Schrif tlicher Management-Lehrgang in 11 Lek tionen. Risikomanagement. in der Gesamtbanksteuerung. Treten Sie der Finanzmarktkrise aktiv entgegen!

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1 Schrif tlicher Management-Lehrgang in 11 Lek tionen Risikomanagement in der Gesamtbanksteuerung Treten Sie der Finanzmarktkrise aktiv entgegen! Start: September Auflage risikobanken Sie wollen den Fall Ihres Finanzinstituts verhindern? Dann lernen Sie von unseren Autoren, worauf es im Risikomanagement ankommt! Experten zeigen Ihnen ganz aktuell die themenspezifischen Auswirkungen der Krise, die Lessons Learned in spezieller Lektion, die Reaktionen der Bankenaufsicht im Begleitwerk. Wissen für Entscheider aktuell. kompakt. praxisnah.

2 Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. John F. Kennedy Die anhaltende Finanzmarktkrise hat die Welt in eine tiefe Wirtschaftskrise schlittern lassen. Als Ursache wird ein flächendeckendes Versagen des Risikomanagements angesehen. Die logische Konsequenz lautet, mit Hochdruck an der Verbesserung der bestehenden Systeme zu arbeiten. Eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Managementforschung und der Unternehmensberatung MsgGillardon zeigt, dass dies nach wie vor nicht mit der erforderlichen Dynamik und Energie getan wird. Wenn Sie als Finanzdienstleister sich der Herausforderung stellen und der Krise aktiv entgegentreten wollen, müssen Sie Ihr Risikomanagement in Frage stellen, systematisch auf Schwachstellen überprüfen, teilweise neu aufbauen und als Ganzes konsequent weiterentwickeln. Nur so können Sie die Gefahr, die die Krise für Sie und Ihr Institut bedeutet, in eine Chance umwandeln Ihre Gelegenheit, erkannte Fehler ein für allemal auszuräumen und so künftigen Gefahren vorzubeugen. Verlassen Sie sich nicht auf Halbwissen wir bieten Ihnen Fachkenntnisse aus Expertenhand! Als problematisch hat sich bei den meisten Risikomanagementsystemen nicht die formale Aufstellung, sondern die praktische Ausführung erwiesen. Eine mangelhafte Datengrundlage, die unzureichende Abbildung von Risiken und die zunehmende Komplexität vieler Finanzinstrumente führen vielfach dazu, dass die tatsächliche Gefährdungssituation nicht korrekt erfasst wird. Für eine risikoadäquate Ertragserzielung müssen Sie jedoch in der Lage sein, Risiken zu erkennen und zu vermeiden sowie eingegangene Risikopositionen richtig zu bewerten und zu steuern. Dies können Sie nur auf der Basis von umfangreichen und fundierten Fachkenntnissen, die Ihnen den Blick über den Tellerrand Ihres spezifischen Arbeitsumfeldes ermöglichen. Unser schriftlicher Management-Lehrgang hilft Ihnen, dieses Wissen zu erlangen oder vorhandenes zu erweitern und zu festigen. In 11 detaillierten Lektionen zeigen Ihnen unsere 17 praxiserfahrenen Autoren, worauf es bei der Erweiterung bestehender Systeme und der Entwicklung neuer Methoden und Techniken ankommt. Aktualisieren Sie Ihr Wissen und profitieren Sie dabei von den Vorteilen des eigenverantwortlichen Lernens! Wir geben Ihnen, was Sie suchen: Fundierte Informationen! Topaktuelles Wissen Risikomanagement von erfahrenen Experten für Sie auf den Punkt gebracht. Kompetente Unterstützung Beantwortung inhaltlicher Fragen durch die Autoren auch nach Lehrgangsende. Flexible Ressourceneinteilung Sie lernen, wann und wo Sie möchten. Langfristige Gedächtnisstütze Sie nutzen die hochwertigen Schriftunterlagen als Nachschlagewerk.

3 Die Inhalte im Überblick Fachliche Leitung: Prof. Dr. Andreas Zielke, Professor an der Fakultät für Informatik und Mathematik, Hochschule München EXTRA: Begleitendes Nachschlagewerk Statistische und mathematische Grundlagen Grundlagen der Stochastik: Zufallsvariable, Wahrscheinlichkeitsdichten, typische Verteilungen Grundlagen der Statistik: Lage- Streuungsparameter, Korrelationsrechnungen, Lineare Regression Grundlagen der Finanzmathematik: No-Arbitrage, Marktvollständigkeit, Bewertung von Optionen, Modellierung von festverzinslichen Wertpapieren Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, Institut für Finanzmathematik, Universität Ulm Lektion 1 Risikomanagement in der Banksteuerung Banksteuerung als Chancen- Risikomanagement Risiko und Risikopolitik als strategische Erfolgsfaktoren Interne und aufsichtsrechtliche Anforderungen Bankenaufsicht als Determinante der Risikosteuerung Konzeption des bankbetrieblichen Risikomanagements Risiko- und Rentabilitätsziele Festlegung von Ertrags-, Risiko- und Rentabilitätszielen auf Bankebene Risikoquantifizierung und -tragfähigkeit Risikoarten im Bankportfolio und Kennzahlen zu deren Messung Risikomanagementprozesse Prof. Dr. Dieter Gramlich, Leiter Studiengang Bank, Berufsakademie Heidenheim Lektion 2 Aufsichtsrechtliche Entwicklungen Kreditwesengesetz (KWG): Überblick Bestimmungen zu Eigenmitteln, Liquidität, sonstigen wesentlichen Meldungen (GroMiKV) Solvabilitätsverordnung (SolvV) Kreditrisiko-Standardansatz Überblick über externe Ratings Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRB) Kreditrisikominderungseffekte Verbriefungen Operationelle Risiken Marktrisikopositionen Offenlegung eingegangener Risiken Liquiditätsverordnung (LiqV) Ronny Hahn, Geschäftsführender Gesellschafter, und Ralph Snippe, Consultant, 1 PLUS i GmbH Lektion 3 Bankaufsichtsrechtliche Mindestanforderungen (MaRisk) Handelsgeschäft Marktgerechtigkeitsprüfung an Beispielen Berichtswesen Aufbau eines idealtypischen Limitsystems Kreditgeschäft Risikoklassifizierung: Rating vs. Scoring Intensiv- und Problemkreditbearbeitung Überwachung, Reporting, Frühwarnsystem Handels- und Kreditgeschäft: Zusammenhang Gesamtbanksteuerung Kredit- und Risikostrategie Idealtypische Aufbau- Ablauforganisation MaRisk und Liquiditätsrisiken Hendryk Braun, Geschäftsführender Gesellschafter, 1PLUS i GmbH, und Prof. Dr. Dirk Wohlert, Professor für Wirtschaftsmathematik und Bankwirtschaft, Hochschule Neu-Ulm Lektion 4 Marktrisikomanagement Instrumente zur Steuerung des Marktpreisrisikos Swaps, Caps, Floors und Collars Swaptions Aktienoptionen Währungsoptionen Forwards und Futures Einsatzmöglichkeiten der Produkte im Risikomanagement Björn Lorenz, Gesellschafter, und Markus Reif, Geschäftsführender Gesellschafter, Roland Eller Training Consulting Asset Management GmbH Lektion 5 Treasury-Management Aufsichtsrechtliche Anforderungen Organisatorische Eingliederung Konzeption einer Aufbau- Ablauforganisation Aktiv- Passivmanagement (APM) Kernaufgaben des APM als Ausgangspunkt der Ablauforganisation Risikokennziffern im Treasury Identifikation, Quantifizierung, Steuerung der Risiken Chancen des Zinsbuchs Passives aktives semiaktives Portfoliomanagement Ertrags- versus Substanzwertsteuerung Horst Küpker, Direktor, Vorstand Financial Markets, Deutsche Postbank AG Lektion 6 Operational Risk Definition, Systematisierung und Abgrenzung Regulatorische Anforderungen: Basel II, AktG, HGB, Sarbanes-Oxley Standards für das Operational Risk-Management Quantifizierung des Operational Risk Validierung quantitativer Ergebnisse

4 Zusammenspiel von quantitativen und qualitativen Methoden zur Risikoerhebung und -bewertung Operational Risk-Analyse und Reporting Einbettung in den Management-Zyklus Dr. Gerrit Jan van den Brink, Geschäftsführer, ValueData7 GmbH Lektion 7 Kreditrisikomodellierung und -management Typologie von Kreditrisiken Beschreibung von Ausfällen und Verlusten Ausfallmodelle Korrelationen und Abhängigkeiten Portfoliosicht: Korrelation, Diversifikation und Konzentration Einführung in Kreditportfoliomodelle Einfaktor-Modell und Basel-II-Modell Kreditportfoliomanagement Kapitalallokation und Pricing Worauf kommt es in der Praxis an? Prof. Dr. Andreas Zielke Lektion 8 Kreditderivate Kreditderivate und ihre Anwendungsbereiche Abgrenzung zu herkömmlichen Kreditsicherungsinstrumenten Bürgschaft und Garantie Kreditversicherung True-Sale-ABS-Transaktion Rechnungslegung nach HGB Bilanzierung und Bewertung von Kreditderivaten Rechnungslegung nach IFRS Bilanzierung und Bewertung nach IAS 39 Anwendungsbereich Dirk Auerbach, Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Lektion 9 Verbriefung als Instrument wertorientierter Portfoliosteuerung Grundzüge der Verbriefung Instrumente True Sale Synthetische Absicherungsinstrumente Kreditderivate Typischer Ablauf einer ABS-Transaktion Techniken der Besicherung Implikationen für die wertorientierte Portfoliosteuerung Case-Studies für ABS-Transaktionen Bedeutung von ABS MBS im Rahmen der Subprimekrise Robert Froitzheim, Director, Risk- Portfoliomanagement, Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Lektion 10 Risiko- Ertragsorientiertes Portfoliomanagement und integrierte Gesamtbanksteuerung Rahmendaten der integrierten Gesamtbanksteuerung Kredit- und Gesamtbankportfolio: Steuerung von Risiko und Ertrag Geeignetes Risikomaß: Anforderungen, Auswahl, Eigenschaften Verschiedene Risikoarten: Aggregation Risiko- Ertragsorientierte Portfoliosteuerung und Kapitalallokation Umsetzung effizienter Risikostrategien Verknüpfung von Risiko und Ertrag in der Profitcenter- und Einzelgeschäftssteuerung Kredit- und Gesamtbankportfolio: Effiziente Risk- Return-Kennzahlen Dr. Ursula Theiler, Geschäftsführerin, Risk Training AKTUELL: Lektion 11 Konsequenzen aus der Finanzmarktkrise für das Risikomanagement in Banken Was passierte während der Krise? Zusammenbruch des US-Hypothekenmarkts Kapitalknappheit, Liquiditätsengpass Übertragung auf andere Märkte Was waren die Ursachen? Ungenügende Kreditvergabestandards Verteilung der Risiken auf dem Kapitalmarkt, Fristentransformation Erste Reaktionen bei Marktteilnehmern Notenbanken, Bankenaufsicht, Ratingagenturen Welche Konsequenzen ergeben sich für Banken? Risikomanagement, Geschäftsmodell Dr. Peter Neu, Partner, Managing Director, und Oliver Pauly, Consultant, The Boston Consulting Group GmbH PLUS: Exklusives Begleitwerk Aktuelle Änderungen und Entwicklungen in der Bankenaufsicht Internationale Regulierungsinitiativen: Financial Stability Forum Board, Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht, EU Änderungsvorschläge zur Basel-II-Rahmenvereinbarung, CRD-Änderungsrichtlinie Hauptdiskussionspunkte in Basel und auf EU-Ebene: Insbesondere Großkreditregelungen Management des Liquiditätsrisikos Securitisation (Verbriefungen) Incremental Risk Charge Novellierung der MaRisk Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG) Regierungsdirektorin Carmen Koberstein-Windpassinger, Stellvertretende Leiterin der Abteilung Querschnitt Risikomodellierung (Q RM), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

5 Geballtes Fachwissen für Sie: Unsere Experten Fachliche Leitung: Prof. Dr. Andreas Zielke Hochschule München Dirk Auerbach, KPMG Dr. Gerrit Jan van den Brink, ValueData7 GmbH Hendryk Braun, 1PLUS i GmbH Robert Froitzheim, Deutsche Bank AG Prof. Dr. Dieter Gramlich, Berufsakademie Heidenheim Ronny Hahn, 1PLUS i GmbH Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, Universität Ulm Carmen Koberstein-Windpassinger, BaFin Horst Küpker, Deutsche Postbank AG Björn Lorenz, Roland Eller Dr. Peter Neu, BCG Oliver Pauly, BCG Markus Reif, Roland Eller Ralph Snippe, 1 PLUS i GmbH Dr. Ursula Theiler, Risk Training Prof. Dr. Dirk Wohlert, Hochschule Neu-Ulm Informationen zu den Lebensläufen der Autoren finden Sie im Internet unter risikobanken

6 Sie brauchen Wissen auf den Punkt gebracht? Wir bieten Ihnen Risikomanagement als Kompaktwerk! Ehemalige Teilnehmer berichten Sehr empfehlenswert. Qualitativ hochwertige Unterlagen mit hohem Praxisbezug. Jörg Gogan, JGMC Management Consulting Kompletter Überblick über Risikomanagement in Banken gut gewählte Schwerpunktsetzung (was Details betrifft) vorbildliche Materialien. Tobias Marhold, VR Leasing Sehr sinnvoller Überblick über die Thematik mit vielen Hinweisen für die Praxis, Verzahnung der Bereiche wird sichtbar. Martin Bolle, Sparkasse Köln Bonn Die Krise als Chance begreifen: Aktualisieren Sie Ihre Fachkenntnisse, optimieren Sie Ihr Risikomanagementsystem! Dieser Lehrgang richtet sich an Führungs-, Fach- und Nachwuchskräfte sowie Mitarbeiter von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken Verbänden und an sonstige Finanzdienstleister, insbesondere aus den Bereichen Risikomanagement -controlling Gesamtbanksteuerung Finanzen Kreditgeschäft Controlling Firmenkundengeschäft Interne Revision Betriebswirtschaft Organisation Strategische Unternehmensplanung -entwicklung IT sowie an Wirtschaftsprüfer, spezialisierte Rechtsanwälte, Unternehmensberater und DV-Anbieter Software-Dienstleister.

7 Flexibel Weiterbilden: Der Ablauf Sie erhalten die Lektionen per Post im wöchentlichen Versandrhythmus. Ihr besonderer Vorteil einer Teilnahme an einem schriftlichen Lehrgang liegt in der flexiblen Zeiteinteilung, der örtlichen Ungebundenheit und der individuellen Anpassung der Lerntiefe an Ihre persönlichen Schwerpunkte. Es fallen weder Reisekosten noch Fehlzeiten im Büro an. Zeitplan Start: 25. September 2009 Ende: 4. Dezember 2009 Sie erhalten wöchentlich eine Lektion per Post. Die Lektionen sind didaktisch so gestaltet, dass Sie die Inhalte selbstständig erlernen können. Sie enthalten Praxisbeispiele sowie Übungsaufgaben mit Lösungen, die Sie bei der unmittelbaren Anwendung des neu erworbenen Wissens unterstützen. Neben der systematischen Betrachtung des Risikomanagements in der Krise, geht die Lektion 11 exklusiv auf die Lessons Learned ein. Das Begleitwerk zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich der Bankenaufsicht durch eine Autorin der BanFin rundet den Lehrgang ab. Nach Abschluss Ihrer Weiterbildung erhalten Sie ein persönliches Teilnahmezertifikat und eine CD-ROM mit Suchindex. Diese ermöglicht Ihnen die schnelle und unkomplizierte Recherche von Begriffen, Formeln und Beispielen auch unterwegs auf dem Laptop. Infotelefon: 02 11/ Wir unterstützen Sie bei Ihrer flexiblen und individuellen Weiterbildung! Rechtsanwältin Ilka Pijowczyk Konzeption und Inhalt Senior-Produktmanagerin Lehrgänge Astrid Mönch Organisation Senior-Lehrgangskoordinatorin Gern beantworten die Autoren und wir Ihre Fragen rund um diesen Lehrgang. Selbstbestimmtes Lernen: Ihre Vorteile Erhalt der Lektionen per Post = Keine Fehlzeiten und keine Reisekosten, dafür freie Zeiteinteilung und freie Wahl des Lernortes.

8 Euroforum Verlag GmbH, Postfach , Düsseldorf [Kenn-Nummer] Schrif tlicher Management-Lehrgang in 11 Lektionen Risikomanagement in der Gesamtbanksteuerung Information und Anmeldung Astrid Mönch Telefon: Fax: Schriftlich: Euroforum Verlag GmbH Postfach , Düsseldorf risikobanken Zeitplan Start: 25. September 2009 Ende: 4. Dezember 2009 Jede Woche erhalten Sie eine Lektion per Post. Unsere Leistungen für Sie 11 kompakte Lektionen Praxisbeispiele und Übungen mit Lösungen zu jeder Lektion Individuelle Betreuung durch Ihr Euroforum-Verlagsteam und die Autoren Zwei Sammelordner zur übersichtlichen Aufbewahrung der Lektionen EXTRAS: Speziallektion zu den Auswirkungen der Finanzmarktkrise Begleitwerk zu den Entwicklungen in der Bankenaufsicht Begleitwerk zu den statistischen und mathematischen Grundlagen CD-ROM mit Suchindex Teilnahmebedingungen. Der Preis für diesen Lehrgang beträgt 1.949, zzgl. MwSt. pro Person und ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 14 Tagen nach Eingang schriftlich widerrufen. Ihre Daten. Ihre Daten werden von der Euroforum Verlag GmbH und Partnerunternehmen zur Organisation verwendet. Wir werden Sie gerne künftig über unsere Produkte informieren. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir Sie auch per Fax, oder Telefon kontaktieren sowie Ihre Daten mit anderen Unternehmen (insb. der Informa plc) in Deutschland und international zu Zwecken der Werbung austauschen dürfen. Sollten Sie die Einwilligung nicht in dieser Form geben wollen, so streichen Sie bitte entsprechende Satzteile oder setzen sich mit uns in Verbindung [Tel.: ]. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu den genannten Zwecken jederzeit widersprechen. Name 1: Position: Abteilung: Name 2: Position: Abteilung: Firma: Ansprechpartner im Sekretariat: Straße: PLZ Ort: Telefon: Fax: Ja, ich melde mich wir melden uns an für den schriftlichen Management-Lehrgang Risikomanagement in der Gesamtbanksteuerung zum Preis von 1.949, zzgl. MwSt. pro Person. [P M780] Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: ] Rechnung an (Name): Abteilung: Lieferung an (Anschrift): Datum: Unterschrift: Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder Name: Position: Faxantwort an Astrid Mönch: