28 PfandBG Transparenzvorschriften Vierteljährliche Veröffentlichung

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1 28 PfandBG Transparenzvorschriften Vierteljährliche Veröffentlichung 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG Im Umlauf befindliche Hypothekenpfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte: Nominal Barwert Risikobarwert**) Nominal Barwert Risikobarwert**) Hypothekenpfandbriefe , , , , , ,3 davon Derivate -,- -,- -,- -,- -,- -,- Deckungswerte*) , , , , , ,9 davon Derivate -,- -,- -,- -,- -,- -,- Überdeckung 9.464, , , , , ,6 Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf 62,1% 62,2% 62,8% 64,6% 62,9% 64,9% Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-bonitätsdifferenzierungsmodells***) 9.464, , , ,5 Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf 62,1% 62,2% 64,6% 62,9% *) einschließlich weitere Deckungswerte gem. 19 Abs. 1 PfandBG in Höhe von Nominal 760,1 Mio. () und 782,4 Mio. () **) dynamisches Verfahren gem. 5 Abs. 1 Nr. 2 PfandBarwertV ***) Veröffentlichung ab gem. Vereinbarung mit dem Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG Im Umlauf befindliche Öffentliche Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte: Nominal Barwert Risikobarwert**) Nominal Barwert Risikobarwert**) Öffentliche Pfandbriefe 4.008, , , , , ,4 davon Derivate -,- -,- -,- -,- -,- -,- Deckungswerte*) 6.504, , , , , ,1 davon Derivate -,- -,- -,- -,- -,- -,- Überdeckung 2.496, , , , , ,7 Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf 62,3% 62,5% 60,7% 44,3% 41,6% 40,8% Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-bonitätsdifferenzierungsmodells***) 2.496, , , ,1 Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf 62,3% 62,5% 44,3% 41,6% *) einschließlich weitere Deckungswerte gem. 20 Abs. 2 PfandBG in Höhe von Nominal 0,0 Mio. () und 0,0 Mio. () **) dynamisches Verfahren gem. 5 Abs. 1 Nr. 2 PfandBarwertV ***) Veröffentlichung ab gem. Vereinbarung mit dem Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)

2 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe sowie Zinsbindungsfristen der entsprechenden Deckungswerte*): Hypothekenpfandbriefe Deckungswerte Hypothekenpfandbriefe Deckungswerte Bis zu 0,5 Jahre 465, , , ,4 Mehr als 0,5 Jahre bis 1 Jahre 1.500, , , ,1 Mehr als 1 Jahr bis 1,5 Jahre 1.174, ,7 468, ,3 Mehr als 1,5 Jahre bis 2 Jahre 424, , , ,4 Mehr als 2 Jahre bis 3 Jahre 1.590, , , ,0 Mehr als 3 Jahre bis 4 Jahre 1.870, , , ,7 Mehr als 4 Jahre bis 5 Jahre 1.448, , , ,4 Mehr als 5 Jahre bis 10 Jahre 4.737, , , ,4 Mehr als 10 Jahre 2.035, , , ,1 Summe , , , ,8 *) einschließlich weitere Deckungswerte gem. 19 Abs. 1 PfandBG; nach Zinsbindungsfristen bzw. nach Restlaufzeiten bei Pfandbriefen 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Öffentlichen Pfandbriefe sowie Zinsbindungsfristen der entsprechenden Deckungswerte*): Öffentliche Pfandbriefe Deckungswerte Öffentliche Pfandbriefe Deckungswerte Bis zu 0,5 Jahre 126,3 582,1 394,8 500,0 Mehr als 0,5 Jahre bis 1 Jahr 336,5 402, ,0 922,5 Mehr als 1 Jahr bis 1,5 Jahre 117,5 477,0 123,0 539,0 Mehr als 1,5 Jahre bis 2 Jahre 635,0 446,6 336,5 369,5 Mehr als 2 Jahre bis 3 Jahre 373,8 536,4 252,5 834,7 Mehr als 3 Jahre bis 4 Jahre 297,8 735,8 383,8 463,2 Mehr als 4 Jahre bis 5 Jahre 689,3 762,2 312,8 663,3 Mehr als 5 Jahre bis 10 Jahre 866, ,7 971, ,3 Mehr als 10 Jahre 565, ,4 676, ,0 Summe 4.008, , , ,5 *) einschließlich weitere Deckungswerte gem. 20 Abs. 2 PfandBG; nach Zinsbindungsfristen bzw. nach Restlaufzeiten bei Pfandbriefen 2

3 28 Abs. 2 Nr. 1 a PfandBG Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen: Hypothekendeckungswerte Hypothekendeckungswerte Bis einschließlich 0,3 Mio , ,9 Mehr als 0,3 Mio. bis einschließlich 1 Mio , ,3 Mehr als 1 Mio. bis einschließlich 10 Mio , ,6 Mehr als 10 Mio , ,6 Summe , ,4 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen, jeweils bezogen auf einen Schuldner bzw. eine gewährleistende Stelle: Bis einschließlich 10 Mio. *) 1.651, ,4 Mehr als 10 Mio. bis einschließlich 100 Mio. *) 1.942, ,8 Mehr als 100 Mio. *) 2.910, ,3 Summe 6.504, ,5 *) Veröffentlichung ab gem. PfandBG-Novelle von 2014; vor 2015 liegen hierfür keine geeigneten Daten vor 28 Abs. 2 Nr. 1 b und c PfandBG Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Gebieten, in denen die beliehenen Grundstücke liegen, und nach Nutzungsart: Hypothekendeckungswerte Hypothekendeckungswerte Wohnwirtschaftlich Gewerblich Wohnwirtschaftlich Gewerblich Deutschland Eigentumswohnungen 4.124, ,0 Ein- und Zweifamilienhäuser 6.429, ,8 Mehrfamilienhäuser 5.519, ,3 Bürogebäude 3.687, ,0 Handelsgebäude 2.499, ,1 Industriegebäude 472,3 493,3 Sonstige gewerblich genutzte Gebäude 759,5 713,1 Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten 173,4 208,6 293,5 299,3 Bauplätze 19,7 57,4 14,4 65,3 Summe Deutschland , , , ,1 3

4 28 Abs. 2 Nr. 1 b und c PfandBG Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Gebieten, in denen die beliehenen Grundstücke liegen, und nach Nutzungsart: Hypothekendeckungswerte Hypothekendeckungswerte Wohnwirtschaftlich Gewerblich Wohnwirtschaftlich Gewerblich Frankreich Eigentumswohnungen -,- -,- Ein- und Zweifamilienhäuser 0,7 1,8 Mehrfamilienhäuser -,- -,- Bürogebäude -,- -,- Handelsgebäude -,- -,- Industriegebäude -,- -,- Sonstige gewerblich genutzte Gebäude -,- -,- Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten -,- -,- 0,1 -,- Bauplätze -,- -,- -,- -,- Summe Frankreich 0,7 -,- 1,9 -,- Italien Eigentumswohnungen -,- -,- Ein- und Zweifamilienhäuser 0,4 0,4 Mehrfamilienhäuser -,- -,- Bürogebäude -,- -,- Handelsgebäude -,- -,- Industriegebäude -,- -,- Sonstige gewerblich genutzte Gebäude -,- -,- Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten -,- -,- -,- -,- Bauplätze -,- -,- -,- -,- Summe Italien 0,4 -,- 0,4 -,- Gesamtsumme (alle Staaten) , , ,1 4

5 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendeten Forderungen und deren Verteilung nach Staaten, in denen die Grundstückssicherheiten liegen: Mindestens 90 Tage rückständige Leistungen auf Hypothekendeckungswerte Mindestens 90 Tage rückständige Leistungen auf Hypothekendeckungswerte Deutschland - 1,0-0,9 Frankreich -,- -,- Italien -,- -,- Gesamtsumme (alle Staaten) - 1,0-0,9 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendeten Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung beträgt, und deren Verteilung nach Staaten, in denen die Grundstückssicherheiten liegen: Mindestens 90 Tage rückständige Leistungen auf Hypothekendeckungswerte Mindestens 90 Tage rückständige Leistungen auf Hypothekendeckungswerte Deutschland - 0,7-0,7 Frankreich -,- -,- Italien -,- -,- Gesamtsumme (alle Staaten) - 0,7-0,7 5

6 28 Abs. 3 Nr. 2 PfandBG Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Art des Schuldners bzw. der gewährleistenden Stelle und deren Sitz (Staat) sowie danach, ob eine Gewährleistung aus Gründen der Exportförderung gewährt wurde: Deutschland Zentralstaat 514,6 657,0 davon geschuldet 0,0 -,- davon gewährleistet 514,6 -,- Regionale Gebietskörperschaften 2.383, ,3 davon geschuldet 1.761,5 -,- davon gewährleistet 621,5 -,- Örtliche Gebietskörperschaften 3.311, ,6 davon geschuldet 2.532,8 -,- davon gewährleistet 778,8 -,- Sonstige 45,1 60,6 davon geschuldet 24,3 -,- davon gewährleistet 20,8 -,- Summe Deutschland 6.254, ,5 insgesamt davon geschuldet 4.318,6 -,- insgesamt davon gewährleistet 1.935,7 -,- davon in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung*) 514,6 657,0 Österreich Zentralstaat 250,0 200,0 davon geschuldet 250,0 -,- davon gewährleistet 0,0 -,- Summe Österreich 250,0 200,0 insgesamt davon geschuldet 250,0 -,- insgesamt davon in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung*) -,- -,- 6

7 28 Abs. 3 Nr. 2 PfandBG Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Art des Schuldners bzw. der gewährleistenden Stelle und deren Sitz (Staat) sowie danach, ob eine Gewährleistung aus Gründen der Exportförderung gewährt wurde: Spanien Zentralstaat -.- -,- Summe Spanien -,- -,- insgesamt insgesamt davon in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung*) -,- -,- Gesamtsumme (alle Staaten) 6.504, ,5 insgesamt davon geschuldet 4.568,6 -,- insgesamt davon gewährleistet 1.935,7 -,- davon in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung*) 514,6 657,0 *) Veröffentlichung ab gem. PfandBG-Novelle von 2014; vor 2015 liegen hierfür keine geeigneten Daten vor 7

8 28 Abs. 3 Nr. 3 PfandBG Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendeten Forderungen und deren regionale Verteilung: Deutschland Zentralstaat -,- -,- Summe Deutschland -,- -,- Österreich Zentralstaat -,- -,- Summe Österreich -,- -,- Spanien Zentralstaat -.- -,- Summe Spanien -,- -,- Gesamtsumme (alle Staaten) -,- -,- 8

9 28 Abs. 3 Nr. 3 PfandBG Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendeten Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung beträgt, und deren regionale Verteilung: Deutschland Zentralstaat -,- -,- Summe Deutschland -,- -,- Österreich Zentralstaat -,- -,- Summe Österreich -,- -,- Spanien Zentralstaat -.- -,- Summe Spanien -,- -,- Gesamtsumme (alle Staaten) -,- -,- 9

10 28 Abs. 1 Nrn. 4, 5 und 6 PfandBG Weitere Deckungswerte für Hypothekenpfandbriefe nach 19 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 3 PfandBG: Weitere Hypothekendeckungswerte Weitere Hypothekendeckungswerte Ausgleichsforderungen nach 19 Abs. 1 Nr. 1 PfandBG Deutschland -,- -,- Italien -,- -,- Österreich -,- -,- Summe Ausgleichsforderungen (alle Staaten) -,- -,- Geldforderungen nach 19 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG*) Deutschland -,- -,- davon gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des -,- -,- Artikels 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Italien -,- -,- davon gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des -,- -,- Artikels 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Österreich -,- -,- davon gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des -,- -,- Artikels 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summe Geldforderungen (alle Staaten) -,- -,- Schuldverschreibungen nach 19 Abs. 1 Nr. 3 PfandBG**) Deutschland 760,2 662,4 Italien -,- 20,0 Österreich -,- 100,0 Summe Schuldverschreibungen (alle Staaten) 760,2 782,4 Gesamtsumme (alle weiteren Deckungswerte) 760,2 782,4 *) ohne Deckungswerte im Sinne des 4 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2 PfandBG **) zuzüglich der Deckungswerte nach 19 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG in Verbindung mit 4 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2 PfandBG 28 Abs. 1 Nrn. 4 und 5 PfandBG Weitere Deckungswerte für Öffentliche Pfandbriefe nach 20 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 PfandBG: Weitere Weitere Ausgleichsforderungen nach 20 Abs. 2 Nr. 1 PfandBG Alle Staaten -,- -,- Summe Ausgleichsforderungen -,- -,- Geldforderungen nach 20 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG Alle Staaten -,- -,- davon gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des -,- -,- Artikels 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summe Geldforderungen -,- -,- Gesamtsumme (alle weiteren Deckungswerte) -,- -,- 10

11 28 Abs. 1 Nrn. 7, 8, 9, 10 und 11 und Abs. 2 Nr. 3 PfandBG Kennzahlen zu umlaufenden Hypothekenpfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten: Umlaufende Hypothekenpfandbriefe , ,1 davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe ( 28 Abs. 1 Nr. 9 PfandBG) % 84,7 88,5 Deckungswerte*) , ,8 davon Gesamtbetrag der Forderungen, die die Grenzen nach 13 Abs. 1 PfandBG überschreiten ( 28 Abs. 1 Nr. 7 PfandBG) davon Gesamtbetrag der Forderungen, die die Begrenzungen des 19 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG übersteigen ( 28 Abs. 1 Nr. 8 PfandBG) davon Gesamtbetrag der Forderungen, die die Begrenzungen des 19 Abs. 1 Nr. 3 PfandBG übersteigen ( 28 Abs. 1 Nr. 8 PfandBG) davon Anteil festverzinslicher Deckungswerte ( 28 Abs. 1 Nr. 9 PfandBG) Nettobarwert nach 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Euro -,- -,- -,- -,- -,- -,- % 75,3 73,8 ( 28 Abs. 1 Nr. 10 PfandBG Saldo aus Aktiv-/ Passiv) CAD -,- -,- CHF -,- -,- CZK -,- -,- DKK -,- -,- GBP -,- -,- HKD -,- -,- JPY -,- -,- NOK -,- -,- SEK -,- -,- USD -,- -,- AUD -,- -,- volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe seasoning) ( 28 Abs. 1 Nr. 11 PfandBG) durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf ( 28 Abs. 2 Nr. 3 PfandBG) Jahre 8,3 8,8 % 40,2 40,1 *) einschließlich weitere Deckungswerte gem. 19 Abs. 1 PfandBG 11

12 28 Abs. 1 Nrn. 8, 9 und 10 PfandBG Kennzahlen zu umlaufenden Öffentlichen Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten: Umlaufende Öffentliche Pfandbriefe 4.008, ,3 davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe ( 28 Abs. 1 Nr. 9 PfandBG) % 78,9 86,5 Deckungswerte*) 6.504, ,5 davon Gesamtbetrag der Forderungen, die die Begrenzungen des 20 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG übersteigen ( 28 Abs. 1 Nr. 8 PfandBG) davon Anteil festverzinslicher Deckungswerte ( 28 Abs. 1 Nr. 9 PfandBG) Nettobarwert nach 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Euro -,- -,- % 80,2 79,6 ( 28 Abs. 1 Nr. 10 PfandBG Saldo aus Aktiv-/ Passiv) CAD -,- -,- *) einschließlich weitere Deckungswerte gem. 20 Abs. 2 PfandBG CHF -,- -,- CZK -,- -,- DKK -,- -,- GBP -,- -,- HKD -,- -,- JPY -,- -,- NOK -,- -,- SEK -,- -,- USD -,- -,- AUD -,- -,- 12