Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts

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1 Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVEXITY HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2015 Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France) Depotbank: Edmond De Rothschild (France) Abschlussprüfer: PriceWaterhouseCoopers Audit Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08

2 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Bestandteile der Vermögensaufstellung Betrag zum Halbjahresabschluss * a) Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L Absatz I, Satz ,78 b) Bankguthaben ,96 c) Andere Aktiva des OGA ,72 d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva ,46 e) Passiva ,09 f) Nettoinventarwert ,37 * Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen. ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL Anteil A in EUR JH in USD SC in EUR I in EUR R in EUR S in EUR ID in EUR D in EUR Anteilsklasse Nettovermögen je Anteil Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile Nettoinventarwert A , , ,97 JH , , ,28 SC , ,000 98,23 I , , ,22 R , , ,71 S , , ,37 ID , , ,77 D , , ,86 2

3 BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS Bestandteile des Wertpapierportfolios Prozentsatz Nettovermögen Gesamtvermögen Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf dieser Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist 54,29 47,86 37,18 32,78 Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs Sonstige Vermögenswerte 3

4 VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM HALBJAHR Bestandteile des Wertpapierportfolios Veränderung (Betrag) Käufe Veräußerungen Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf dieser Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist , , , ,79 Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs Sonstige Vermögenswerte AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR Gezahlte Ausschüttungen Anteil Edmond de Rothschild Global Convexity SC Edmond de Rothschild Global Convexity ID Edmond de Rothschild Global Convexity D Zu zahlende Ausschüttungen Edmond de Rothschild Global Convexity SC Edmond de Rothschild Global Convexity ID Edmond de Rothschild Global Convexity D Nettobetrag je Anteil Steuerguthaben (1) Bruttobetrag je Anteil (2) 2,47 2,47 2,46 2,46 (1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt. (2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt. 4

5 VERSCHIEDENE ANGABEN Depotbank: Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Fondsverwaltungsgesellschaft erhältlich: Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 5

6 WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM Bezeichnung der Wertpapiere Währung Menge, Anzahl od. nominal Aktueller Wert % Nettovermögen Anleihen und ähnliche Wertpapiere Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden DEUTSCHLAND DAIMLER E3R 07/10/16 EUR ,50 1,55 RAG STIFTUNG 0% CV EUR ,50 0,36 CHINA SUMME DEUTSCHLAND ,00 1,91 CHINA PRECIOUS METAL RES 7.25% 04/02/2018 HKD ,09 0,38 SUMME CHINA ,09 0,38 VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE DP WORL LT 1.75% CV USD ,50 0,61 SPANIEN SUMME VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE ,50 0,61 ACSSM 2 7/8 04/01/20 EUR ,16 1,53 SUMME SPANIEN ,16 1,53 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA ALUFP 6.75% 11/15/2020 USD ,01 0,95 ARES CAPI 4.375% CV USD ,32 1,46 ARES CAPITAL CORP USD ,16 0,97 FORD M L3RUSD+0.94% USD ,99 0,47 GOLDMAN SACHS GROUP TV EUR ,50 2,06 ILLUMINA ZCP CV USD ,73 1,09 LINKEDIN C 0.5% CV USD ,35 1,00 PROSPECT CAPITAL CORP 5.75% 15/03/2018 USD ,69 1,92 SANDISK C 0.5% CV USD ,65 2,07 TESLA MOTORS 0.25% 03/19 CV USD ,83 1,56 VERIZON TV 06/19 USD ,68 1,40 FINNLAND SUMME VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA ,91 14,95 OUTOKUMPU OYJ 3.25% EUR ,94 0,94 SOLIDIUM 0% 04/09/2018 EUR ,00 1,01 SOLIDIUM 0.5% 29/09/2015 EUR ,71 4,05 SUMME FINNLAND ,65 6,00 FRANKREICH AFFP /23 CV EUR ,00 1,82 AIR FRANCE KLM 6.25% TF/TV PERP EUR ,08 0,93 ATOS ORIGIN 2.375% EUR ,00 0,82 BFCM 0 03/20/19 EUR ,33 3,15 6

7 WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM (Fortsetzung) Bezeichnung der Wertpapiere Währung Menge, Anzahl od. nominal Aktueller Wert % Nettovermögen BFCM 4.471% PERP EUR ,71 1,61 CAFP 0 03/21/18 EUR ,40 3,66 CAPGEMINI 1.75% EUR ,69 0,62 CERBA 7 02/01/20 EUR ,89 0,89 CNP ASSURANCES 4.0% PERP EUR ,52 2,70 FAURECIA 3.125% EUR ,39 1,98 HOMEVI 6.875% EUR ,24 0,78 LOXAM 4.875% EUR ,98 1,00 LOXAM 7.375% 01/20 EUR ,51 0,61 LVMH TV 05/09/2016 EUR ,25 1,55 NOVA E3R+4.0% EUR ,74 0,19 NOVALIS SAS 3.0% EUR ,00 1,50 PICARD GROUP SA 0 08/01/19 EUR ,21 0,99 STE EURIBOR 3 MOIS REV /03/2019 EUR ,25 1,57 ZFFNGR 2 1/4 04/26/19 EUR ,38 1,04 SUMME FRANKREICH ,57 27,41 HONGKONG ASIA VIEW 1.5% CV USD ,78 2,02 SUMME HONGKONG ,78 2,02 MAURITIUS GOLDEN AGRI RESOURCES 2.5% 04/10/2017 CONV USD ,50 0,93 SUMME MAURITIUS ,50 0,93 KAIMANINSELN CTRI COM INTL 1.0% USD ,52 0,45 HENGAN 0 06/27/18 HKD ,03 1,29 KINSF 1 1/4 04/11/19 HKD ,89 1,06 SIEM INDUSTRIES INC 1% 12/09/2019 CV USD ,00 1,22 SUMME KAIMANINSELN ,44 4,02 BRITISCHE JUNGFERNINSELN BILLION EXPRESS 0.75% 18/10/2015 CV USD ,49 2,43 SUMME BRITISCHE JUNGFERNINSELN ,49 2,43 ITALIEN SNAM SPA E3R 17/10/2016 EUR ,21 2,06 SUMME ITALIEN ,21 2,06 JAPAN GIGAS K S DENKI ZCP JPY ,36 0,48 IIDA GROU HOLD ZCP JPY ,90 0,31 RESORTTRUST ZCP JPY ,59 0,43 SHIONOGI ZCP JPY ,65 0,48 7

8 WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM (Fortsetzung) Bezeichnung der Wertpapiere Währung Menge, Anzahl od. nominal Aktueller Wert % Nettovermögen T D ZCP JPY ,29 0,16 TEIJIN ZCP CV JPY ,32 1,26 TEIJIN ZCP CV JPY ,24 1,22 TERUMO ZCP JPY ,07 0,96 TERUMO ZCP JPY ,29 0,96 JERSEY SUMME JAPAN ,71 6,26 BRITISH LAND 0% GBP ,80 0,58 HSBC CAPITAL FUNDING LP 5.13%04-PERP. EUR ,30 0,63 SUMME JERSEY ,10 1,21 LUXEMBURG AGEASFINLUX SA E3M 12/99 CV EUR ,44 1,02 WIND A E3R+4.0% EUR ,50 1,04 XEFIN LUX SCA FLO EUR ,97 1,05 SUMME LUXEMBURG ,91 3,11 NIEDERLANDE ABNANV 0 12/05/17 EUR ,70 2,72 STMI ZCP CV USD ,33 2,09 YAN 1.125% CV USD ,38 1,53 SUMME NIEDERLANDE ,41 6,34 VEREINIGTES KÖNIGREICH J SAINSBURY 1.25% GBP ,98 2,36 PIRE 1.75% EMTN EUR ,55 1,76 STANDARD CHARTERED BANK GBP ,41 1,83 STANDARD CHARTERED BANK 5.875% EMTN EUR ,30 1,79 SINGAPUR SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH ,24 7,74 CAPLSP /17/23 SGD ,51 1,62 OLAM INTERNATIONAL 6% 15/10/2016 CV USD ,60 0,96 SUMME SINGAPUR ,11 2,58 SUMME Anleihen & ähnl. Wertp., die auf gereg. o. ähnl. Märkten geh. werden ,78 91,49 SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere ,78 91,49 8

9 WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM (Fortsetzung) Bezeichnung der Wertpapiere Währung Menge, Anzahl od. nominal Aktueller Wert % Nettovermögen Organismen für gemeinsame Anlagen OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder FRANKREICH Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield I EUR ,00 1,52 SUMME FRANKREICH ,00 1,52 SUMME OGAW und FIA allgemeiner Ausrichtung für nicht professionelle Anleger und vergleichbare Anlagen anderer Länder ,00 1,52 SUMME Organismen für gemeinsame Anlagen ,00 1,52 Termin-Finanzinstrumente Bedingte Termingeschäfte Bedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten CME CME EUR/JPY 0915 JPY ,71-0,10 CME EUR/GBP 0915 GBP ,43-0,11 CME EUR/USD 0915 USD ,53-0,38 SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten ,67-0,59 SUMME Bedingte Termingeschäfte ,67-0,59 Unbedingte Termingeschäfte Unbedingte Termingeschäfte auf geregelten oder ähnlichen Märkten ALLIANZ HOLDING 12/2017 CALL 160 EUR ,00 0,14 ASSICURAZ. GENERALI 12/2017 CALL 19 EUR ,00 0,09 ATOS 06/2017 CALL 80. EUR ,00 0,15 AXA 12/2017 CALL 24 EUR ,00 0,38 CAP GEMINI 12/2017 CALL 84. EUR ,00 0,19 DEUTSCHE POST NAMEN 12/2016 CALL 29 EUR ,00 0,21 DJ EURO STOXX 50 08/2015 PUT 3275 EUR ,00-0,16 DJ EURO STOXX 50 08/2015 PUT 3425 EUR ,00 0,25 FORD MOTOR COMPANY 01/2017 CALL 17. USD ,82 0,13 IBERDROLA S.A. 12/2017 CALL 6.5 EUR ,00 0,13 INTESA SANPAOLO SPA 12/2017 CALL 3.6 EUR ,00 0,19 KERING 12/2017 CALL 180 EUR ,00 0,24 METRO AG 06/2017 CALL 32 EUR ,00 0,15 MICRON TECHNOLOGY 01/2017 CALL 28. USD ,06 0,04 NOKIA (AB) OY 06/2017 CALL 6.4 EUR ,00 0,19 QUALCOMM INC 01/2016 CALL 75. USD ,02 0,04 REPSOL 12/2017 CALL 20 EUR ,00 0,11 ROYAL PHILIPS 12/2017 CALL 27 EUR ,00 0,08 SAINT-GOBAIN 12/2017 CALL 44 EUR ,00 0,14 SALESFORCE.COM 01/2017 CALL 77.5 USD ,33 0,07 TELECOM ITALIA ORD 06/2017 CALL M7 EUR ,00 0,14 9

10 WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM (Fortsetzung) Bezeichnung der Wertpapiere Währung Menge, Anzahl od. nominal Aktueller Wert % Nettovermögen TELECOM ITALIA ORD 06/2017 CALL 1.1 EUR ,00 0,17 TOLL BROTHERS INC 01/2016 CALL 42 USD ,28 0,06 UNION CHIM BELGE 12/2016 CALL 68. EUR ,00 0,11 VOLKSWAGEN PRIVILEGI 12/2017 CALL 240 EUR ,00 0,30 SUMME Bedingte Termingeschäfte auf geregelten Märkten ,51 3,54 SUMME Bedingte Termingeschäfte ,51 3,54 SUMME Finanztermininstrumente ,84 2,95 Nachschusspflicht Nachschusspflicht LCFR Banque USD , ,77 0,14 Nachschusspflichten Rothschild in JPY JPY ,31 0,04 EdR (France) GBP , ,81 0,08 SUMME Nachschusspflicht ,89 0,26 Forderungen ,32 10,88 Verbindlichkeiten ,22-11,27 Finanzkonten ,76 4,17 Nettovermögen ,37 100,00 I EUR , ,22 R EUR , ,71 S EUR , ,37 D EUR 2.690, ,86 JH USD , ,28 SC EUR ,000 98,23 ID EUR , ,77 A EUR , ,97 10