Halbjahresbericht zum 31. August Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

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1 Halbjahresbericht zum 31. August Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Deka Investment GmbH

2 Lizenzvermerk EUROGOV ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF wird von der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. 2

3 Bericht der Geschäftsführung. September 2017 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2017 bis zum 31. August Für die Kapitalmarktteilnehmer verlief das Berichtshalbjahr überwiegend positiv. Sowohl in den USA als auch in Europa nahm die konjunkturelle Erholung Fahrt auf. Die US-Notenbank erhöhte in diesem Umfeld im März und Juni erwartungsgemäß die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte, während in Euroland Mario Draghi an der sehr expansiven Geldpolitik festhielt. Hohe Auslastungsgrade der Volkswirtschaften, steigende Gewinne der Unternehmen, sinkende Arbeitslosenquoten, die Wahlsiege der europafreundlichen Kräfte in den Niederlanden und Frankreich sowie eine solide Berichtssaison bildeten die Basis für ein freundliches Aktienmarkthalbjahr. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen stieg im Berichtszeitraum unter Schwankungen leicht auf zuletzt knapp 0,4 Prozent an. Laufzeitgleiche US-Treasuries erreichten im März zunächst ein Jahreshoch bei 2,6 Prozent, bevor die Rendite sukzessive abbröckelte. Zum 31. August 2017 rentierten 10-jährige US-Treasuries mit 2,1 Prozent. Während die Aktienmärkte in den USA stichtagsbezogen Wertsteigerungen aufwiesen, tendierten die Börsen in Europa unter Schwankungen seitwärts. So konnten im Berichtszeitraum Aktienindizes wie etwa der DAX oder der Dow Jones Industrial Average zwar neue Rekordmarken setzen, im Gegensatz zum Dow Jones gab der DAX seine Gewinne bis zum Ende der Betrachtungsperiode jedoch fast vollständig wieder ab. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF eine Wertentwicklung von minus 0,7 Prozent (nach BVI-Methode). Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Anlagebedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Stefan Keitel (Vorsitzender) Thomas Ketter Dr. Ulrich Neugebauer Michael Schmidt Thomas Schneider Steffen Selbach 3

4 Inhalt. Anlagepolitik. 5 Vermögensübersicht zum 31. August Vermögensaufstellung zum 31. August Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. 12 Informationen der Verwaltung. 13 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 14 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 4

5 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Anlagepolitik. Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 15 Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren. Informationen zu den Basiswerten sind unter erhältlich. Der Fonds strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine möglichst exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet. Wichtige Kennzahlen Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre Performance* -0,7% -0,6% -0,1% ISIN DE000ETFL185 * p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Fonds von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management). Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. Transaktionskosten und Verwaltungskosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreisentwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen. Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. 5

6 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername Löschung DE % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) Löschung DE % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) Löschung DE % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2018) Löschung DE % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.165 v.2013(18) Löschung DE % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.166 v.2013(18) Neuaufnahme DE % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) Neuaufnahme DE % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) Neuaufnahme DE % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020) Neuaufnahme DE % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)

7 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Zusammensetzung des Index (%) % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2009(2019) , % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2019) , % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020) , % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2009(2020) , % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.171 v.2015(20) , % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.167 v.2013(18) , % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.168 v.2014(19) , % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.170 v.2014(19) , % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.169 v.2014(19) , % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) , % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) , % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) , % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) ,88 7

8 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Vermögensübersicht zum 31. August Kurswert Kurswert % des in EUR in EUR Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,42 100,01 1. Anleihen ,86 98,03 - Restlaufzeit bis 3 Jahre ,86 98,03 2. Forderungen ,29 0,68 3. Bankguthaben ,27 1,30 II. Verbindlichkeiten ,42-0,01 III. Fondsvermögen ,00 100,00 1) 8

9 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. August ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Inland DE ,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2010/2020 EUR % 110, ,31 10,14 DE ,2500 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2009/2020 EUR % 109, ,90 10,04 DE ,5000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2009/2019 EUR % 107, ,66 10,80 DE ,7500 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2008/2019 EUR % 106, ,18 10,62 DE ,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2015/2020 EUR % 101, ,96 8,50 DE ,2500 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2014/2019 EUR % 102, ,14 6,81 DE ,5000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2014/2019 EUR % 102, ,13 6,81 DE ,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesschatzanweisungen 2016/2018 EUR % 100, ,20 5,46 DE ,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2013/2018 EUR % 101, ,60 7,23 DE ,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2014/2019 EUR % 102, ,65 6,85 DE ,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesschatzanweisungen 2016/2018 EUR % 100, ,41 5,47 DE ,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesschatzanweisungen 2017/2019 EUR % 101, ,20 5,49 DE ,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesschatzanweisungen 2017/2019 EUR % 101, ,52 3,80 EUR ,86 98,03 Summe Wertpapiervermögen EUR ,86 98,03 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,27 1,30 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR ,27 % 100, ,27 1,30 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,29 0,68 Zinsansprüche EUR , ,29 0,68 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,42-0,01 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR , ,42-0,01 Fondsvermögen EUR ,00 100,00 1) Anteilwert EUR 84,06 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 9

10 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Inland DE ,2500 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2008/2018 EUR DE ,2500 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2013/2018 EUR DE ,5000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2013/2018 EUR DE ,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesschatzanweisungen 2016/2018 EUR DE ,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesschatzanweisungen 2016/2018 EUR

11 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom bis zum insgesamt insgesamt je Anteil 1) EUR EUR EUR I. Erträge 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren ,97 0,659 Summe der Erträge ,97 0,659 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,76-0, Sonstige Aufwendungen ,87-0,002 davon: Negative Einlagenzinsen ,87-0,002 Summe der Aufwendungen ,63-0,066 III. Ordentlicher Nettoertrag ,34 0,594 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne 0,00 0, Realisierte Verluste ,11-0,530 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,11-0,530 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,23 0, Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ,68-0, Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,40-0,556 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,08-0,603 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,85-0,540 Entwicklung des Sondervermögens 2017 EUR EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,71 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr ,75 2. Zwischenausschüttungen ,84 3. Mittelzufluss (netto) ,94 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,14 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,20 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,79 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,85 davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne ,68 davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste ,40 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,00 1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben. 11

12 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. Angaben nach der Derivateverordnung Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt. Sonstige Angaben Anteilwert EUR 84,06 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,03 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten zum Nennwert zum Rückzahlungsbetrag Angaben für Indexfonds Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,09 Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden. 12

13 Informationen der Verwaltung. Das DekaBank Depot Service rund um Ihre Investmentfonds Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem: Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25, Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen. Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25, Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert. Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept auch mit Riester-Förderung. Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur. Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.b. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service- Telefon unter der Nummer (0 69) Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis Uhr. 13

14 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbh. Eigenkapitalangaben gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Aufsichtsrat Vorsitzender Michael Rüdiger Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin; Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main Stellvertretende Vorsitzende Manuela Better Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh, Düsseldorf S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglieder Dr. Fritz Becker Mitglied des Aufsichtsrates der Augsburger Aktienbank AG, Augsburg Joachim Hoof Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden Sachsen-Finanzgruppe, Dresden Jörg Münning Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach (Stand 9. Januar 2017) Geschäftsführung Stefan Keitel (Vorsitzender) Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg International Fund Management S.A., Luxemburg Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg Dr. Ulrich Neugebauer Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln Sparkassen Pensionskasse AG, Köln Michael Schmidt Thomas Schneider Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin Steffen Selbach Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main (Stand 1. Januar 2017) Abschlussprüfer der Gesellschaft von ihr verwalteten Sondervermögen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen Frankfurt am Main Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin 14

15 Eigenkapital gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR Mio. (Stand: 31. Dezember 2016) Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 15

16 Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Deutschland Stand: Telefon: +49 (0)