Leibniz Universität Hannover
|
|
|
- Erna Dunkle
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Institut für Mathematische Stochastik 1 Institut für Mathematische Stochastik Juni 2017
2 Institut für Mathematische Stochastik 2 Versicherungs- & Finanzmathematik
3 Institut für Mathematische Stochastik 3 Motivation: Versicherungsmathematik Wie hoch ist die faire Prämie für z.b. eine Lebensversicherung? Wie alt werden Menschen? Wann stirbt die versicherte Person? Stochastische Mortalitätsmodelle Wie hoch ist die faire Prämie für z.b. eine Versicherung gegen Schäden aufgrund von Naturkatastrophen? Wann tritt eine Naturkatastrophe ein? Welche Folgen hat sie? Schadenmodelle Äquivalenzprinzip: Erwarteter Barwert der Leistungen = Erwarteter Barwert der Prämien...
4 Institut für Mathematische Stochastik 4 Motivation: Finanzmathematik Was ist der faire Preis für ein Finanzderivat? Wie wird das Underlying performen? Was ist ein Martingalmaß? Risikoneutrale Bewertung Wie kann der erwartete Profit eines Portfolios maximiert werden? Wie entwickelt sich der Finanzmarkt? Was ist eine Nutzenfunktion? Portfoliooptimierung und Nutzentheorie...
5 Institut für Mathematische Stochastik 5 Motivation: Finanzmathematik Random Walk
6 Institut für Mathematische Stochastik 6 Motivation: Risikomanagement Wie viel Eigenkapital benötigt ein Versicherer um einen Ruin zu vermeiden? Wie entwickelt sich die Bilanz eines Unternehmens? Kapitalanforderungen & Asset Liability Management Wie wird ganz allgemein Risiko gemessen? Was sind gute Risikomaße? Welche ökonomisch sinnvollen Eigenschaften sollten sie haben? Risikomaß-Theorie Was ist systemisches Risiko? Wie misst man das Risiko eines Finanzsystems, welches von den Charakteristika des Systems selber ausgeht? Netzwerk-Theorie...
7 Institut für Mathematische Stochastik 7 Motivation: Risikomanagement Ein Finanzsystem aus Verpflichtungen in einem stabilen Zustand:
8 Institut für Mathematische Stochastik 8 Motivation: Risikomanagement Bank 1 erfährt einen Schock
9 Institut für Mathematische Stochastik 9 Motivation: Risikomanagement... der Schock wird an Bank 4 weitergegeben
10 Institut für Mathematische Stochastik Motivation: Risikomanagement... und weiter an Bank
11 Institut für Mathematische Stochastik 11 Motivation: Risikomanagement... weitere Verluste für Bank 1! Nach weiteren Runden der Ausbreitung
12 Institut für Mathematische Stochastik 12 Motivation: Risikomanagement... finden wir ein Marktgleichgewicht
13 Institut für Mathematische Stochastik 13 Vorlesungen Versicherungsmathematik: Personenversicherungsmathematik Schadenversicherungsmathematik... Finanzmathematik: Finanzmathematik in diskreter Zeit Finanzmathematik in stetiger Zeit... Risikomanagement Monte-Carlo Simulationsverfahren...
14 Institut für Mathematische Stochastik 14 Vorlesungen Akkreditiert von der DAV Versicherungsmathematik: Personenversicherungsmathematik (akkreditiert) Schadenversicherungsmathematik (akkreditiert)... Finanzmathematik: Finanzmathematik in diskreter Zeit (akkreditiert) Finanzmathematik in stetiger Zeit... Risikomanagement Monte-Carlo Simulationsverfahren...
15 Institut für Mathematische Stochastik 15 Vorkenntnisse und Abschlussarbeiten Vorkenntnisse: Stochastik II Abschlussarbeiten: wahlweise im Bereich Versicherungs- oder Finanzmathematik Voraussetzungen: Teilnahme an einem Seminar sowie an mehreren Vorlesungen aus dem Bereich der Versicherungs- und Finanzmathematik
16 Institut für Mathematische Stochastik 16 Vielen Dank!
Die neue Aktuarausbildung der DAV. Hintergründe und Auswirkungen
Die neue der DAV Hintergründe und Auswirkungen Gliederung Teil 1: Entwicklung des Aktuars und seiner Aufgaben Teil 2: Die neue Ausbildung der DAV Teil 3: Übergangsfragen Seite 2 Was ist ein Aktuar? Seite
Die Bewertung der eingebetteten Optionen in der Lebensversicherung
Die Bewertung der eingebetteten Optionen in der Lebensversicherung Prüfungskolloquium 19.11.2010 Beat Wäfler Eingebettete Optionen In Lebensversicherungsprodukten können für den Versicherungsnehmer beispielsweise
Fach/Modul/Schwerpunkt: Wahlmodul / Wahlmodul BWL/VWL Klausur: Institutionenökonomik (Wiederholerklausur) (Klausur 60 Min) (211301)
Fach/Modul/Schwerpunkt: Wahlmodul / Wahlmodul BWL/VWL Klausur: Prüfer: Prof. Dr. Johann Graf Lambsdorff Prüfungstag: 15. Juli 2014 Blatt 1 von 6 Hinweise: Es können insgesamt 60 Punkte erworben werden.
16 Risiko und Versicherungsmärkte
16 Risiko und Versicherungsmärkte Entscheidungen bei Unsicherheit sind Entscheidungen, die mehrere mögliche Auswirkungen haben. Kauf eines Lotterieloses Kauf einer Aktie Mitnahme eines Regenschirms Abschluss
Der Mathematik-Teil der Classe Préparatoire Mathématiques Supérieures ist anzuerkennen für die beiden Prüfungsfächer
Verordnung des Senats der TU Wien über die Anrechnung gemäß 59 Abs 1 von im Rahmen des Doppeldiplomprogramms an der Ecole Centrale des Arts et Manufactures, Paris absolvierten Studien für die Studienrichtung
Brush up Kurs Versicherungswirtschaft
Brush up Kurs Versicherungswirtschaft Stefan Schelling 29.03.2016 Institut fu r Versicherungswissenschaften Einfu hrung Seite 2 Brush up Kurs Versicherungswirtschaft Einführung 29.03.2016 Herzlich Willkommen
Kapitel 13: Unvollständige Informationen
Kapitel 13: Unvollständige Informationen Hauptidee: Für das Erreichen einer effizienten Allokation auf Wettbewerbsmärkten ist es notwendig, dass jeder Marktteilnehmer dieselben Informationen hat. Informationsasymmetrie
Trends in der risiko- und wertorientierten Steuerung des Versicherungsunternehmens
Trends in der risiko- und wertorientierten Steuerung des Versicherungsunternehmens Inhalt Einleitung Finanzwirtschaftliche Führung von Versicherungsunternehmen Fair Value Prinzip IAS als Accounting Standard
Kollektives Sparen: Steuerung des Risikoausgleichs zwischen den Generationen
Versicherungsmathematisches Kolloquium, Universität zu Köln 12. Januar 2015 Kollektives Sparen: Steuerung des Risikoausgleichs zwischen den Generationen Prof. Dr. Oskar Goecke Fachhochschule Köln, Institut
Seminar Versicherungsrisiko und Ruin Prof. Hanspeter Schmidli 21,04,2009. Nutzentheorie
Seminar Versicherungsrisiko und Ruin Prof. Hanspeter Schmidli 21042009 Xin Wang Nutzentheorie 2.1 Einführung Die Nutzentheorie hat viele Anwendungen inbesondere in den Wirtschaftswissenschaften.In diesem
Übersicht über die mathematischen Module der Bachelor- und Masterstudiengänge Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Technomathematik
Übersicht über die mathematischen Module der Bachelor- und Masterstudiengänge Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Technomathematik Modul LP Prüfungsform 1 Pflichtmodule Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik
Risiko-Reporting in der Lebensversicherung. Was sollte man reporten und warum? SAV-Kolloquium, 1. Juni 2012 Dr. Markus Engeli, Swiss Life AG
Risiko-Reporting in der Lebensversicherung. Was sollte man reporten und warum? SAV-Kolloquium, 1. Juni 2012 Dr. Markus Engeli, Swiss Life AG Agenda 1. Eingrenzung des Themas 2. Externes Risiko-Reporting
Anmeldung Kurse in Finanz- und Aktuarwissenschaften
Anmeldung Kurse in Finanz- und Aktuarwissenschaften An die Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e.v. Fernkurse Aktuarwissenschaften c/o Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Grundlagen und Bewertung
Credit Default Swaps - Grundlagen und Bewertung t Camp 2009 Prof. Dr. Helmut Gründl Humboldt-Universität zu Berlin Helmut Gründl Credit Default Swaps -1- Credit Default Swaps: Ein Beispiel für Asset-Backed
Vertiefungsfach Versicherungsbetriebslehre
Vertiefungsfach Versicherungsbetriebslehre Januar 2016 Prof. Dr. J.-M. Graf von der Schulenburg Institut für Versicherungsbetriebslehre Agenda Ernst Zinsser 1952 Wer sind wir? Was ist die Relevanz des
Können Risiken aus technisch-ökonomischen Entwicklungen zuverlässig eingeschätzt werden? 1
Können Risiken aus technisch-ökonomischen Entwicklungen zuverlässig eingeschätzt werden? Ein Diskussionsbeitrag aus Sicht der mathematischen Statistik Prof. Dr. Dietmar Pfeifer Institut für Mathematik
Dieses Vielfach hängt ab von der Form der Nutzenfunktion. Man bezeichnet dies auch als Arrow-Pratt Koeffizient.
Die Riskoprämie ergibt sich also als ein Vielfaches der Varianz der zugrundeliegenden Unsicherheit Dieses Vielfach hängt ab von der Form der Nutzenfunktion. Man bezeichnet dies auch als Arrow-Pratt Koeffizient.
Beschluss AK-Mathematik 01/
TU Berlin Marchstraße 6 10587 Berlin Auszug aus dem (noch nicht genehmigten) Protokoll der 02. Sitzung der Ausbildungskommission Mathematik im Jahr 2013 am Dienstag, den 28. Mai 2013, Raum MA 415 Beschluss
Modulhandbuch Hauptfach: Master of Science in Wirtschaftsmathematik
Modulhandbuch Hauptfach: Master of Science in Wirtschaftsmathematik (120 ECTS-Punkte) Auf Basis der Prüfungs- und Studienordnung vom 26. April 2011 Stand: 15.6.2013 LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
Studienordnung. für den. Diplomstudiengang Wirtschaftsmathematik. an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)
bereich Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften Studienordnung für den Diplomstudiengang Wirtschaftsmathematik an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) (SO Wirtschaftsmathematik)
Kapitel 14: Unvollständige Informationen
Kapitel 14: Unvollständige Informationen Hauptidee: Für das Erreichen einer effizienten Allokation auf Wettbewerbsmärkten ist es notwendig, dass jeder Marktteilnehmer dieselben Informationen hat. Informationsasymmetrie
4. Auflage. Kapitel IX: Bubbles
Eine Einführung in die Theorie der Güter-, Arbeits- und Finanzmärkte Mohr Siebeck c Kapitel IX: Bubbles Inhaltsverzeichnis Dieses Kapitel widmet sich Finanzmärkten, auf denen Finanzprodukte (Assets) gehandelt
4 Versichern beruhigt 4 Versichern beruhigt
1 4 Versichern beruhigt 2 3 Ein Risiko ist die kalkulierte Prognose eines möglichen Schadens bzw. Verlustes. => Gefahr eines zukünftigen Schadens! Risiko = Gefahr eines zukünftigen Schadens 4 Gegenmaßnahmen
S. 82 Mitteilungen der AVÖ, Heft 14
Weitere versicherungsmathematische Abschlussarbeiten S. 82 Mitteilungen der AVÖ, Heft 14 Mathematische Diplomarbeiten und Dissertationen der TU Wien Einen aktuellen Überblick bietet die Publikationsdatenbank
Themen des Bachelorseminars zur Finanz- und Versicherungsmathematik
Themen des Bachelorseminars zur Finanz- und Versicherungsmathematik 1. Das mehrdimensionale Cox-Ross-Rubinstein Modell Ein CRR Modell für d Aktien kann dadurch spezifiziert werden, dass der Preisprozeß
Lehrprogramm des Fachgebietes Banken und Finanzierung (BuF)
des Fachgebietes Banken und Finanzierung (BuF) Stand: Februar 2015 (Änderungen vorbehalten) 1 Wer sollte die Veranstaltungen des Fachgebietes BuF besuchen? Studierende, die sich (beispielsweise) dafür
Vorlesung. Informationsökonomik und die Theorie der Firma
Vorlesung Informationsökonomik und die Theorie der Firma Ulrich Schwalbe Universität Hohenheim 3. Vorlesung 14.11.2007 Ulrich Schwalbe (Universität Hohenheim) Informationsökonomik 3. Vorlesung 14.11.2007
Bewertung nach market consistent valuation principles
MCV Versicherung SST Bewertung nach market consistent valuation principles mit Fokus auf Optionen und Garantien Thomas Reichert Aktuariat Geschäftsfelder Leben Basler Versicherungen Vortrag beim Prüfungskolloquium
Solvenz II Zweck & Nutzen. PORIS User-Group Treffen 2012
Solvenz II Zweck & Nutzen PORIS User-Group Treffen 2012 Worum geht es? Gewinn 1 schafft Wert 2 vernichtet Wert 1 RoRAC 1 0 2 2 1 vernichtet Wert 2 schafft Wert Risiko 2 Worum geht es? Gewinn Versicherung
Internationale Finanzierung 6. Bewertung von Aktien
Übersicht Kapitel 6: 6.1. Einführung 6.2. Aktienbewertung mittels Kennzahlen aus Rechnungswesen 6.3. Aktienbewertung unter Berücksichtigung der Wachstumschancen 6.4. Aktienbewertung mittels Dividenden
Merkblatt Tod des Versicherungsnehmers
Merkblatt Tod des Versicherungsnehmers Wenn ein Angehöriger stirbt, müssen die Hinterbliebenen überlegt und vor allem zügig handeln. Bei manchen Versicherungen kommt es tatsächlich auf Stunden an, um den
Vorlesung im SoSe 2010 Stochastische Analysis & Zeitstetige Finanzmathematik
Univ. Leipzig Mathematisches Institut Vertretung Professur Stochastische Prozesse Max v. Renesse email: mrenesse@math.tu-berlin.de Vorlesung im SoSe 2010 Stochastische Analysis & Zeitstetige Finanzmathematik
Seminar Finanzmathematik
Seminar Finanzmathematik Simulationen zur Black-Scholes Formel Seite 1 von 24 Zufallszahlen am Computer 3 Gleichverteilte Zufallszahlen 3 Weitere Verteilungen 3 Quadratische Verteilung 4 Normalverteilung
Vorbemerkungen. Produktion von Versicherungsschutz
Vorbemerkungen Da das vorliegende Buch zeitlich den Abschluss, aber inhaltlich den Beginn einer Themenreihe zur finanziellen Steuerung in (Schaden-) Versicherungsunternehmen bildet, soll an dieser Stelle
Bilanzierung des Fremdkapitals
Buchhaltung und Bilanzierung Bilanzierung des Fremdkapitals Inhalte dieser Einheit Fremdkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Das Fremdkapital in der Bilanz Vermögen Kapital A. Anlagevermögen B. Umlaufvermögen
Vortragende. Versicherungsaufsichtsrecht
Ministerialrat Dr. Peter Braumüller Vortragende Leiter des Bereichs Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), Wien Stellvertretender Vorsitzender
Kurzinformation zur neuen Studien und Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Wirtschaftsmathematik
Kurzinformation zur neuen Studien und Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Wirtschaftsmathematik Mathematisches Institut der LMU München Stand: 12. November 2003 1 1 Allgemeines 1.1 Zulassung Für
Kreditinstitute und Cross Risks
Dieter Grämlich Kreditinstitute und Cross Risks Ein Beitrag zur Theorie des Risikoverbunds bei Finanzintermediären A 235009 Deutscher Universitäts-Verlag IX Vorwort VH.. IX Abkürzungsverzeichnis X1H Symbolverzeichnis.
Welche Gründe liefert die ökonomische Theorie für die Pflichtversicherung und die Versicherungspflicht?
Welche Gründe liefert die ökonomische Theorie für die Pflichtversicherung und die Versicherungspflicht? Christoph Ziems 1. Einleitung... 3 2. Versicherung und Versicherungsmarkt... 4 2.1. Definition Versicherung...
Wozu benötigen Lebensversicherer Reserven? q x -Club am 4. April 2006 in Bonn
Wozu benötigen Lebensversicherer Reserven? q x -Club am 4. April 2006 in Bonn 1 Überblick Vertikaler und horizonaler Risikoausgleich ALM-Modell der Lebensversicherung 2 Was leistet überhaupt ein Versicherer?
Risikomanagement. John C. Hull. Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen. 4., aktualisierte Aulage
Risikomanagement Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen 4., aktualisierte Aulage John C. Hull Risikomanagement - PDF Inhaltsverzeichnis Risikomanagement Inhaltsübersicht Inhaltsverzeichnis
Inhaltsübersicht VII. Bibliografische Informationen digitalisiert durch
Inhaltsübersicht 1 Einleitung 1 2 Strategie und Risikomanagement 8 3 Zins, Zinskurven und Kennzahlen 20 4 Modellierung von Zinsstrukturkurven 44 5 Derivate 64 6 Überleitung Projekt 77 7 Zins-Derivate 86
2. Gesundheitsfinanzierung
2. Gesundheitsfinanzierung Inhalte dieses Abschnitts 2.1 Grundmodell der Versicherung Versicherungsmotiv Optimale Versicherungsnachfrage Aktuarisch faire und unfaire Prämien 145 2.1 Grundmodell der Versicherung
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät. Vertiefungsrichtung Versicherungs- und Risikomanagement
Vertiefungsrichtung Versicherungs- und Risikomanagement Einführung Ab dem Sommersemester 2011 startet das neue Vertiefungsfach zum Versicherungs- und Risikomanagement. Leitgedanke des neu strukturierten
Inhalte Kurs Finanz- und Risikosteuerung
Inhalte Kurs Finanz- und Risikosteuerung Studieninhalte (DS = Doppelstunde á 90 Minuten) Grundlagen der Bankensteuerung Finanzmathematische Grundlagen 12 DS Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung
Seminar Finanzmathematik
Seminar Finanzmathematik Simulationen zur Black-Scholes Formel von Christian Schmitz Übersicht Zufallszahlen am Computer Optionspreis als Erwartungswert Aktienkurse simulieren Black-Scholes Formel Theorie
Faszination Finanzmathematik Aufgaben, Prinzipien und Methoden
Interdisziplinäres Seminar Der Mathematische Blick, 12.11.2007 Faszination Finanzmathematik Aufgaben, Prinzipien und Methoden Ralf Korn 1. Was ist Finanzmathematik? 2. Risiko modellieren, nutzen, beschränken:
Semester: Studiengang: Dozent: Termine:
1 Semester: Studiengang: Dozent: Termine: Winter 2011/12 Mathematik Prof. Dr. Wolfgang Lauf Fr., 13:30 15:00 Uhr, E203 Fr., 15:15 16:45 Uhr, E203 2 Erwartungen / Vorlesung Vorstellung Daten Erwartungen
Einführung in die Versicherungsmathematik Aktuarielles Controlling
aktuariat-witzel Einführung in die Versicherungsmathematik Aktuarielles Controlling Universität Basel Herbstsemester 2010 Dr. Ruprecht Witzel ruprecht.witzel@aktuariat-witzel.ch www.aktuariat-witzel.ch
Vorlesung. Informationsökonomik und die Theorie der Firma
Vorlesung Informationsökonomik und die Theorie der Firma Ulrich Schwalbe Universität Hohenheim 5. Vorlesung 28.11.2007 Ulrich Schwalbe (Universität Hohenheim) Informationsökonomik 5. Vorlesung 28.11.2007
Asset Liability Management und Asset Allocation von Pensionskassen
Investor Fachtagung Funds of Hedge Funds, ZHW Asset Liability Management und Asset Allocation von Pensionskassen 29. Juni 2006 Prof. Dr. Alex Keel Risikomanagement: Die FAQs der Pensionskassen Agenda Risikomanagement
Fair Value Accounting
Swiss Insurance Club Fair Value Accounting Auswirkung auf die Unternehmensführung Agenda Einführung Fair Value Accounting Anwendung auf Versicherungen Auswirkungen auf Bilanz und Erfolgsrechnung am Beispiel
Klausur zur Vorlesung Financial Engineering und Structured Finance
Universität Augsburg Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Lehrstuhl für Finanz und Bankwirtschaft Klausur zur Vorlesung Financial Engineering und Structured Finance Prof. Dr. Marco Wilkens 6. Februar
Aversa Versicherungen Geschäftsbericht 2008
Aversa Versicherungen Geschäftsbericht 2008 Inhalt Firmenkonzept Lagebericht Geschäftsentwicklung - Prämieneinnahmen - Schadensanalyse Kapitalanlagen und Aktienportfolio Rückversicherung - Rückblick -
Praktische Finanzmathematik
Die wichtigsten Lehrbücher bei HD Praktische Finanzmathematik Mit Futures, Optionen, Swaps und anderen Derivaten von Andreas Pfeifer überarbeitet Praktische Finanzmathematik Pfeifer schnell und portofrei
Geschäftsbericht 2014 der CSS Kranken-Versicherung AG
Geschäftsbericht 2014 der CSS Kranken-Versicherung AG Jahresbericht 2 Informationen zur Gesellschaft 4 Geschäftsjahr 2014 Jahresrechnung 6 Erfolgsrechnung 7 Bilanz 8 Geldflussrechnung 9 Eigenkapitalnachweis
Vorlesung Gesamtbanksteuerung Mathematische Grundlagen III / Marktpreisrisiken Dr. Klaus Lukas Stefan Prasser
Vorlesung Gesamtbanksteuerung Mathematische Grundlagen III / Marktpreisrisiken Dr. Klaus Lukas Stefan Prasser 1 Agenda Rendite- und Risikoanalyse eines Portfolios Gesamtrendite Kovarianz Korrelationen
Versicherungskonditionen im Rahmen des Projektes let s go! BITTE BEACHTEN: Alle Versicherungsfälle sind zunächst umgehend der LGH zu melden!!!
Versicherungskonditionen im Rahmen des Projektes let s go! BITTE BEACHTEN: Alle Versicherungsfälle sind zunächst umgehend der LGH zu melden!!! Inhalt... Seite Allgemeine Informationen...2 Krankenversicherung
Studienordnung. Angewandte Mathematik / Applied Mathematics. Masterstudiengang (Master of Science)
Fachbereich Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften Studienordnung Angewandte Mathematik / Applied Mathematics Masterstudiengang (Master of Science) an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und
Eigenmittelanforderungen für Banken und Versicherungen
Eigenmittelanforderungen für Banken und Versicherungen ACTARES Bern, 28. September 2011 Dr. János Blum Kapital (Wikipedia) Etymologie Die Vorstellung von Kapital ist alt und stammt aus der Entstehung der
Informationsökonomik: Anwendung Versicherungsmarkt
Informationsökonomik: Anwendung Versicherungsmarkt Tone Arnold Universität des Saarlandes 13. Dezember 2007 Tone Arnold (Universität des Saarlandes) Informationsökonomik: Anwendung Versicherungsmarkt 13.
Diese Bedingungen sind für die Versicherer unverbindlich; ihre Verwendung ist rein fakultativ. Abweichende Bedingungen können vereinbart werden.
Stand: 31. Juli 2008 Diese Bedingungen sind für die Versicherer unverbindlich; ihre Verwendung ist rein fakultativ. Abweichende Bedingungen können vereinbart werden. Allgemeine Bedingungen für die Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung
Stochastische Modellierung von Private Equity-Fonds
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Band 59 Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge, Dresden, Prof. Dr. Klaus Röder, Regensburg, und Prof. Dr. Mark Wahrenburg, Frankfurt Dr. Axel Buchner
Portfolio-Management
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Portfolio-Management Theorie und Anwendung Stefan Günther 1. Auflage
Die Lebensversicherung als kollektiver Sparprozess: Langfristige Sicherheit ohne langfristige Zinsgarantien
Alternative Zinsgarantien in der Lebensversicherung, Köln, 1. Juni 2012 Die Lebensversicherung als kollektiver Sparprozess: Langfristige Sicherheit ohne langfristige Zinsgarantien Prof. Dr. Oskar Goecke
Kompaktkurs BWL. Kap. 1: Einführung
Kompaktkurs BWL Kap. 1: Einführung Prof. Dr. Thorsten Poddig Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbes. Finanzwirtschaft Universität Bremen Hochschulring 4 / WiWi-Gebäude 28359 Bremen e-mail:
Sprungprozesse in der Finanzmathematik
Sprungprozesse in der Finanzmathematik Stefan Kassberger Frankfurt School of Finance and Management Antrittsvorlesung am 22.3.2012 1. Empirische Beobachtungen 2. Jump-Prozesse und alternative Verteilungen
BYTEPROTECT CYBER-VERSICHERUNG VON AXA. It-sa 07.10.2015
BYTEPROTECT CYBER-VERSICHERUNG VON AXA It-sa 07.10.2015 Aktivitäten AXA in der Welt der IT Mitglied bei: Kooperationen: Liste weiterer Partner für Prävention und Schadenservice Fachmessen: 2 AXA Versicherung
Torsten Rohlfs Dagmar Brandes Lucas Kaiser Fabian Pütz. Identifizierung, Bewertung und Steuerung
Torsten Rohlfs Dagmar Brandes Lucas Kaiser Fabian Pütz Risikomanagement im Versicherungsunternehmen Identifizierung, Bewertung und Steuerung Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis XIII Abbildungsverzeichnis
Corporate Finance WS. Gliederung
Corporate Finance Gliederung 1 Wiederholung zum Thema Renditeberechnungen 2 Wiederholung betriebswirtschaftlicher Grundlagen 3 Wiederholung statistischer Grundlagen 4 Grundlegende statistische Konzepte
Versichern, sparen, anlegen, vorsorgen. versichern sparen anlegen vorsorgen
versichern sparen anlegen vorsorgen In Zusammenarbeit mit Natürlich Gut Versichert Kompetent... Prämien Kinder Jugendliche Erwachsene mit Unfall ohne Unfall mit Unfall Krankenkasse Franchise 0.- Franchise
Veröffentlichungen Prof. Dr. rer. nat. Claudia Cottin Stand: April 2015
Veröffentlichungen Prof. Dr. rer. nat. Claudia Cottin Stand: April 2015 AKTUARIELLE UND FINANZMATHEMATISCHE FACHPUBLIKATIONEN Die Risikomarge ein Begriff mit vielen Facetten. Versicherungswirtschaft 4/2015,
Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks
Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks Zusammenfassung der Dissertation an der Universität Ulm Jochen Wieland Die vorliegende kumulative
Wie kann man Risiko messen?
Wie kann man Risiko messen? Karl Mosler Universität zu Köln Symposium DAGStat & BfR: Was bedroht unser Leben wirklich? Statistische Bewertung von Gesundheitsrisiken Berlin, 19. April 2013 Karl Mosler Universität
In der VWL-Bibliothek befindet sich ein Mikro III-Ordner:
SS 2003 In der WL-Bibliothek befindet sich ein Mikro III-Ordner: Dort finden sie jeweils 3 Kopiervorlagen von - Literatur Eaton/Eaton, Shy und Bester - Artikel von Coase, Akerlof, Spence - Artikel von
Moritz Adelmeyer Elke Warmuth. Finanzmathematik für Einsteiger
Moritz Adelmeyer Elke Warmuth Finanzmathematik für Einsteiger Aus dem Programm Mathematik für Einsteiger Algebra für Einsteiger von Jörg Bewersdorff Aigorithmik für Einsteiger von Armin P. Barth Diskrete
Die drei Kernpunkte der modernen Portfoliotheorie
Die drei Kernpunkte der modernen Portfoliotheorie 1. Der Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite Das Risiko einer Anlage ist die als Varianz oder Standardabweichung gemessene Schwankungsbreite der Erträge
VALUATION Übung 5 Terminverträge und Optionen. Adrian Michel Universität Bern
VALUATION Übung 5 Terminverträge und Optionen Adrian Michel Universität Bern Aufgabe Tom & Jerry Aufgabe > Terminpreis Tom F Tom ( + R) = 955'000 ( + 0.06) = 99'87. 84 T = S CHF > Monatliche Miete Jerry
Universität St.Gallen
44_53303_Fit_for_Finance_44_53303_Fit_for_Finance 14.10.14 14:04 Seite 3 Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen Universität St.Gallen Vortragsreihe unter der Leitung von Prof. Dr. Manuel Ammann
Präsenzübungsaufgaben zur Vorlesung Elementare Sachversicherungsmathematik
Präsenzübungsaufgaben zur Vorlesung Elementare Sachversicherungsmathematik Dozent: Volker Krätschmer Fakultät für Mathematik, Universität Duisburg-Essen, WS 2012/13 1. Präsenzübung Aufgabe T 1 Sei (Z 1,...,
Studienplan für das Frühjahrstrimester 2016 MA-Studiengang Betriebswirtschaftslehre (StJg. 2012 ff.)
Studienplan für das Frühjahrstrimester 016 MA-Studiengang Betriebswirtschaftslehre (StJg. 01 ff.) 9. Trimester Lehrveranstaltungen zu den Studienschwerpunkten I. Accounting and Business Taxation (ABT)
Asset Allocation Entscheidungen im Portfolio-Management
Asset Allocation Entscheidungen im Portfolio-Management von Dr. Christian Gast Verlag Paul Haupt Bern Stuttgart Wien - Inhaltsverzeichnis - XI Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ' XV Tabellenverzeichnis
Grundzüge der. Kapitel 5 Mikroökonomie (Mikro I) Entscheidungen unter Unsicherheit
Grundzüge der Kapitel 5 Mikroökonomie (Mikro I) Entscheidungen unter Unsicherheit 1 BESCHREIBUNG VON RISIKO 2 Entscheidung unter Risiko Annahme: Wir kennen alle möglichen (sich gegenseitig ausschliessenden)
Erläuterung des Vermögensplaners Stand: 3. Juni 2016
Erläuterung des Vermögensplaners 1 Allgemeines 1.1. Der Vermögensplaner stellt die mögliche Verteilung der Wertentwicklungen des Anlagebetrags dar. Diese verschiedenen Werte bilden im Rahmen einer bildlichen
Risiko und Symmetrie. Prof. Dr. Andrea Wirth
Risiko und Symmetrie Prof. Dr. Andrea Wirth Gliederung 1. Einleitung Was ist eigentlich Risiko? 2. Risiko Mathematische Grundlagen 3. Anwendungsbeispiele Wo genau liegt der Schmerz des Risikos? 4. Sie
Cashflows von Versicherungsverträgen in der Lebensversicherung
Cashflows von Versicherungsverträgen in der Lebensversicherung 5. Juni 2015 1 / 37 Inhalt Geschäftsmodell der Lebensversicherung Produkte der Lebensversicherung Zahlungsströme unter Unsicherheit Deckungsrückstellung
Prof. Dr. Helmut Gründl Solvency II auf dem Prüfstand. Asset Management unter Solvency II
Prof. Dr. Helmut Gründl Solvency II auf dem Prüfstand Asset Management unter Solvency II Wien, 13. September 2016 Agenda 1 Einführung von Solvency II und Auswirkungen auf die Unternehmenspolitik 2 Solvency
Überblick: Entscheidungstheoretische Konzepte Seminar Online-Optimierung Diana Balbus
Überblick: Entscheidungstheoretische Konzepte Seminar Online-Optimierung Diana Balbus Einleitung Ein Online-Algorithmus muss Ausgaben berechnen, ohne zukünftige Eingaben zu kennen. Für die Bewertung von
KONVERGENZ IN DER KAPITALAPPROXIMATION FÜR DIE LEBENSVERSICHERUNG. 21. Mai 2015 Thomas Gleixner
KONVERGENZ IN DER KAPITALAPPROXIMATION FÜR DIE LEBENSVERSICHERUNG 21. Mai 2015 Thomas Gleixner Agenda 1. Was ist Kapitalapproximation (und wen sollte das interessieren)? 2. Etablierte Methoden 3. Erfahrungen
Effizienzgründe für die Existenz einer Sozialversicherung
Soziale Sicherung A.3.1 Effizienzgründe für die Existenz einer Sozialversicherung Erster Hauptsatz der Wohlfahrtsökonomik: In einer Ökonomie mit rein privaten Gütern und einer perfekten Eigentumsordnung
B. Sc. Mathematische Finanzökonomie
Bachelorstudiengang B. Sc. Mathematische Finanzökonomie Fachbereich Mathematik und Statistik Fachbereich Wirtschaftswissenschaften math.uni.kn wiwi.uni.kn B. Sc. Mathematische Finanzökönomie Studienprofil
Kreditrisikomanagement in Banken unter besonderer Berücksichtigung ausgewählter Kreditrisikomodelle
Technische Universität Ilmenau Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Institut für Betriebswirtschaftslehre Fachgebiet Finanzwirtschaft/Investition Prof. Dr. R. Trost Kreditrisikomanagement in Banken unter
Klassische Risikomodelle
Klassische Risikomodelle Kathrin Sachernegg 15. Jänner 2008 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 3 1.1 Begriffserklärung.................................. 3 2 Individuelles Risikomodell 3 2.1 Geschlossenes
Abschlussklausur der Vorlesung Bank I, II:
Seite 1 von 23 Name: Matrikelnummer: Abschlussklausur der Vorlesung Bank I, II: Bankmanagement und Theory of Banking Hinweise: o Bitte schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer auf die Klausur
Gesamtwirtschaftliche Aspekte der Versicherung. Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der (privaten) Versicherungswirtschaft
Gesamtwirtschaftliche Aspekte der Versicherung Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der (privaten) Versicherungswirtschaft Prof. Dr. Thomas Hartung Hartung Gesamtwirtschaftliche Aspekte der Versicherung 1 Prof.
Phasen der Globalisierung
Politik Jörg-Christian Wellmann Phasen der Globalisierung Ein analytischer Überblick über Entwicklungsphasen und deren Ursachen Studienarbeit Ostfalia - Hochschule für angewandte Wissenschaften Standort
Positionspapier. Anlage. Zur Verringerung der Bedeutung von externen Ratings bei der Versicherungsaufsicht. Zusammenfassung
Anlage Positionspapier Zur Verringerung der Bedeutung von externen Ratings bei der Versicherungsaufsicht Zusammenfassung Ratings treffen eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit, mit der Zahlungen eines