Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften.

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1 +H *Ït! Aktuelle Neuauflage auf Grund großer Nachfrage. Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften. MaH Darstellung häufiger Umsetzungsfehler. Profitieren Sie von der zielgruppenspezifischen Ausrichtung dieses Trainings und wählen Sie zwischen den inhaltlichen Schwerpunkten:» Fokus: Risikocontrolling.» Fokus: Abwicklung und Kontrolle. 18. und 19. März 2004, Main Plaza Althoff Residences, Frankfurt am Main. 6. und 7. Mai 2004, Arabella Sheraton Grand Hotel, Frankfurt am Main. Messung von Markt- und Adressenausfallrisiken Limitsetzung und -überwachung Methoden der Risikomessung Anforderungen an das Risikocontrolling-System Ihre Experten: Klaus Jakob, Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung München Joachim Kretschmer, Sparkassen Informatik GmbH & Co. KG Prof. Dr. Dirk Wohlert, Fachhochschule Neu-Ulm/1 PLUS i GmbH Aufgaben und Gestaltung der Abwicklung Kontrolltätigkeiten unter Risikoaspekten Marktgerechtigkeitsprüfungen Besondere Aufgaben bei dem Neu-Produkt-Prozess Begrenzte Teilnehmerzahl pro Termin! Handelsblatt-Trainings im Internet: Substanz entscheidet

2 Effiziente Umsetzung der MaH in Ihrem Institut. Die Umsetzung der Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften (MaH) hat in den letzten Jahren jedes Kreditinstitut vor große Herausforderungen gestellt. Die Bankführung wird verstärkt in die Verantwortung genommen: Nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Aspekte sind inzwischen von großer Bedeutung. Die Erfahrungen vieler Häuser bei der Umsetzung der MaH und die Erfahrungen aus den Prüfungen haben gezeigt, dass dabei erhebliche Probleme auftreten können und noch viele Interpretationsfragen offen sind. Mitarbeiter aus der Abwicklung und Kontrolle stoßen dabei auf andere Schwierigkeiten als ihre Kollegen aus dem Risikocontrolling. Das Handelsblatt hat daher ein zielgruppenspezifisches Training für Sie entwickelt. Je nach Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit werden Sie an die Umsetzung der Mindestanforderungen herangeführt. Sie erfahren, wie die Umsetzung in anderen Häusern bereits erfolgt ist und was Sie in Zukunft noch beachten müssen. Ihre Referenten sind ausgewählte Experten aus Prüfung, Wissenschaft und Praxis. 5 gute Gründe für Sie oder die Mitarbeiter Ihrer Fachabteilung, dieses Training zu besuchen: 1. Das Besondere an dieser Trainingsreihe ist die zielgruppenspezifische Ausrichtung. Sie garantiert, dass Sie sich umfassend mit allen für Sie relevanten Fragestellungen befassen. 2. Die Inhalte sind sorgfältig aufeinander abgestimmt. Durch interaktive Fachvorträge, Praxisberichte und Fallstudien erarbeiten Sie konkrete Handlungsalternativen. 3. Profitieren Sie von den Erfahrungen der Referenten. Diskutieren Sie über häufig beobachtete Umsetzungsfehler und lernen Sie, diese zu vermeiden. 4. Erlernte Inhalte und individuelle Fragen werden sofort besprochen und vertieft. 5. Sie treffen Fachkollegen und profitieren von einem Erfahrungsaustausch über die betrieblichen Grenzen hinaus. Zusätzlich erhalten Sie in den begleitenden Dokumentationsunterlagen einen Leitfaden Fit for MaH und umfassende Praxisbeispiele. Wer sollte teilnehmen? Info-Telefon: Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Verena Hartjenstein (Senior-Konferenz-Managerin) Daniela Wrigge (Senior-Konferenz-Assistentin)! daniela.wrigge@euroforum.com Das Handelsblatt zwei Monate kostenlos! Als Dankeschön für Ihre Teilnahme an unserer Veranstaltung machen wir Ihnen heute ein exklusives Angebot: Lesen Sie das Handelsblatt, Deutschlands führende Wirtschafts- und Finanzzeitung, kostenlos für zwei Monate. Dieses Angebot ist vollkommen unverbindlich und endet automatisch. Wir freuen uns auf Ihr Interesse! Leiter und leitende Mitarbeiter von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen: Risikomanagement/-controlling Revision Rechnungswesen Abwicklung und Kontrolle Back-Office Handel sowie Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, Analysten und DV-Anbieter.

3 Fokus: Risikocontrolling. 18. und 19. März 2004, Frankfurt am Main. Ihre Referenten: Joachim Kretschmer, Bereichsleiter Risikomanagement und -controlling, Sparkassen Informatik GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Prof. Dr. Dirk Wohlert, Professor für Wirtschaftsmathematik und Bankwirtschaft, Fachhochschule Neu-Ulm/Partner, 1 PLUS i GmbH, Nürnberg 1. Überblick über die Mindestanforderungen Wesentliche Inhalte Erleichterungen der Aufsicht bezüglich des Risikocontrollings 2. Wesentliche Aufgaben des Risikocontrollings Positionsbewertung und Risikomessung Verantwortlichkeit für das Reporting Überwachung sämtlicher Handelslimite Gestaltung der Funktionstrennung Zusammenarbeit mit Handel, Abwicklung und Rechnungswesen Qualifikation von Mitarbeitern im Risikocontrolling 3. Risiken Messung von Marktrisiken Berechnung von Adressenausfallrisiken Behandlung von Liquiditätsrisiken, rechtlichen Risiken und Betriebsrisiken 4. Methoden zur Risikomessung Bewertung der Handelsgeschäfte Berechnung und Aussage von Sensitivitäten Verschieben von Zinskurven Funktionsweise von Value-at-Risk-Modellen Alternative Krisentests Verfahren für das Backtesting/Rückvergleich 5. Limitsystem Festsetzung der Verlustobergrenze Gestaltung eines Limitsystems Anrechnung der Positionen auf die Limite Limitüberwachung Eskalationsplan 6. Anforderungen an das Risikocontrolling-System Vergabe von Berechtigungen Systemtests und Systemabnahme Ermittlung von Bewertungsparametern Anforderungen an die Funktionsweise des Systems zur Risikoermittlung Dokumentation der Bewertungs- und Risikomessverfahren, der genauen Systemeinstellungen, der detaillierten Arbeitsabläufe und des Risikoreports 7. Berichtswesen Informationspflichten des Risikocontrollings Tägliches Reporting Monatliches und quartalsmäßiges Reporting Verantwortlichkeiten des Überwachungsvorstandes Verfahren bei besonderen Vorkommnissen 8. Neu-Produkt-Prozess Ablauf einer Produkt- bzw. Markteinführung Verantwortlichkeiten des Risikocontrollings während und nach der Testphase 9. Praxisberichte und Prüfungsfeststellungen Mindestanforderungen aus Sicht der Bankenaufsicht bzw. Prüfersicht Ablauf einer Handelsgeschäftsprüfung Darstellung und Diskussion von Prüfungsfeststellungen Prüferfragen 10. Fallstudien»Zeitrahmen für beide Tage: Trainingsbeginn: Kaffeepause: Mittagessen: Uhr Uhr Uhr Kaffeepause: Ende des Trainings: Uhr Uhr (1. Tag) Uhr (2. Tag)

4 Fokus: Abwicklung und Kontrolle. 6. und 7. Mai 2004, Frankfurt am Main. Ihre Referenten: Klaus Jakob, Bundesbankdirektor, Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung München Prof. Dr. Dirk Wohlert, Professor für Wirtschaftsmathematik und Bankwirtschaft, Fachhochschule Neu-Ulm/Partner, 1 PLUS i GmbH, Nürnberg 1. Überblick über die Mindestanforderungen Die wichtigsten Bestimmungen Erläuterungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 2. Zusammenarbeit der Abwicklung mit anderen Bereichen Handel Risikocontrolling Rechnungswesen 3. Abwicklung der Handelsgeschäfte Erfüllung der Handelsgeschäfte Verantwortlichkeit der Terminüberwachung Durchzuführende Kontrollen und Prüfungen 4. Kontrolle der Handelsgeschäfte Zeitnähe und Vollständigkeit der Händlerzettel bzw. Systemeingaben Abweichungen von vorgegebenen Standards Emittentenlimite Kontrahentenlimite Kompetenzen Handelsgeschäfte und Produktkatalog 5. Marktgerechtigkeit der Bedingungen Preisfindung von Handelsgeschäften Risiken verschiedener Handelsgeschäfte Ablauf der Marktgerechtigkeitsprüfung Illiquide und risikoreiche Produkte Besonderheiten bei strukturierten Produkten Unabhängigkeit vom Handel Eskalationsplan 6. Bestätigungen und Gegenbestätigungen Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit den Kontrahenten Erstellung und Versand von Geschäftsbestätigungen Überwachung des Eingangs der Kontrahentenbestätigungen Verfahren bei Unstimmigkeiten und ausbleibenden Bestätigungen 7. Gestaltung der Abwicklung Arbeitsablauf Funktionale Trennung Nachvollziehbarkeit der Abwicklungstätigkeiten Detaillierungsgrad der Arbeitsanweisungen Qualifikationserfordernisse 8. Neu-Produkt-Prozess Notwendigkeit eines Neu-Produkt-Prozesses Ablauf bei Einführung eines neuen Produktes oder bei erstmaligem Handel auf einem neuen Markt Besondere Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Abwicklung 9. Praxisberichte und Prüfungsfeststellungen Mindestanforderungen aus Sicht der Bankenaufsicht bzw. Prüfersicht Ablauf einer Handelsgeschäftsprüfung Darstellung und Diskussion von Prüfungsfeststellungen Prüferfragen 10. Fallstudien Im Anschluss an den jeweils ersten Abend lädt Sie das Handelsblatt herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zur einem informellen Erfahrungsaustausch mit den Referenten und Teilnehmern und lassen Sie den Tag Revue passieren.

5 Ihre Experten. Ihr Advisory Board. Dr. Clemens Börsig, Deutsche Bank AG Klaus Jakob ist Bundesbankdirektor und seit März 1996 bei der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in München als Leiter des Referats Bankgeschäftliche Prüfungen (Handelsgeschäftsprüfungen, Risikomodellprüfungen, MaK-Prüfungen, Prüfung interner Rating- Verfahren) beschäftigt. Zuvor war er für die Europäische Kommission in Brüssel im Kabinett des EG-Kommissars Schmidhuber ( ) tätig. Seine berufliche Laufbahn begann Herr Jakob nach seinem Studium an der Universität Siegen bei der Deutschen Bundesbank. Dort war er zunächst in deren Hauptverwaltung in Hessen in der Abteilung für Volkswirtschaft, später dann als Leiter von Devisengeschäftsprüfungen und in der Abteilung für Bankenaufsicht (Grundsatzfragen der Risikosteuerung und der Finanzderivate) tätig. Joachim Kretschmer ist seit Oktober 2003 als Bereichsleiter Risikomanagement und -controlling bei der Sparkassen Informatik GmbH & Co. KG tätig. Zuvor war er seit 1996 im Bereich Bankenaufsicht bei der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in Stuttgart beschäftigt und leitete dort die Gruppe Bankenaufsicht, bankinterne Risikomodelle, Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften und DV. Dort begann er nach dem Studium der Physik und Volkswirtschaft als Spezialist für die Prüfung von Internen Risikomodellen und der Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften. Prof. Dr. Dirk Wohlert ist Professor für Wirtschaftsmathematik und Bankwirtschaft an der Fachhochschule Neu- Ulm und zudem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen bei der 1 PLUS i GmbH als Partner tätig. Zuvor arbeitete er bei der Deutschen Bundesbank in München als Hauptgruppenleiter im Bereich Bankenaufsicht bei der Hauptverwaltung München. In dieser Zeit beschäftigte er sich mit bankaufsichtlichen Grundsatzfragen und war Prüfer und Prüfungsleiter bei Prüfungen des Handelsgeschäfts bei deutschen Kreditinstituten und ihren Auslandsfilialen. Während dieser Zeit verbrachte er einige Monate im Derivatehandel bei Merrill Lynch in London. Von 1994 bis 1995 war Herr Wohlert, nach einem Trainee-Programm, im Risikocontrolling der Deutschen Bank tätig. Zudem ist Professor Wohlert Autor verschiedener Fachpublikationen zu den Themen Bankenaufsicht und Risikomanagement. Andreas R. Dombret, Co-Sprecher der Geschäftsführung, Rothschild GmbH Rudolf Ferscha, Deutsche Börse AG Prof. Dr. Wolfgang Gerke, Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen, Universität Erlangen-Nürnberg Heiner Herkenhoff, Mitglied der Geschäftsführung, Bundesverband deutscher Banken e. V. Hermann-Josef Knipper, Leitender Redakteur, Handelsblatt Finanzzeitung Frank Mattern, Partner, McKinsey & Company Dr. Harald Quensen, Vorsitzender des Vorstandes, Sparkasse Hannover Dietrich Voigtländer, DZ BANK AG Gottfried Wohlmannstetter, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG

6 +H *Ït [Kenn-Nummer] Informationen zur Anmeldung und zur Veranstaltung. Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften. Ja, ich nehme/wir nehmen teil zum Preis von 1.799, zzgl. 16% MwSt. p. P. am 18. und 19. März 2004 in Frankfurt am Main Fokus: Risikocontrolling. am 6. und 7. Mai 2004 in Frankfurt am Main Fokus: Abwicklung und Kontrolle. Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten. Bitte korrigieren Sie meine Adresse wie angegeben. Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: Name (1) Position Abteilung Name (2) Position Abteilung Firma Ansprechpartner im Sekretariat Anschrift Telefon Beschäftigtenzahl Rechnung an Name Abteilung Anschrift Datum Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme das Handelsblatt kostenlos für zwei Monate erhalten. bis Telefax Unterschrift über 5000 Bitte per Telefax an Daniela Wrigge: So melden Sie sich an: telefonisch (Daniela Wrigge) (P21584M012) Zentrale per Telefax (P21585M012) schriftlich EUROFORUM Deutschland GmbH Postfach , Düsseldorf Termin und Ort 18. und 19. März Fokus: Risikocontrolling. Main Plaza Althoff Residences Walther-von-Cronberg-Platz, Frankfurt am Main, Telefon: Das Main Plaza Althoff Residences lädt Sie ganz herzlich zu einem Welcome Cocktail in der Harry s New York Bar ein. 6. und 7. Mai Fokus: Abwicklung und Kontrolle. Arabella Sheraton Grand Hotel Konrad-Adenauer-Straße 7, Frankfurt am Main, Telefon: Das Arabella Sheraton Grand Hotel lädt Sie gerne zu einem Sektempfang ein. Wir über uns Handelsblatt Financial Trainings ist ein für Finanzprofis entwickeltes Schulungssystem aus der Reihe der Handelsblatt-Veranstaltungen. Handelsblatt-Veranstaltungen vermitteln Ihnen in hochkarätigen Managementseminaren wichtige Wirtschaftsinformationen zu aktuellen Themen. Wir bieten damit Führungskräften aus Wirtschaft und Industrie Foren für Know-how-Transfer und Meinungsaustausch. Mit der Planung und Organisation der Veranstaltungen haben wir die EUROFORUM Deutschland GmbH beauftragt. Ihre Daten Ihre Daten werden vom Handelsblatt und der EUROFORUM Deutschland GmbH zur Organisation der Veranstaltung verwendet. Wir werden Sie gerne künftig über unsere Veranstaltungen informieren. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir Sie auch per Fax, oder Telefon kontaktieren sowie Ihre Daten mit anderen Unternehmen (insb. der Informa Group plc) in Deutschland und international zu Zwecken der Werbung austauschen dürfen. Sollten Sie die Einwilligung nicht in dieser Form geben wollen, so streichen Sie bitte entsprechende Satzteile oder setzen sich mit uns in Verbindung (Telefon: ). Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu den genannten Zwecken jederzeit widersprechen. Teilnahmebedingungen Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausengetränken beträgt 1.799,- zzgl. 16% MwSt. pro Person und ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Zimmerreservierung In den Tagungshotels steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt in den Hotels unter dem Stichwort Handelsblatt-/EUROFORUM-Veranstaltung vor. Für weitere Fragen stehen Ihnen Dipl.-Kff. Verena Hartjenstein (Senior- Konferenz-Managerin) und Daniela Wrigge (Senior-Konferenz-Assistentin) unter Telefon: gerne zur Verfügung.