Reporting DEMO: Technologie für mehr Transparenz

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1 Reporting DEMO: Technologie für mehr Transparenz Dr. Martin Kuhn - Value & Risk AG Value & Risk AG Eschersheimer Landstraße Frankfurt am Main Telefon 069/ Fax 069/ info@valuerisk.com

2 Referent: zur Person Dr. Martin Kuhn Mathematiker 3 Jahre Telekom Projekte 11 Jahre Value & Risk AG Integrationsprojekte, Implementierung von Schnittstellen Kenntnisse SAP, Kondor+, Murex Erfahrungen mit Datenbanken und Datenmodellen 2 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 2

3 Themen Überblick: Reporting Theorie und Praxis Ideen zu einer technischen Reporting Infrastruktur Riva und Reporting Demo - Riva Analysesuite Demo - Datenvisualisierung Zusammenfassung und offene Punkte Fragen/Antworten Überblick 3 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 3

4 Relevante Technologien (1) Murex System x Kondor+ System x Datenbanken FrontArena System y Calypso System z Integrations-Werkzeuge Excel & Co. WEB Reports Samba & Co. Zentral für das Reporting sind Datenbanken 4 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 4

5 Relevante Technologien (2) Einige elementare Punkte In der Regel sind die Daten auf verschiedene Systeme verteilt, beispielsweise auf verschiedene FrontOffice Systeme (Murex, Kondor, Calypso, FrontArena) Für übergreifende Auswertungen müssen Daten zusammengeführt werden Das geschieht oft in einer zentralen Datenbank Hilfsmittel für das Zusammenführen sind Integrationswerkzeuge Aus der Datenbank können automatisierte Reports (z.b. Meldewesen) oder Ad Hoc Auswertungen gemacht werden Reporting erfolgt in verketteten Prozessstufen 5 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 5

6 Relevante Technologien (3) Designentscheidungen Die Systeme sind vorgegeben Es werden Daten in ein einheitliches XML Format gebracht (FTDL) Extraktion mit Adaptern (Extraktionsprogramme) Weiterverarbeitung von FTDL als FTDL zu FTDL mit Engines Überführen FTDL-Strukturen in Reporting-Formate Das ist der Schritt von komplexen Strukturen zu flachen und voluminösen Strukturen ( Flachklopfen oder Projektion ) Flache Strukturen direkt als File an Ziel-Systeme übergeben (Samba usw.) Flache Strukturen in Datenbank bereitstellen (generisches Reporting) Heterogenität -> Komplexität -> Massendaten 6 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 6

7 FTDL: kleines Beispiel <Trade> </Trade> <TradeId>123</TradeId> <Reference><RefType>InstrumentName</RefType><Id>FxSpot</Id></Reference> <TradeDate> </TradeDate> <Party>...</Party> <ProductComponent> <ComponentId>1</ComponentId> <Forward> <Notional> <Amount> </Amount> <Currency>USD</Currency> </Notional> <DeliveryDate> </DeliveryDate> <FXRate> <NumeratorCurrency>JPY</NumeratorCurrency> <DenominatorCurrency>USD</DenominatorCurrency> <Value>103.4</Value> </FXRate> <Underlying> <FXIndex> <NumeratorCurrency>JPY</NumeratorCurrency> <DenominatorCurrency>USD</DenominatorCurrency> </FXIndex> </Underlying> </Forward> </ProductComponent> FTDL = Financial Transaction Definition Language 7 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 7

8 FTDL: mehr schematisch Trade ProductComponent Option ProductComponent Rateleg FTDL als flexible Baumstrukturen 8 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 8

9 FTDL Vorteile von FTDL in der Praxis Murex und andere Systeme haben eigenes XML Format Es gibt FPML als Versuch einer Standardisierung Die bestehenden Ansätze sind entweder sehr technisch oder unvollständig FTDL ist XML FTDL ist modular (Blöcke und Hierachien) FTDL ist fachlich orientierte Repräsentation von Daten FTDL ist angemessen technisch zur Verarbeitung FTDL ist universelles Wundermittel FTDL Vorteile 9 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 9

10 Wofür steht IQ? IQ vs. Intelligenz Die Datenbank muss möglichst wenig Intelligenz haben, um maximalen Nutzen zu bieten. I steht für Integration : sagenhaft schnelles Laden von Daten und Komprimierung Q steht für Query : superschnelle Abfragen Integration & Query Performance ermöglichen Massendaten-Verarbeitung 10 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 10

11 Integrationswerkzeuge System Adapter FTDL RIVA ENGINE FTDL System Adapter System Adapter FTDL RIVA ENGINE FTDL *RIVA* *ENGINE* FORMATTER FLAT FTDL zu FLAT = Flachklopfen oder Projektion 11 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 11

12 Über flache Würfel *RIVA* *ENGINE* FORMATTER FLAT Die Informatik beschäftigt sich mit Nullen und Einsen. Die Praxis zeigt: Es gibt mehr Nullen als Einsen Was Flach ist, ist eine Frage der Perspektive 12 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 12

13 Projektion mit Riva Formatter Riva Formatter XML Input Output flach Konfigurierbar Doku und Implementation integriert Nutzt Xpath und Skriptsprache Wird für beliebig große Datenmengen im Batchmodus benutzt. Wird durch Zusatztools für Schneiden, Kleben, Sortieren und Diffen von großen Datenmengen ergänzt. Projektion auf flache Strukturen ist tägliches Projektgeschäft 13 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 13

14 Meldewesenlösung als Beispiel für Projektion FO System Extraktor FO System FTDL Geschäfte RIVA Valuation / Split Engine FTDL + Ergebnisse HDS HDS SAMBA Samba Formatter SAMBAIN / TRANSIN Formatter Risk System Input Datei Risk System RIVA Analysesuite SAMBA Risk System Am Ende stehen fast immer relationale Datentöpfe oder Flat Files 14 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 14

15 Meldewesenlösung mit Testsuite Funktionalitäten Webapplikation zur Aufbereitung verschiedener Riva Ergebnisse mit vielfältigen Analysemöglichkeiten Vergleich von Ergebnisdaten für verschiedene wählbare Zeitpunkte Drill Down Funktionen über Produkte bis zum Einzelgeschäft Definition beliebiger Ausschnitte aus den Ergebnisdateien Wählbarer Export von formatierten Ergebnisdaten in Excel oder in PDF Vorteile Einfach zu bedienendes und einfach integrierbares Werkzeug Vereinfachung der operativen Qualitätssicherung Hochgradige Konfigurierbarkeit Einfache Technologie Einfache Analyse mit geringen Anforderungen an Infrastruktur Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 15

16 Analysesuite mit Meldewesendaten Demo über Netzwerk Value & Risk Netzwerk Demo Laptop Internet VPN Virtueller Rechner mit Webserver, Sybase IQ, Analysesuite Voraussetzungen für Demo 16 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 16

17 Analysesuite mit Meldewesendaten Demo: Virtueller Rechner und Sybase IQ Der virtuelle Rechner läuft auf einfachster Hardware und teilt sich Ressourcen mit anderen virtuellen Servern. Minimalvoraussetzungen für den Betrieb von Sybase IQ sind erfüllt. Demo umfasst große Tabellen mit mehr als einer Millionen Datensätzen. Es werden Monster-Tabellen mit mehr als 200 Spalten benutzt. Für einfachere Datenkonstellationen (Cashflows) hatten wir auch mit bis zu 20 Millionen Datensätzen gearbeitet. Das Problem bei der Anlieferung von Testdaten ist die Dateigröße. Tests schon mit einfacher Hardware Skalierbarkeit wird heute nicht demonstriert 17 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 17

18 Analysesuite mit Meldewesendaten Demo: Analysesuite Grundidee: Es werden Differenzen von Werten zweier Tage ermittelt Konfigurierbarkeit: Welche Felder sind interessant, Was ist eine Differenz, Ampel- Farben Einzelfeldbericht Auswertung auf einzelne Felder (HBSALDO, SALDO, MBTESAL), Drilldown Mehrfeldbericht Getrennt nach Produktarten, unterteilt in GESAMT, BESTAND, NEU/ALT Signifikante Abweichungen Gesamtsicht Verschiedene Sichtweisen, jeweils konfigurierbar 18 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 18

19 Analysesuite mit Meldewesendaten Demo: Analysesuite (Bemerkungen zu den Feldern) Es stehen folgende Felder im Vordergrund: HBSALDO / HBSALDO2 Zinsrisiko, Aktienkursrisiko, Rohwarenrisiko SALDO / SALDO2 Fremdwährungsrisiko MBTESAL Barwert des Derivativen Geschäfts Jeweils abhängig von der Geschäftsart und Zahl der Seiten des Geschäfts Die Demofelder sind interessant für das Marktpreisrisiko 19 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 19

20 Datenvisualisierung Demo: Datenvisualisierung mit Panopticon Panopticon ist ein Tool für visuelle Reports. Es dient primär der Erstellung von Dashboards. Es werden verdichtete Daten angezeigt. Es gibt verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten Insbesondere Visualisierung über Treemaps hat großen Nutzen. Dashboards 20 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 20

21 Datenvisualisierung mit Treemaps Treemaps Treemaps wurden in 90er Jahren eingeführt von Prof. Ben Shneiderman / Universität Maryland. Treemaps können über mehrere Dimensionen aggregierte Daten darstellen. Ansatz mehrdimensionale Ampel Beispiele auch unter Treemaps 21 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 21

22 Datenvisualisierung mit Treemaps Treemaps und Aggregation Exemplarisch: Neue und abgelaufene Geschäfte Visualisieren Queries bauen 22 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 22

23 Datenvisualisierung mit Treemaps Offene Punkte Analysesuite Analysesuite wird architektonisch weiter entwickelt zu Analysesuite 2.0. Konfigurationsmöglichkeit wurde nicht gezeigt. Panopticon Ist Baukasten für Dashboards. Nur exemplarisch getestet, ohne fachliche Vorgaben durch Projekte. Skalierbarkeit Für Tests fehlt derzeit Hardware, um echte Wunder zu vollbringen. Offene Punkte und Zukunftspläne 23 Copyright, Value & Risk AG Riva Solutions 23