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Hetty Straub
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1 Stich wortverzeichnis

2 9. Stichwortverzeichnis 9. Stichwortverzeichnis A asymmetrische Produkte B Black Bootstrapping... 4 C Caplet Caps Cash Settlement Cedulas Hipotecarias Certificate of Deposit Clearinghouse Commercial Paper Credit Enhancement D Daily Settlement dänischer Hypothekenmarkt Deposits deutsche Pfandbriefemittenten deutscher Pfandbriefmarkt Diskontfaktoren... 7 E eftective date EONIA-Swap EURIBOR Euribor Future Exchange Delivery Settlement Price 91 F fairer Swapsatz fixed leg floating leg Floors Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forward Rate Agreement Forwardkurve... 4 Forwardrates... 9 Forwardswaprate französischer Pfandbriefmarkt Future Stripping Future Strips FX Swaps G Garantien H High-Yield Bonds I IAM Initial Margin K Kassageschäfte Konvexität zwischen FRA und Future L Landesbanken Leasingforderungen Lettres de gage hypothecaires Lettres de gage publiques Loans luxemburger Pfandbriefmarkt M Maintenace Margin Margin Call Marking-to-Market o Obligations Foncieres Originator österreichisches Hypothekenbankgesetz Overcollateralization

3 9. Stichwortverzeichnis p Spreadfonds Staatsanleihen 29, 31, 32, 34, 40, 43, Parkurve Paryield... 4 Stack Hedge Pass-Through-Struktur... 58, 60 Strip Hedge Pay-Through-Struktur Swappunkte Privat- oder Untemehmenskredite 72 symmetrische Derivate R synthetische Strukturen Ratingagentur-Analyse von ABS T Reservefonds TARGET Feiertage reset date termination date S Termingeschäfte schwedischer Markt für Hypothekenanleihen...48 Schweizer Pfandbriefgesetz...48 Senior-Subordinated-Struktur Societe de Credit Foncier...41 spanischer Pfandbriefmarkt...42 Special Purpose Vehicle (SPV) Sponsors... 55, 63 Z Zahlungsströme einer ABS Zero Kupon-Kurve... 4, 5 Zinsgarantieprodukte Zinsswaps Zinstermingeschäft

4 Definitions verzeichnis

5 10. Definitionsverzeichnis 10. Definitionsverzeichnis Begriff Seite Asset Backed Securities (ABS) 54 Basispunkt (BPV) 36 Collateralized Bond Obligations (CBO) 54 Collateralized Debt Obligations (CDO) 54 Collateralized Loan Obligations (CLO) 53 Collateralized Mortgage Backed Securities (CMBS) 53 Commercial Mortgage Backed Securities 53 Eonia-Swap 121 Euribor Future 89 Forward Rate Agreement 82 FRA, Vorlaufperiode gegen Gesamtlaufzeit 83 Future Stripping 94 FXSwap 19 Geld-Brief-Spannen 13/14 Hypothekenpfandbriefe 38 Jumbo-Pfandbriefe 40 Klassische ABS 53 Kommunalobligationen 38 Modified Following 108 Money Market-Produkte 13 Panel-Banken 84 Pass-Through-Struktur 58 Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) 53 Round/ Non-Round-Geschäfte 24 Schuldscheindarlehen 52 Settlement Price 91 Special Purpose Vehicle 54 Sponsor

6 10. Definitionsverzeichnis Stack Hedge 94/95 Swap Spread 31 Swaptions 156 Symmetrische/asymmetrische Produkte 81 Synthetische Strukturen 77 Undertying 10 Zinsswap

7 A bkürzungs verzeichnis

8 11. Abkürzungsverzeichnis 11. Abkürzungsverzeichnis ABS actlact BaKred BP BIS CBO CDO CLO CMBS CMO c.p. CPR dcf df EDSP EONIA FI FRA Fut FV Fwd HEK i.i.d. IRS ISDA MBS 3M,6M N N() OF OGAW p.a. Prob PV Asset Backed Securities actual/actual Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen Basispunkt Black-Scholes Collateralized Bond Obligations Collateralized Debt Obligations Collateralized Loan Obligations Commercial Mortgage Backed Securities Collateralized Mortgage Obligations Conditional Prepayment Rate Daycountfactor = Tageoperator Diskontfaktor Exchange delivery settlement price Euribor Overnight Index Average Financial Instruments Forward Rate Agreement Future Future Value I Zukunftswert Forward = Terminsatz haftendes Eigenkapital Idependent, identically distributed =unabhängig, identisch verteilt Interest Rate Swap = Zinsswap International Securities and Derivatives Association Mortgage Backed Securities 3 Monate, 6 Monate Nominalbetrag Normalverteilungswert Obligations Foncieres Oragnismen für gemeinsame Anlage in Wertpapieren per anno Probability = Wahrscheinlichkeit Present Value I Barwert 215

9 11. Abkürzungsverzeichnis RMBS SCF SEC Solva SPV Residential Mortgage Backed Securities Societe de Credit Foncier Securities and Exchange Commission Solvabilitätskoeffizienten Special Purpose Vehicle 216

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