Weisung 10 SIX Swiss Exchange Meldepflicht

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1 -301/D <Keywords>, SWX Helbling Raphael Weisung 10 SIX Swiss Exchange Meldepflicht nbeschränkt Version: Datum des Inkrafttretens:

2 Weisung 10 SIX Swiss Exchange Seite i INHALTSVERZEICHNIS 1. Meldepflicht Grundsatz Ausnahmen Inhalt der Meldung Meldefrist Meldefrist bei börslichen Abschlüssen Meldefrist bei ausserbörslichen Abschlüssen Meldefunktionalitäten Abschlussbestätigung Abschlussmeldung Besondere Fälle Abschlüsse infolge von Direktaufträgen von Kunden Abschlüsse infolge von VWAP (Volume Weighted Average Price)-Aufträgen Nachgemeldete Abschlüsse Meldestelle...3

3 Weisung 10 SIX Swiss Exchange Seite 1 1. MELDEPFLICHT 1.1 Grundsatz Die Teilnehmer sind gesetzlich verpflichtet, grundsätzlich sämtliche in der Schweiz oder im Ausland getätigten börslichen oder ausserbörslichen Abschlüsse in schweizerischen oder ausländischen Effekten, die an einer Schweizer Börse zum Handel zugelassen sind, zu melden. 1.2 Ausnahmen Von der Meldepflicht befreit sind insbesondere: a) Abschlüsse im Ausland in ausländischen Effekten, die an einer schweizerischen Börse zum Handel zugelassen sind, sofern sie an einer ausländischen von der Schweiz anerkannten Börse getätigt werden; b) Abschlüsse im Ausland in Effekten, die an einer schweizerischen Börse zum Handel zugelassen sind, sofern sie von der Zweigniederlassung eines schweizerischen Effektenhändlers getätigt werden, die von einer ausländischen Aufsichtsbehörde zum Handel ermächtigt und dort journalführungs- bzw. meldepflichtig ist; c) Abschlüsse in Effekten, die nicht an einer schweizerischen Börse zum Handel zugelassen sind; d) Abschlüsse in internationalen Anleihen, die an einer ausländischen, von der Schweiz anerkannten Börse kotiert sind und an der SIX Swiss Exchange AG ( SIX Swiss Exchange ) ohne an der SIX Swiss Exchange kotiert zu sein - zum Handel zugelassen werden. e) Abschlüsse in Effekten, die im Zusammenhang eines Repo-Geschäftes (Repurchase Agreements) oder eines Securities Lending and Borrowing Geschäfts getätigt werden. 2. INHALT DER MELDUNG Die Meldung hat folgende Informationen zu enthalten: a) die Bezeichnung des meldepflichtigen Teilnehmers; b) die Bezeichnung der Geschäftsart (Kauf/Verkauf); c) die Identifikation der umgesetzten Effekten; d) den Umfang der Ausführung (für Obligationen in Nominal, für übrige Effekten in Stücken bzw. Kontrakten); e) den Preis;

4 Weisung 10 SIX Swiss Exchange Seite 2 f) den Zeitpunkt der Ausführung; g) das Valutadatum; h) die Angabe, ob es sich um ein Kunden- oder um ein Eigengeschäft (Nostro) handelt; i) die Bezeichnung der Gegenpartei (Börsenteilnehmer, Assoziierter Teilnehmer, übriger Effektenhändler, Kunde); j) die Börsenidentifikation. 3. MELDEFRIST 3.1 Meldefrist bei börslichen Abschlüssen 3.2 Meldefrist bei ausserbörslichen Abschlüssen Börsliche Abschlüsse werden vom Börsensystem automatisch erfasst und müssen nicht mehr gesondert gemeldet werden. Ausserbörsliche Abschlüsse in Effekten, die während der Handelszeit zustande kommen und vom Börsensystem nicht automatisch erfasst werden, sind grundsätzlich innerhalb von 30 Minuten ab Zustandekommen des Abschlusses zu melden. Ausserbörsliche Abschlüsse, die nach Handelsende zustande kommen bzw. nur ausserhalb der Handelszeit gemeldet werden können, sind bis spätestens vor Handelseröffnung des nachfolgenden Börsentages zu melden. Ausserbörsliche Abschlüsse in an der SIX Swiss Exchange kotierten Anleihen, die vom Börsensystem nicht automatisch erfasst werden, sind bis spätestens vor Handelseröffnung des nachfolgenden Börsentages zu melden. 4. MELDEFUNKTIONALITÄTEN Für ausserbörsliche Abschlüsse stehen folgende Funktionalitäten für die Meldung zur Verfügung: 4.1 Abschlussbestätigung Abschlüsse, die ein Teilnehmer ausserbörslich mit einem anderen Teilnehmer tätigt, sind mittels der Funktionalität Abschlussbestätigung (Trade Confirmation) zu melden. Von den beiden an einem ausserbörslichen Abschluss beteiligten Teilnehmern hat die Verkäuferseite die relevanten Informationen gemäss Ziffer 2 dieser Weisung fristwahrend im Sinne von Ziffer 3 dieser Weisung im Handelssystem zu erfassen und an die Käuferseite zu senden. Durch entsprechende Bestätigung durch die Käuferseite innerhalb der in Ziffer 3 dieser Weisung festgehaltenen Meldefrist gilt der Abschluss als regelkonform rapportiert.

5 Weisung 10 SIX Swiss Exchange Seite 3 Meldungen, die von einem Teilnehmer fristwahrend im Sinne von Ziffer 3 dieser Weisung im Handelssystem erfasst und von der Käuferseite nicht innerhalb der in Ziffer 3 dieser Weisung festgehaltenen Frist bestätigt werden, werden vom Börsensystem automatisch und unter Anzeige an die betroffenen Teilnehmer am Schluss des Börsentages gelöscht. 4.2 Abschlussmeldung Abschlüsse, die ein Teilnehmer ausserbörslich mit einem Nicht- Teilnehmer tätigt, sind durch den Teilnehmer mittels der Funktionalität Abschlussmeldung (Reported Trade) zu melden. 5. BESONDERE FÄLLE 5.1 Abschlüsse infolge von Direktaufträgen von Kunden Abschlüsse infolge von Direktaufträgen von Kunden an ausführende Teilnehmer sind zusätzlich zu deren ordentlichen Meldung auch vom konto- respektive depotführenden Teilnehmer in den entsprechend festgelegten Fristen als Direktaufträge entsprechend gekennzeichnet zu melden. 5.2 Abschlüsse infolge von VWAP (Volume Weighted Average Price)-Aufträgen Für die Ausführung von VWAP-Aufträgen unterscheidet die SIX Swiss Exchange grundsätzlich zwei Durchführungsmöglichkeiten: a) Nicht verpflichtender Kundenauftrag Alle börslichen und ausserbörslichen Abschlüsse infolge eines VWAP-Auftrages sind als Kundenauftrag entsprechend gekennzeichnet zu melden. Keine Meldepflicht besteht für die abschliessende Zuteilung an den Kunden. b) Verpflichtungsgeschäft ( ausserbörsliches Festpreisgeschäft ) Alle Abschlüsse von VWAP-Aufträgen mit sofortiger Erfüllung aus eigenen Beständen (Nostro-Position; in der Regel vorbörslich) sind spätestens 30 Minuten nach Handelsschluss mit dem VWAP-Preis als VWAP entsprechend gekennzeichnet zu melden. 5.3 Nachgemeldete Abschlüsse Abschlüsse, die ein Teilnehmer ausserbörslich während einer Notstandssituation tätigt, sind nach Ende der Notstandssituation mit den Funktionalitäten Abschlussbestätigung oder Abschlussmeldung zu melden. 6. MELDESTELLE Zentrale Meldestelle für alle Teilnehmer ist die SIX Swiss Exchange.

6 Weisung 10 SIX Swiss Exchange Seite 4 Beschluss der Geschäftsleitung vom 14. Januar 2008; in Kraft seit 16. Februar 2009.