Halbjahresbericht. C-QUADRAT FLEXible Assets AMI. 1. Oktober 2015 bis 31. März OGAW-Sondervermögen

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1 Halbjahresbericht 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 OGAW-Sondervermögen

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3 Halbjahresbericht 1. Oktober 2015 bis 31. März Inhaltsverzeichnis Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft 4 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 6 Auf einen Blick 7 Vermögensübersicht 8 Vermögensaufstellung 8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, 10 Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV 11 Devisenkurse (in Mengennotiz) 11 Marktschlüssel 11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 11 Angaben zu den Kosten gemäß 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV 11 Steuerliche Hinweise 12 Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft 13 Besonderheiten für Anleger aus Österreich 14

4 4 Ampega Investment GmbH Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds C-QUADRAT FLEXible Assets AMI innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Oktober 2015 bis 31. März Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Köln, im April 2016 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

5 Halbjahresbericht 1. Oktober 2015 bis 31. März Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds keine unterschiedlichen Anteilklassen gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage ( unterrichten. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmenabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufs prospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

6 6 Ampega Investment GmbH Anlageziele, Anlagestrategien, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen Der ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der strebt eine angemessene Wertentwicklung und damit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kursentwicklung und Ertragserhalt an. Hierfür investiert der Fonds variabel in Investmentfonds und Wertpapiere. Anlageziel ist es, durch aktives Management eine optimierte Portfolio-Zusammenstellung zu ermitteln, welche dem Risiko-/Ertragsprofil des aktuellen Marktumfeldes Rechnung trägt. Beim kommt ein Multi-Asset- Ansatz zum Einsatz. Der Fonds investiert im Wesentlichen weltweit in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- (bzw. geldmarktnahe) und gemischte Wertpapierfonds, Renten- und Geldmarktinstrumente von Staaten oder staatsnahen Organisationen, Bankguthaben und in Rohstoff-ETC-Zertifikate. Zusätzlich können auch Derivate gehandelt werden. Damit erhält der Fonds die Möglichkeit, je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der Börsenaussichten, die einzelnen oben genannten Anlageklassen entsprechend zu gewichten. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapieren, in Geldmarktinstrumenten, in Bankguthaben und in Investmentanteilen anlegen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

7 Halbjahresbericht 1. Oktober 2015 bis 31. März Auf einen Blick (Stand ) ISIN: DE Auflagedatum: Währung: Euro Geschäftsjahr: Ertragsverwendung: Ausschüttung Ausgabeaufschlag (derzeit): 4,75 % Verwaltungsvergütung (p.a.): 0,90 % Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.: 0,07 % Erfolgsabhängige Vergütung (p.a.) auf die über 2,00 % liegende Wertentwicklung: 20,00 % Fondsvermögen per : ,04 EUR Anteilumlauf per : Stück Anteilwert (Rücknahmepreis) per : 34,58 EUR Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): -2,54 %

8 8 Ampega Investment GmbH Halbjahresbericht Vermögensübersicht zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,86 92,37 Gruppeneigene Investmentanteile C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI EUR I (t) DE000A0NGJ44 ANT EUR 107, ,00 4,09 Gruppenfremde Investmentanteile The APM Gold & Resources Fund IVA AT0000A0J8T8 ANT EUR 68, ,00 4,39 CPB - Aktienfonds Deutschland Spezial AT0000A0J8X0 ANT EUR 138, ,45 4,61 C-Quadrat APM Absolute Return-I VT AT0000A1A6N3 ANT EUR 9, ,00 6,26 C-Quadrat APM GL QS PLUS - MI VT AT0000A1A6R4 ANT EUR 97, ,00 5,68 ishares eb.rexx Gov. Germany ETF DE000A0D8Q31 ANT EUR 190, ,00 10,00 Threadn.-European Select Fund 2ACC GB ANT EUR 3, ,08 7,46 C-QUADRAT APM European Quality Bond Fund-I LI ANT EUR 138, ,72 5,18 APM Asia Quality Bond Fond EUR LI ANT EUR 108, ,68 6,52 LionGlobal China A-Share Fund- I LI ANT EUR 96, ,50 3,11 db x-trackers II - iboxx Germany TR Index ETF LU ANT EUR 204, ,00 7,16 Lyxor ETF MSCI World Utilities TR LU ANT EUR 176, ,00 5,42 db x-trackers MSCI W Consum. Staples TRN Index ETF LU ANT EUR 26, ,00 5,44 ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IE00B1FZS798 ANT USD 203, ,43 17,04 Summe Wertpapiervermögen ,86 92,37 Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Vermögensgegenstände Investmentanteile ,86 92,37 Aktienfonds ,58 25,53 Gemischte Fonds ,45 20,95 Rentenfonds ,83 45,89 Derivate ,61 0,36 Aktienindex-Derivate ,47 0,24 Devisen-Derivate ,14 0,11 Bankguthaben ,06 16,52 Verbindlichkeiten ,49-9,25 Fondsvermögen ,04 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum >>

9 Halbjahresbericht 1. Oktober 2015 bis 31. März >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) EUR Aktienindex-Derivate EUR ,47 0,24 Forderungen/ Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindizes Option Euro Stoxx 50 Put 2700 Juni 2016 EUREX Anzahl 150 EUR 42, ,00 0,19 Option S&P 500 Index Put 1775 Juni 2016 CBOE Anzahl 30 USD 7, ,47 0,06 Devisen-Derivate EUR ,14 0,11 Forderungen/ Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 6,3 Mio. OTC ,24 0,08 USD/EUR 6,5 Mio. OTC ,90 0,04 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,06 16,52 Bankguthaben EUR ,06 16,52 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Verwahrstelle USD ,38 EUR ,06 16,52 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,08-9,15 EUR Kredite Verwahrstelle EUR ,08 EUR ,08-9,15 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,41-0,10 Fondsvermögen EUR ,04 100,00 2) Anteilwert EUR 34,58 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,37 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,36 1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren und Veröffentlichungskosten 2) Durch Rundung der Prozentanteile können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

10 10 Ampega Investment GmbH Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,2500 % UK Treasury Stock 2012/2044 GB00B84Z9V04 GBP An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,7500 % US Treasury Notes 2012/2042 US912810QY73 USD Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile Ampega CrossoverPlus Rentenfonds I (a) LU ANT Gruppenfremde Investmentanteile AB - Select US Equity Portfolio-I$ LU ANT Delaware Investment US Large Cap Value Fund IA$ IE00B29QBH63 ANT Lyxor ETF MSCI World Consumer Discret. TR LU ANT Nikkei 225 Ex ETF DE000A0H08D2 ANT QCP AsymmetricReturn DE000A12BKA7 ANT db x-trackers MSCI JapanTRN Index 1C ETF LU ANT db x-trackers MSCI World Info.Techn. TRN Index ETF LU ANT ishares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield ETF DE000A0LGQK7 ANT ishares Markit iboxx L.S.C ETF DE000A0H0785 ANT ishares S+P 500 Index Fund ETF IE ANT ishares eb.rexx Governm. Germany (DE) ETF DE ANT Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. in Whrg. in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Gekaufte Verkaufoptionen (Put) EUR (Basiswert(e): DJ Euro Stoxx 50, Standard & Poor s 500)

11 Halbjahresbericht 1. Oktober 2015 bis 31. März Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV Angaben zum Bewertungsverfahren Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt. Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages. Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung. Zum Stichtag erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13540 = 1 (EUR) Marktschlüssel a) Terminbörsen CBOE Chicago Board Options Exchange EUREX European Exchange Deutschland b) OTC Over-the-Counter Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/ Marktsätze bewertet: In- und ausländische Investmentanteile Alle anderen Vermögenswerte per per , soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen. Angaben zu den Kosten gemäß 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV Verwaltungsvergütung der im enthaltenen Investmentanteile: % p.a. AB - Select US Equity Portfolio-I$ 1,00000 APM Asia Quality Bond Fond EUR 0,90000 Ampega CrossoverPlus Rentenfonds I (a) 0,40000 C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI EUR I (t) 1,25000 C-QUADRAT APM European Quality Bond Fund-I 0,70000 C-Quadrat APM Absolute Return-I VT 1,54000 C-Quadrat APM GL QS PLUS - MI VT 1,95000 CPB - Aktienfonds Deutschland Spezial 2,00000 Delaware Investment US Large Cap Value Fund IA$ 1,65000 LionGlobal China A-Share Fund- I 1,20000 Lyxor ETF MSCI World Consumer Discret. TR 0,50000 Lyxor ETF MSCI World Utilities TR 0,50000 Nikkei 225 Ex ETF 0,50000 QCP AsymmetricReturn 1,10000 The APM Gold & Resources Fund IVA 1,20000 Threadn.-European Select Fund 2ACC 1,00000 db x-trackers II - iboxx Germany TR Index ETF 0,05000 db x-trackers MSCI JapanTRN Index 1C ETF 0,90000 db x-trackers MSCI W Consum. Staples TRN Index ETF 0,45000 db x-trackers MSCI World Info.Techn. TRN Index ETF 0,45000 ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 0,20000 ishares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield ETF 0,40000 ishares Markit iboxx L.S.C ETF 0,15000 ishares S+P 500 Index Fund ETF 0,40000 ishares eb.rexx Gov. Germany ETF 0,15000 ishares eb.rexx Governm. Germany (DE) ETF 0,15000 Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Quelle: WM Datenservice Köln, im April 2016 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

12 12 Ampega Investment GmbH Steuerliche Hinweise Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache Manninen für einen finnischschwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden. Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer- Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

13 Halbjahresbericht 1. Oktober 2015 bis 31. März Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz Köln Postfach Köln Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) fonds@talanx.com Web Prof. Dr. Juergen B. Donges Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik, Köln Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln Dr. Dr. Günter Scheipermeier Vorsitzender der Geschäftsführung der NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl Geschäftsführung Amtsgericht Köln: HRB 3495 USt-Id-Nr. DE Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31, ) Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Dr. Thomas Mann, Sprecher Mitglied der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH Jörg Burger Gesellschafter Talanx Asset Management GmbH (94,9 %) Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Manfred Köberlein Ralf Pohl Verwahrstelle Aufsichtsrat Harry Ploemacher, Vorsitzender Vorsitzender der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH, Köln Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover Norbert Eickermann Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstr Frankfurt am Main Deutschland Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

14 14 Ampega Investment GmbH Besonderheiten für Anleger aus Österreich Auslagerung Zahl- und Informationsstelle Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen). Capital Bank GRAWE Gruppe AG Burgring Graz Österreich Auslagerung Portfoliomanagement C-QUADRAT Kapitalanlage AG Schottenfeldgasse Wien Österreich Steuerlicher Vertreter PwC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Erdbergstraße Wien Österreich Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH ( informiert. Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wert papierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapier dienst leistungs unternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft ( Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung DIE PRESSE veröffent licht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesell schaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Öster reich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei Haustürgeschäften ) gilt, dass für österreichische Anleger 3 KSchG anzuwenden ist.

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16 Überreicht durch: Ampega Investment GmbH Postfach , Köln, Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web Ein Unternehmen der Talanx