AuDiT-Credit Dynamix. Von der Einzelfallbetrachtung zur Portfoliosteuerung. Wien 2014

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1 AuDiT-Credit Dynamix Von der Einzelfallbetrachtung zur Portfoliosteuerung Wien 2014

2 Zielsetzung des Tools AuDiT Credit Dynamix Bestimmung von inhärenten Kreditrisiken im Portefeuille für Unternehmen und Banken Berücksichtigung von Bilanzkennzahlen sowie makroökonomischen Entwicklungen Berechnung einer adäquaten Risikobepreisung Verbesserte Portfoliosteuerung Erfüllung regulatorischer Anforderungen Seite 2

3 Beschreibung der Tools AuDiT Credit Dynamix Simulation von Einzelinstituten (3 Jahre) bzw. Portfolios unter Berücksichtigung der realwirtschaftlichen Umgebung Berechnung von Szenarien in einem Portfolio (Bestimmung der max. erforderlichen oder des erwarteten ökonomischen Kapitalbedarfs auf Basis der PD) Seite 3 BaSAG (Auswirkungen von Stressszenarien) Basel III (Stresstesting als regulatorische Anforderung unter Berücksichtigung des makroökonomischen Umfelds)

4 Mit Hilfe von Makrofaktoren können Sie das Risiko auf Einzelkunden als auch auf Portfolien bestimmen A B C D E Balance sheet data BS Dependency model Rating model Scenario analysis Risk management Macro data Macro model Portfolio management Operating Revenue vs. GDP growth GDP growth Op revenue chg Year Mit den Korrelationsmodellen wird die Abhängigkeit von einzelnen Bilanzkennzahlen von Makrofaktoren berechnet und Simulationen für die folgenden drei Jahren erstellt. Seite 4

5 70 Staaten, 15 Wirtschaftssektoren und mehr als 100 Mio. Unternehmen und Banken als Datenbasis für das Korrelationsmodell Seite 5

6 Abhängigkeitsmodelle als Bindeglied zwischen Makrofaktor und Bilanzkennzahl 90'000'000 80'000'000 70'000'000 60'000'000 50'000'000 40'000'000 BASF Sales projections 30'000'000 20'000'000 10'000'000 - REAL 1y FORECAST DYN FORECAST Seite 6

7 Aufbau des Modells BvD platform ORBIS corporate data Bankscope FI data EIU economic data FACT framework CreditDynamix Quantitative balance sheet projection based on economic scenarios Global coverage of corporates and financial institutions Fundamental bottom-up market forecasts and risk sensitivities Last available BS year Actual BS prediction Forecast 2013, 2014, AuDiT CDX rating model Fully transparent quantitative & qualitative rating model Based on historic, actual and projected financials Coverage of financial institutions globally Last available BS year Current scenario Actual BS prediction Forecasted scenario Forecast 2013, 2014, Last available BS year Actual GDP, Actual BS prediction Actual GDP, Forecast 2013, 2014, Current Forecasted, scenario, scenario Last available BS year Actual GDP, Actual BS prediction Actual GDP, Forecast 2013, 2014, Current Forecasted, scenario, scenario Actual GDP, Actual GDP, Current Forecasted Rating model, Rating scenario model, Rating scenario model Actual GDP, Actual GDP, PD = 1.5% Rating model PD, = 2.1% Rating model PD, = 1.1% Rating model PD = 1.5% Rating model PD = 2.1% Rating model PD = 1.1% Rating model 1.5% Rating model 2.1% Rating model PD = PD = PD = 1.1% Rating model PD = 1.5% PD = 2.1% PD = 1.1% Seite 7

8 Aufbau des Modells Das Modell ist Online verfügbar und hat einen direkten Link zu mehr als 100 Mio. Unternehmensdaten. Für den Kunden entsteht kein Implementierungs- aufwand. Seite 8

9 Möglichkeiten des Modells Risikomanagement und Portfoliomanagement Strategische Planung Geschäftsplanung unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Umfelds Automatisierte Berechnung auf Basis von BvD-Daten auf Einzelbasis oder Portfolioebene Frei definierbare Makroszenarien Seite 9