in der Gesamtbanksteuerung

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1 Euroforum-Lehrgang in 9 schriftlichen Lektionen Auch mit ipad erhältlich in der Gesamtbanksteuerung 13. vollständig aktualisierte Auflage: Bereits über Teilnehmer profitierten von diesem exklusiven Praxisleitfaden! risikobanken Start: Juni 2012 Informieren Sie sich u.a. zu folgenden Themen: Veränderungen in der strategischen Ausrichtung Funktionierendes Risikomanagement über alle Risikoarten hinweg Risikotragfähigkeitsanalyse Internationale, europäische und nationale Ansätze zur Stabilisierung und Neuordnung des Finanzsystems Die Vorteile der Schriftform für Sie: Flexibilität: Sie bestimmen Lernzeit und -ort Individualität: Sie setzen eigene Lernschwerpunkte Nachhaltigkeit: Sie nutzen die Unterlagen als Nachschlagewerk Wissen für Entscheider aktuell. kompakt. praxisnah.

2 Ein fehlendes oder ungenügendes Risikomanagement kann teuer werden das zeigen die Beispiele der SocGen und UBS und sämtliche staatliche Rettungsmaßnahmen für Banken seit Ausbruch der Finanzkrise. Die Herausforderungen sind nach wie vor immens: die Umsetzung der vielfältigen Regulierungsmaßnahmen ist komplex und bindet in hohem Maße Ressourcen, gleichzeitig nimmt die Konkurrenz um Kunden im Aktiv- und Passivgeschäft stark zu. Haben Sie als Institut Ihre Steuerung im Griff, ohne das Risikomanagement zu vernachlässigen? Eine unzureichende Datengrundlage, die unvollständige Abbildung von Risiken und die weiter zunehmende Komplexität vieler Finanzinstrumente führen vielfach dazu, dass die tatsächliche Gefährdungssituation nicht korrekt erfasst wird. Für eine risikoadäquate Ertragserzielung müssen Sie jedoch in der Lage sein, Risiken zu erkennen sowie eingegangene Risikopositionen zutreffend zu bewerten und zu steuern. Dies können Sie nur, wenn Sie hierfür auf ein fundiertes Wissen zurückgreifen können. Unser schriftlicher Management-Lehrgang hilft Ihnen, dieses zu erlangen oder vorhandene Kenntnisse zu erweitern und zu festigen. Nutzen Sie die Chance, Ihr Risikomanagement in turbulenten Zeiten zu optimieren! Welche Anforderungen stellt die neue europäische Bankenaufsicht an das Risikomanagement und die Gesamtbanksteuerung? Welche Veränderungen für das Risikomanagement ergeben sich aus den Erfahrungen der Finanz- und Staatenkrise und insbesondere mit Blick auf die Zukunft? Wie können strategische Rahmenvorgaben in der operativen Risiko- Ertragssteuerung umgesetzt werden? Wie können Risiken im Gesamtbankportfolio konsistent gemessen werden? Lernen leicht gemacht so läuft Ihr Lehrgang ab Sie erhalten wöchentlich eine praxisnah und lesefreundlich aufbereitete Lektion, die ca Seiten umfasst sowie Übungsaufgaben und Lösungen. Nach Abschluss des Lehrgangs senden wir Ihnen eine CD-ROM mit allen Lehrgangstexten und einer lektionsübergreifenden Suchfunktion. Ein persönliches Teilnahmezertifi kat dokumentiert Ihre erworbene Qualifi kation. Darüber hinaus können Sie uns jederzeit Fragen zu den Inhalten der Lektionen senden. Ihr Zeitplan Start: 22. Juni 2012 Ende: 17. August 2012 Sie erhalten wöchentlich eine Lektion. Info-Telefon: Haben Sie Fragen zu diesem Lehrgang? Bitte rufen Sie uns an! Wie lässt sich ein durchgängiges Risiko- Ertragskennzahlensystem entwickeln? In 9 detaillierten Lektionen zeigen Ihnen unsere 12 praxiserfahrenen Experten, worauf es bei der Weiterentwicklung bestehender Systeme, der Entwicklung neuer Analyse-Methoden und -Techniken und bei der Quantifizierung und des Managements von Kredit-, Markt-, Zins- und operationellen Risiken ankommt! Aktualisieren Sie jetzt Ihr Wissen und profitieren Sie dabei von den Vorteilen des selbstverantwortlichen Lernens! Konzeption und Inhalt Dipl.-Kffr. Dörthe Siebels-zur Brügge Senior-Produktmanagerin Lehrgänge Organisation Anja Urban Senior-Lehrgangskoordinatorin anja.urban@euroforum.com

3 Die Inhalte im Überblick Fachliche Leitung: Roland Eller, Geschäftsführer und Partner, und Markus Heinrich, Geschäftsführer und Partner, Roland Eller Consulting GmbH Lektion 1 Risikomanagement in der Banksteuerung Banksteuerung als Chancen- Risikomanagement Risiko und Risikopolitik als strategische Erfolgsfaktoren Interne und aufsichtsrechtliche Anforderungen Bankenaufsicht als Determinante der Risikosteuerung Konzeption des bankbetrieblichen Risikomanagements Risiko- und Rentabilitätsziele Festlegung von Ertrags-, Risiko- und Rentabilitätszielen auf Bankebene Risikoquantifi zierung und -tragfähigkeit Risikoarten im Bankportfolio und Kennzahlen zu deren Messung Risikomanagementprozesse Prof. Dr. Dieter Gramlich, Leiter Studiengang BWL-Bank, Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim Lektion 2 Marktrisikosteuerung Instrumente zur Steuerung des Marktpreisrisikos Swaps, Caps, Floors und Collars Swaptions Aktienoptionen Währungsoptionen Forwards und Futures Einsatzmöglichkeiten der Produkte im Risikomanagement Björn Lorenz, Gesellschafter, und Markus Reif, Geschäftsführender Gesellschafter, Roland Eller Asset Management Consulting GmbH Regulierung des Liquiditätsrisikos in Banken MaRisk Basel III-Liquiditätsratios Liquidity at Risk für das Controlling und Management der kurzfristigen Liquidität in Banken Liquidity Value at Risk für das Controlling und Management der strukturellen Liquidität in Banken Management zur Erfüllung der LiqV-Standardanforderungen Stresstesting und Backtesting für das Liquiditätsrisiko in Banken Prof. Dr. Stefan Zeranski, Professur für Betriebswirtschaftslehre für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement, Institut für Finanzen, Steuern und Recht, Brunswick European Law School (BELS) Lektion 5 Steuerung der operationellen Risiken Operational Risk: Defi nition, Systematisierung und Abgrenzung Regulatorische Anforderungen: Basel II, AktG, HGB, Sarbanes-Oxley Standards für das Operational Risk-Management Quantifi zierung des Operational Risk Validierung quantitativer Ergebnisse Basel III Sound Practices Anforderungen an den Advanced Measurement Approach CRD II bis IV Standards für das Operational Risk Management Zusammenspiel von quantitativen und qualitativen Methoden zur Risikoerhebung und -bewertung Operational Risk-Analyse und Reporting Einbettung in den Management-Zyklus Dr. Gerrit Jan van den Brink, Managing Director, ValueData7 GmbH Lektion 3 Adressenausfallrisikosteuerung Adressenausfallrisiken Einordnung und Defi nition Bezug zu den MaRisk und der Risikostrategie Messung von Adressenausfallrisiken Analyse von einzelgeschäftsbezogenen sowie gesamtbankbezogenen Steuerungsansätzen Vergleich von verschiedenen Steuerungsmodellen Betrachtung der einzelnen Steuerungseinheiten Möglichkeiten der Risikodiversifi kation Aktuelle Entwicklungen im Rahmen von Basel III Grenzen der Adresseneausfallrisikosteuerung Andreas Gerner, MBA, Abteilungsleiter Betriebswirtschaft, Sparkasse Ulm Lektion 4 Liquiditätssteuerung Controlling und Management der Liquiditätsrisiken Einführung in die Liquiditätsrisikoanalyse in Banken Lehren aus der Finanzkrise für die Liquiditätsrisikoanalyse und -steuerung Lektion 6 Steuerung des Vertriebsrisikos Defi nition des Vertriebsrisikos und Praxisbeispiele Erfolgsquellenanalyse: Abgrenzung Vertriebsergebnis z. B. zum Fristentransformationsergebnis MaRisk und Vertriebsrisiko Wesentlichkeit des Vertriebsrisikos Vertriebsrisiko und Risikotragfähigkeit: wert- periodenorientierte Sicht Vertriebssteuerung als Frühwarnsystem Geeigneter Aufbau des V-CO-Systems Stringente Neugeschaeftssteuerung Fallstricke beim variablen Geschaeft Ertragskonzentrationen Quantifi zierung des Vertriebsrisikos Bestimmung der Ergebnisvolatilität Vertriebs-VaR Sharpe-Ratio Maßnahmen zur Reduktion des Vertriebsrisikos Prof. Dr. Konrad Wimmer, Leiter Strategische Themenentwicklung, msggillardon AG

4 Lektion 7 Risiko- Ertrags-Kennzahlensystem zur integrierten Gesamtbanksteuerung Notwendigkeit und Zielsetzungen der integrierten Gesamtbanksteuerung Einordnung: regulatorische Anforderungen Rahmendaten der integrierten Gesamtbanksteuerung Zielgrößen für Risiko und Ertrag Risikotragfähigkeit und ökonomisches Kapital Risikomessung auf Portfolio-Ebene Geeignetes Risikomaß: Anforderungen, Auswahl, Eigenschaften Verschiedene Risikoarten: Aggregation Risikomessung auf dezentraler Ebene und Kapitalallokation Kapitalallokation: Begriff und Grundlagen, Anforderungen Umsetzung effi zienter Risikostrategien Kennzahlensystem zur Risiko- Ertragsorientierten Gesamtbanksteuerung Verknüpfung von Risiko und Ertrag in der operativen Geschäftssteuerung Kennzahlensystem zur risikoadjustierten Performancemessung Dr. Ursula Theiler, Geschäftsführerin, Risk Training Lektion 8 Banken im Umbruch Internationale, europäische und nationale Ansätze zur Stabilisierung und Neuordnung des Finanzsystems Bankenkrise, Finanzkrise, Staatsschuldenkrise: ein Teufelskreis? Ursachen und Lösungswege Internationale Regulierungsinitiativen G20-Beschlüsse, Financial Stability Board, Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht, Basel III Regulierungsvorhaben der EU Das neue europäische Aufsichtssystem: wie wirken die europäische Bankenaufsicht und die nationale Bankenaufsicht zusammen? Chancen, Risiken und Nebenwirkungen CRD III, CRD IV Schattenbankensysteme: Spagat zwischen dem Schließen von Regulierungslücken und globalem Wettbewerb Internationale, Europäische und nationale Rettungsschirme Regierungsdirektorin Carmen Koberstein-Windpassinger, Abteilung Risikomodellierung Q RM (Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lektion 9 Verbriefung als Instrument wertorientierter Portfoliosteuerung Grundzüge der Verbriefung Instrumente True Sale Synthetische Absicherungsinstrumente Kreditderivate Typischer Ablauf einer ABS-Transaktion Techniken der Besicherung Implikationen für die wertorientierte Portfoliosteuerung Case-Studies für ABS-Transaktionen Robert Froitzheim, Director, Risk- Portfoliomanagement, Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Sie wollen up to date sein? Informieren Sie sich über die aktuellen Neuerungen! Euroforum Exzellenzgarantie: Unsere Qualität Ihr Erfolg Der Euroforum Verlag bietet Führungs-, Fach- und Nachwuchskräften mit dem Konzept der schriftlichen Lehrgänge eine individuelle und fl exible Form der Weiterbildung. Die Qualität unserer Produkte sowie exzellente Kunden beziehungen haben für uns höchste Priorität. Dies spiegelt sich in der Weiterempfehlungs rate unserer Teilnehmer von 93,8 % wider. Wir garantieren Ihnen Aktuelles und geprüftes Fachwissen in komprimierter und praxisnaher Form Über sechs Jahre Markterfahrung mit schriftlichen Lehrgängen: Über zufriedene Teilnehmer aus ca Unternehmen Praxisbezogene Lehrgänge zu 300 unterschiedlichen Wirtschaftsthemen Erfolgreiche Zusammenarbeit mit über Autoren Professionalität in Gestaltung, Lektorat und Satz Nachhaltigen Lernerfolg durch ein erprobtes Lernkonzept Kontinuierliche Erweiterung unseres Lehrgangsportfolios um aktuelle Themen und Branchenüberblicke

5 Argumente für Ihre Teilnahme Optimierte Gesamtbanksteuerung unter Berücksichtigung der aktuellen Erfordernisse: Wir bieten Ihnen, was Sie sonst mühsam selbst zusammentragen müssen! Checklisten, viele Beispiele und Anwendungsberichte stellen die direkte Übertragbarkeit der Lehrgangsinhalte in Ihren Berufsalltag sicher. Sie lernen räumlich und zeitlich fl exibel auf hohem Niveau ohne Reisekosten und Fehlzeiten im Büro. Fachliche Leitung Weitere Autoren Roland Eller Roland Eller Consulting GmbH Markus Heinrich Roland Eller Consulting GmbH Dr. Gerrit Jan van den Brink ValueData7 GmbH Robert Froitzheim Deutsche Bank AG Ihnen stehen unsere ausgewiesenen Autoren für inhaltliche Fragen zu den Lektionen und zum Erfahrungs austausch zur Verfügung auch nach Abschluss des Lehrgangs. Andreas Gerner Sparkasse Ulm Mit den Unterlagen und einer CD-ROM mit allen Inhalten verfügen Sie nach Abschluss des Lehrgangs über ein kompaktes Nachschlagewerk. Prof. Dr. Dieter Gramlich Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim Auf Wunsch erhalten Sie eine digitale Version des Lehrgangs inklusive ipad. Carmen Koberstein-Windpassinger BaFin An wen richtet sich dieser Lehrgang? Führungs-, Fach- und Nachwuchskräfte sowie Mitarbeiter von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken Verbänden und sonstigen Finanzdienstleistern, insbesondere aus den Bereichen Risikomanagement -controlling Gesamtbanksteuerung Finanzen Kreditgeschäft Controlling Firmenkundengeschäft Interne Revision Betriebswirtschaft Organisation Strategische Unternehmensplanung -entwicklung sowie an Wirtschaftsprüfer, spezialisierte Rechtsanwälte, Unternehmensberater und DV-Anbieter Software-Dienstleister. Informationen zu den Lebensläufen der Autoren fi nden Sie unter risikobanken Björn Lorenz Roland Eller Asset Management Consulting GmbH Markus Reif Roland Eller Asset Management Consulting GmbH Dr. Ursula Theiler Risk Training Prof. Dr. Konrad Wimmer msggillardon AG Prof. Dr. Stefan Zeranski Brunswick European Law School (BELS)

6 Euroforum Verlag, Postfach , Düsseldorf Euroforum-Lehrgang in 9 schriftlichen Lektionen [Kenn-Nummer] in der Gesamtbanksteuerung Bitte ausfüllen und faxen an: Ja, ich melde mich an für den Euroforum-Lehrgang Risikomanagement in der Gesamtbanksteuerung [P ] Bitte wählen Sie Ihre Buchungsoption Gedruckte Lehrgangsunterlagen sowie CD-ROM mit allen Inhalten für 1.999, zzgl. MwSt. p.p. [M780] Digitale Lehrgangsunterlagen inklusive ipad für 2.399, zzgl. MwSt. p.p. [M784] In unserem Unternehmen interessieren sich Personen für diesen Lehrgang. Bitte erstellen Sie uns ein individuelles Angebot zum Vorteilspreis. Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: ] Name Position Abteilung Telefon Die Euroforum Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein Firma Fax Geb.-Datum (TTMMJJJJ) Zeitplan Start: 22. Juni 2012 Ende: 17. August 2012 Sie erhalten wöchentlich eine Lektion. Unsere Leistung für Sie 9 didaktisch aufbereitete Lektionen (gedruckt oder digital für das ipad) Übungsaufgaben und Musterlösungen zu jeder Lektion Individuelle Unterstützung durch das Verlagsteam und die Autoren Fragemöglichkeit zu den Inhalten auch nach Lehrgangsende CD-ROM mit Stichwortsuchfunktion Teilnahmebescheinigung Anschrift Branche Ansprechpartner im Sekretariat Datum, Unterschrift Bitte ausfüllen, falls die Rechnungs- oder Lieferanschrift von der Kundenanschrift abweicht: Rechnung an (Name) Abteilung Lieferung an (Name) Anschrift Teilnahmebedingungen. Der Preis für diesen Lehrgang versteht sich zzgl. MwSt. und ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 14 Tagen nach Eingang schriftlich widerrufen. Datenschutzinformation. Der Euroforum Verlag ist ein Geschäftsbereich der Euroforum Deutschland SE. Die Euroforum Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der Euroforum Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen. Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder Name: Position: Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: bis über 5000 Anmeldung und Information per Fax: +49 (0) telefonisch: +49 (0) [Anja Urban] Zentrale: +49 (0) per anja.urban@euroforum.com schriftlich: Euroforum Verlag, ein Geschäftsbereich der Euroforum Deutschland SE Postfach , Düsseldorf im Internet: risikobanken