Informationssystem HELP.TRTMIS. Release 4.6C

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1 HELP.TRTMIS Release 4.6C

2 SAP AG Copyright Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Software-Produkte können Software- Komponenten auch anderer Software-Hersteller enthalten. Microsoft, WINDOWS, NT, EXCEL, Word, PowerPoint und SQL Server sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, OS/2, DB2/6000, Parallel Sysplex, MVS/ESA, RS/6000, AIX, S/390, AS/400, OS/390 und OS/400 sind eingetragene Marken der IBM Corporation. ORACLE ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation. INFORMIX -OnLine for SAP und Informix Dynamic Server TM sind eingetragene Marken der Informix Software Incorporated. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. JAVA ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, ABAP, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mysap.com Logo und mysap.com sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. 2 April 2001

3 SAP AG Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Empfehlung Hinweis Syntax Tip April

4 SAP AG Inhalt... 8 Berichte zum Treasury Treasury strategisch Liquiditätsanalyse Tagesfinanzstatus Dispositionsebenen Aufteilung nach Währungen... 17? Listanzeige Graphische Berichtsausgabe Außenstände prüfen Liquiditätsvorschau Dispositionsebenen Aufteilung nach Währungen... 25? Listanzeige Graphische Berichtsausgabe Bestandsanalyse Bestand Bestandsübersicht Treasury Bestand Buchhaltung Treasury...31 Bestandsanteile Treasury Restlaufzeiten Treasury Bestandsentwicklung Stichtagsvergleich Treasury Bestandsentwicklung Treasury...39 Ertragsanalyse Ertragsliste Risikosteuerung Limitverwaltung Limitvorgaben: Übersicht Limitvorgaben: Anzeige der Änderungen Limitinanspruchnahmen: Übersicht Risikoanalyse Mark-to-Market-Wert Profit/Loss-Auswertung Matrixauswertung FX-Sensitivitäten (Beispiel) Zinssensitivitäten (Beispiel) Devisenexposure berechnen...59 Zinsexposure berechnen Cash-Flow berechnen Historische Simulation Historische Simulation: Vollbewertung vs. Deltabewertung April 2001

5 SAP AG Historische Simulation ausführen Varianz/Kovarianz-Ansatz Varianz/Kovarianz-Ansatz: Theoretische Grundlage Varianz/Kovarianz-Ansatz ausführen MRM Crash-Szenario (Beispiel) Treasury operativ Liquiditätsdisposition Avis Journal X - Avis Journal anzeigen Planposten Journal x - Planposten Journal anzeigen Scheckrücklaufanalyse Sachkonto Staffelung nach Beträgen Report ausführen Valutadatum für den Tagesfinanzstatus erstellen Geschäft Auswertung Angebote Geschäftsübersicht: Journal Korrespondenz Korrespondenzmonitor Überfälligkeitsliste für Gegenbestätigungen Geschäftsfreigabe Geschäftsfreigabe: Workitem-Liste Geschäftsfreigabe: Workitems Darlehen Freigabe Bewegungen Finanzstrom Zahlungsplan Terminüberwachung Terminüberwachung: Fälligkeitslisten Änderungsbelege zum Geschäft Bestand/Bestandsentwicklung Geldhandel Bestandsübersicht Bestandsliste Restlaufzeiten Bestandsentwicklung Devisen Bestandsliste Restlaufzeiten Wertpapiere Wertpapier - Info Bestandsübersicht Wertpapiere Bestand Buchhaltungssicht Wertpapiere April

6 SAP AG Stichtagsvergleich Wertpapiere (Darstellung 1) Stichtagsvergleich Wertpapiere (Darstellung 2) Restlaufzeitstatistik Wertpapiere Bestandsentwicklung Wertpapiere Anlagegitter HGB (HW) Wertpapiere Jahres-Zins-Tilgungsgitter Anleihen Zugangs-/Abgangsliste Depotauszug Darlehen Statistik Neugeschäft Stammdatenblatt Gesamtübersicht Darlehen Dispositionsliste Bestandsentwicklungsliste Zugangs-/Abgangsliste Darlehensengagement in Anzeigewährung Darlehensengagement in Bestandswährung Gesamtengagement Darlehen Saldenliste in Anzeigewährung Saldenliste in Bestandswährung Bestand Darlehen Aktiva Bestand Darlehen Passiva Bestand Schuldscheindarlehen Bestandsauswertung Agio/Disagio Ertragsanalyse Ertragsliste Buchhaltung Buchungsübersicht Buchungsjournal Buchungsjournal Bestandsverwaltung (Wertpapiere) Darlehen Fälligkeitsliste Plansätze Fälligkeitsliste gebuchte Belege Kontoauszug Kontenanalyse Darlehen Buchungsjournal Saldenliste Abstimmsaldenliste Debitorkonto Debitorkonto: Einzelposten anzeigen Debitorkonto: Analyse Meldewesen Deutschland Meldungen zur Außenwirtschaftsverordnung Millionen Kreditanzeige (DE) April 2001

7 SAP AG Organkredite (KWG15) Wohnungsbaustatistik Stammdaten Analyse der Geschäftspartnerdaten Partnerrollen Partnerdaten Partnerbeziehungen Standing Instructions Änderungen anzeigen Gattung: Gattungsinformation Depot: Depotliste Rahmenvertrag: Volumenauslastung Rahmenvertrag: Änderungen Werkzeuge: Flexibles Reporting im Treasury Merkmale und Kennzahlen im Treasury Liste: Merkmale und Kennzahlen im Treasury April

8 SAP AG Einsatzmöglichkeiten Über das Treasury- haben Sie die Möglichkeit, von der SAP definierte Berichte zum Treasury auszuführen oder eigene Berichte anzulegen. In der ausgelieferten Berichtsstruktur finden Sie die strategischen und operativen Berichte zum Treasury sowie einige Reports zur Analyse der Stammdaten. Der Anschluß an das SAP-Recherchetool bietet Ihnen die Möglichkeit, über selbstdefinierte Berichte Bestands-, Bestandsentwicklungs- und Bewegungsgrößen aus dem operativen System Treasury zu extrahieren, grafisch darzustellen und zu analysieren. Integration Ein Anschluß an das Frontendprodukt insight der Firma arcplan ermöglicht die Präsentation der Daten aus der Recherche auf einem alternativen Graphical User Interface. Über eine Schnittstelle des Treasury s werden die Daten aus den Komponenten Wertpapiere und Darlehen an das Executive Information System (EIS) übergeben. Der Anschluß an das Business Information Warehouse (BW) wurde für das Cashmanagement realisiert. Sie erreichen das Treasury über den Pfad Rechnungswesen Treasury Infosystem. Funktionsumfang Flexibles Reporting Mit Hilfe des Recherche-Tools können Reports individuell gestaltet und und interaktiv bearbeitet werden. Funktionen wie die grafische Auswertung der Ergebnisse oder deren Übergabe an PC-Anwendungen sowie Möglichkeiten, Berichte zu verknüpfen und in einem Berichtsbaum hierarchisch anzuordnen machen die Recherche zu einem flexiblen Instrument des Reporting. Für das Anlegen eines Recherchereports kann auf vordefinierte Berichte zurückgegriffen werden, die durch Änderungen und Ergänzungen individuellen Bedürfnissen gemäß angepaßt werden können. Um weitergehende formale Anforderungen an die Berichtsgestaltung in der Recherche zu berücksichtigen, können eigene Berichtsvorlagen definiert und gespeichert werden. Es ist außerdem möglich, sogenannte 'ad-hoc'-berichte anzulegen. Bei dieser Form der Berichtsdefinition entfällt die Definition von Formularen. Alternative Ausgabe mit dem SAP List Viewer Durch den Anschluß des SAP Listviewers an die Recherche wird ein alternatives Ausgabetool neben der Recherche angeboten. Es können Listen mit allen Merkmalen in der Führungsspalte ausgegeben werden. Durch den Anschluß an das Frontendprodukt insight der Firma arcplan wird die Präsentation auf einer alternativen grafischen Benutzeroberfläche ermöglicht. 8 April 2001

9 SAP AG Siehe auch: Verbindung zu insight für SAP R/3 [Extern] insight für SAP R/3: Installation und Anwendung [Extern] Recherchebericht in insight [Extern] Benutzerspezifische Berechtigungsprüfungen Siehe auch: Die Dokumentation zur Recherche: CA - Allgemeines Recherchebuch. [Extern] User-Exits für die Bereiche Geldhandel, Devisen, Derivate, Wertpapiere und Darlehen. In der ausgelieferten Berichtsstruktur werden Ihnen Reports zur Unterstützung des Tagesgeschäftes sowie strategische Analysereports für das Controlling- /Managementreporting im Treasuy angeboten. Siehe auch: Berichte zum Treasury [Seite 10] Interface zu Microsoftanwendungen (Excel, Word) Übernahme der Daten aus dem Treasurymanagement (TIS) ins Executive Information System (EIS), realisiert für die Komponenten Geldhandel, Devisen, Wertpapiere, Derivate und Darlehensverwaltung Daraus ergeben sich folgende Vorteile: Offenheit nach außen durch ausgelieferte Datenbeschaffungprogramme Bestandsführung kann eingerichtet werden Enorme Performanceverbesserung beim Bestandsreporting Durchschnittsbestände nun ermittelbar, da Bestandsdaten vorgehalten werden können Planungsfunktionalität vorhanden Abweichungsanalysen (z.b. Vergleich Plan/Ist) nun möglich Zuspielbarkeit externer Daten aus verschiedenen Datenquellen Weitere Performanceverbesserungen durch Verdichtungsebenen möglich Im Rahmen der Überleitung von Daten aus dem Bereich Treasury ins Executive Information System (EIS) können die Daten auch als Listen über den SAP-Listviewer ausgedruckt werden. Vorteil dieses Vorgehens ist, daß die Daten über den SAP-Listviewer anders angeordnet werden können als in einem Recherchereport, so können z.b. mehrere Merkmale nebeneinander in einer Zeile stehen, verschiedene Währungen untereinander stehen und Anzeigevarianten sind frei definierbar. Die Berichte finden Sie auch in der ausgelierten Standardberichtsbäumen. Siehe auch: Führungsinformationssystem EC-EIS - Überblick [Extern] April

10 SAP AG Berichte zum Treasury Berichte zum Treasury Im folgenden finden Sie die Dokumentation der im Bereichsmenü Treasury (TRMA) ausgelieferten Berichte. Die Berichtsstruktur ist in folgende Bereiche gegliedert: Treasury strategisch Unter den strategischen Auswertungsreports finden Sie die Verdichtungen der operativen Reports über mehrere Bereiche sowie die Berichte für das Controlling- /Managementreporting zur übergreifenden Liquiditäts-, Bestands-, Ertrags- und Risikoanalyse im Treasury. Treasury operativ Die operativen Reports der Anwendungsbereiche Geldhandel, Devisen, Derivate, Wertpapiere und Darlehen sind in der Regel Arbeitslisten, die Detailinformationen zur Überwachung und Kontrolle im Tagesgeschäft liefern. Unter Stammdaten finden Sie die folgenden Reports: Berichte zur Analyse der Geschäftspartnerdaten Reports zu den Rahmenverträgen Gattungsinformation und Depotliste 10 April 2001

11 SAP AG Treasury strategisch Treasury strategisch Unter den strategischen Auswertungsreports finden Sie zum einen die Verdichtungen der operativen Reports über mehrere Bereiche sowie die Berichte für das Controlling- /Managementreporting zur übergreifenden Liquiditäts, Bestands-, Ertrags- und Risikoanalyse im Treasury. April

12 SAP AG Liquiditätsanalyse Liquiditätsanalyse 12 April 2001

13 SAP AG Tagesfinanzstatus Tagesfinanzstatus Verwendung Der Tagesfinanzstatus gibt Auskunft über die aktuelle Finanzsituation auf den Bankkonten und Bankverrechnungskonten. Durch die Integration von Einzelsätzen bietet er Ihnen eine Übersicht über die kurzfristige Liquiditätsentwicklung. Integration Der Tagesfinanzstatus ergibt sich aus der valutengerechten Erfassung aller Zahlungen innerhalb eines kurzen Zeithorizontes. Der Tagesfinanzstatus wird von verschiedenen Quellen gespeist: Bankbuchungen und Bankverrechnungsbuchungen, erwartete Zahlungsein- oder ausgänge aus den Geldanlage- oder -aufnahmeaktivitäten des Treasury Management, FI-Buchungen auf cashmanagementrelevante Sachkonten, Manuelle Einzelsatzerfassung (Avise), Cashflows aus Geschäftsvorfällen, die mit der Komponente Treasurymanagement verwaltet werden. Außerdem bildet er die Ausgangsbasis für das Kontenclearing [Extern]. Die folgende Abbildung veranschaulicht die Integration der Tagesfinanzstatus innerhalb des SAP-Systems: Elektronische Bankauszüge Disposition Analysen FI Finanzbuchhaltung Banken-Buchhaltung CM Finanzdisposition TAGESFINANZSTATUS FI Korrespondenz April

14 SAP AG Tagesfinanzstatus Voraussetzungen Welche Voreinstellungen Sie vornehmen müssen, entnehmen Sie dem Einführungsleitfaden sowie dem Kapitel Voraussetzungen für den Tagesfinanzstatus [Extern]. Funktionsumfang Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln: Dispositionsebenen [Seite 23] Aufteilung nach Währungen [Seite 25] Einzelsatz [Extern] Graphische Berichtsausgabe [Seite 27] Aussenstände prüfen [Seite 20] 14 April 2001

15 SAP AG Dispositionsebenen Dispositionsebenen Verwendung Die Verfeinerung nach Dispositionsebenen gibt für die Bankkonten und Dispositionsgruppen Auskunft über die Ursachen einer Bank- oder Kontobewegung. Sie können so beispielsweise erkennen wie eine Information ins System kam (Buchung oder Avis/Planposten) und wie wahrscheinlich der Geldeingang bzw. -ausgang am disponierten Tag stattfinden wird. Typische Dispositionsebenen sind Ausgangsschecks, Ausgangsüberweisungen, Scheckeingang, FI-Buchungen, Bestellungen, Aufträge bestätigte oder unbestätigte Avise. Zur Strukturierung sind Dispositionsebenen in ihre Dispositionsherkunft unterteilt und entweder dem Tagesfinanzstatus oder der Liquiditätsvorschau zugeordnet. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung von Dispositionsquellen, die die Liquiditätsanalysen beeinflussen: Tagesfinanzstatus Liquiditätsvorschau Bankenbestand Forderungen als erwartete Zahlungseingänge gebuchte Schecks auf Bankverrechnungskonto Verbindlichkeiten als erwartete Zahlungsausgänge gebuchter Überweisungsausgang auf Bankverrechnungskonto geplante Lohn- und Gehaltszahlungen auf noch nicht festgelegtes Konto fällige Termingelder geplante Mwst-Zahllast auf noch nicht festgelegtes Konto Voraussetzungen Durch die Definition der Gliederung werden die Ebenen zugeordnet. Lesen Sie hierzu im Einführungsleitfaden die Kapitel Sachkonten: Dispositionsebenen definieren [Extern]. Personenkonten: Dispositionsebenen definieren [Extern] Dispositionsgruppen definieren Funktionsumfang Beispiel zum Tagesfinanzstatus: April

16 SAP AG Dispositionsebenen Sie erhalten die Information, daß sich die Beträge der Konten von BANK A aus bestätigten Avisen, eingegangenen Schecks und Bankbuchungen zusammensetzen. Auf der Ebene der Bankbuchungen wird ein Saldo von DEM angezeigt. Nun können Sie durch Verzweigung in die Konten feststellen, dass DEM durch den Bestand Ihres Konto 1 und DEM durch Bestand von Konto 2 erklärt werden. Wenn Sie mehr über den Betrag von Konto 1 erfahren wollen, können Sie sich die Einzelpostenanzeige auflisten lassen. Verdichtete Anzeige Gliederung: Banken BANKA BANKB : JJ JJ Ebenen Ebene: BANKA AB Avis bestätigt B2 EingSch. F0 Bankbuch JJ JJ Gruppe aus Ebenen Konten: Bankbuch Konto 1 Konto 2 Konto JJ JJ Einzelposten Einzelpostenanzeige Zuordnung... Betrag ,- Beleg anzeigen Einzelsatz anzeigen: Betrag DEM etc... Aktivitäten 1. Sie können sich aus der verdichteten Anzeige heraus alle Finanzbewegungen ansehen. Dazu positionieren Sie den Cursor auf die entsprechende Zeile und kommen per Doppelklick auf die Ebenen, Einzelpostenzeigen bis hin zum FI-Einzelposten. Alternativ können Sie direkt mit den entsprechenden Drucktasten in die gewünschten Konten/Gruppen springen. 2. Der Gesamtsaldo einer Bank ist aufgeschlüsselt nach Konten, auf denen gebucht wurde, Ebenen (=Ursache) einer Bank- / Kontobewegung. 3. Zusätzlich ist es aus Sicht der Ebenen möglich, zu überprüfen, auf welchen Konten die Salden entstanden sind. Die dispositive Kontenbezeichnung ermöglicht die Verwendung von sprechenden Namen (z.b. DBGiro) statt der technischen Kontennummern. 16 April 2001

17 SAP AG Aufteilung nach Währungen Aufteilung nach Währungen Verwendung Sie können sich aus der verdichteten Anzeige heraus die Berichte nach Währungen aufgeteilt anzeigen lassen. Positionieren Sie dazu den Cursor auf ein Betragsfeld und wählen Sie Währungen oder Springen Währungen. Die erfaßten Beträge werden in der Währung angezeigt, die Sie im Feld Anzeige in angegeben haben. Um sich den Betrag in Dispowährung anzeigen zu lassen, wählen Sie Bearbeiten Anzeige in Dispowährung. Funktionsumfang Der Tagesfinanzstatus und die Liquiditätsvorschau sind mehrwährungsfähig. Dabei werden alle selektierten Währungsbeträge in der Übersicht in eine frei wählbare Anzeigewährung umgerechnet, die Ihnen Aufschluß über den täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Saldo gibt. April

18 SAP AG? Listanzeige? Listanzeige Aktivitäten 1. Positionieren Sie dazu den Cursor auf eine Zeile und wählen Sie Umfeld Listanzeige oder die Drucktaste Listanzeige Je nachdem, ob die Einzelposten der selektierten Ebene aus Echtbuchungen resultieren oder manuell als Einzelsätze erfaßt wurden, gelangen Sie entweder auf das Bildschirmbild für die Listanzeige der Einzelsätze oder in die Listanzeige der Sachkonteneinzelposten. 4. Informationen über die Anzeige der Sachkontenpositionen finden Sie in Angaben für die Buchung [Extern] und in FI-Hauptbuchhaltung. 18 April 2001

19 SAP AG Graphische Berichtsausgabe Graphische Berichtsausgabe Verwendung Sie können sich die Berichte der Liquiditätsanalysen grafisch anzeigen lassen. Wählen Sie dazu am oberen Bildrand Finanzdisposition Geschäftsgrafik, Chart oder Statistikgrafik. Struktur Geschäftsgrafik 2D-Sicht: Die 2D-Grafik ist eine einfache zweidimensionale Darstellung von Werten z.b. in Form von Balken, Säulen oder Torten. Die 2D-Grafik ist eine zeilen- oder spaltenbezogene Grafik. 3D-Sicht: Die 3D-Grafik ist eine komplexe grafische Darstellung, die aus einer 2D- und einer 3D-Grafik besteht und sich auf einen Spaltenblock oder den gesamten Datenbestand bezieht. Sie können in der Grafik Ansichten wechseln, z.b. Übersicht aller Spalten und Zeilen, Ansicht aller Spalten einer bestimmten Zeile, Blättern durch Spalten oder Zeilen usw. Im linken oberen Bereich der Grafik finden Sie eine 3D-Grafik. Auf dem unteren Rand dieser Grafik können Sie mit einem Einfachklick das Auswertungsobjekt Ihrer Wahl markieren. Die Markierung bestimmt dann die Auswertung in der 2D-Grafik, die unten rechts dargestellt ist. Links unten befindet sich eine Auflistung aller (maximal 30) Ausprägungen einer Dimension. Auch hier können Sie per Einfachklick ein Auswertungsobjekt auswählen, das dadurch in der 3D- Grafik automatisch markiert wird und in der 2D-Grafik ausgewertet wird. Statistikgrafik Die Statistikgrafik ist eine zweidimensionale Darstellung von statistischen Größen in Kurvenfrom. Dieser Grafiktyp eignet sich für die Darstellung von vielen Zahlenwerten, z.b. für die grafische Darstellung von Bankkonten-Entwicklung. Am unteren Rand finden Sie eine Zeitlinie. Chart Der Chart zeigt den Saldo über den gesamten Zeitraum der Liquiditätsanalyse als Linien - oder Balkendiagramm (z.b. beim Banken-Aufriss) an. April

20 SAP AG Außenstände prüfen Außenstände prüfen Verwendung Durch Auflistung der jeweiligen Sachkontensalden können Sie sich einen Überblick über Ihre Scheck- und Wechselaußenstände verschaffen. Die Sachkonten-Saldenliste zeigt Ihnen folgende Zahlen: Saldo-Vortrag zum Anfang des Geschäftsjahres Soll-Summe des Berichtszeitraums Haben-Summe des Berichtszeitraums Soll- oder Haben-Salden des Gesamtzeitraums Für die Anzeige der Scheckaußenstände können Sie unter fünf Verdichtungsstufen wählen: 0 = Keine Verdichtung (Summe pro Geschäftsbereich) 1 = Geschäftsbereichsverdichtung (Summe pro Buchungskreis) 2 = Buchungskreisverdichtung (Summe pro Hauswährung jedes Sachkontos) 3 = Sachkontenverdichtung (Summe pro Zwischensummengruppe) 4 = Zwischensummenverdichtung (nur Endblatt) Vorgehensweise Im Normalfall werden die Konten pro Buchungskreis ausgegeben. Sie können sich Außenstände jedoch auch aus Konzernsicht anzeigen lassen, d.h. es werden die ausgewählten Buchungskreise pro Konto angezeigt. Dazu müssen Sie die Anweisung Konzernversion markieren. Für die Auflistung der Scheckaußenstände geben Sie neben dem Feld Sachkonto die Nummern des Scheckeingangs- und Scheckausgangskontos ein. Für die Auflistung der ausstehenden Wechsel geben Sie neben dem Feld Sachkonto die Nummern der entsprechenden Konten ein. 20 April 2001

21 SAP AG Liquiditätsvorschau Liquiditätsvorschau Verwendung Die Liquiditätsvorschau zeigt die Liquiditätsentwicklung der Personenkonten. Sie erhalten Informationen im Hinblick auf zu erwartende Zahlungsströme. Grundlage sind die Zahlungsein- und -ausgänge der Debitoren und Kreditoren gemäß den offenen Posten und manuell erfaßte Planposten. Da die Disposition für Zahlungsein- und ausgänge einen größeren Zeithorizont umfaßt, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintretens am disponierten Tag geringer als beim Tagesfinanzstatus. Integration Die Liquiditätsvorschau integriert in eine mittel- bis langfristige Liquiditätsentwicklung zu erwartende Geldein- und ausgänge aus dem Finanzwesen (z.b. offene Posten), dem Vertrieb (z. B. Aufträge) und dem Einkauf (z.b. Bestellung). Die folgende Abbildung veranschaulicht die Integration der Liquiditätsvorschau innerhalb des SAP-Systems: Disposition Analysen FI FI Finanzbuchhaltung CM Finanzdisposition LIQUIDITÄTSVORSCHAU Zahlungsgewohnheiten SD Vertrieb Aufträge MM Einkauf Bestellung Voraussetzungen Welche Voreinstellungen Sie vornehmen müssen, entnehmen Sie dem Einführungsleitfaden sowie dem Kapitel Voraussetzungen für die Liquiditätsvorschau [Extern]. Funktionsumfang Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln: April

22 SAP AG Liquiditätsvorschau Dispositionsebenen [Seite 23] Aufteilung nach Währungen [Seite 25] Einzelsatz [Extern] Graphische Berichtsausgabe [Seite 27] 22 April 2001

23 SAP AG Dispositionsebenen Dispositionsebenen Verwendung Die Verfeinerung nach Dispositionsebenen gibt für die Bankkonten und Dispositionsgruppen Auskunft über die Ursachen einer Bank- oder Kontobewegung. Sie können so beispielsweise erkennen wie eine Information ins System kam (Buchung oder Avis/Planposten) und wie wahrscheinlich der Geldeingang bzw. -ausgang am disponierten Tag stattfinden wird. Typische Dispositionsebenen sind Ausgangsschecks, Ausgangsüberweisungen, Scheckeingang, FI-Buchungen, Bestellungen, Aufträge bestätigte oder unbestätigte Avise. Zur Strukturierung sind Dispositionsebenen in ihre Dispositionsherkunft unterteilt und entweder dem Tagesfinanzstatus oder der Liquiditätsvorschau zugeordnet. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung von Dispositionsquellen, die die Liquiditätsanalysen beeinflussen: Tagesfinanzstatus Liquiditätsvorschau Bankenbestand Forderungen als erwartete Zahlungseingänge gebuchte Schecks auf Bankverrechnungskonto Verbindlichkeiten als erwartete Zahlungsausgänge gebuchter Überweisungsausgang auf Bankverrechnungskonto geplante Lohn- und Gehaltszahlungen auf noch nicht festgelegtes Konto fällige Termingelder geplante Mwst-Zahllast auf noch nicht festgelegtes Konto Voraussetzungen Durch die Definition der Gliederung werden die Ebenen zugeordnet. Lesen Sie hierzu im Einführungsleitfaden die Kapitel Sachkonten: Dispositionsebenen definieren [Extern]. Personenkonten: Dispositionsebenen definieren [Extern] Dispositionsgruppen definieren Funktionsumfang Beispiel zum Tagesfinanzstatus: April

24 SAP AG Dispositionsebenen Sie erhalten die Information, daß sich die Beträge der Konten von BANK A aus bestätigten Avisen, eingegangenen Schecks und Bankbuchungen zusammensetzen. Auf der Ebene der Bankbuchungen wird ein Saldo von DEM angezeigt. Nun können Sie durch Verzweigung in die Konten feststellen, dass DEM durch den Bestand Ihres Konto 1 und DEM durch Bestand von Konto 2 erklärt werden. Wenn Sie mehr über den Betrag von Konto 1 erfahren wollen, können Sie sich die Einzelpostenanzeige auflisten lassen. Verdichtete Anzeige Gliederung: Banken BANKA BANKB : JJ JJ Ebenen Ebene: BANKA AB Avis bestätigt B2 EingSch. F0 Bankbuch JJ JJ Gruppe aus Ebenen Konten: Bankbuch Konto 1 Konto 2 Konto JJ JJ Einzelposten Einzelpostenanzeige Zuordnung... Betrag ,- Beleg anzeigen Einzelsatz anzeigen: Betrag DEM etc... Aktivitäten 3. Sie können sich aus der verdichteten Anzeige heraus alle Finanzbewegungen ansehen. Dazu positionieren Sie den Cursor auf die entsprechende Zeile und kommen per Doppelklick auf die Ebenen, Einzelpostenzeigen bis hin zum FI-Einzelposten. Alternativ können Sie direkt mit den entsprechenden Drucktasten in die gewünschten Konten/Gruppen springen. 4. Der Gesamtsaldo einer Bank ist aufgeschlüsselt nach Konten, auf denen gebucht wurde, Ebenen (=Ursache) einer Bank- / Kontobewegung. 4. Zusätzlich ist es aus Sicht der Ebenen möglich, zu überprüfen, auf welchen Konten die Salden entstanden sind. Die dispositive Kontenbezeichnung ermöglicht die Verwendung von sprechenden Namen (z.b. DBGiro) statt der technischen Kontennummern. 24 April 2001

25 SAP AG Aufteilung nach Währungen Aufteilung nach Währungen Verwendung Sie können sich aus der verdichteten Anzeige heraus die Berichte nach Währungen aufgeteilt anzeigen lassen. Positionieren Sie dazu den Cursor auf ein Betragsfeld und wählen Sie Währungen oder Springen Währungen. Die erfaßten Beträge werden in der Währung angezeigt, die Sie im Feld Anzeige in angegeben haben. Um sich den Betrag in Dispowährung anzeigen zu lassen, wählen Sie Bearbeiten Anzeige in Dispowährung. Funktionsumfang Der Tagesfinanzstatus und die Liquiditätsvorschau sind mehrwährungsfähig. Dabei werden alle selektierten Währungsbeträge in der Übersicht in eine frei wählbare Anzeigewährung umgerechnet, die Ihnen Aufschluß über den täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Saldo gibt. April

26 SAP AG? Listanzeige? Listanzeige Aktivitäten 5. Positionieren Sie dazu den Cursor auf eine Zeile und wählen Sie Umfeld Listanzeige oder die Drucktaste Listanzeige Je nachdem, ob die Einzelposten der selektierten Ebene aus Echtbuchungen resultieren oder manuell als Einzelsätze erfaßt wurden, gelangen Sie entweder auf das Bildschirmbild für die Listanzeige der Einzelsätze oder in die Listanzeige der Sachkonteneinzelposten. 8. Informationen über die Anzeige der Sachkontenpositionen finden Sie in Angaben für die Buchung [Extern] und in FI-Hauptbuchhaltung. 26 April 2001

27 SAP AG Graphische Berichtsausgabe Graphische Berichtsausgabe Verwendung Sie können sich die Berichte der Liquiditätsanalysen grafisch anzeigen lassen. Wählen Sie dazu am oberen Bildrand Finanzdisposition Geschäftsgrafik, Chart oder Statistikgrafik. Struktur Geschäftsgrafik 2D-Sicht: Die 2D-Grafik ist eine einfache zweidimensionale Darstellung von Werten z.b. in Form von Balken, Säulen oder Torten. Die 2D-Grafik ist eine zeilen- oder spaltenbezogene Grafik. 3D-Sicht: Die 3D-Grafik ist eine komplexe grafische Darstellung, die aus einer 2D- und einer 3D-Grafik besteht und sich auf einen Spaltenblock oder den gesamten Datenbestand bezieht. Sie können in der Grafik Ansichten wechseln, z.b. Übersicht aller Spalten und Zeilen, Ansicht aller Spalten einer bestimmten Zeile, Blättern durch Spalten oder Zeilen usw. Im linken oberen Bereich der Grafik finden Sie eine 3D-Grafik. Auf dem unteren Rand dieser Grafik können Sie mit einem Einfachklick das Auswertungsobjekt Ihrer Wahl markieren. Die Markierung bestimmt dann die Auswertung in der 2D-Grafik, die unten rechts dargestellt ist. Links unten befindet sich eine Auflistung aller (maximal 30) Ausprägungen einer Dimension. Auch hier können Sie per Einfachklick ein Auswertungsobjekt auswählen, das dadurch in der 3D- Grafik automatisch markiert wird und in der 2D-Grafik ausgewertet wird. Statistikgrafik Die Statistikgrafik ist eine zweidimensionale Darstellung von statistischen Größen in Kurvenfrom. Dieser Grafiktyp eignet sich für die Darstellung von vielen Zahlenwerten, z.b. für die grafische Darstellung von Bankkonten-Entwicklung. Am unteren Rand finden Sie eine Zeitlinie. Chart Der Chart zeigt den Saldo über den gesamten Zeitraum der Liquiditätsanalyse als Linien - oder Balkendiagramm (z.b. beim Banken-Aufriss) an. April

28 SAP AG Bestandsanalyse Bestandsanalyse 28 April 2001

29 SAP AG Bestand Bestand April

30 SAP AG Bestandsübersicht Treasury Bestandsübersicht Treasury Verwendung Die Bestandsübersicht Treasury bietet eine Liste der zu einem Stichtag vorhandenen Bestände aus Treasurygeschäften. Der Bericht kann für operative Zwecke ebenso wie für das übergeordnete Controlling verwendet werden. Der Bericht eignet sich als Standardliste zum unmittelbaren Gebrauch als auch als Vorlage zur Erstellung individueller Berichte. Integration Aus dem Bericht heraus können Sie über die Funktion Springen -> Bericht aufrufen in folgende operative Transaktionen verzweigen: Geldhandel Devisengeschäfte OTC-Zinsinstrumente Handelbare Derivate Wertpapiere Wertpapiere Darlehen Voraussetzungen Sammelbearbeitung Sammelbearbeitung Sammelbearbeitung Order anzeigen Sammelbearbeitung Bestandsinfo Anlegen Es müssen Geschäfte aus den verschiedenen TR-Sachgebieten im System angelegt sein. Funktionsumfang Es werden Handelsgeschäfte aus dem Treasuymanagement angezeigt. Im einzelnen werden folgende zum eingegebenen Stichtag gültigen Kennzahlen jeweis für aktivische und passivische Geschäfte geliefert: Nominalwert Kumulierte Abschreibungen Buchwert Zinssatz Zur Arbeit mit der Recherche lesen Sie im Allgemeinen Recherchebuch [Extern] (in der R/3 Bibliothek unter CA CA- Allgemeines Recherchebuch) insbesondere die folgenden Kapitel: Arbeiten mit dem Bericht [Extern], Überblick: Bericht-Bericht-Schnittstelle [Extern], Sichern, Drucken, Exportieren, Senden, Grafik [Extern]. 30 April 2001

31 SAP AG Bestand Buchhaltung Treasury Bestand Buchhaltung Treasury Verwendung Dieser Bericht liefert eine buchhalterische Sicht auf die TR-Bestände. Operative Aspekte (Handelsunterstützung) spielen eine untergeordnete Rolle. Der Bericht kann in erster Linie für das Controlling verwendet werden und eignet sich als Standardliste zum unmittelbaren Gebrauch als auch als Vorlage zur Erstellung individueller Berichte. So können in einfacher Weise weitere Buchhaltungskennzahlen hinzugefügt werden. Integration Aus dem Bericht heraus können Sie über die Funktion Springen Bericht aufrufen in folgende operative Transaktionen verzweigen: Geldhandel Devisengeschäfte OTC-Zinsinstrumente Handelbare Derivate Wertpapiere Wertpapiere Darlehen Sammelbearbeitung Sammelbearbeitung Sammelbearbeitung Order anzeigen Sammelbearbeitung Bestandsinfo Anlegen Voraussetzungen Es müssen Geschäfte aus den verschiedenen TR-Sachgebieten im System angelegt sein. Funktionsumfang Es werden Handelsgeschäfte aus dem TR-TM angezeigt. Im einzelnen werden folgende zum eingegebenen Stichtag gültigen Kennzahlen jeweils für aktivische und passivische Geschäfte geliefert: Stückzahl/Anzahl Geschäfte Aktiva: Nominalwert in Währung Anlage/Kauf aktivischer Anschaffungswert in Bestandswährung aktivischer Anschaffungswert in Hauswährung aktivischer Buchwert in Bestandswährung aktivischer Buchwert in Hauswährung Passiva: Nominalwert in Währung Anlage/Kauf passivischer Anschaffungswert in Bestandswährung passivischer Anschaffungswert in Hauswährung April

32 SAP AG Bestand Buchhaltung Treasury passivischer Buchwert in Bestandswährung passivischer Buchwert in Hauswährung Erfolgsgrößen: Summe (aufgelaufene) Abschreibungen in Bestandswährung Summe (aufgelaufene) Abschreibungen in Hauswährung Unrealisierte Gewinne und Verluste Zur Arbeit mit der Recherche lesen Sie im Allgemeinen Recherchebuch [Extern] (in der R/3 Bibliothek unter CA CA- Allgemeines Recherchebuch) insbesondere die folgenden Kapitel: Arbeiten mit dem Bericht [Extern], Überblick: Bericht-Bericht-Schnittstelle [Extern], Sichern, Drucken, Exportieren, Senden, Grafik [Extern]. 32 April 2001

33 SAP AG Bestandsanteile Treasury Bestandsanteile Treasury Verwendung Die Liste der Treasury-Bestandsanteile liefert Informationen über die nominellen Anteile von Treasury-Beständen am gesamten Treasury-Bestand. Die Anteile erscheinen stets als Anteile an der aktuellen Summenzeile, sind also vom gewählten Aufriß abhängig. Aspekte der Buchhaltung spielen in diesem Bericht eine untergeordnete Rolle. Der Bericht kann in erster Linie für das übergeordnete Controlling verwendet werden und eignet sich als Standardliste zum unmittelbaren Gebrauch als auch als Vorlage zur Erstellung individueller Berichte. Integration Aus dem Bericht heraus können Sie über die Funktion Springen -> Bericht aufrufen in folgende operative Transaktionen verzweigen: Geldhandel Devisengeschäfte OTC-Zinsinstrumente Handelbare Derivate Wertpapiere Wertpapiere Darlehen Sammelbearbeitung Sammelbearbeitung Sammelbearbeitung Order anzeigen Sammelbearbeitung Bestandsinfo Anlegen Voraussetzungen Es müssen Geschäfte aus den verschiedenen TR-Sachgebieten im System angelegt sein. Funktionsumfang Es werden Handelsgeschäfte aus dem Treasurymanagement angezeigt. Im einzelnen werden folgende zum eingegebenen Stichtag gültigen Kennzahlen jeweils für aktivische und passivische Geschäfte geliefert: Stückzahl/Anzahl Geschäfte Nominalwert in Währung Anlage/Kauf Prozentualer Anteil des Nominalwerts am gesamten nominellen Bestand Buchwert in Bestandswährung Zur Arbeit mit der Recherche lesen Sie im Allgemeinen Recherchebuch [Extern] (in der R/3 Bibliothek unter CA CA- Allgemeines Recherchebuch) insbesondere die folgenden Kapitel: Arbeiten mit dem Bericht [Extern], Überblick: Bericht-Bericht-Schnittstelle [Extern], Sichern, Drucken, Exportieren, Senden, Grafik [Extern]. April

34 SAP AG Restlaufzeiten Treasury Restlaufzeiten Treasury Verwendung Die Treasury-Restlaufzeitstatistik dient der Überwachung der Kapitalbindungsdauern von TR- Geschäften. Der Bericht kann in erster Linie für das Controlling verwendet werden und eignet sich sowohl als Standardliste zum unmittelbaren Gebrauch als auch als Vorlage zur Erstellung individueller Berichte. So können in einfacher Weise weitere Buchhaltungs- und Handelskennzahlen hinzugefügt werden. Integration Aus dem Bericht heraus können Sie über die Funktion Springen Bericht aufrufen in folgende operative Transaktionen verzweigen: Geldhandel Devisengeschäfte OTC-Zinsinstrumente Handelbare Derivate Wertpapiere Wertpapiere Darlehen Sammelbearbeitung Sammelbearbeitung Sammelbearbeitung Order anzeigen Sammelbearbeitung Bestandsinfo Anlegen Voraussetzungen Es müssen Geschäfte aus den verschiedenen TR-Sachgebieten im System angelegt sein. Funktionsumfang Es werden Handelsgeschäfte aus dem Treasurymanagement angezeigt. Im einzelnen werden folgende zum eingegebenen Stichtag gültigen Kennzahlen jeweils für aktivische und passivische Geschäfte geliefert: Stückzahl/Anzahl Geschäfte Restlaufzeit Aktiva: Nominalwert in Währung Anlage/Kauf aktivischer Anschaffungswert in Bestandswährung aktivischer Buchwert in Bestandswährung Passiva: Nominalwert in Währung Anlage/Kauf passivischer Anschaffungswert in Bestandswährung passivischer Buchwert in Bestandswährung 34 April 2001

35 SAP AG Restlaufzeiten Treasury Neben der Anzeige der Restlaufzeit wird auch der Aufriß nach Restlaufzeiten auf verschiedenen Zeitskalen (Tage, Monate, Jahre) unterstützt. Hierdurch wird eine zeitaggregierte Sicht auf die Daten ermöglicht. Zur Arbeit mit der Recherche lesen Sie im Allgemeinen Recherchebuch [Extern] (in der R/3 Bibliothek unter CA CA- Allgemeines Recherchebuch) insbesondere die folgenden Kapitel: Arbeiten mit dem Bericht [Extern], Überblick: Bericht-Bericht-Schnittstelle [Extern], Sichern, Drucken, Exportieren, Senden, Grafik [Extern]. April

36 SAP AG Bestandsentwicklung Bestandsentwicklung 36 April 2001

37 SAP AG Stichtagsvergleich Treasury Stichtagsvergleich Treasury Verwendung Mit Hilfe des Stichtagsvergleichs erhalten Sie eine Übersicht über aktivische und passivische Treasury-Bestände und aufgelaufene Erfolgsgrößen zu zwei beliebigen Stichtagen sowie die entsprechenden prozentualen Abweichungen. Operative Aspekte (Handelsunterstützung) spielen in diesem Bericht eine untergeordnete Rolle. Der Bericht kann in erster Linie für das Controlling verwendet werden und eignet sich als Standardliste zum unmittelbaren Gebrauch als auch als Vorlage zur Erstellung individueller Berichte. Er läßt sich zum Beispiel leicht auf die Anzeige mehr als zweier Stichtage (Zeitreihe) erweitern. Integration Sie können über die Funktion Springen Bericht aufrufen in folgende operative Transaktionen verzweigen: Geldhandel Devisengeschäfte OTC-Zinsinstrumente Handelbare Derivate Wertpapiere Wertpapiere Darlehen Sammelbearbeitung Sammelbearbeitung Sammelbearbeitung Order anzeigen Sammelbearbeitung Bestandsinfo Anlegen Voraussetzungen Es müssen Geschäfte aus den verschiedenen TR-Sachgebieten im System angelegt sein. Funktionsumfang Es werden Handelsgeschäfte aus dem Treasurymanagement angezeigt. Im einzelnen werden folgende zum eingegebenen Stichtag gültigen Kennzahlen jeweils für aktivische und passivische Geschäfte geliefert: Stückzahl/Anzahl Geschäfte Aktiva: Nominalwert in Währung Anlage/Kauf aktivischer Anschaffungswert in Bestandswährung aktivischer Anschaffungswert in Hauswährung aktivischer Buchwert in Bestandswährung aktivischer Buchwert in Hauswährung Passiva: Nominalwert in Währung Anlage/Kauf April

38 SAP AG Stichtagsvergleich Treasury passivischer Anschaffungswert in Bestandswährung passivischer Anschaffungswert in Hauswährung passivischer Buchwert in Bestandswährung passivischer Buchwert in Hauswährung Erfolgsgrößen: Summe (aufgelaufene) Abschreibungen in Bestandswährung Summe (aufgelaufene) Abschreibungen in Hauswährung Unrealisierte Gewinne und Verluste in Hauswährung Zur Arbeit mit der Recherche lesen Sie im Allgemeinen Recherchebuch [Extern] (in der R/3 Bibliothek unter CA CA- Allgemeines Recherchebuch) insbesondere die folgenden Kapitel: Arbeiten mit dem Bericht [Extern], Überblick: Bericht-Bericht-Schnittstelle [Extern], Sichern, Drucken, Exportieren, Senden, Grafik [Extern]. 38 April 2001

39 SAP AG Bestandsentwicklung Treasury Bestandsentwicklung Treasury Verwendung Die Bestandsentwicklungsliste Treasury liefert einen Überblick über die Entwicklung bilanzieller und außerbilanzieller Bestände im Treasury zwischen zwei vom Benutzer spezifizierten Stichtagen. Der Bericht eignet sich als Standardliste zum unmittelbaren Gebrauch als auch als Vorlage zur Erstellung individueller Berichte. Integration Sie können über die Funktion Springen Bericht aufrufen in folgende operative Transaktionen verzweigen: Geldhandel Sammelbearbeitung Devisengeschäfte Sammelbearbeitung OTC-Zinsinstrumente Sammelbearbeitung Handelbare Derivate Order anzeigen Wertpapiere Sammelbearbeitung Wertpapiere Bestandsinfo Darlehen Anlegen Voraussetzungen Es müssen Geschäfte aus den verschiedenen TR-Sachgebieten im System angelegt sein. Funktionsumfang Es werden Bestands- und Bewegungskennzahlen aus dem Treasurymanagement angezeigt. Im einzelnen werden folgende zum eingegebenen Anfangs- und Enddatum gültigen Kennzahlen einschließlich der Differenzgrößen jeweils für aktivische und passivische Geschäfte geliefert: Stückzahl/Anzahl Geschäfte Restlaufzeit Aktiva: aktivischer Nominalwert in Währung Anlage/Kauf aktivischer Anschaffungswert in Bestandswährung aktivischer Buchwert in Bestandswährung aktivischer Buchwert in Hauswährung Passiva: passivischer Nominalwert in Währung Anlage/Kauf passivischer Anschaffungswert in Bestandswährung passivischer Buchwert in Bestandswährung April

40 SAP AG Bestandsentwicklung Treasury passivischer Buchwert in Hauswährung Weiterhin sind sämtliche in die Periode fallenden Zahlungsströme ausgewiesen. Zur Arbeit mit der Recherche lesen Sie im Allgemeinen Recherchebuch [Extern] (in der R/3 Bibliothek unter CA CA- Allgemeines Recherchebuch) insbesondere die folgenden Kapitel: Arbeiten mit dem Bericht [Extern], Überblick: Bericht-Bericht-Schnittstelle [Extern], Sichern, Drucken, Exportieren, Senden, Grafik [Extern]. 40 April 2001

41 SAP AG Ertragsanalyse Ertragsanalyse April

42 SAP AG Ertragsliste Ertragsliste Verwendung Die treasuryübergreifende Ertragsliste liefert die im Treasury angefallenen Aufwendungen und Erträge zwischen zwei vom Benutzer spezifizierten Stichtagen. Die Erfolgsgrößen sind nach TR-Sachgebiet aufgeteilt. Der Bericht richtet sich an den übergeordneten Controller sowie die Buchhaltung. Aspekte des operativen Geschäfts spielen eine untergeordnete Rolle. Der Bericht eignet sich als Standardliste zum unmittelbaren Gebrauch als auch als Vorlage zur Erstellung individueller Berichte. Zusätzlich zu der treasuryübergreifenden Analyse der Erträge, steht Ihnen die Ertragsliste auch für die Einzelbereich (Geldhandel, Devisen, Wertpapiere, Derivate (OTC- Zinsgeschäfte) und Darlehen) zur Verfügung. Integration Aus dem Bericht heraus können Sie über die Funktion Springen Bericht aufrufen in folgende operative Transaktionen verzweigen: Geldhandel Sammelbearbeitung Devisengeschäfte Sammelbearbeitung OTC-Zinsinstrumente Sammelbearbeitung Handelbare Derivate Order anzeigen Wertpapiere Sammelbearbeitung Wertpapiere Bestandsinfo Darlehen Anlegen Voraussetzungen Es müssen Geschäfte aus den verschiedenen TR-Sachgebieten im System angelegt sein. Funktionsumfang Selektion Im Bereich Steuerungsparameter legen Sie durch Auswahl einer Umrechnungsart (z.b. Mittelkurs, Stichtag heute) fest, wie die Währungsumrechnung in die gewählte Anzeigewährung durchgeführt werden soll. Geben Sie das Bezugsdatum an. (Lesen Sie hierzu auch die F1-Hilfe des Feldes.) Berichtsselektionen Buchungskreis Produktart Finanzgeschäft 42 April 2001

43 SAP AG Ertragsliste Vertragsnummer Darl. Kennummer Wertpapier Depotbezeichnung Geschäftspartner-Nr. Datum von Datum bis Ausgabe Wenn Sie die Ertragsanalyse speziell für einen Bereich ausführen, stehen Ihnen spezifischere Selektionskriterien zur Verfügung. Wählen Sie die gewünschte Ausgabeart aus: Grafische Berichtsausgabe Entspricht dem klassischen Recherchebericht, bietet jedoch andere Möglichkeiten zur Navigation (drag and drop). Klassischer Recherchebericht Defaultmäßig ist als Augabeart der klassische Recherchebericht voreingstellt, Sie können aber auch eine andere Ausgabeart auswählen. Zu den Möglichkeiten, die Ihnen ein Recherchebricht bietet, lesen Sie im Allgemeinen Recherchebuch [Extern] (in der R/3 Bibliothek unter CA CA- Allgemeines Recherchebuch) insbesondere die folgenden Kapitel: Arbeiten mit dem Bericht [Extern], Überblick: Bericht-Bericht-Schnittstelle [Extern], Sichern, Drucken, Exportieren, Senden, Grafik [Extern]. Objektliste (mehrere Schlüsselspalten) Wenn Sie diese Ausgabeart wählen, wird der Bericht über den ABAP List Viewer [Extern] ausgegeben. Es werden Bewegungskennzahlen aus dem Treasurymanagement angezeigt. Im einzelnen werden folgende für die Periode zwischen Anfangs- und Enddatum gültigen Kennzahlen geliefert: Gewinn- und Verlust nach TR-Sachgebieten: GuV Darlehen in Erfolgswährung GuV Wertpapiere in Erfolgswährung GuV Devisenhandel in Erfolgswährung GuV Derivate in Erfolgswährung Summe des Erfolgsbetrages in Erfolgswährung Summe des Erfolgsbetrages in Hauswährung Periodengerechte Abgrenzungen abgegrenzter Ertrag in Erfolgswährung April

44 SAP AG Ertragsliste abgegrenzter Ertrag in Hauswährung Zahlrelevante Bewegungen Zahlbetrag der Periode in Zahlwährung Zahlbetrag der Periode in Hauswährung Zur Arbeit mit der Recherche lesen Sie im Allgemeinen Recherchebuch [Extern] (in der SAP Bibliothek unter CA CA- Allgemeines Recherchebuch) insbesondere die folgenden Kapitel: Arbeiten mit dem Bericht [Extern], Überblick: Bericht-Bericht-Schnittstelle [Extern], Sichern, Drucken, Exportieren, Senden, Grafik [Extern]. 44 April 2001

45 SAP AG Risikosteuerung Risikosteuerung Unter diesem Punkt finden Sie die Reports der Limitverwaltung. April

46 SAP AG Limitverwaltung Limitverwaltung 46 April 2001

47 SAP AG Limitvorgaben: Übersicht Limitvorgaben: Übersicht Verwendung Über den Report Vorgaben: Übersicht erhalten Sie eine Übersicht über die Limitvorgaben zu den ausgewählten Limitarten. Voraussetzungen Sie haben bereits Limitvorgaben angelegt. Siehe auch: Limitvorgaben bearbeiten [Extern] Funktionsumfang Selektion Bereich allgemeingültige Zugriffsoptionen entweder Selektion von Vorgaben gemäß Stichtag oder Selektion durch Direkteingabe von Gültigkeitsintervallen Ausgabe Selektionsmöglichkeiten Limitarten Währungen (Beachten Sie, daß Sie Währungen eingeben, in denen Limitvorgaben im System geführt werden.) Stichtag der Limitvorgaben Es werden die Vorgaben selektiert, deren Gültigkeitszeitraum den angegebenen Stichtag überdeckt. Gültigkeitsbeginn der Vorgaben Gültigkeitsende der Vorgaben Die Übersichtsliste enthält alle selektierten Limitvorgaben sortiert nach der Limitart. Sie können aus dieser Übersicht heraus in die Übersicht der Limitinanspruchnahmen [Seite 49] der einzelnen Limitvorgaben verzweigen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit von hier aus in die Geschäftspartnerdaten zu verzweigen. Sie können die Übersicht mit den im System vorhandenen Daten auf unterschiedlichste Weise aufbereiten. Informationen zum Bearbeiten der Listen erhalten Sie in der Dokumentation zum ABAP-Listviewer [Extern]. April

48 SAP AG Limitvorgaben: Anzeige der Änderungen Limitvorgaben: Anzeige der Änderungen Verwendung Mit diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die Änderungen der Limitvorgaben für die ausgewählten Limitarten, in Abhängigkeit vom Änderungsdatum und dem ändernden Benutzer. Funktionsumfang Selektion Intervalle der Selektionen Limitart Datum Benutzer Ausgabe Was Sie wissen sollten Zeitraum für den die Änderungsbelege angezeigt werden sollen. Der User-Name, für den die Änderungsbelege angezeigt werden sollen. Sie erhalten eine Liste der Änderungen der Limitvorgaben, sortiert nach Limitart und aufsteigendem Datum. Sie können der Liste die alten und neuen Einträge bei den Limitvorgaben, den Änderer, den Änderungsbeleg und weitere Informationen entnehmen. Aktivitäten Über Bearbeiten Suchen nach... können Sie in umfangreichen Listen einfach nach beliebigen Begriffen suchen. 1. Wählen Sie Treasurymanagement Grundfunktionen Limitverwaltung Vorgaben Änderungen anzeigen. 2. Geben Sie als Selektionskriterien für die Änderungen der Limitvorgaben folgende Intervalle ein: Limitart Datum Benutzer 3. Führen Sie die Funktion Ausführen aus. 48 April 2001

49 SAP AG Limitinanspruchnahmen: Übersicht Limitinanspruchnahmen: Übersicht Verwendung Mit der Funktion Inanspruchnahmen: Übersicht erhalten Sie eine Übersicht über die Limitvorgaben und -inanspruchnahmen für die ausgewählten Limitarten zum angegebenen Stichtag. Voraussetzungen Aufbau der Limitinanspruchnahmen [Extern] Funktionsumfang Selektion Bereich allgemeingültige Zugriffsoptionen Selektion von Limitinanspruchnahmen Ausgabe Selektionsmöglichkeiten Limitarten Währungen Stichtag der Limitinanspruchnahmen von...bis Es wird eine Liste mit Hilfe des ABAP-Listviewers ausgegeben. Sie enthält die Summensätze der Limitinanspruchnahmen sortiert nach Limitart und Limitmerkmalen. Limitüberschreitungen werden rot angezeigt. Sie können über Springen Partner in die Partnerdaten verzweigen, wenn der Partner als Limitmerkmal der Limitart zugeordnet wurde. Sie können über Springen Einzelinanspruchnahmen in die Anzeige der Einzelinanspruchnahmen zu den Summensätzen verzweigen. Hier können Sie die Einzelgeschäfte sehen, aus denen die Inanspruchnahmen entstanden sind. Von hier aus können Sie über Springen Geschäftsdetails in die Anzeige der Geschäfte verzweigen. Sie können die Übersicht mit den im System vorhandenen Daten auf unterschiedliche Weise aufbereiten. Informationen zum Bearbeiten der Listen erhalten Sie in der Dokumentation zum ABAP-Listviewer [Extern]. Aktivitäten 1. Wählen Sie Limitverwaltung Inanspruchnahmen Übersicht. Sie gelangen auf das Bild Übersicht der Limitinanspruchnahmen (Summensätze). 2. Geben Sie als Selektionskriterien für die Limitinanspruchnahmen das Intervall für die Limitart, die gewünschten Währungen sowie den Stichtag der Auswertung ein. 3. Führen Sie die Funktion Ausführen aus. April

50 SAP AG Risikoanalyse Risikoanalyse 50 April 2001

51 SAP AG Mark-to-Market-Wert Mark-to-Market-Wert Definition Der Mark-to-Market-Wert ist der aktuelle Marktwert eines Portefeuilles. Verwendung Basis jeder Dispositionsentscheidung mit dem Ziel der Risikosteuerung ist eine korrekte Bewertung aller Bestände auf Basis aktueller Marktdaten. Dies bedeutet, daß alle Finanzaktiva mit ihrem am Markt erzielbaren Veräußerungserlös und alle Finanzpassiva mit dem vom Markt verlangten Rückkaufpreis bewertet werden müssen. Daher ist es in der Komponente Marktrisikomanagement möglich, Finanzinstrumente mit den jeweiligen am Markt quotierten Geld-/ Briefspannen zu bewerten. Dieses Vorgehen gewährleistet, daß anfallende Transaktionskosten berücksichtigt werden. Geschäfte, die in unterschiedlichen Märkten wie z. B. dem Bundesanleihen- und dem Pfandbriefmarkt gehandelt werden, werden im Marktrisikomanagement auf Basis marktspezifischer Zinsstrukturkurven bewertet, ebenso werden die Prämien der Standardoptionen und der exotischen Optionen auf Basis verschiedener Volatilitätsstrukturkurven berechnet. Integration Die korrekte Bewertung von Beständen ist für viele andere Aufgaben von großer Bedeutung. So hat das Risikocontrolling auch die Aufgabe, Bestandsbewertungen unabhängig vom Handel durchzuführen. Es sollen dabei für Ausweiszwecke (bspw. Bilanzanhang) Bestandslisten erstellt werden oder Engagements mit einzelnen Kontrahenten auf Mark-to-Market-Basis geprüft werden. Diese Informationen müssen für unterschiedliche Hierarchieebenen verschieden aggregierbar sein. Beim Abschluß eines Geschäftes und seiner Erfassung ist eine Bewertung sinnvoll, um die Quotierung des Partners zu prüfen, Konditionen zu variieren etc. Alle diese Aufgaben können durch die Mark-to-Market-Bewertung abgedeckt werden. Struktur Das R/3-System bietet die Mark-to-Market-Bewertung in folgenden Varianten an: Berechnung des Marktwertes Bei der Mark-to-Market-Bewertung zum aktuellen Zeitpunkt werden alle zukünftigen Cash-flows mit den aktuellen Marktdaten auf den aktuellen Zeitpunkt diskontiert Berechnung des Zukunftswertes auf Basis aktueller Marktdaten Bei der Mark-to-Market-Bewertung zu einem zukünftigen Zeitpunkt werden alle Cashflows, die ab dem zukünftigen Zeitpunkt anfallen, mit den aus den aktuell gültigen Marktdaten für den zukünftigen Zeitpunkt gebildeten Forwards auf diesen Zeitpunkt in der Zukunft diskontiert Auswertung in der Zukunft auf Basis von Szenariodaten Bei der Mark-to-Market-Bewertung zu einem zukünftigen Zeitpunkt auf Basis von Szenariodaten werden alle Cash-Flows, die ab dem zukünftigen Zeitpunkt anfallen, mit den Szenariodaten auf diesen Zeitpunkt in der Zukunft diskontiert April