Revise and Resubmit, dritte Gutachterrunde) 22nd Annual Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, Australia, 16th to 18th December Campus for Finance Research Conference 2010 at WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar, 13th and 14th January Midwest Finance Association 2010 Annual Meetings, Las Vegas, USA, 24th to 27th February th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research (SGF), SIX Swiss Exchange, Zürich, Switzerland, 19th March Eastern Finance Association 2010 Annual Meetings, Miami, USA, 14th to 17th April European Financial Management Association (EFMA) 2010 Annual Meetings, Aarhus, Denmark, 23th to 26th June Beitrag III: Share price response to credit risk securitization in European banking Autoren: Christian Farruggio, Tobias C. Michalak & Dr. André Uhde Zusammenfassung: Der vorliegende Beitrag analysiert 381 traditionelle und synthetische Kreditverbriefungen von 53 börsennotierten Kreditinstituten in der EU-15 und der Schweiz für den Zeitraum von 1997 bis Die durchgeführte Analyse dokumentiert einen zeitabhängigen Einfluss der Ankündigung von Kreditrisikoverbriefungen auf die Aktienkursreaktion der verbriefenden Banken. In diesem Zusammenhang weisen die Autoren signifikant negative Werteffekte innerhalb der untersuchten Jahre 2003 bis 2007 nach. Die erzielten Kernergebnisse der empirischen Untersuchung halten relevanten Robustness-Prüfungen stand, insbesondere dem Vergleich der ermittelten außergewöhnlichen ereignisinduzierten Aktienkursreaktionen mit den Aktienkursreaktionen einer Kontrollgruppe strukturgleicher Banken, die zum relevanten Ereigniszeitpunkt keine Verbriefungstransaktionen angekündigt haben. Weitere Sensitivitätsanalysen zeigen, dass das Ausmaß der 9

4 Kapitalmarktreaktion auf die Ankündigung von Verbriefungstransaktionen von zahlreichen transaktions- und bankspezifischen Charakteristika abhängt. Publikationsdetails: Journal of Business Finance & Accounting (under review, erste Gutachterrunde) 2nd Emerging Scholars in Banking and Finance Conference, Cass Business School, London, UK, 9th December rd Annual Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, Australia, 14th to 17th December XIX International Tor Vergata Conference on Money, Banking and Finance: New Frontiers of Banking and Finance after the Global Crisis, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy, 15th to 17th December Campus for Finance Research Conference 2011 at WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar, 12th and 13th January Midwest Finance Association 2011 Annual Meetings, Chicago, USA, 02nd to 6th March Southwestern Finance Association 2011 Annual Meetings, Houston, USA, 09th to 12th March Eastern Finance Association 2011 Annual Meetings, Savannah, USA, 13th to 16th April Beitrag IV: The nexus between monetary policy, banking market structure and bank risk taking Autor: Tobias C. Michalak Zusammenfassung: Der vorliegende Beitrag analysiert die kurz- und langfristigen Auswirkungen einer Veränderung der gelpolitischen Strategie und damit indirekt der induzierten Zinssatzveränderung auf dem Kapitalmarkt auf die Ausfallwahrscheinlichkeit von 65 börsennotierten Kreditinstituten in der EU-9 und der Schweiz zwischen den Jahren 1997 bis Um etwaige Interaktionen zwischen dem sog. risk taking channel der monetären Ökonomik und der Wettbewerbssituation auf den Kreditmärkten bzw. des gesamten Bankenmarktes zu untersuchen, greift der vorliegende Beitrag erstmalig in der spezifischen empirischen Literatur zu dem genannten Themenkomplex gezielt auf die New Empirical Industrial Organization - Theorie zurück, um die Wettbewerbsbedingungen in den einzelnen nationalen Bankensektoren zu approximieren. Die durchgeführte Analyse verdeutlicht zunächst die Existenz des risk taking channels der monetären Ökonomik für den zugrundeliegenden Untersuchungszeitraum. In diesem Kontext kann der Autor 10

5 die empirischen Befunde von Delis und Kouretas (2010) sowie Altunbas et al. (2010) bestätigen, die zeigen, dass eine längerfristige expansive (exzessive) Geldpolitik eine negative Wirkung auf die Finanzstabilität ausübt. Bezugnehmend auf die mögliche Interaktion zwischen dem risk taking channel der Geldpolitik und der vorherrschenden Wettbewerbsintensität in den nationalen Bankensektoren verdeutlicht die Untersuchung ferner eine negative Wirkung einer steigenden Wettbewerbsintensität auf den lokalen Kreditmärkten approximiert durch den Boone-Indikator auf die Gesamtrisikoposition der Kreditinstitute. In diesem Zusammenhang kann der Beitrag indirekt den theoretischen Transmissionskanal von Dell Ariccia und Marquez (2006) sowie Maddaloni und Peydró (2009) bestätigen, wonach eine steigende Wettbewerbsintensität im Kreditmarkt in Kombination mit einer Ausweitung des Kreditangebots von Seiten der Kreditwirtschaft zu einer höheren Risikotoleranz in der Kreditwirtschaft beitragen kann. Abschließende Sensitivitätsanalysen weisen zudem einen positiven Einfluss des Konzentrationsgrads lokaler Bankenmärkte auf die Systemstabilität nach. Publikationsdetails: Working Paper Midwest Finance Association 2011 Annual Meetings, Chicago, USA, 02nd to 6th March Southwestern Finance Association 2011 Annual Meetings, Houston, USA, 09th to 12th March Eastern Finance Association 2011 Annual Meetings, Savannah, USA, 13th to 16th April th SUERF Colloquium 2011 New Paradigms in Money and Finance?, Brussels, Belgium, 11th and 12th May

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