Modulhandbuch. Risikomanagement für Finanzdienstleister

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1 Risikomanagement für Finanzdienstleister Stand: Juli 2013

2 Fakultät 5: Mathematik und Naturwissenschaften Institut für Mathematik Abschluss: Master of Science Fach: Risikomanagement für Finanzdienstleister Modulkennziffer/Titel: rmf 110 / Quantitative Methoden Dauer: 1 Semester Turnus: 2-jährig Modulart: Pflicht Level: MM (Mastermodul) Lern-/Lehrform: Internetgestütztes Selbststudium, Bearbeitung von Übungsaufgaben, 2*2 Präsenzvorlesungstermine Lehrsprache: Deutsch Erreichbare ECTS-Kredit-Punkte: 6 KP Workload: 180 Stunden davon Präsenzzeit: 20 Stunden, internetgestütztes, betreutes Selbststudium: 80 Stunden, vertiefendes Selbststudium: 80 Stunden Die/der programmverantwortliche HochschullehrerIn: Die/der Modulverantwortliche(n): Prof. Dr. Dietmar Pfeifer Ziele des Moduls/Kompetenzen: Erarbeitung grundlegender Methoden der Angewandten Statistik. Inhalte des Moduls: Lage- und Streuungsmaße, empirische Quantile, Histogramm, rohe und geglättete empirische Verteilungsfunktion, empirische Korrelation, Ausgleichsrechnung (Regression), Zufall und Wahrscheinlichkeit, diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsmodelle, bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit, Zufallsvariablen und ihre Verteilung, Erwartungswert, Varianz und Kovarianz, Gesetz der Großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz, Abhängigkeitsmaße (Korrelation und Rangkorrelation), die multivariate Normalverteilung, statistische Schätzverfahren (Momentenmethode, Maximum-Likelihood-Methode), statistische Testverfahren (Binomialtest, 2

3 Gauß-Test, t-test, Chi-Quadrat-Anpassungstest, Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest, Q-Q-Plot), Konfidenzintervalle. Verwendbarkeit des Moduls Voraussetzung für die Vergabe von Kreditpunkten Literatur: Regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Präsenzphasen Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen BURKSCHAT, M., CRAMER, E., KAMPS, U. (2004): Beschreibende Statistik. Grundlegende Methoden. Springer, Berlin. ZUCCHINI, W., SCHLEGEL, A., NENADIĆ, O. und SPERLICH, S. (2009): Statistik für Bachelor- und Masterstudenten. Eine Einführung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Springer, Berlin. COTTIN, C. und DÖHLER, S. (2009): Risikoanalyse. Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen. Vieweg+Teubner, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden. PIAZOLO, M. (2011): Statistik für Wirtschaftswissenschaftler. Daten sinnvoll aufbereiten, analysieren und interpretieren. Zweibrücker Reihe, Band Aufl., Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe. Kommentar: Internet-Link zu weiteren Informationen: Teilnahmevoraussetzungen: keine nützliche Vorkenntnisse: verknüpft mit den Modulen: Maximale TeilnehmerInnenzahl: 20 Zu erbringende Leistung/Prüfungsform: Portfolio (Übungsaufgaben und mündliche Kurzprüfung oder Kurzklausur) Prüfungszeiten: Anmeldeformalitäten: über Modulanmeldeformular 3

4 Fakultät 5: Mathematik und Naturwissenschaften Institut für Mathematik Abschluss: Master of Science Fach: Risikomanagement für Finanzdienstleister Modulkennziffer/Titel: rmf 120 / Regulierung von Finanzdienstleistern Dauer: 1 Semester Turnus: 2-jährig Modulart: Pflicht Level: MM (Mastermodul) Lern-/Lehrform: Internetgestütztes Selbststudium, Bearbeitung von Übungsaufgaben, 2*2 Päsenzvorlesungstermine Lehrsprache: Deutsch Erreichbare ECTS-Kredit-Punkte: 6 KP Workload: 180 Stunden davon Präsenzzeit: 20 Stunden, internetgestütztes, betreutes Selbststudium: 80 Stunden, vertiefendes Selbststudium: 80 Stunden Die/der programmverantwortliche HochschullehrerIn: Die/der Modulverantwortliche(n): Prof. Dr. Jörg Prokop Ziele des Moduls/Kompetenzen: Die Studierenden sollen wesentliche aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen des Finanzsektors kennen und in der Lage sein, aktuelle regulatorische Entwicklungen im Finanzsektor kritisch zu beurteilen. Darüber hinaus verfügen sie über vertiefte Kenntnisse in einem speziellen Bereich des Aufsichtsrechts und sind in der Lage, diese anschaulich und kompetent zu präsentieren. Inhalte des Moduls: Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Regulierung von Banken, Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleistungen im nationalen und internationalen Kontext. Behandelt werden insbesondere das Basel III-Regelwerk und die Solvency II-Richtlinie, deren nationale Umsetzung (z.b. Solvabilitätsrichtlinie, MaRisk BA und MaRisk VA) sowie die Auswirkungen der aufsichtsrechtlichen 4

5 Anforderungen auf das bank- bzw. versicherungsbetriebliche Risikomanagement und die Unternehmenssteuerung (z.b. in Bezug auf Risikotragfähigkeit, Risikomodelle, Berichtspflichten oder Kompetenzen (fit and proper)). Im Rahmen des internetgestützten Selbststudiums arbeiten die Studierenden sich allein oder in Kleingruppen eigenständig in eine ausgewählte aufsichtsrechtliche Fragestellung ein und können ihre Ergebnisse im Rahmen der zweiten Präsenzphase präsentieren. Verwendbarkeit des Moduls Voraussetzung für die Vergabe von Kreditpunkten Literatur: Regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Präsenzphasen Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen Hartmann-Wendels/Pfingsten/Weber: Bankbetriebslehre, 5. Auflage, Springer, Berlin u.a Hofmann (Hg.): Basel III und MaRisk: Regulatorische Vorgaben, bankinterne Verfahren, Risikomanagement, Frankfurt School Verlag 2011 Publikationen des Basel Committee on Banking Supervision (www.bis.org) Rundschreiben der BAFin unter Rittmann: Neugestaltung der Versicherungsaufsicht im Rahmen von Solvency II, Gabler GWV Fachverlage, Wiesbaden Kommentar: Internet-Link zu weiteren Informationen: Teilnahmevoraussetzungen: keine nützliche Vorkenntnisse: verknüpft mit den Modulen: Maximale TeilnehmerInnenzahl: 20 Zu erbringende Leistung/Prüfungsform: Portfolio (Übungsaufgaben, ggf. Kurzpräsentation und mündliche Kurzprüfung oder Kurzklausur) oder Hausarbeit Prüfungszeiten: Anmeldeformalitäten: über Modulanmeldeformular 5

6 Fakultät 5: Mathematik und Naturwissenschaften Institut für Mathematik Abschluss: Master of Science Fach: Risikomanagement für Finanzdienstleister Modulkennziffer/Titel: rmf 130 / Finanzintermediation und Finanzmärkte Dauer: 1 Semester Turnus: 2-jährig Modulart: Pflicht Level: MM (Mastermodul) Lern-/Lehrform: Internetgestütztes Selbststudium, Bearbeitung von Übungsaufgaben, 2*2 Päsenzvorlesungstermine Lehrsprache: Deutsch Erreichbare ECTS-Kredit-Punkte: 6 KP Workload: 180 Stunden davon Präsenzzeit: 20 Stunden, internetgestütztes, betreutes Selbststudium: 80 Stunden, vertiefendes Selbststudium: 80 Stunden Die/der programmverantwortliche HochschullehrerIn: Die/der Modulverantwortliche(n): Prof. Dr. Jörg Prokop Ziele des Moduls/Kompetenzen: Die Studierenden können die Existenz von Banken, Versicherungen und anderen Finanzintermediären am Kapitalmarkt anhand informations- und institutionenökonomischer Argumente begründen. Sie kennen wesentliche institutionelle Rahmenbedingungen des Bank- und Versicherungsmanagements und sind in der Lage, aktuelle Entwicklungen im Finanzsektor vor diesem Hintergrund kritisch zu reflektieren. Inhalte des Moduls: Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Vermittlung der institutionellen Grundlagen des Finanzsektors. Behandelt wird die Struktur der internationalen und der nationalen Finanzmärkte mit ihren wesentlichen Akteuren. Es wird untersucht, welche Funktionen Finanzintermediäre 6

7 insbesondere Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen auf Geld- und Kapitalmärkten übernehmen, welche Leistungen sie erbringen und welche einzel- und gesamtwirtschaftlichen Risiken mit ihren Aktivitäten verbunden sind. Ausgewählte Aspekte des Themas werden von den Studierenden im Rahmen des internetgestützten Selbststudiums allein oder in Kleingruppen eigenständig erarbeitet und können in der zweiten Präsenzphase präsentiert werden. Verwendbarkeit des Moduls Voraussetzung für die Vergabe von Kreditpunkten Literatur: Regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Präsenzphasen Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen Arnold: Modern Financial Markets and Institutions: A Practical Perspective, Pearson, Harlow 2012 Bitz/Stark: Finanzdienstleistungen: Darstellung Analyse Kritik, Oldenbourg Verlag, München 2008 De Haan/Oosterloo/Schoenmaker: European Financial Markets and Institutions, 2 nd edition, Cambridge 2012 Hartmann-Wendels/Pfingsten/Weber: Bankbetriebslehre, 5. Auflage, Springer, Berlin u.a Valdez/Molyneux: An Introduction to Global Financial Markets, 7th edition, Palgrave Macmillan, Houndmills 2013 Kommentar: Internet-Link zu weiteren Informationen: Teilnahmevoraussetzungen: keine nützliche Vorkenntnisse: verknüpft mit den Modulen: Maximale TeilnehmerInnenzahl: 20 Zu erbringende Leistung/Prüfungsform: Portfolio (Übungsaufgaben, ggf. Kurzpräsentation und mündliche Kurzprüfung oder Kurzklausur) oder Hausarbeit Prüfungszeiten: Anmeldeformalitäten: über Modulanmeldeformular 7

8 Fakultät 5: Mathematik und Naturwissenschaften Institut für Mathematik Abschluss: Master of Science Fach: Risikomanagement für Finanzdienstleister Modulkennziffer/Titel: rmf 140 / Monte Carlo Methoden Dauer: 1 Semester Turnus: 2-jährig Modulart: Pflicht Level: MM (Mastermodul) Lern-/Lehrform: Internetgestütztes Selbststudium, Bearbeitung von Übungsaufgaben, 2*2 Präsenzvorlesungstermine Lehrsprache: Deutsch Erreichbare ECTS-Kredit-Punkte: 6 KP Workload: 180 Stunden davon Präsenzzeit: 20 Stunden, internetgestütztes, betreutes Selbststudium: 80 Stunden, vertiefendes Selbststudium: 80 Stunden Die/der programmverantwortliche HochschullehrerIn: Die/der Modulverantwortliche(n): Prof. Dr. Dietmar Pfeifer Ziele des Moduls/Kompetenzen: Erarbeitung der Prinzipien von Simulationstechniken für die Modellierung und Bewertung von Risiken. Inhalte des Moduls: Standard-Zufallszahlen, Erzeugung von Zufallszahlen mit vorgegebener Verteilung (Inversionsmethode, Verwerfungsmethode, Kompositionsmethode), Erzeugung von Zufallsvektoren mit mehrdimensionaler Struktur (multivariate Normalverteilung, Copulas), interne Unternehmensmodelle. 8

9 Verwendbarkeit des Moduls Voraussetzung für die Vergabe von Kreditpunkten Literatur: Regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Präsenzphasen Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen KOLONKO, M. (2008): Stochastische Simulation. Grundlagen, Algorithmen und Anwendungen. Vieweg+Teubner, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden. COTTIN, C. und DÖHLER, S. (2009): Risikoanalyse. Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen. Vieweg+Teubner, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden. Kommentar: Internet-Link zu weiteren Informationen: Teilnahmevoraussetzungen: Quantitative Methoden nützliche Vorkenntnisse: verknüpft mit den Modulen: Quantitative Methoden Maximale TeilnehmerInnenzahl: 20 Zu erbringende Leistung/Prüfungsform: Portfolio (Übungsaufgaben und mündliche Kurzprüfung oder Kurzklausur) Prüfungszeiten: Anmeldeformalitäten: über Modulanmeldeformular 9

10 Fakultät 5: Mathematik und Naturwissenschaften Institut für Mathematik Abschluss: Master of Science Fach: Risikomanagement für Finanzdienstleister Modulkennziffer/Titel: rmf 150 / Quantitatives Risikomanagement Dauer: 1 Semester Turnus: 2-jährig Modulart: Pflicht Level: MM (Mastermodul) Lern-/Lehrform: Internetgestütztes Selbststudium, Bearbeitung von Übungsaufgaben, 2*2 Präsenzvorlesungstermine Lehrsprache: Deutsch Erreichbare ECTS-Kredit-Punkte: 6 KP Workload: 180 Stunden davon Präsenzzeit: 20 Stunden, internetgestütztes, betreutes Selbststudium: 80 Stunden, vertiefendes Selbststudium: 80 Stunden Die/der programmverantwortliche HochschullehrerIn: Die/der Modulverantwortliche(n): Prof. Dr. Dietmar Pfeifer Ziele des Moduls/Kompetenzen: Erarbeitung der Prinzipien eines Risikomanagements auf statistisch-methodischer Grundlage. Inhalte des Moduls: Ruinwahrscheinlichkeiten, empirische Bestimmung von Risikomaßen und Risikokennzahlen, mathematische Grundlagen von Eigenmittelanforderungen nach Basel II/III und Solvency II, Korrelation und Diversifikation, mathematische Methoden der Risikokapitalallokation. Verwendbarkeit des Moduls 10

11 Voraussetzung für die Vergabe von Kreditpunkten Literatur: Regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Präsenzphasen Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen CORYCIORZ, S (2004): Sicherheitskapitalbestimmung und -allokation in der Schadenversicherung. Eine risikotheoretische Analyse auf der Basis des Value-at-Risk und des Conditional Value-at-Risk. Verlag Verswicherungswirtschaft, Karlsruhe. TILLMANN,M. (2005): Risikokapitalbasierte Steuerung in der Schaden- und Unfallversicherung. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt a.m. COTTIN, C. und DÖHLER, S. (2009): Risikoanalyse. Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen. Vieweg+Teubner, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden. HULL, J. (2011): Risikomanagement. Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen. Pearson Studium, München. Kommentar: Internet-Link zu weiteren Informationen: Teilnahmevoraussetzungen: Quantitative Methoden nützliche Vorkenntnisse: verknüpft mit den Modulen: Risikomodelle Maximale TeilnehmerInnenzahl: 20 Zu erbringende Leistung/Prüfungsform: Portfolio (Übungsaufgaben und mündliche Kurzprüfung oder Kurzklausur) Prüfungszeiten: Anmeldeformalitäten: über Modulanmeldeformular 11

12 Fakultät 5: Mathematik und Naturwissenschaften Institut für Mathematik Abschluss: Master of Science Fach: Risikomanagement für Finanzdienstleister Modulkennziffer/Titel: rmf 160 / Portfolio- und Kapitalmarkttheorie Dauer: 1 Semester Turnus: 2-jährig Modulart: Pflicht Level: MM (Mastermodul) Lern-/Lehrform: Internetgestütztes Selbststudium, Bearbeitung von Übungsaufgaben, 2*2 Präsenzvorlesungstermine Lehrsprache: Deutsch Erreichbare ECTS-Kredit-Punkte: 6 KP Workload: 180 Stunden davon Präsenzzeit: 20 Stunden, internetgestütztes, betreutes Selbststudium: 80 Stunden, vertiefendes Selbststudium: 80 Stunden Die/der programmverantwortliche HochschullehrerIn: Die/der Modulverantwortliche(n): Prof. Dr. Jörg Prokop Ziele des Moduls/Kompetenzen: Das Modul soll den Studierenden die theoretischen Grundlagen des Portfoliomanagements vermitteln. Insbesondere soll es sie befähigen, Anlageentscheidungen theoretisch konsistent abzuleiten und den Erfolg von Anlagestrategien ex post zu beurteilen. Inhalte des Moduls: Gegenstand der Veranstaltung ist die Theorie des Wertpapiermanagements. Ausgehend von den Grundmodellen der modernen Portfolio- und Kapitalmarkttheorie werden vor allem Fragen folgender Art behandelt: Nach welchen Kriterien sollten rationale Akteure am Kapitalmarkt ihre Anlageentscheidungen unter Unsicherheit treffen? 12

13 Was determiniert den Preis der am Kapitalmarkt gehandelten Finanzinstrumente? Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Risikopräferenzen und Anlagehorizonte auf die Anlageentscheidung? Nach einer Einführung in den Prozess der Asset Allocation liegt der Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Diskussion verschiedener Verfahren der Wertpapieranalyse und des Wertpapiermanagements. Im Vordergrund steht hierbei die Beschäftigung mit der Bewertung und dem Management von Aktienportfolios. Den Abschluss bilden Überlegungen zu ausgewählten Aspekten der Performance-Messung und der Performance-Attribution. Verwendbarkeit des Moduls Voraussetzung für die Vergabe von Kreditpunkten Literatur: Regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Präsenzphasen Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen Elton/Gruber/Brown/Goetzmann: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, aktuelle Auflage Kommentar: Internet-Link zu weiteren Informationen: Teilnahmevoraussetzungen: Quantitative Methoden nützliche Vorkenntnisse: verknüpft mit den Modulen: Maximale TeilnehmerInnenzahl: 20 Zu erbringende Leistung/Prüfungsform: Portfolio (Übungsaufgaben und mündliche Kurzprüfung oder Kurzklausur) Prüfungszeiten: Anmeldeformalitäten: über Modulanmeldeformular 13

14 Fakultät 5: Mathematik und Naturwissenschaften Institut für Mathematik Abschluss: Master of Science Fach: Risikomanagement für Finanzdienstleister Modulkennziffer/Titel: rmf 170 / Unternehmensbewertung Dauer: 1 Semester Turnus: 2-jährig Modulart: Pflicht Level: MM (Mastermodul) Lern-/Lehrform: Internetgestütztes Selbststudium, Bearbeitung von Übungsaufgaben, 2*2 Präsenzvorlesungstermine Lehrsprache: Deutsch Erreichbare ECTS-Kredit-Punkte: 6 KP Workload: 180 Stunden davon Präsenzzeit: 20 Stunden, internetgestütztes, betreutes Selbststudium: 80 Stunden, vertiefendes Selbststudium: 80 Stunden Die/der programmverantwortliche HochschullehrerIn: Die/der Modulverantwortliche(n): Ziele des Moduls/Kompetenzen: Erarbeiten der quantitativen Grundlagen für eine integrierte Betrachtung des wertorientierten Managements Inhalte des Moduls: Kapitalmartkmodelle und Kapitalmarkteffizienz, Ertragsanalyse, Berücksichtigung von Fremdkapital, Ansätze zur Kapitalkostenbestimmung, Risikozuschläge, Beta-Faktoren, Cash Flow Return on Investment, Cash Value Added, Entscheidungstheoretische Grundlagen Verwendbarkeit des Moduls 14

15 Voraussetzung für die Vergabe von Kreditpunkten Literatur: Regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Präsenzphasen Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen DAMODARAN: Applied Corporate Finance, 3rd edition, Hoboken (NJ) 2010 DAMODARAN, A. (2010): Damodoran on Valuation, 2 nd ed. Wiley India HENSELMANN, K. und W. KNIEST (2010): Unternehmensbewertung: Praxisfälle mit Lösungen. NWB Verlag, Herne. RAHLFS, C. (2007): Redefinition der Wertschöpfungskette von Versicherungsunternehmen. GWV Fachverlage Wiesbaden Kommentar: Internet-Link zu weiteren Informationen: Teilnahmevoraussetzungen: Quantitative Methoden nützliche Vorkenntnisse: verknüpft mit den Modulen: Portfolio- und Kapitalmarkttheorie Maximale TeilnehmerInnenzahl: 20 Zu erbringende Leistung/Prüfungsform: Portfolio (Übungsaufgaben und mündliche Kurzprüfung oder Kurzklausur) Prüfungszeiten: Anmeldeformalitäten: über Modulanmeldeformular 15

16 Fakultät 5: Mathematik und Naturwissenschaften Institut für Mathematik Abschluss: Master of Science Fach: Risikomanagement für Finanzdienstleister Modulkennziffer/Titel: rmf 180 / Finanzinstrumente Dauer: 1 Semester Turnus: 2-jährig Modulart: Pflicht Level: MM (Mastermodul) Lern-/Lehrform: Internetgestütztes Selbststudium, Bearbeitung von Übungsaufgaben, 2*2 Präsenzvorlesungstermine Lehrsprache: Deutsch Erreichbare ECTS-Kredit-Punkte: 6 KP Workload: 180 Stunden davon Präsenzzeit: 20 Stunden, internetgestütztes, betreutes Selbststudium: 80 Stunden, vertiefendes Selbststudium: 80 Stunden Die/der programmverantwortliche HochschullehrerIn: Die/der Modulverantwortliche(n): Prof. Dr. Jörg Prokop Ziele des Moduls/Kompetenzen: Das Modul soll die Studierenden befähigen, verschiedene Instrumente der Unternehmensfinanzierung und des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements zu unterscheiden und hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile zu beurteilen. Inhalte des Moduls: Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Systematisierung, Diskussion und betriebswirtschaftliche Bewertung der am Kapitalmarkt beobachtbaren Formen von Finanzinstrumenten. Behandelt werden, nach einem kurzen Überblick über die Grundlagen der Finanzierungstheorie und der Finanzplanung, sowohl traditionelle Instrumente der Innen- und Außenfinanzierung von Unternehmen als auch derivative Finanzinstrumente, wie insbesondere 16

17 Optionen, Futures und Swaps. Verwendbarkeit des Moduls Voraussetzung für die Vergabe von Kreditpunkten Literatur: Regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Präsenzphasen Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen Hull: Options, Futures, And Other Derivatives, Pearson, aktuelle Auflage Perridon/Steiner/Rathgeber: Finanzwirtschaft der Unternehmung, München, aktuelle Auflage Kommentar: Internet-Link zu weiteren Informationen: Teilnahmevoraussetzungen: keine nützliche Vorkenntnisse: verknüpft mit den Modulen: Maximale TeilnehmerInnenzahl: 20 Zu erbringende Leistung/Prüfungsform: Portfolio (Übungsaufgaben und mündliche Kurzprüfung oder Kurzklausur) Prüfungszeiten: Anmeldeformalitäten: über Modulanmeldeformular 17

18 Fakultät 5: Mathematik und Naturwissenschaften Institut für Mathematik Abschluss: Master of Science Fach: Risikomanagement für Finanzdienstleister Modulkennziffer/Titel: rmf 190 / Accounting und Corporate Governance Dauer: 1 Semester Turnus: 2-jährig Modulart: Pflicht Level: MM (Mastermodul) Lern-/Lehrform: Internetgestütztes Selbststudium, Bearbeitung von Übungsaufgaben, 2*2 Präsenzvorlesungstermine Lehrsprache: Deutsch und/oder Englisch Erreichbare ECTS-Kredit-Punkte: 6 KP Workload: 180 Stunden davon Präsenzzeit: 20 Stunden, internetgestütztes, betreutes Selbststudium: 80 Stunden, vertiefendes Selbststudium: 80 Stunden Die/der programmverantwortliche HochschullehrerIn: Die/der Modulverantwortliche(n): Prof. Dr. Kerstin Lopatta Ziele des Moduls/Kompetenzen: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sollen die Teilnehmer die Begriffe und Problembereiche der Corporate Governance verstanden haben und das erworbene Wissen auf praktische Problemstellungen anwenden können. Inhalte des Moduls: Einführung Theoretische Grundlagen Corporate Governance Mechanismen 18

19 Corporate Governance und externe Rechnungslegung Corporate Governance und Kontrolle Verwendbarkeit des Moduls Voraussetzung für die Vergabe von Kreditpunkten Literatur: Regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Präsenzphasen Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Kommentar: Internet-Link zu weiteren Informationen: Teilnahmevoraussetzungen: keine nützliche Vorkenntnisse: Grundlagen der Rechnungslegung, Finanzwirtschaft und Entscheidungstheorie verknüpft mit den Modulen: Maximale TeilnehmerInnenzahl: 20 Zu erbringende Leistung/Prüfungsform: Portfolio (Übungsaufgaben und mündliche Kurzprüfung oder Kurzklausur) Prüfungszeiten: Anmeldeformalitäten: über Modulanmeldeformular 19

20 Fakultät 5: Mathematik und Naturwissenschaften Institut für Mathematik Abschluss: Master of Science Fach: Risikomanagement für Finanzdienstleister Modulkennziffer/Titel: rmf 200 / Qualitatives Risikomanagement und Behavioural Finance Dauer: 1 Semester Turnus: 2-jährig Modulart: Pflicht Level: MM (Mastermodul) Lern-/Lehrform: Internetgestütztes Selbststudium, Bearbeitung von Übungsaufgaben, 2*2 Päsenzvorlesungstermine Lehrsprache: Deutsch Erreichbare ECTS-Kredit-Punkte: 6 KP Workload: 180 Stunden davon Präsenzzeit: 20 Stunden, internetgestütztes, betreutes Selbststudium: 80 Stunden, vertiefendes Selbststudium: 80 Stunden Die/der programmverantwortliche HochschullehrerIn: Die/der Modulverantwortliche(n): Prof. Dr. Dietmar Pfeifer Ziele des Moduls/Kompetenzen: Die Studierenden kennen die Prinzipien eines Risikomanagements auf ökonomisch-methodischer und juristischer Grundlage. Sie können die Grenzen ökonomischer (Gleichgewichts-)Modelle vor dem Hintergrund verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse kritisch reflektieren. Sie sind darüber hinaus in der Lage, typische Formen irrationalen Verhaltens von Individuen zu benennen und die praktischen Implikationen dieser Verhaltensmuster für das Risikomanagement von Finanzdienstleistern realistisch einzuschätzen. Inhalte des Moduls: Aufbauend auf den Inhalten der Veranstaltung Regulierung von Finanzdienstleistern behandelt Teil eins des Moduls vertieft qualitative ökonomische und juristische Aspekte des 20

21 Risikomanagements. Hierzu zählen beispielsweise die betreffenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben nach Basel III bzw. Solvency II, Grundsätze einer Corporate Governance, Ausgewählte Aspekte der Risikoanalyse und -steuerung, Prinzipien eines integrierten Risikomanagements sowie aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen. Teil zwei des Moduls widmet sich der Bedeutung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse für das Risikomanagement von Finanzdienstleistern. Es werden typische Präferenzstrukturen und Verhaltensmuster von Individuen in Entscheidungssituationen aufgezeigt, die im Widerspruch zum vielen ökonomischen Entscheidungsmodellen zugrunde liegenden Rationalitätspostulat stehen. Zudem werden die Konsequenzen dieser Erkenntnisse für das bank- und versicherungsbetriebliche Risikomanagement anhand konkreter Fallstudien diskutiert. Verwendbarkeit des Moduls Voraussetzung für die Vergabe von Kreditpunkten Regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Präsenzphasen Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen Literatur: Teil 1: Qualitatives Risikomanagement ROMEIKE, F. und MÜLLER-REICHART, M. (2008): Risikomanagement in Versicherungsunternehmen. Grundlagen, Methoden, Checklisten und Implementierung. Wiley-VCH Verlag, Weinheim. ELLENBÜRGER, F., OTT,P., FREY, C. und BOETIUS, F. (2009): Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) für Versicherungen. Eine einführende Kommentierung. Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart. KORTE,T. und ROMEIKE, F. (2009): MaRisk VA erfolgreich umsetzen. Praxisleitsfaden für das Risikomanagement in Versicherungen. Erich Schmidt Verlag, Berlin. HULL, J. (2011): Risikomanagement. Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen. Pearson Studium, München. Teil 2: Behavioural Finance BAKER/NOFSINGER (eds.) (2010): Behavioral Finance: Investors, Corporations, and Markets, Wiley, Hoboken. DAMODARAN, A. (2008): Strategic Risk Taking: A Framework For Risk Management, Pearson, Upper Saddle River. ONG, M. (ed.) (2006): Risk Management: A Modern Perspective, Elsevier, Amsterdam. 21

22 Kommentar: Internet-Link zu weiteren Informationen: Teilnahmevoraussetzungen: keine nützliche Vorkenntnisse: verknüpft mit den Modulen: Regulierung von Finanzdienstleistern Maximale TeilnehmerInnenzahl: 20 Zu erbringende Leistung/Prüfungsform: Portfolio (Übungsaufgaben, ggf. Kurzpräsentation und mündliche Kurzprüfung oder Kurzklausur) oder Hausarbeit Prüfungszeiten: Anmeldeformalitäten: über Modulanmeldeformular 22

23 Fakultät 5: Mathematik und Naturwissenschaften Institut für Mathematik Abschluss: Master of Science Fach: Risikomanagement für Finanzdienstleister Modulkennziffer/Titel: rmf 210 / Spezielle Themen des Risikomanagements Dauer: 1 Semester Turnus: 2-jährig Modulart: Pflicht Level: MM (Mastermodul) Lern-/Lehrform: Internetgestütztes Selbststudium, Bearbeitung von Übungsaufgaben, 2*2 Päsenzvorlesungstermine Lehrsprache: Deutsch Erreichbare ECTS-Kredit-Punkte: 6 KP Workload: 180 Stunden davon Präsenzzeit: 20 Stunden, internetgestütztes, betreutes Selbststudium: 80 Stunden, vertiefendes Selbststudium: 80 Stunden Die/der programmverantwortliche HochschullehrerIn: Die/der Modulverantwortliche(n):, Prof. Dr. Dietmar Pfeifer Ziele des Moduls/Kompetenzen: In diesem Modul sollen aktuelle, vertiefende Themen des Risikomanagements behandelt werden, die in dieser Form nicht in anderen Modulen des Studiengangs vorgesehen sind. Hierzu gehören z.b. Extremrisiken, wie sie bei Naturgefahren im Versicherungsbereich auftreten, oder operationale Risiken, die in allen Bereichen der Finanzdienstleistung von besonderer Bedeutung sind. Inhalte des Moduls: nach Bedarf, insbesondere: Extremwertverteilungen und ihre Herleitung (Fréchet-, Gumbel- und Weibullverteilung), statistische Verfahren zur Schätzung des Tail-Index, Hill-Plots, Grundzüge der geophysikalischen Naturgefahrenmodelle (Event Loss Table, AEP- und OEP-Kurven), Definition und Abgrenzung operationeller Risiken, aufsichtsrechtliche Anforderungen (Basel II/III, Solvency II, MA Risk BA und 23

24 VA), Verlustdatensammlung und aufbereitung, Risikobewertung und Reporting, Modellvalidierung. Verwendbarkeit des Moduls Voraussetzung für die Vergabe von Kreditpunkten Literatur: Regelmäßige Teilnahme an Online-Diskussionen und Präsenzphasen Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen (Online-Aufgaben, mündliche Kurzprüfung oder Kurzklausur) nach Bedarf, insbesondere AUER, M. (2008): Operationelles Risikomanagement bei Finanzinstituten. Wiley-Verlag, Weinheim. DE WEERT, F. (2011): Bank and Insurance Capital Management. Wiley, N.Y. EMBRECHTS, P., KLÜPPELBERG; C. und MIKOSCH, T. (2001): Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer Verlag, Berlin. GROSSI, P. und KUNREUTHER, H. (2005): Catastrophe Modeling: A New Approach To Managing Risk. Springer Verlag, New York. MCNEIL, A.J., FREY, R. und EMBRECHTS, P. (2005): Quantitative Risk Management. Concepts, Techniques, Tools. Princeton University Press, Princeton. SCHÄL, I. (2011) : Management von Operationellen Risiken. GABLER Verlag Springer Fachmedien, Wiesbaden. Kommentar: Internet-Link zu weiteren Informationen: Teilnahmevoraussetzungen: Quantitative Methoden nützliche Vorkenntnisse: verknüpft mit den Modulen: Maximale TeilnehmerInnenzahl: 20 Zu erbringende Leistung/Prüfungsform: Portfolio (Übungsaufgaben und mündliche Kurzprüfung oder Kurzklausur) Prüfungszeiten: Anmeldeformalitäten: über Modulanmeldeformular 24

25 Fakultät 5: Mathematik und Naturwissenschaften Institut für Mathematik Abschluss: Master of Science Fach: Risikomanagement für Finanzdienstleister Modulkennziffer/Titel: rmf 220 / Risikokommunikation Dauer: 1 Semester Turnus: 2-jährig Modulart: Pflicht Level: MM (Mastermodul) Lern-/Lehrform: Internetgestütztes Selbststudium, Bearbeitung von Übungsaufgaben, 2*2 Präsenzvorlesungstermine Lehrsprache: Deutsch Erreichbare ECTS-Kredit-Punkte: 6 KP Workload: 180 Stunden davon Präsenzzeit: 20 Stunden, internetgestütztes, betreutes Selbststudium: 80 Stunden, vertiefendes Selbststudium: 80 Stunden Die/der programmverantwortliche HochschullehrerIn: Die/der Modulverantwortliche(n):, Dr. Michael Wieland Ziele des Moduls/Kompetenzen: Vertiefung des Verständnisses von Kommunikationsprozessen Verbesserung der Verständigung des RM mit anderen (Fach-) Bereichen o Risiken besser verstehen und dadurch genauer bewerten o Verständlicher die RM-Aspekte der Unternehmensphilosophie darlegen und damit besser umsetzen Sensibilisierung gegenüber RM-spezifischen Kommunikationsfallen Lernen von Kommunikationsstrategien für Krisenzeiten Die Fähigkeit das Unternehmen (in Bezug auf RM-Themen) besser darzustellen Inhalte des Moduls: Allgemeine Kommunikationstheorie Theorie der Risikokommunikation o Bedeutungen von Wahrscheinlichkeitsaussagen 25

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