Copyright Financial-Risk- Associates. Dieter Plenk. Diplom-Betriebswirt (FH) Jahrgang 1954 Beratungserfahrung: seit 2005

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1 Beratungsschwerpunkt Aufsichtsrechtliches Meldewesen Kurzprofil Der Beratungsschwerpunkt von Herrn Plenk liegt im Umfeld des aufsichtsrechtlichen Meldewesens. Durch zahlreiche Projekte für Banken und Rechenzentralen im In- und Ausland konnte er dazu umfangreiche Kenntnisse über die rechtlichen Grundlagen, die Prozesse und die IT-seitige Umsetzung, sowohl mit Eigenentwicklungen als auch mit Standardsoftware (SAMBA und Abacus), gewinnen. Im Rahmen seiner Projekttätigkeiten unterstützt Herr Plenk die Erstellung von Fachund DV-Konzepten, insbesondere für die Datenanforderungen aller Meldebereiche nach Basel III und begleitet die Test- und Einführungsphase. Herr Plenk ist seit 2011 zertifizierter Abacus Berater und war auch schon vor Aufnahme seiner freiberuflichen Tätigkeit im Jahr 2005 viele Jahre in der Entwicklung einer Standardsoftware für das Meldewesen und als Berater in diesem Thema bei zahlreichen Banken im Einsatz. Themen Solvenz (KSA, AIRB, FIRB) Leverage Ratio Konsolidierung Market Disclosure Large Exposure LCR / NSFR ALMM Asset Encumbrance Statistische Meldungen, u.a. Bilanzstatistik, Zinsstatistik, AWV-Meldungen Financial Risk Seite 1

2 Unterstützung Basel III mit Abacus da Vinci Bausparkasse Mitarbeit bei der Definition der Datenanforderungen und beim Test zur Ablösung der Datenanlieferung an Abacus über einen Konverter durch die Direktanlieferung aus einem zentralen Datawarehouse. Unterstützung der Fachbereiche im Test mit Abacus für Solvenz, Large Exposure, Leverage Ratio und LCR/NSFR. Voruntersuchung zu Market Disclosure Solvenz Unterstützung bei der Parametrisierung von Abacus zur Konsolidierung auf Teil- und Gesamtkonzern Einführung Basel III mit Abacus RetailBank im genossenschaftlichen Verbund Einführung Basel III mit Abacus und Zulieferung für Konsolidierung der Konzernmutter für Large Exposure, Solvenz, Leverage Ratio und LCR/NSFR Ablösung SAMBAplus durch Abacus da Vinci Große Retail Consumer Bank Workshops zu Datenanforderungen für die Meldebereiche Bista und Solvenz inkl. CRRI Erstellung der Customizing- und Berechtigungskonzepte Beratung der IT und der Fachbereiche bei der Implementierung von Basel III mit Abacus Financial Risk 2015 Seite 2 2

3 Migration SAMBAplus auf Abacus da Vinci Bausparkasse Implementierung und Test eines Konverters für die Migration von SAMBAplus auf Abacus (Statistische Meldungen, SolvV und GroMiKV) Unterstützung der IT und der Fachbereiche bei der Umsetzung von Basel III mit Abacus für Solvenz und Large Exposure Umsetzung Interner Modelle für den Umstieg von KSA auf IRBA Begleitung der Fachkonzepte und Erstellung der DV-Konzepte für die Neuentwicklung bzw. Weiterentwicklung interner Modelle (PD für Staaten und Institute, CCF im Girobereich)sowie im Retailbereich Solvabilitätsmeldungen eines Finanzkonglomerats Spezifikation der Anforderungen zur Berechnung der Solvabilität eines Finanzkonglomerats aus Bank, Bausparkasse und Versicherung auf Basis IFRS. Verantwortlich für die Spezifikation der Arbeitspakte Einsatz SAMBAplus und Internet-Portal für Unternehmen des Finanzkonglomerats Financial Risk 2015 Seite 3 3

4 Einführung eines Kreditportfoliomanagement-Systems Bereitstellung der Daten von Wertpapieren und Derivaten aus Simcorp für ein Kreditportfoliomanagement-System. Erstellung des Konzepts zur Datenanlieferung und Vorverarbeitung sowie Test der Ergebnisse Umsetzung Basel II gemäß SolvV im KSA und GroMiKV mit SAMBAplus Unterstützung des Fachbereichs Rechnungswesen bei der Erstellung und Überarbeitung der Fachkonzepte zur Umsetzung SolvV, GroMiKV sowie Offenlegung. Erstellung von DV-Konzepten und Programmiervorgaben zur Umsetzung der Anforderungen mit SAMBAplus. Test der Datenanlieferung und der Ergebnisse aus SAMBA Offenlegung gemäß Basel II Säule 3 Rechenzentrum der Sparkassenorganisation Auf Basis der Anforderungen nach SolvV-E und der Anwendungsbeispiele des Fachgremiums Offenlegung sollten die quantitativen Anforderungen aus der Einzelgeschäfts-Datenbasis und den für den neuen Grundsatz I ermittelten Ergebnisse für die Veröffentlichung im Internet bereitgestellt werden. Unterstützt wurden sowohl der KSA als auch der IRB-Ansatz.. Financial Risk 2015 Seite 4 4

5 Optimierung QIS4 Basel II und Review von Fachkonzepten Basel II Landesbank Optimierung der QIS4 Lösung der Bank hinsichtlich Ablauf (mehrfache Verwendung) und Qualität (Ermittlung der Forderungsklassen und Positionen für die Formulare im Standard- und IRB-Basis-Ansatz) Review der KORDOBA-Fachkonzepte für die Bildung der Forderungsklassen im KSA, IRB-Basis und IRB Advanced Ansatz, sowie für die Lösung zur Erkennung von Ausfall und Verzug Voruntersuchung Basel II auf Basis Datenschnittstelle SAMBAplus Förderbank Voruntersuchung als Basis für einen Projektplan zur Umsetzung der Anforderungen Basel II mit SAMBAplus Financial Risk 2015 Seite 5 5