Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Modelle der Nelson/Siegel-Klasse
|
|
- Wilhelm Heintze
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Reihe: Quantitative Ökonomie Band 174 Herausgegeben von Prof. Dr. Eckart Bomsdorf, Köln, Prof. Dr. Wim Kösters, Bochum, Prof. Dr. Mark Trede, Münster, Prof. Dr. Ansgar Belke, Essen, und Prof. Dr. Markus Pütz, Lahr Miriam Weber Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Modelle der Nelson/Siegel-Klasse
2 Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis xi xiii 1. Einleitung 1 2. Die Modellierung der Zinsstrukturkurve Allgemeine Darstellung und Überblick Grundlegende Definitionen Modelle zur Beschreibung der Zinsstrukturkurve Statische Faktormodelle der Zinsstrukturkurve Das Modell von NELSON/SIEGEL Das Modell von SVENSSON Modifikationen der statischen Faktormodelle Dynamische Faktormodelle der Zinsstrukturkurve Allgemeine Darstellung in State-Space-Form 22 ' Das dynamische NELSON/SlEGEL-Modell Das dynamische SVENSSON-Modell Arbitragefreie Varianten der Faktormodelle Die Modellklasse der affinen Multifaktormodelle Das arbitragefreie dynamische NELSON/SlEGEL-Modell Das arbitragefreie dynamische SvENSSON-Modell Schätz- und Prognosemethoden Datengrundlage Zinsdaten der DEUTSCHEN BUNDESBANK Deskriptive Analyse der Daten 45
3 3.2. Parameterschätzung Zweistufige Schätzmethode Nichtlineare zweistufige Schätzmethode Lineare zweistufige Schätzmethode mit konstanten Faktorladungsparametern Einstufige Schätzmethode x Projektion der Zinsstrukturkurve Zweistufige Prognosemethode.-.-.' Einstufige Prognosemethode Beurteilung der Modellgüte 69, In-Sample-Fit Out-of-Sample-Forccast In-Sample-Fit Untersuchungsdesign Ergebnisse des zweistufigen In-Sample-Fit Ergebnisse des einstufigen In-Sample-Fit Eigenschaften der Zeitreihen der geschätzten Faktoren Faktoren aus der zweistufigen Schätzmethode Faktoren aus der einstufigen Schätzmethode Zusammenfassung der Ergebnisse des In-Sample-Fit Out-of-Sample-Forecast Untersuchungsdesign Ergebnisse des zweistufigen Out-of-Sample-Forecast Prognoschorizont: 1 Monat Prognosehorizont: 3 Monate Prognosehorizont: 6 Monate Prognosehorizont: 12 Monate Ergebnisse des einstufigen Out-of-Sample-Forecast der dynamischen Zinsmodelle Prognosehorizont: 1 Monat Prognosehorizont: 3 Monate Prognosehorizont: 6 Monate Prognosehorizont: 12 Monate 125
4 5.4. Ergebnisse des einstufigen Out-of-Sample-Forecast der arbitragefreien Zinsmodelle Prognosehorizont: 1 Monat Prognosehorizont: 3 Monate Prognosehorizont: 6 Monate"" Prognosehorizont: 12 Monate Zusammenfassung der Ergebnisse des Out-of-Sample-Forecast Simulation der Zinsstrukturkurve Untersuchungsdesign Ausgangszeitpunkt: August Dynamisches NELSON/SlEGEL-Modell (DNS-3RW) Dynamisches NELSON/SlEGEL-Modell (DNS-VAR) Dynamisches SVENSSON-Modell (DSv-AR) Arbitragefreies NELSON/SlEGEL-Modell (ANS) Arbitragefreies SVENSSON-Modell (ASv) Ausgangszeitpunkt: August Dynamisches NELSON/SlEGEL-Modell (DNS-3RW) Dynamisches NELSON/SlEGEL-Modell (DNS-VAR) Dynamisches SVENSSON-Modell (DSv-AR) Arbitragefreies NELSON/SlEGEL-Modell (ANS) Arbitragefreies SVENSSON-Modell (ASv) Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulation Wertentwicklung eines Bondportfolios Untersuchungsdesign Ausgangszeitpunkt: August Dynamisches NELSON/SlEGEL-Modell (DNS-3RW) Dynamisches NELSON/SlEGEL-Modell (DNS-VAR) Dynamisches SVENSSON-Modell (DSv-AR) Arbitragefreies NELSON/SlEGEL-Modell (ANS) Arbitragefreies SVENSSON-Modell (ASv) Ausgangszeitpunkt: August Dynamisches NELSON/SlEGEL-Modell (DNS-3RW) Dynamisches NELSON/SlEGEL-Modell (DNS-VAR) Dynamisches SVENSSON-Modell (DSv-AR) 181
5 Arbitragefreies NELSON/SlEGEL-Modell (ANS) Arbitragefreies SvENSSON-Modell (ASv) Zusammenfassung der Ergebnisse Resümee ' y 189 A. Herleitung der Differentialgleichungen der Böndpreisfunktion 193 B. Differentialgleichungssysteme der arbitragefreien.bondpreisfunktionl97 B.l. Lösung für das arbitragefreie NELSON/SlEGEL-Modell 197 B.2. Lösung für das arbitragefreie SvENSSON-Modell 201 C. Diskretisierung der Zustandsgieichung der arbitragefreien Modelle 205 C.l. Lösung der stochastischen Differentialgleichung 205 C.2. Berechnung des bedingten Erwartungswertes und der bedingten Varianz 206 D. Ergebnisse des In-Sample-Fit 211 D.I. Ergebnisse des zweistufigen In-Sample-Fit ". 212 D.2. Ergebnisse des einstufigen In-Sample-Fit 215 D.3. Eigenschaften der geschätzten Faktoren 221 E. Ergebnisse des zweistufigen Out-of-Sample-Forecast 225 F. Ergebnisse des Out-of-Sample-Forecast: Dynamische Zinsmodelle 235 G. Ergebnisse des Out-of-Sample-Forecast: Arbitragefreie Zinsmodelle 253 H. Weitere Simulationsergebnisse 263 Literaturverzeichnis 271
Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt
Heiko Opfer Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt Empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Wolfgang Bessler
MehrKlassische Qualitätsregelkartentechnik für attributive Prüfungen
Reihe: Quantitative Ökonomie Band 135 Herausgegeben von Prof. Dr. Eckart Bomsdorf, Köln, Prof. Dr. Wim Kösters, Bochum, und Prof. Dr. Winfried Matthes, Wuppertal Dr. Fritz Neidhart Klassische Qualitätsregelkartentechnik
MehrRisikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Band 20 Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge, Dresden, Prof. Dr. Klaus Röder, Münster, und Prof. Dr. Mark Wahrenburg, Frankfurt Dr. Mario Straßberger
MehrReihe: Electronic Commerce Band 22
Reihe: Electronic Commerce Band 22 Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h. c. Norbert Szyperski, Köln, Prof. Dr. Beat F. Schmid, St. Gallen, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. August-Wilhelm Scheer, Saarbrücken, Prof.
MehrZeitreihenanalyse in den Wirtschafts Wissenschaften
Klaus Neusser Zeitreihenanalyse in den Wirtschafts Wissenschaften 2., aktualisierte Auflage STUDIUM VIEWEG+ TEUBNER Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Zeichenerklärung XI XIII XV I Univariate Zeitreihenanalyse
MehrImplizite Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Determinanten
Timo Schwertberger Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Determinanten Eine empirische Untersuchung US-amerikanischer Unternehmen A 257390 Verlag Dr. Kovac Hamburg 2009 VII Inhaltsverzeichnis
MehrCaroline March ÖKONOMETRISGHE MODELLIERUNG DES ROHÖLMARKTES. Preisbildungsmechanismen und Prognose der Entwicklung bis 2030
Caroline March ÖKONOMETRISGHE MODELLIERUNG DES ROHÖLMARKTES Preisbildungsmechanismen und Prognose der Entwicklung bis 2030 Cuvillier Verlag Göttingen Internationaler wissenschaftlicher Fachverlag Abbildungsverzeichnis
MehrPETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften
Tina Püthe Mittelständische Unternehmen und Genossenschaftsbanken Eine empirische Analyse der Wirkung ökonomischer und verhaltenswissenschaftlicher Faktoren PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften
MehrWolfgang Irlinger. Kausalmodelle zur Lieferantenbewertung
Wolfgang Irlinger Kausalmodelle zur Lieferantenbewertung GABLER RESEARCH Inhaltsverzeichnis VII Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Symbolverzeichnis XV XVII
MehrGeorg-August-Universität Göttingen - Fachbereich Wirtschaftswissenschaften - Dissertation
Georg-August-Universität Göttingen - Fachbereich Wirtschaftswissenschaften - Planung und Steuerung der Produktion von Dienstleistungen Quantitative Ansätze unter besonderer Berücksichtigung von individuellen
MehrZur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen
Dissertationen aus der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen
MehrNeuronale Netze zur Prognose und Disposition im Handel
Sven F. Crone Neuronale Netze zur Prognose und Disposition im Handel Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter B. Preßmar GABLER RESEARCH Inhalt XI Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis
MehrMathematica kompakt. Einführung-Funktionsumfang-Praxisbeispiele von Dipl.-Math.Christian H.Weiß. Oldenbourg Verlag München
Mathematica kompakt Einführung-Funktionsumfang-Praxisbeispiele von Dipl.-Math.Christian H.Weiß Oldenbourg Verlag München Inhaltsverzeichnis Vorwort Tabellenverzeichnis VII XVII 1 Einleitung 1 1 Grundlagen
MehrStochastische Modellierung von Private Equity-Fonds
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Band 59 Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge, Dresden, Prof. Dr. Klaus Röder, Regensburg, und Prof. Dr. Mark Wahrenburg, Frankfurt Dr. Axel Buchner
MehrHerausgegeben von Prof. Dr. Thorsten Hennig-Thurau, Münster
Reihe: Marketing und Medien Band 7 Herausgegeben von Prof. Dr. Thorsten Hennig-Thurau, Münster Dr. Torsten Heitjans Der Markenwert von Spielfilmen Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Thorsten Hennig-Thurau,
MehrTheoretische und empirische Aspekte der Prognose wichtiger makroökonomischer Größen
Theoretische und empirische Aspekte der Prognose wichtiger makroökonomischer Größen Dissertation dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gießen zur Erlangung des Grades
MehrBerichte aus der Statistik. Christian Köck. Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten
Berichte aus der Statistik Christian Köck Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten Eine simulative und empirische Untersuchung D 29 (Diss. Universität Erlangen-Nurnberg) Shaker Verlag Aachen 2008
MehrNadine Löw. Organisatorische Wandlungsfähigkeit als Wettbewerbsvorteil und Erfolgsfaktor. Eine empirische Untersuchung. WiKu
Nadine Löw Organisatorische Wandlungsfähigkeit als Wettbewerbsvorteil und Erfolgsfaktor Eine empirische Untersuchung WiKu IX Geleitwort Vorwort Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis
MehrPortfolio Insurance - CPPI im Vergleich zu anderen Strategien
Roger Uhlmann Portfolio Insurance - CPPI im Vergleich zu anderen Strategien Haupt Verlag Bern Stuttgart Wien Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Symbol- und
MehrInhaltsübersicht VII. Bibliografische Informationen digitalisiert durch
Inhaltsübersicht 1 Einleitung 1 2 Strategie und Risikomanagement 8 3 Zins, Zinskurven und Kennzahlen 20 4 Modellierung von Zinsstrukturkurven 44 5 Derivate 64 6 Überleitung Projekt 77 7 Zins-Derivate 86
MehrCD-AUSGABE (Stand: 1999) HANDBUCH KURSPROGNOSE Quantitative Methoden im Asset Management von Thorsten Poddig 676 Seiten, Uhlenbruch Verlag, 1999 erstmals als Buch publiziert EUR 79,- inkl. MwSt. und Versand
Mehr10 Statistisches Schätzen
10 Statistisches Schätzen 620 10 Statistisches Schätzen 10.1 Punktschätzung 623 10.1.1 Schätzer und ihre Gütekriterien 623 10.1.2 Erwartungstreue 627 10.1.3 Erwartete quadratische Abweichung (MSE) 634
MehrBalanced Scorecard und Ursache-Wirkungsbeziehungen
Torben Hügens Balanced Scorecard und Ursache-Wirkungsbeziehungen Kausale Modellierung und Simulation mithilfe von Methoden des Qualitative Reasoning Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Stephan Zelewski
MehrMarken und Patente: Barwertorientierte Bewertung und empirische Analyse des Einflusses auf das systematische Unternehmensrisiko
Dominik Socher Marken und Patente: Barwertorientierte Bewertung und empirische Analyse des Einflusses auf das systematische Unternehmensrisiko ACADEMIC R E S E A R C H Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
MehrKlassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen
Michael Hafner Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis.-.
MehrGlobale Markenführung und Konsumentenverhalten
Tina Fehling Globale Markenführung und Konsumentenverhalten Konsumentenwahrnehmung der globalen Marken führung und der Globalität von Marken Verlag Dr. Kovac Hamburg 2010 IX Inhaltsüberblick 1 EINLEITUNG
MehrStochastik in den Ingenieu rwissenschaften
---_..,.'"--.---------- Christine Müller Liesa Denecke Stochastik in den Ingenieu rwissenschaften Eine Einführung mit R ~ Springer Vieweg 1 Fragestellungen........................................... Teil
MehrMathematik für Ingenieure mit Maple
Thomas Westermann Mathematik für Ingenieure mit Maple Band 2: Differential- und Integralrechnung für Funktionen mehrerer Variablen, gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen, Fourier-Analysis Mit
MehrJohn Komlos Bernd Süssmuth. Empirische Ökonomie. Eine Einführung in Methoden und Anwendungen. 4y Springer
John Komlos Bernd Süssmuth Empirische Ökonomie Eine Einführung in Methoden und Anwendungen 4y Springer 1 Einführung 1 1.1 Ökonometrie 1 2 Vorüberlegungen und Grundbegriffe 7 2.1 Statistik als Grundlage
Mehr1 Einführung Ökonometrie... 1
Inhalt 1 Einführung... 1 1.1 Ökonometrie... 1 2 Vorüberlegungen und Grundbegriffe... 7 2.1 Statistik als Grundlage der Empirischen Ökonomie... 7 2.2 Abgrenzung und Parallelen zu den Naturwissenschaften...
MehrStatistik für Bachelorund Masterstudenten
Walter Zucchini Andreas Schlegel Oleg Nenadic Stefan Sperlich Statistik für Bachelorund Masterstudenten Eine Einführung für Wirtschaftsund Sozialwissenschaftler 4y Springer 1 Der Zufall in unserer Welt
MehrRisiko und Stochastische Dominanz
Risiko und Stochastische Dominanz DISSERTATION der Universität St. Gallen, Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften (HSG) zur Erlangung der Würde eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften
MehrBeschaffungscontrolling in der kundenindividuellen Massenproduktion
Peter Schentler Beschaffungscontrolling in der Leykam Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis XIII XVII XIX 1. Einleitung 1 1.1 Ausgangssituation und Problemstellung
MehrKostenminimierung in Speichernetzwerken
Reihe: Quantitative Ökonomie Band 159 Herausgegeben von Prof. Dr. Eckart Bomsdorf, Köln, Prof. Dr. Wim Kösters, Bochum, und Prof. Dr. Winfried Matthes, Wuppertal Dr. Martin Noppenberger Kostenminimierung
Mehrvon Unternehmensanleihen
Simon Schiffet Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven Mit einem Geleitwort von Prof. Dr.
MehrDigitale Signalverarbeitung
Daniel Ch. von Grünigen Digitale Signalverarbeitung mit einer Einführung in die kontinuierlichen Signale und Systeme 4. Auflage Mit 222 Bildern, 91 Beispielen, 80 Aufgaben sowie einer CD-ROM mit Lösungen
MehrEUlJ. Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten der Staatsanleihen von Schwellenländern. " Dr. Konrad Mair. Ermittlung und Determinanten
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Band 70 Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge, Dresden, Prof. Dr. Klaus Röder, Regensburg, und Prof. Dr. Mark Wahrenburg, Frankfurt " Dr. Konrad
MehrProduktorientiertes Kostenmanagement in der chemischen Industrie
Simon Esser Produktorientiertes Kostenmanagement in der chemischen Industrie Eine empirische Analyse PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften XI Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis
Mehr1 Inhaltsverzeichnis. 1 Einführung...1
1 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung...1 1.1 Arten der stochastischen Abhängigkeit...2 1.2 Wo kommen regressive Abhängigkeiten vor?...3 1.3 Hauptaufgaben von Regressionsmodellen...3 1.4 Wissenschaftstheoretische
MehrKurzfristige Personalbedarfsplanung in Bankfilialen
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Band 21 Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge, Dresden, Prof. Dr. Klaus Röder, Münster, und Prof. Dr. Mark Wahrenburg, Frankfurt Dr. Stephan Schmitz
MehrInhaltsverzeichnis. Vorwort. Abbildungsverzeichnis. Tabellenverzeichnis. 1 Einleitung Gegenstand Aufbau 4
Inhaltsverzeichnis Vorwort Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis v xv xvii 1 Einleitung 1 1.1 Gegenstand 1 1.2 Aufbau 4 2 Datenerhebung - ganz praktisch 7 2.1 Einleitung 7 2.2 Erhebungsplan 7 2.2.1
MehrInformation Overload durch s
Sebastian Kammerer Information Overload durch E-Mails Herausforderungen und Lösungsansätze Verlag Dr. Kovac Hamburg 2013 Danksagung V Abstract VII Inhaltsübersicht IX XI Abbildungsverzeichnis XV Tabellenverzeichnis
MehrWISSENSCHAFTLICHE BEITRÄGE
WISSENSCHAFTLICHE BEITRÄGE AUS DEM TECTUM VERLAG Reihe Wirtschaftswissenschaften Band 39 Ralph Wirth Best-Worst Choice-Based Conjoint-Analyse Eine neue Variante der wahlbasierten Conjoint-Analyse Tectum
MehrFinanzmarktprognose mit neuronalen Netzen
Reihe: Quantitative Ökonomie Band 131 Herausgegeben von Prof. Dr. Eckart Bomsdorf, Köln, Prof. Dr. Wim Kösters, Bochum, und Prof. Dr. Winfried Matthes, Wuppertal Dr. Christoph A. Hövel Finanzmarktprognose
MehrDie Attraktivität von Einkaufsstätten im Handel
Elke Gruber Die Attraktivität von Einkaufsstätten im Handel Eine Analyse aus verhaltenswissenschaftlicher Perspektive Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Hans-Peter Liebmann und Prof. Dr. Ursula Schneider
MehrBestandsoptimierung für das Supply Chain Management
Lars Fischer Bestandsoptimierung für das Supply Chain Management Zeitdiskrete Modelle und praxisrelevante Ansätze Vorwort Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Symbolverzeichnis Abkürzungsverzeichnis
MehrDr. Torsten Moser. Einflussfaktoren auf den. Bilanzansatz selbst. geschaffener immaterieller. Güter nach dem BilMoG
Reihe: Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung Band 55 Herausgegeben von Prof. (em.) Dr. Dr. h. c. Jörg Baetge, Münster, Prof. Dr. Hans-Jürgen Kirsch, Münster, und Prof. Dr. Stefan Thiele, Wuppertal Dr.
MehrChristoph Mayer Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve
Christoph Mayer Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve GABLER EDITION WISSENSCHAFT Christoph Mayer Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
MehrTrend, Zyklus und Zufall
Rainer Metz Trend, Zyklus und Zufall Bestimmungsgründe und Verlaufsformen langfristiger Wachstumsschwankungen Franz Steiner Verlag INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis
MehrStatistik mit MATHCAD und MATLAB
Hans Benker Statistik mit MATHCAD und MATLAB Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Mit 31 Abbildungen Springer Einleitung 1 1.1
MehrRalf Alexander Ulrich. Theoretische und empirische Analyse des Zinsänderungsrisikos
Ralf Alexander Ulrich Theoretische und empirische Analyse des Zinsänderungsrisikos Eine Untersuchung unter Einbeziehung ausgewählter Steuerungsansätze A 237868 PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften
MehrSimulation von Antriebssystemen
Fachberichte Simulation Herausgegeben von D. Möller und B. Schmidt Band 9 Andreas Laschet Simulation von Antriebssystemen Modellbildung der Schwingungssysteme und Beispiele aus der Antriebstechnik Springer-Verlag
MehrResidualanalyse. Fehlerlokalisierung und prädikative Steuerung. Proseminar - Robert Lorenz
Fakultät für Informatik, Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme Residualanalyse Fehlerlokalisierung und prädikative Steuerung Proseminar - Robert Lorenz Gliederung
MehrMichael Kämpf (Autor) Software-Framework zur Simulationsbasierten Optimierung mit Anwendung auf Produktions- und Lagerhaltungssysteme
Michael Kämpf (Autor) Software-Framework zur Simulationsbasierten Optimierung mit Anwendung auf Produktions- und Lagerhaltungssysteme https://cuvillier.de/de/shop/publications/1095 Copyright: Cuvillier
MehrAngewandte Statistik mit R. Eine Einführung für Ökonomen und
Reiner Hellbrück Angewandte Statistik mit R Eine Einführung für Ökonomen und Sozialwissenschaftler 3. Auflage Springer Gabler Inhaltsverzeichnis Vorwort zur dritten Auflage Vorwort zur ersten Auflage Vorwort
MehrVerhandlungen im internationalen Vertrieb
Harald Neun Verhandlungen im internationalen Vertrieb Empirische Analysen kultureller Einflüsse in intra- und internationalen Verhandlungen Verlag Dr. Kovac Hamburg 2011 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
MehrRisikomanagement für Corporate Bonds
Reihe: Portfoliomanagement Band: 17 Hrsg.: Lutz Johanning, Raimond Maurer, Markus Rudolf 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to
MehrMartin Rosemann. Auswirkungen datenverändernder Anonymisierungsverfahren auf die Analyse von Mikrodaten
Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung e.v. Tübingen Direktorin: Professor Dr. Claudia Buch law-forschungsberichte Nr. 66 Martin Rosemann Auswirkungen datenverändernder Anonymisierungsverfahren auf
MehrModellierung der Migration auf Makroebene: Theoretische Analyse und. Fallstudie der Auswanderung aus der Republik Südafrika. Inauguraldissertation
Modellierung der Migration auf Makroebene: Theoretische Analyse und Fallstudie der Auswanderung aus der Republik Südafrika Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der
MehrIntegrierte Kampagnenplanung. Netzwerken der chemischen Industrie
Markus Meiler Integrierte Kampagnenplanung in logistischen Netzwerken der chemischen Industrie Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Hans-Otto Günther VA Springer Gabler RESEARCH Inhaltsverzeichnis IX Inhaltsverzeichnis
MehrMarken und Patente: Barwertorientierte Bewertung und empirische Analyse des Einflusses auf das systematische Unternehmensrisiko
Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes 3430 Marken und Patente: Barwertorientierte Bewertung und empirische Analyse des Einflusses auf das
MehrKlein- und Mittelunternehmen (KMU) richtig bewerten
Hans W. Knackstedt Klein- und Mittelunternehmen (KMU) richtig bewerten Erfahrungen eines Eigentümer-Unternehmers aus Verkauf und Kauf hl AVM 5 Inhaltsverzeichnis Vorwort 3 A. Einleitung 9 1. Problemstellung
MehrInhalt. I. Deskriptive Statistik Einführung Die Grundgesamtheit Merkmale und Verteilungen Tabellen und Grafiken...
I. Deskriptive Statistik 1 1. Einführung 3 1.1. Die Grundgesamtheit......................... 5 1.2. Merkmale und Verteilungen..................... 6 1.3. Tabellen und Grafiken........................ 10
MehrKreditwürdigkeitsprüfung
Schriften des Instituts für Revisionswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Herausgegeben von Prof. Dr. Jörg Baetge Kreditwürdigkeitsprüfung Entwicklung eines Bonitätsindikators, dargestellt
MehrMartin Donhauser. Risikoanalyse. strukturierter Kreditprodukte
Martin Donhauser Risikoanalyse strukturierter Kreditprodukte WiMi V " V 1 Einleitung 1 2 Kreditrisiko und kreditrisik'obehaftete Produkte 9 2.1 Begriff sdeftnition Kreditrisiko 10 2.2 Klassische kreditrisikobehaftete
MehrTeams an der Schnittstelle zwischen Anbieter- und Kunden-Unternehmen
Ruth Stock Teams an der Schnittstelle zwischen Anbieter- und Kunden-Unternehmen Eine integrative!v:ru-.:;:; : :ro,;..;.:i;:vnr:r,;::i bnc Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Michael Gaitanides Deutscher
MehrTabellenverzeichnis. 1 Einleitung 1. I Grundlagen der Arbeit mit Mathematica 5. 2 Erste Schritte in Mathematica 7
Vorwort Tabellenverzeichnis VII XVIII 1 Einleitung 1 I Grundlagen der Arbeit mit Mathematica 5 2 Erste Schritte in Mathematica 7 3 Das Programm Mathematica 15 3.1 Versionen und Kompatibilität.... 15 3.2
MehrReihe Risikomanagement und Finanzcontrolling, Band 10:
Reihe Risikomanagement und Finanzcontrolling, Band 10: QUALITATIVE MERKMALE IN BANKINTERNEN RATINGSYSTEMEN Eine empirische Analyse zur Bonitätsbeurteilung von Firmenkunden von Arne Fischer 456 Seiten,
Mehr1 Einführung Problemstellung Zielsetzung der Arbeit Aufbau der Arbeit... 6
1 Einführung 1 1.1 Problemstellung... 3 1.2 Zielsetzung der Arbeit... 5 1.3 Aufbau der Arbeit... 6 2 Grundlagen für die Hochwasserbemessung von Talsperren 9 2.1 Wahl des Bemessungshochwassers... 9 2.2
MehrDer Mythos des Mittelwertes
Der Mythos des Mittelwertes Neue Methodenlehre der Statistik Von o. Universitätsprofessor Dr. Friedrich Sixtl 2., überarbeitete und erweiterte Auflage R. Oldenbourg Verlag München Wien Inhaltsübersicht
MehrEin-Faktor-Zinsmodelle
Ein-Faktor-Zinsmodelle M. Gruber 14. 05 2014 Zusammenfassung Beispiel mit Realdaten (Euro Libor overnight, Euribor 3 weeks), Vasicek-Modell mit Simulation, Cox-Ingersoll-Ross-Modell mit Simulation, Hull-White-Modell.
MehrInhaltsverzeichnis. Teil I
Inhaltsverzeichnis Teil I Ein-Perioden-Wertpapiermärkte 3 1.1 Ein-Perioden-Modelle 4 1.2 Portfolios 7 1.3 Optionen und Forward-Kontrakte 9 1.3.1 Optionen 10 1.3.2 Forward-Kontrakte 12 1.4 Die Bewertung
MehrRechnungswesenbasierte Verfahren der Aktienbewertung
Joachim Koch Rechnungswesenbasierte Verfahren der Aktienbewertung Theoretische und empirische Untersuchung des Residualgewinnmodells Deutscher Universitäts-Verlag Vorwort VII Symbolverzeichnis XI Abkürzungsverzeichnis
MehrInhaltsverzeichnis Kapitel X: Funktionen von mehreren Variablen Kapitel XI: Gew ohnliche Differentialgleichungen 135
Inhaltsverzeichnis Kapitel X: Funktionen von mehreren Variablen 1 x1. Differentialrechnung für Funktionen von mehreren Variablen....... 1 1.1 Einführung und Beispiele.............................. 1 1.2
Mehrund WErtschiaft Anleitung zum Entwurf und Aufbau von Kleinsignal-Hochfrequenzverstärkern Diplomarbeit
und WErtschiaft Anleitung zum Entwurf und Aufbau von Kleinsignal-Hochfrequenzverstärkern Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Diplom-Ingenieur (FH) an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft
MehrGeleitwort. Verzeichnis des Anhangs. 1 Einleitung: Einordnung des Forschungsfeldes Online Word-of-Mouth und dieser Arbeit 1
IX Inhaltsverzeichnis Geleitwort Vorwort Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Verzeichnis des Anhangs Abkürzungsverzeichnis V VII IX XIII XV XVI XVII 1 Einleitung: Einordnung des
MehrStatistische Datenanalyse
Werner A. Stahel Statistische Datenanalyse Eine Einführung für Naturwissenschaftler 3., durchgesehene Auflage vieweg VII 1 Einleitung 1 1.1 Was ist Statistische Datenanalyse? 1 1.2 Ziele 6 1.3 Hinweise
MehrEntwicklungsstand der Logistik
Markus Dehler Entwicklungsstand der Logistik Messung - Determinanten - Erfolgswirkungen Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Jürgen Weber iftschshuche AbstiU-Nr.: Deutscher Universitäts-Verlag XI Geleitwort
MehrOrnstein-Uhlenbeck-Prozesse
Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse M. Gruber 3. 4 214 Zusammenfassung Der Ornstein-Uhlenbeck-Prozess (oft abgekürzt OU-Prozess) ist ein spezieller stochastischer Prozess, der nach den beiden niederländischen
MehrPortfoliotheorie, Risikomanagenient und die Bewertung von Derivaten
Jürgen Kremer Portfoliotheorie, Risikomanagenient und die Bewertung von Derivaten Zweite, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 45J Springer Inhaltsverzeichnis Teill Ein-Perioden- Wertpapiermärkte
MehrPERFORMANCE-MESSUNG UND COPULA-FUNKTIONEN
PERFORMANCE-MESSUNG UND COPULA-FUNKTIONEN EINE SYNTHESE von Dr. Martin Schulz Erstgutachter: Zweitgutachter: Vorsitzender der mündlichen Prüfung: Prof. Dr. Manfred Steiner Prof. Dr. Günter Bamberg Prof.
MehrAngewandte Statistik mit R
Reiner Hellbrück Angewandte Statistik mit R Eine Einführung für Ökonomen und Sozialwissenschaftler 2., überarbeitete Auflage B 374545 GABLER Inhaltsverzeichnis Vorwort zur zweiten Auflage Tabellenverzeichnis
MehrDas (multiple) Bestimmtheitsmaß R 2. Beispiel: Ausgaben in Abhängigkeit vom Einkommen (I) Parameterschätzer im einfachen linearen Regressionsmodell
1 Lineare Regression Parameterschätzung 13 Im einfachen linearen Regressionsmodell sind also neben σ ) insbesondere β 1 und β Parameter, deren Schätzung für die Quantifizierung des linearen Zusammenhangs
MehrDualer Kundenwert und Kundenwertsteuerung auf Massen markten
Kaveh Rouhi Dualer Kundenwert und Kundenwertsteuerung auf Massen markten Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Ingmar Geiger 4y Springer Gabler RESEARCH XIII Geleitwort >. V Vorwort Inhaltsübersicht Abbildungsverzeichnis
MehrKleine und mittlere Industrieunternehmen in der ökonomischen Theorie
Reihe: Kleine und mittlere Unternehmen Band 22 Herausgegeben von Prof. Dr. Jörn-Axel Meyer, Berlin Dr. Sebastian Stütz Kleine und mittlere Industrieunternehmen in der ökonomischen Theorie Mit einem Geleitwort
MehrMarkenbewertung bei Mergers & Acquisitions
Sabine Meissner Markenbewertung bei Mergers & Acquisitions Analyse und Konzeption am Beispiel der Pharmaindustrie Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Klaus-Peter Wiedmann Deutscher Universitäts-Verlag Inhaltsverzeichnis
MehrThomas Thuspaß. Credit Spread Risiken: Messung und Integration. in Portfoliomodelle. Verlag Dr. Kovac
Thomas Thuspaß Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle Verlag Dr. Kovac Hamburg 2014 XIII Geleitwort Vorwort V IX XIII 1 Einleitung 1 2 Risiken von Staats- und Unternehmensanleihen
MehrNumerische Methoden. Thomas Huckle Stefan Schneider. Eine Einführung für Informatiker, Naturwissenschaftler, Ingenieure und Mathematiker.
Thomas Huckle Stefan Schneider Numerische Methoden Eine Einführung für Informatiker, Naturwissenschaftler, Ingenieure und Mathematiker 2. Auflage Mit 103 Abbildungen und 9 Tabellen 4Q Springer Inhaltsverzeichnis
MehrOperativ-gestütztes strategisches Controlling flexibel automatisierter Produktionssysteme
Reihe: Quantitative Ökonomie Band 140 Herausgegeben von Prof. Dr. Eckart Bomsdorf, Köln, Prof. Dr. Wim Kösters, Bochum, und Prof. Dr. Winfried Matthes, Wuppertal Dr. Markus Pütz Operativ-gestütztes strategisches
MehrTechnische Universität Dresden. Beiträge zur Berechnung bewegungsabhängiger Kenngrößen von Mobilfunknetzen. Mathias Schweigel
Technische Universität Dresden Beiträge zur Berechnung bewegungsabhängiger Kenngrößen von Mobilfunknetzen Mathias Schweigel von der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität
MehrEmpirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie
Peter Winker Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie 2., vollständig überarbeitete Auflage Mit 99 Abbildungen und 13 Tabellen Springer Inhaltsverzeichnis Vorwort V Teill Einleitung 1 Aufgabe und
MehrStatistik. Ludwig Fahrmeir Rita Künstler Iris Pigeot Gerhard Tutz. Der Weg zur Datenanalyse. Springer. Zweite, verbesserte Auflage
Ludwig Fahrmeir Rita Künstler Iris Pigeot Gerhard Tutz Statistik Der Weg zur Datenanalyse Zweite, verbesserte Auflage Mit 165 Abbildungen und 34 Tabellen Springer Inhaltsverzeichnis Vorwort v 1 Einführung
MehrInstitut für Angewandte Wirtschaftsforschung e.v. Tübingen. Direktorin: Professor Dr. Claudia Buch. law-forschungsberichte Nr. 68.
Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung e.v. Tübingen Direktorin: Professor Dr. Claudia Buch law-forschungsberichte Nr. 68 Christian Arndt Analyse und Prognose des Kirchensteueraufkommens der EKD
MehrMathematik für Biologen
Dirk Horstmann Mathematik für Biologen 2. überarbeitete und ergänzte Auflage & Springer Spektrum 1 Einstieg und grafische Darstellungen von Messdaten 1 1.1 Grafische Darstellung von Daten und unterschiedliche
MehrIlllllllllllllllll Handlungsspielraum, psychische Anforderungen und Gesundheit
Betriebliches Gesundheitsmanagement und Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren Band 26 Heiko Friedel Handlungsspielraum, psychische Anforderungen und Gesundheit Das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen:
MehrMarkenwahlverhalten. Stephanie Magin. Produkt-, persönlichkeits- und situationsbezogene Determinanten. Deutscher Universitäts-Verlag
Stephanie Magin Markenwahlverhalten Produkt-, persönlichkeits- und situationsbezogene Determinanten Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Andreas Herrmann Deutscher Universitäts-Verlag XI Inhaltsverzeichnis
MehrUniversitätsprofessor Dr. rer. nat. habil. Karl-Ernst Biebler und Dr. rer. nat. Bernd Jäger
Die Reihe Biometrie und Medizinische Informatik Greifswalder Seminarberichte wird herausgegeben von: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. habil. Karl-Ernst Biebler und Dr. rer. nat. Bernd Jäger Institut
Mehr