Monatliche Wertentwicklung (in %) F p.a. F = Fonds. Fondsstruktur nach Exposure

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1 Seite 1 von 5 Anlagestrategie Das Anlageuniversum des Sondervermögens soll Direktinvestments in Aktien und Renten sowie als Beimischung Zielfonds unterschiedlicher Assetklassen umfassen, der Schwerpunkt liegt jedoch bei der Asset Allocation auf der Aktienanlage. Aktien aus Wachstumsmärkten und speziellen Branchen sollen durch Zielfonds und ETFs abgedeckt werden. Das Sondervermögen kann in bestimmten Phasen bzw. bei entsprechender Markteinschätzung auch bis zu 100 % in Liquidität gehalten werden. Die Anlageentscheidungen basieren neben makroökonomischen Einflussfaktoren überwiegend auf einer fundamentalen Analyse der einzelnen Unternehmen. Bei dieser systematischen Vorgehensweise soll unter anderem auf Kurs-Gewinn-, Kurs-Buch- und Kurs-Cashflow-Verhältnis, wie auf attraktive Dividendenrenditen geachtet werden. Darüber hinaus kann auf die Werkzeuge der Sentiment- und technischen Analyse zurückgegriffen werden, wobei in allen Anlageentscheidungen eine kontinuierliche Wertentwicklung und die Erreichung absoluter Renditen im Vordergrund steht. Wertentwicklung Performance-Kennzahlen Performance 18,80% Performance p. a. 5,92% Volatilität 8,55% Sharpe Ratio 0,63 Maximaler Verlust 0,11 Maximale Verlustdauer (Monate) 5 Recovery Period (Monate) k.a. Calmar Ratio 0,53 VaR (99 % / 10 Tage) 4,26% Hinweise zur Auswirkung von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten auf die Wertentwicklung entnehmen Sie bitte dem Disclaimer. Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren. Risk-Return-Diagramm Monatliche Wertentwicklung (in %) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD ,4% +4,9% ,1% +1,6% -1,5% +1,0% -0,7% -1,6% -1,8% -8,2% -5,4% +8,7% -1,0% -1,6% -10,7% ,3% +1,3% -0,3% -1,7% -2,4% +1,8% +2,2% +1,3% +2,4% +0,2% -0,2% +0,4% +10,6% ,1% +0,6% +0,5% -1,6% +2,1% -6,2% +2,8% +0,6% +1,8% +2,0% +0,2% -0,4% +3,3% ,1% +2,7% +0,2% +0,7% +1,6% +0,9% -0,1% +1,2% +0,1% -0,5% +1,9% -0,3% +8,8% ,4% +2,5% +1,2% -1,4% +0,9% -2,9% +2,5% -3,9% -3,3% +4,0% -0,6% +4,9% F = Fonds / Kennzahlen beziehen sich auf 3 Jahre. Historische Wertentwicklung Wertentwicklung kumuliert (in %) 1 M 1 J 3 J 5 J seit Aufl. KJ F 0,5% 6,5% 18,8% 22,2% 44,9% 4,9% 10,6% 3,3% 8,8% F p.a. 5,9% 4,1% 5,0% F = Fonds Konditionen Effektiver Ausgabeaufschlag 5,00% Effektiver Rücknahmeabschlag 0,00% Maximale Verwaltungsvergütung p.a. 0,40% Maximale Beratervergütung p.a. 1,50% Maximale Verwahrstellenvergütung p.a. 0,10% Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) 1,73% Erfolgsabhängige Vergütung 0,00% Fondsstruktur nach Exposure Aktien 51,39% Renten 19,17% Bankguthaben 12,58% Fondsanteile Aktien 7,10% Zertifikate auf Commodities 3,80% Aktienähnliche Genussscheine 3,69% Fondsanteile 1,75% Rentenähnliche Genussscheine 0,87% Dividendenansprüche 0,14% Sonstige -0,50% 100,00% Fondsstruktur nach Währungen EUR 69,80% USD 16,01% CHF 7,65% GBP 5,52% CAD 1,02% 100,00%

2 Seite 2 von 5 Porträt ISIN / WKN DE000A0NEBB9 / A0NEBB Fondsdomizil Rechtsform OGAW Fondskategorie nach BVI Mischfonds aktienbetont, international Auflage des Fonds Währung Fonds EUR Morningstar-Rating Feri-Rating (C) Ertrags- und Steuerdaten Fondsvolumen Anteilwert Ausgabe- / Rücknahmepreis Zwischengewinn (inkl. Ertragsausgleich) EU-Zwischengewinn ,80 EUR 141,40 EUR 148,47 EUR / 141,40 EUR 0,04 EUR 3,34 EUR Immobiliengewinn 0,00% Geschäftsjahresende Ertragsverwendung thesaurierend Morningstar: / Feri: Aktien nach Auflageland Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren Top-10-Aktien Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. 4,39% Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 3,87% Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. 3,69% Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -, ,46% Bayer AG Namens-Aktien o.n. 2,92% Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0, ,05% Apple Inc. Registered Shares o.n. 2,01% Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 1,90% Daimler AG Namens-Aktien o.n. 1,72% PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 1,54% 27,56% Renten nach Auflageland Renten nach Land des wirtschaftlichen Risikos Renten Rating Renten Restlaufzeiten (Fälligkeit)

3 Seite 3 von 5 Renten Fälligkeitsstruktur Renten Kennzahlen Kupon 1,12% Rendite 1,21% Rendite durationsgewichtet 1,06 Einstandsrendite 1,39% Restlaufzeit (Fälligkeit) 16,01 Macaulay Duration (Fälligkeit) 0,54 Modified Duration 0,65% Effective Duration 0,65% ø Rating BB Renten nach Sektor Top-10-Renten Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie. DL-FLR Cap. Nts 2009(15/UND.) 1,86% Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B 1,41% RZB Finance (Jersey) IV Ltd. EO-FLR Notes 2006(16/Und.) 1,13% Hapag-Lloyd AG Anleihe v.14(16/19)reg.s 0,99% DIC Asset AG Anleihe v.2014(2019) 0,99% Württemb.Lebensversicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26) 0,97% HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/unb.) 0,96% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.) 0,96% Deutsche Postbank Fdg Trust II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.) 0,96% Hypo Real Estate Intern. Tr. I EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.) 0,94% 11,17% Investmentanteile nach Land des wirtschaftlichen Risikos Investmentanteile nach Anlageschwerpunkt Top-10-Investmentanteile First St.I.-St.I.A.Pac.Lead.Fd Acc. Units B(Acc.)EUR o.n. 2,52% Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. Actions Nom. Class A-2 o.n. 2,42% ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN 2,16% Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 1,75% 8,85% Fondspartner Büttner, Kolberg & Partner Vermögensverwalter GmbH Niedenau Frankfurt am Main Telefon: Telefax: Über den Fondspartner Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Büttner, Kolberg & Partner wurde 1990 gegründet und ist Gründungsmitglied des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter. Ziel der Gesellschaft ist es, einen kleinen, ausgesuchten Personenkreis unabhängig, individuell und objektiv zu betreuen. Die Geschicke werden mittlerweile in der zweiten Generation von Jens Thomas und Klaus Kehl gelenkt. BKP ist spezialisiert auf die Betreuung einer anspruchsvollen Klientel und als Advisor für den BKP Classic Fonds und den BKP Dachfonds tätig.

4 Seite 4 von 5 Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Telefon: Telefax: Verwahrstelle / Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße Frankfurt am Main Telefon: Telefax:

5 Seite 5 von 5 Disclaimer Die Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal- Investment unter erhältlich. Die Ratings beziehen sich auf den Ultimo des vorvergangenen Monats. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr oder sind bei neuen Fonds eine Schätzung. Die erfolgsabhängige Vergütung bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die Fondskennzahlen werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Für Fonds mit einer Historie unter einem Jahr werden keine Kennzahlen ermittelt. Für die Ermittlung der Kennzahlen wird ein risikoloser Zinssatz in Höhe von 0,5% verwendet. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Die BVI Fondskategorie ist aus der Feinkategorisierung des BVI abgeleitet. Die Top-10-Einzelpositionen verstehen sich ohne Berücksichtigung von Derivaten. Renten in % des Fondsvermögens. Investmentanteile in % des Fondsvermögens. Aktien in % des Fondsvermögens. Bei der Ermittlung des EU-Zwischengewinnes wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt. Angaben zu Aktiengewinn für PersG/Sonstiges BV sind für betriebliche Anleger i.s.d. 3 Nr. 40 EStG. Die Angaben Aktiengewinn Körperschaften sind für körperschaftsteuerpflichtige Anleger. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Die Performance-Kennzahlen und Risk-adjusted Performance-Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum der vergangenen drei Jahre. Für Fonds, deren Historie zwischen ein und drei Jahren liegt beziehen sich die Kennzahlen auf den Zeitraum seit Auflage des Fonds. Volatilität: Unter Volatilität ist das "Schwankungsrisiko" z. B. eines Fonds zu verstehen. Als mathematische Grundlage dient die Standardabweichung der Performancezahlen über den betrachteten Zeitraum; annualisiert wird diese als Volatilität bezeichnet. Eine Volatilität von 5% bei einer durchschnittlichen Jahresperformance von 7% besagt, dass die nächste Jahresperformance mit 68,27% Wahrscheinlichkeit zwischen 2% (= 7% - 5%) und 12% (= 7% + 5%) zu erwarten ist. Sharpe-Ratio: Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins (0,5%) p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie läßt sich daher als "Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko" interpretieren. Grundsätzlich ist es umso besser, je höher sie ist (hohe Performance bei geringem Risiko). Auf Grund ihrer Konzeption als relative Größe können Sharpe Ratios verschiedener Portfolios sowohl untereinander als auch mit der der Benchmark verglichen werden. Tracking Error: Der Tracking Error ist ein Maß für das "Aktive Risiko" eines Fonds gegenüber der Benchmark. Berechnet wird er als annualisierte Standardabweichung der Performance- Differenzen zwischen Fonds und Benchmark. Daher ist er ein Maß für das Abweichungsrisiko der Fondsperformance von der Benchmarkperformance. Information Ratio: Mathematisch ist die Information Ratio die Überschussrendite (Fonds vs. Benchmark) dividiert durch den Tracking Error (aktives Risiko). Grundsätzlich ist es umso besser, je höher dieser Wert ist. Bei einer Information Ratio von z. B. 0,25 konnte der Portfoliomanager ein Viertel des aktiven Risikos in aktive Rendite umwandeln. Beta: Der Beta-Faktor einer Anlage ist ein Maß für die gemeinsame Entwicklung der Performance von Portfolio und Benchmark. Er gibt darüber Auskunft, wie der lineare Zusammenhang (siehe Korrelation) zwischen beiden aussieht. Er sagt jedoch nichts darüber aus, ob dieser Zusammenhang überhaupt besteht: Daher verlangt ein aussagekräftiges Beta eine hohe Korrelation (nahe 1). In einem steigendem Markt ist ein Beta > 1 vorteilhaft, in einem fallenden Markt ein Beta < 1. Korrelation: Die Korrelation misst, wie stark der Zusammenhang zwischen Fonds- und Benchmarkperformance ist. Sie kann Werte zwischen -1 und +1 annehmen. Ein Wert von +1 bedeutet einen vollständigen Gleichlauf zwischen Fonds- und Benchmarkperformance, ein Wert von -1 bedeutet einen vollständig gegensätzlichen Verlauf. Bei einem Wert von Null besteht kein Zusammenhang zwischen Fonds- und Benchmarkperformance. Maximaler Verlust: Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraumes hätte erleiden können. Er stellt somit den maximal kumulierten Verlust innerhalb einer betrachteten Periode dar. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses. Calmar Ratio: Die Calmar Ratio ist verwandt mit der Sharpe-Ratio, verwendet aber statt der Standardabweichung den Maximum Drawdown des ausgewerteten Zeitraums, um das Investorenrisiko zu quantifizieren. Formel: (Performance p.a.- Risk free p.a.) / (Maximum Drawdown).

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