FernUniversität in Hagen Fakultät für Wirtschaftswissenschaft. (Prüfungs-Nr ) Prof. Dr. Rainer Baule. Termin: 05. September :30 13:30 Uhr

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1 FernUniversität in Hagen Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Matr.-Nr.: Name: Vorname: Klausur: Prüfer: Banken und Börsen (Prüfungs-Nr ) Prof. Dr. Rainer Baule Termin: 05. September :30 13:30 Uhr Aufgabe Summe maximale Punktzahl erreichte Punktzahl Gesamtpunktzahl: Note: Datum: Unterschrift(en) des/der Prüfer(s)

2 05. September FernUniversität in Hagen Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Klausur: Prüfer: Banken und Börsen (Prüfungs-Nr.: 31521) Prof. Dr. Rainer Baule Termin: 05. September :30 13:30 Uhr

3 5. September 2013 Matrikelnummer: 3 Hinweise für die Bearbeitung: Die Klausur besteht aus 15 Seiten einschließlich Deckblätter und umfasst die Aufgaben 1 bis 4. Es sind alle Aufgaben zu bearbeiten. Benutzen Sie bei der Bearbeitung der Aufgaben möglichst die zugehörigen Lösungsräume. Geben Sie die Klausur vollständig ab. Bei jeder (Teil-)Aufgabe ist die maximal erreichbare Punktzahl am Rand vermerkt. Die maximal erreichbare Punktzahl für die gesamte Klausur beträgt 100 Punkte. Beachten Sie dies bei der Zeitplanung für die Gesamtklausur sowie für die einzelnen Aufgaben und Aufgabenteile. Tragen Sie auf dem Deckblatt der Klausur Ihren Namen und Ihre Matr.- Nr. ein! Tragen Sie auf jeder Seite Ihre Matrikelnummer ein! Unterschreiben Sie die Klausur auf der letzten Seite! Als Hilfsmittel sind nur zugelassen: Taschenrechner nach den neuen Richtlinien: Casio fx86, Texas Instruments TI 30 X II, Sharp EL 531. Da es die Modelle in sehr vielen Varianten gibt, die sich jedoch nur in Farbe, Batterie- bzw. Solarbetrieb und nicht in der Funktionalität unterscheiden, sind auch diese erlaubt. Dies sind beispielsweise: Casio fx86 DE Plus, Texas Instruments TI 30 X II S, Texas Instruments TI 30 X II B, Sharp EL-531 XG, Sharp EL- W531 XGPK. Entscheidend ist, dass der Taschenrechner einer der drei Modellreihen angehört. Die Verwendung anderer Taschenrechnermodelle wird als Täuschungsversuch gewertet. Schreiben Sie leserlich. Unleserliches kann nicht gewertet werden. Verwenden Sie einen dokumentenechten Stift (Kugelschreiber oder Füllfederhalter), keinen Bleistift! Die Angabe einer numerischen Lösung ohne Angabe des Lösungsweges (bzw. ohne Skizzierung des zur Lösung führenden Gedankengangs) ist nicht hinreichend und wird als unvollständige Lösung bewertet. BP; normal.dotm; C:\Users\blonskip\Desktop\Banken und Börsen\Klausur 2013 SS\Kl41520_SS2013_Aufgaben.docx; :39:00

4 05. September Übersicht: Aufgabe 1: Internationale Finanzinstitutionen Aufgabe 2: Kursbildung auf dem Kassamarkt Aufgabe 3: Risikoselektion Aufgabe 4: Termingeschäfte und Optionen 25 Punkte 20 Punkte 25 Punkte 30 Punkte

5 05. September 2013 Matrikelnummer: 5 Aufgabe 1: Internationale Finanz institutionen 25 Punkte Im Rahmen der Offenmarktpolitik beschließt die EZB, dem Markt Liquidität in Höhe von 40 Millionen Euro über eine befristete Transaktion in Form eines Zinstenders zuzuführen. Folgende Gebote werden abgegeben: Zinssatz (%) Bank 1 (Mio. ) Bank 2 (Mio. ) Bank 3 (Mio. ) Gebote insgesamt (je Zinssatz) Gebote (kumulativ) 4, , , , , , , , Gesamt a) Vervollständigen Sie die obige Tabelle! Ermitteln Sie anschließend die sich ergebende Zuteilung an die jeweiligen Geschäftspartner nach dem holländischen und dem amerikanischen Verfahren! Wie hoch ist der marginale Zins nach dem holländischen Verfahren? (9 P.)

6 05. September 2013 Matrikelnummer: 6 b) Worin liegt der Unterschied zwischen den beiden Verfahren? Welches Verfahren wird von der EZB genutzt? (6 P.) c) Die EZB beschließt in einem weiteren Verfahren, den gleichen drei Banken insgesamt 15 Millionen Euro zu einem Zinssatz von 4 % zuzuteilen. Bank 1 benötigt 10 Millionen Euro, Bank 2 erhofft sich 15 Millionen Euro und Bank 3 möchte 2 Millionen erhalten. Wie wird ein solches Verfahren genannt? Werden die Banken Gebote in Höhe ihres jeweiligen Kapitalbedarfs abgeben? Begründen Sie knapp! (5 P.)

7 05. September 2013 Matrikelnummer: 7 c) Welche beiden Arten von Fazilitäten gehören zu den ständigen Fazilitäten? Auf wessen Initiative hin erfolgt die Inanspruchnahme ständiger Fazilitäten? (5 P.)

8 05. September 2013 Matrikelnummer: 8 Aufgabe 2: Kursbildung auf dem Kassamarkt 20 Punkte Im Börsenhandel der ALPHA-Aktie werden im Abstand von jeweils 15 Minuten zu den Zeitpunkten t = 1, t = 2 etc. von den Händlern A bis F die folgenden Orders in den Markt gegeben, die ggf. auch nur teilweise durchgeführt werden dürfen: t = 1 A: Kauforder 50 Stück, Limit 37 t = 2 B: Verkaufsorder 150 Stück, Limit 38 t = 3 C: Verkaufsorder 50 Stück, Limit 37 t = 4 D: Kauforder 150 Stück, Limit 36 t = 5 E: Verkaufsorder 200 Stück, Limit 36 t = 6 F: Kauforder 200 Stück, Limit 38 a) Nehmen Sie an, für die Aktie werde nach Eingang aller sechs Orders der Einheitskurs ermittelt! 1) Bestimmen Sie mit Hilfe des folgenden Tabellenschemas den Einheitskurs: (6 P.) Kurs Angebot Nachfrage Möglicher Umsatz ) Geben Sie die genaue Kursnotiz und den resultierenden Umsatz an: (3 P.)

9 05. September 2013 Matrikelnummer: 9 3) Was ändert sich an der bislang betrachteten Situation, wenn ein weiterer Händ ler X zusätzlich eine unlimitierte Verkaufsorder über 20 Stück aufgegeben hätte? Wie lautet die resultierende Kursnotiz? Wie hoch müsste diese Order mindestens sein, damit sich der Kurs um genau einen Punkt verändert? (6 P.) b) Gehen Sie nunmehr davon aus, dass ein weiterer Händler an diesem Markt Aktien kaufen möchte, welcher über Insiderinformationen verfügt. Betrachten Sie das vereinfachte Aggregat der Schäden aller sonstigen Händler ohne Insiderinformationen. Erläutern Sie knapp was unter Insiderhandel zu verstehen ist und beurteilen Sie kurz den Satz: "Bei Insiderhandel handelt es sich um ein Nullsummenspiel, so dass es weder Gewinner noch Verlierer gibt." (5 P.)

10 05. September 2013 Matrikelnummer: 10 Aufgabe 3: Risikoselektion 25 Punkte Auf einem Markt existieren vier risikoscheue Geldgeber und viele Geldnehmer. Die Geldgeber sind je einzeln bereit, einen Kredit über GE für eine Periode zu vergeben. Jeder einzelne Geldnehmer benötigt einen Kredit über GE und verspricht eine Verzinsung von 35 %. Ein einzelner Geldnehmer wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 % keinerlei Rückzahlung leisten und mit der Gegenwahrscheinlichkeit den Kredit einschließlich Zinsen wie vereinbart zurückzahlen. a) Ermitteln Sie die für die Geldgeber relevanten Kennzahlen Erwartungswert und Standardabweichung bezogen auf das Endvermögen. (5 P.)

11 05. September 2013 Matrikelnummer: 11 b) Unterstellen Sie, dass sich die Geldgeber zu einer Einlegergemeinschaft zusammenfinden. Zeigen Sie in der folgenden Tabelle, welche Rückflüsse sich mit welchen Wahrscheinlichkeiten ergeben! Ermitteln Sie den Erwartungswert und die Standardabweichung für einen einzelnen Geldgeber, wenn die Einlegergemeinschaft Kredite an drei Geldnehmer ausgibt. Eine Vergabe von Krediten unter Euro ist nicht möglich. Gehen Sie davon aus, dass die Ausfälle bei den einzelnen Geldnehmern voneinander unabhängig sind. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit den Ergebnissen zu a) aus der Perspektive der Geldgeber! (15 P.) Ereignis Ergebnis Wahrscheinlichkeit Kein Ausfall 1 Ausfall 2 Ausfälle 3 Ausfälle 4 Ausfälle

12 05. September 2013 Matrikelnummer: 12 c) Banken unterliegen bei der Vergabe von Krediten regulatorischen Aufsichten. Hierbei nimmt die sogenannte Solvabilitätsvorschrift eine zentrale Rolle ein. Hierbei spielen die Begriffe Risikopotenzial, Deckungspotenzial sowie der Solvabilitätskoeffizient eine wesentliche Rolle. Erläutern Sie die einzelnen Begriffe und stellen Sie diese in Relation zueinander, damit diese das Grundkonzept einer idealtypischen Solvabilitätsvorschrift erfüllen! (5 P.)

13 05. September 2013 Matrikelnummer: 13 Aufgabe 4: Festverzinsliche Wertpapiere und Optionen 30 Punkte Markieren Sie die Ihnen zur Beurteilung gestellten Aussagen mit R, wenn Sie meinen, dass die angegebene Konstellation eindeutig zutreffend ist, F, wenn Sie meinen, dass die angegebene Konstellation unzutreffend ist. Bitte lesen Sie sich die Aussagen sorgfältig durch und achten Sie auf den genauen Wortlaut! Festverzinsliche Wertpapiere (1) Die wesentlichen Einflussfaktoren auf den Wert einer festverzinslichen Anleihe sind der Marktzins, der Nominalzins sowie die Restlaufzeit der Anleihe, wobei der Nominalzins hiervon die einzige exogene Größe ist. (2) Die Duration misst die relative Zinsempfindlichkeit einer Anleihe und kann deswegen als Elastizitätsmaß der Anleihe gegenüber dem Nominalzins betrachtet werden. (3) Die Duration berücksichtigt Höhe und zeitliche Struktur zwischenzeitlicher Zins- und Tilgungszahlungen. Ähnlich der Restlaufzeit ist sie ein Zeitmaß. (4) Stimmt die Duration einer Anleihe mit der geplanten Anlagedauer überein, kompensieren sich Wiederanlage- und Kursänderungseffekt gegenseitig. Theoretisch lässt sich so ein Kursverlust unter Annahme infinitesimal kleiner Zinsänderungen ausschließen. (5) Die Immunisierung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken ist nur für Zero-Bonds möglich, da hier Restlaufzeit und Duration übereinstimmen.

14 05. September 2013 Matrikelnummer: 14 Optionen Im Binomialmodell wird unterstellt, (6)... dass Aktien nur zu diskreten äquidistanten Zeitpunkten gehandelt werden. (7)... dass der Aktienkurs zu stetigen Zeitpunkten Wertänderungen unterliegt. (8)... dass der Faktor einer Wertsteigerung u bei Ausschluss von Arbitragemöglichkeiten größer als 1 + r (dem risikofreien Zins) sein muss. (9)... dass die betrachtete Option amerikanischer Natur ist. (10)... dass verschiedenen Knoten im Binomialmodell nicht durch verschiedene Wertverläufe des Aktienkurses erreicht werden können. (11)... dass Optionen mit einer Laufzeit von einem Jahr betrachtet werden. Die Duplikation im Binomialmodell setzt voraus, (12)... dass Geldaufnahme und -anlage zu gleichen Konditionen möglich ist. (13)... dass Geldaufnahme und -anlage zu unterschiedlichen Konditionen möglich ist. (14)... dass Optionen leerverkauft werden können. (15)... dass der Sollzins dem Habenzins entspricht. (16)... dass Investoren über genügend Kapital zur Investition verfügen. (17)... dass Marktakteure keine Präferenzen bezüglich der Marktentwicklung des Basiswertes haben. Die (18) Risikopräferenz der Marktakteure geht über die Up- und Down Faktoren des Binomialmodells in die Optionsbewertung mit ein. (19)... Präferenzen der Marktakteure beeinflussen den Marktwert des Basiswertes nicht.

15 05. September 2013 Matrikelnummer: 15 (20)... Kenntnis der Eintrittswahrscheinlichkeiten verschiedener Aktienkurse ist zur Optionsbewertung im Binomialmodell generell irrelevant. (21)... Anlegerpräferenzen und die Wahrscheinlichkeiten bezüglich der Aktienkursentwicklung sind im Zinssatz versteckt. Die Pseudowahrscheinlichkeit (22)... stellt einen Gewichtungsfaktor dar, mit dem die möglichen Ausprägungen der Zahlungen aus dem Basiswert zum Verfallzeitpunkt der Option gewichtet werden. (23)... kann Werte zwischen 1 und +1 annehmen. (24)... kann Werte zwischen 1 und 0 annehmen. (25)... kann zur Gewichtung der Optionszahlungen verwendet werden, um einen Pseudo-Erwartungswert der Optionszahlungen zu ermitteln. (26)... unterstellt, dass alle Marktakteure risikoneutral sind. Im Black-Scholes-Modell (27)... ist der Aktienhandel im Gegensatz zum Binomialmodell nur diskret zu bestimmten Zeitpunkten möglich. (28)... ist kontinuierlicher Aktienhandel möglich. (29) weist der Aktienkursverlauf keine Sprünge auf. (30) liegen, im Gegensatz zum Binomialmodell, zwischen dem Zeitpunkt 0 und dem Zeitpunkt T unendlich viele Handelszeitpunkte.

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