Kalkulationsgrundlagen und Versicherbarkeit von Überschwemmungsrisiken aus Sicht eines Erstversicherers

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1 Kalkulationsgrundlagen und Versicherbarkeit von Überschwemmungsrisiken aus Sicht eines Erstversicherers Dresden, 25. Juni 2004 Olav Bogenrieder Allianz

2 Gliederung Elementarereignisse und Versicherung Schadenbericht Elbe HW 2002 Hausaufgaben für die Versicherungswirtschaft Das Zonierungssystem ZÜRS Vergleich ZÜRS Prognose - Elbe HW Ist eine Pflichtversicherung die Lösung? Kalkulationsgrundlagen der Elementar Versicherung

3 Historische Flutkatastrophen

4 Naturkatastrophen Deutschland % 1% 8% Sturm Überschwemmung Hagel Erdbeben Sonstige 7% 10% 6% 14% 59% 17% 59% Volkswirtschaftliche Schäden: 18 Mrd. Versicherte Schäden: 6,7 Mrd. Quelle: Münchener Rück GeoRisikoForschung 2002

5 Große Naturkatastrophen weltweit Dekade Dekade Dekade Dekade Dekade Letzte Faktor letzte 10:60er Anzahl ,9 Volkswirtsch. Schäden 42,2 75,7 136,1 211,3 652,3 579,9 7,7 Versicherte Schäden - 7,2 12,4 26,4 123,2 103,7 14,3 Quelle: Münchener Rück GeoRisikoForschung 2002

6 Volkswirtschaftliche Schäden durch Naturkatastrophen in Deutschland ( Mio Euro)* 12 Mrd * inflationsbereinigte Daten

7 Versicherte Schäden durch Naturkatastrophen in Deutschland ( Mio Euro)* 3,2 Mrd * inflationsbereinigte Daten

8 Versicherung von Elementarschäden in Deutschland» Seit Anfang der 90er Jahre besteht die Möglichkeit sich zusätzlich zu Sturm- und Hagel gegen Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch, Rückstau und Starkregen zu versichern (nicht Grundwasser- und Sturmflutschäden)» Trotz nahezu flächendeckendem Versicherungsangebot liegt die Bestandsdichte im Bundesdurchschnitt nur bei»ca. 10 % der Hausratverträge»ca. 4 % der Gebäudeverträge (ohne Gebäudeversicherung Baden-Württemberg und ohne Ost-Altprodukte)

9 Ab 1993/94 Versicherung im Bündel Die Elementarversicherung umfasst: Überschwemmung Erdbeben Erdsenkung Erdrutsch Schneedruck Lawinen Vulkanausbruch Rückstau (seit Anfang 2000) Einzelne Gefahrumstände können nicht abgewählt werden.

10 Zonierung Elementarrisiken Überschwemmung und Erdbeben stellen in Deutschland das größte Gefahrenpotential dar, daher ergaben sich hinsichtlich des Elementarrisikos bisher 6 Zonen (8 Zonen ab 2005): Zone 1 (Ü1/E1) = o/oo Zone 2 (Ü2/E1) = o/oo + SB Zone 3 (Ü3/E1) = Für Allianz nicht versicherbar, oder nach individueller Risikoprüfung Zone 4 (Ü1/E2) = o/oo + SB Zone 5 (Ü2/E2) = o/oo + SB Zone 6 (Ü3/E2) = Für Allianz nicht versicherbar, oder nach individueller Risikoprüfung

11 Gliederung Elementarereignisse und Versicherung Schadenbericht Elbe HW 2002 Hausaufgaben für die Versicherungswirtschaft Das Zonierungssystem ZÜRS Vergleich ZÜRS Prognose - Elbe HW Ist eine Pflichtversicherung die Lösung? Kalkulationsgrundlagen der Elementar Versicherung

12 August 2002 Hochwasser Die Jahrhundertflut war mehr als das: 10 Pegel Dresden / Elbe Wasserstände höher als 7 m (seit 1501) 9,5 9,4 Wasserstand [m] 9 8,5 8 7,5 7 8,57 0 7,53 0 8,38 7, ,35 7, ,65 0 7,12 0 7,15 7,06 0 8,57 7,37 0 8,24 7,96 8,77 7,53 7,46 7,48 7,39 7,32 7,34 7,32 7,26 7,24 7,27 7,15 7,15 7,13 7,16 7,08 7,11 7,06 7, , ,76 8,37 7, ,72 7,17 7, Jahr [a] 0 7,

13 Niederschlagsmengen Tief Ilse Höchste Pegelstände wurden in der Zeit vom 10. bis 23. August gemessen. Die größte Anzahl der Schäden wurden am August gemeldet. Für die Allianz eine große Herausforderung in der Schadenbearbeitung

14 Gesamtschaden August - Hochwasser Volkswirtschaftlicher Gesamtschaden: Davon versicherte Schäden: ca. 9,5 Mrd. ca. 1,74 Mrd. Industrie- u. Gewerbeversicherung: ca. 940 Mio. Privatversicherungen: ca. 800 Mio. Zum Vergleich: Der durchschnittliche versicherte Schadenaufwand für Elementarschäden (ohne Sturm) in den letzten 5 Jahren war ca. 11,5 Mio. Stand Quelle: Münchener Rück, topics 2002

15 Versicherter Schaden in Deutschland nach Sparten ca. Stück ca. Aufwand TEUR KFZ-Versicherung Transport-Versicherung Private Sachversicherung Gewerbliche Sachversicherung Industr. Sachversicherung Sonstige (Multi-Line, Haushalt,...) Gesamt: ~ Marktanteil ca. 93% Quelle: GDV, Stand Jan. 03

16 Eine große Herausforderung für den Versicherer - Anzahl der Schadenmeldungen Anzahl Schäden

17 Eine große Herausforderung für den Versicherer - Schadenregulierung - Die Allianz hat alleine im Bereich der Sachversicherung Schäden für das August 2002 Hochwasser reguliert. In der Regel hat die Niederlassung Leipzig mit rd. 40 Mitarbeitern im Innendienst und rd. 35 Schadenregulieren im Durchschnitt insgesamt Schäden im Jahr zu bearbeiten. Nur für diese Niederlassung waren es beim August Hochwasser Stück zusätzlich.

18 Nahezu geschafft... Ende Oktober waren von Schäden in der Niederlassung Leipzig endgültig bearbeitet. Lediglich rd große Gebäudeschäden waren noch nicht endgültig abgerechnet, weil zum großen Teil hier die Sachverständigen Gutachten noch ausstanden. aber... Das Meiste schien für die NL Leipzig abgearbeitet dann kam der Sturm Jeanett am 25./ , d.h. allein in Leipzig weitere Schäden!

19 Gliederung Elementarereignisse und Versicherung Schadenbericht Elbe HW 2002 Hausaufgaben für die Versicherungswirtschaft Das Zonierungssystem ZÜRS Vergleich ZÜRS Prognose - Elbe HW Ist eine Pflichtversicherung die Lösung? Kalkulationsgrundlagen der Elementar Versicherung

20 Unmittelbare Folge der Elbeflut für die Versicherbarkeit von Hochwasser: Forderung der Rückversicherer nach einer Kumulkontrolle Angabe der Werteverteilung je Versicherungsort Anzahl der Risiken entlang der Flussläufe Für die Erstversicherer bedeutet das: Höhere Ansprüche an Auswahl und Kalkulation der Risiken! Berechnung einer zusätzlichen Zone, HQ 200, in ZÜRS

21 Hausaufgaben Für die Versicherungswirtschaft Abschätzung der Kumulschadenpotentiale Underwriting und Zonierung der Risiken Risikoausgleich- und Verteilung Für die Bundesregierung Pflichtversicherung? Gesetz zum Hochwasserschutz

22 Risikopotential der Elementargefahren (nur Gebäude - Privat + Gewerbe) Risikopotentiale, Jährlichkeiten, je Ereignis ohne SB 200 jährl. 300 jährl. Flussüberschwemmungen 7,5-10 Mrd Mrd. Erdbeben 6,5-9 Mrd Mrd. Sturm 7-9 Mrd Mrd. Sturmflut (grobe Schätzung!) Mrd. Erdsenkung/Erdrutsch, Lawinen, Vulkanausbruch, < 1 Mrd. Schneedruck

23 Kumulszenario Überschwemmung PML bei einem großen Flusssystem 6 Mrd Euro (nur VWG) Volumen denkbarer privater und gewerblicher Gebäudeschäden 8 Mrd Euro PML, wenn 1,5 der großen Flusssysteme betroffen sind 12 Mrd Euro 1 2

24 Kumulszenario Sturm - Neuere Überlegungen der MR - PML für Sturm auf Basis der Schadenhistorie der letzten 50 Jahre 10 Jahre Wiederkehrperiode 1,9 Mrd Euro 100 Jahre Wiederkehrperiode 7 Mrd Euro 1000 Jahre Wiederkehrperiode 23 Mrd Euro (für Gebäude und Inhalt - Privat und Gewerbe) PML (in ) 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 PML-Chart Vorläufige Berechnung Return Period (year)

25 Kumulszenario Erdbeben Erdbeben-PML privat und gewerbliche Gebäuderisiken 100 Jahre Wiederkehrperiode 5,4 Mrd Euro 1000 Jahre Wiederkehrperiode 24 Mrd Euro (nur Gebäude)

26 Kumulszenario Sturmflut - Neuere Überlegungen der MR - Kumulabschätzung Nordsee ~ 200 Jahres PML ca. 10 Mrd. EUR ~ 1000 Jahres PML ca. 25 Mrd. EUR (für Gebäude und Inhalt - Privat und Gewerbe)

27 Hausaufgaben Für die Versicherungswirtschaft Abschätzung der Kumulschadenpotentiale Underwriting und Zonierung der Risiken Risikoausgleich- und Verteilung Für die Bundesregierung Pflichtversicherung? Gesetz zum Hochwasserschutz

28 Underwriting Unmittelbare Folgen der Elbeflut für die Versicherbarkeit von Hochwasser/Überschwemmung Reduzierung der Haftung Erhöhung der Prämien Höhere Selbstbehalte Forderung nach Kumulkontrolle durch die Angabe der Werteverteilung je Versicherungsort Notwendigkeit individuelle Risikoexponierung durch Zonierungssysteme feststellen zu können

29 Hausaufgaben Für die Versicherungswirtschaft Abschätzung der Kumulschadenpotentiale Underwriting und Zonierung der Risiken Risikoausgleich- und Verteilung Für die Bundesregierung Pflichtversicherung? Gestz zum Hochwasserschutz

30 Risikoausgleich und Verteilung Fast flächendeckendes Versicherungsangebot Ausnahme: in GK 3 gelegene Risiken; ca. 4 % der besiedelten Fläche Trotzdem: Geringe Versicherungsdichte (ca. 10 % in Hausrat und 4 % in Gebäude), da die Deckung nur von denjenigen nachgefragt wird, die sich auch subjektiv als gefährdet sehen (negative Risikoauslese) In gefährdeten Gebieten gibt es keinen Risikoausgleich......in nicht gefährdeten Gebieten keine Prämie! Lösungsansatz: Pflichtversicherung

31 Gliederung Elementarereignisse und Versicherung Schadenbericht Elbe HW 2002 Hausaufgaben für die Versicherungswirtschaft Das Zonierungssystem ZÜRS Vergleich ZÜRS Prognose - Elbe HW Ist eine Pflichtversicherung die Lösung? Kalkulationsgrundlagen der Elementar Versicherung

32 ZÜRS - Entwicklung Digitale Geländemodelle (1Geländemodell pro Land) Digitales Geländemodell DGM 5, 25, 50 Extrahierung Höhenmodelle Erstellung eines Höhenmodells für Deutschland Quelle: GdV Digitales Höhenmodell

33 ZÜRS - Entwicklung ATKIS Genauigkeit Flüsse 1. und 2. Ordnung + hochwasserbetroffene kleinere Flüsse km Flusskilometer

34 ZÜRS - Entwicklung Berechnung der Überschwemmungsflächen HQ10 HQ50 1. Hydrologie Bestimmung der Hochwasserabflüsse 2. Statistik Bestimmung der Bemessungswassermengen 3. Hydraulik 1-D Wasserspiegel Lagenberechnung (Abflussmenge, Talprofil, Rauhigkeit, Geschwindigkeit, Gefälle) m Querprofilabstand Querprofile Quelle: GdV

35 1) Berechnung der Ü- Flächen 10-jährliches Hochwasser 50-jährliches Hochwasser ZÜRS 2) Abstimmung mit der Wasserwirtschaft Ausdruck der Ergebnisse auf analoge Landkarten Besuch bei 200 Wasserwirtschaftsämtern Qualitätssteigerung durch Einarbeitung tatsächlich stattgefundener Ereignisse Quelle: GdV Plausibilisierte Flächen

36 Definition der Überschwemmungsgebiete - Gefährdungsklassen ZÜRS 2001 (alt) - Hochwasserschutzmaßnahme HQ 50 HQ 10 Fluß Überschwemmung Überschwemmung GK 2 GK 1 GK 3 GK 2 GK 1 < HQ 50 HQ 50 HQ 10 HQ 50 < HQ 50 Nach Modellberechnung, Prof. Kleeberg (Hochwasserschutzmaßnahmen unberücksichtigt)

37 Neue GK Einteilung ZÜRS 2004 Bemessungshochwasser ZÜRS 2001 (alt) ZÜRS 2004 (neu) HQ 10 GK 3 GK 4 HQ 50 GK 2 GK 3 HQ200 GK 1 GK 2 Übrige Fläche GK 1 GK 1 Berechnung von HQ200 ohne Berücksichtigung von Deichen HQ200 enthält sowohl Risiken, die hinter einem Deich potentiell durch Deichbruch oder Deichüberströmen gefährdet sind, sowie Risiken, die durch Extremhochwasser ohne Deich betroffen sind.

38 ZÜRS 2004 Viewer Zuweisung Gefährdungsklasse zur Risikoadresse GK 4, hohe Gefährdung: HW mindestens 1 x in 10 J GK 3, mittlere Gefährdung: HW mindestens 1 x in J GK4 GK3 GK 2, geringe Gefährdung: HW mindestens 1 x in J GK 1, sehr geringe Gefährdung: HW seltener als 1 x in 200J GK1 GK2 Quelle: GdV

39 Gliederung Elementarereignisse und Versicherung Schadenbericht Elbe HW 2002 Hausaufgaben für die Versicherungswirtschaft Das Zonierungssystem ZÜRS Vergleich ZÜRS Prognose - Elbe HW Ist eine Pflichtversicherung die Lösung? Kalkulationsgrundlagen der Elementar Versicherung

40 Vergleich ZÜRS / tatsächliche Überschwemmung blau: überschwemmte Fläche Rot: GK 3 ZÜRS hellrot: GK 2 ZÜRS (in transparenter Darstellung) Quelle: GdV

41 Das Hochwasser in Dresden am blau: überschwemmte Fläche Quelle: GdV

42 Vergleich ZÜRS / tatsächliche Überschwemmung blau: überschwemmte Fläche Rot: GK 3 ZÜRS hellrot: GK 2 ZÜRS (in transparenter Darstellung) Quelle: GdV

43 Gliederung Elementarereignisse und Versicherung Schadenbericht Elbe HW 2002 Hausaufgaben für die Versicherungswirtschaft Das Zonierungssystem ZÜRS Ist eine Pflichtversicherung die Lösung? Kalkulationsgrundlagen der Elementar Versicherung

44 Auswirkung des Hochwassers auf die politische Meinungsbildung -Belastung der öffentlichen Haushalte- Volkswirtschaftlicher Gesamtschaden: 9,1 Mrd. Finanzierung des Wiederaufbaus Hilfsfonds und Soforthilfe des Bundes Bundesmittel für Infrastruktur Mittel der EU 7,6 Mrd. 1,0 Mrd. 0,5 Mrd. Verteilung der finanziellen Lasten vor Gegenfinanzierung, (nicht abschließend) Länder und Kommunen ca. 3,6 Mrd. Bund ca. 3,5 Mrd. Versicherer ca. 1,8 Mrd.

45 Auswirkung auf die politische Meinungsbildung - Pflichtversicherung unumgänglich? - Um die volkswirtschaftlich gebotene nachhaltige Lösung sowie eine adäquate Versicherungsdichte zu erreichen, prüfte die Politik, ob die Einführung eines Obligatoriums für die Elementarschaden-versicherung geboten sein könnte und in welchem Umfang hierfür eine Staatsgarantie erforderlich wäre. Am 19. Dezember 2002 bitten die Ministerpräsidenten den Bund, unter Leitung des BMJ eine Bund-Länder-Kommission einzurichten und Gespräche mit der Versicherungswirtschaft über Möglichkeiten einer versicherungsrechtlichen Mindestabsicherung aufzunehmen. GdV ist an FMK Arbeitsgruppe und der Bund-Länder-Arbeitsgruppe beteiligt und erarbeitet unterschiedliche Modellansätze zur Ele Pflichtvers.

46 Pflichtversicherung - Probleme auf Versicherungs Seite - Hoher Verwaltungsaufwand / Hohe Betriebskosten Mangelnde Akzeptanz der Gebäudeeigentümer Hoher Eigenkapitalbedarf der Versicherer, wegen Hoher Volatilität von Elementarrisiken Risikoadäquate Prämien sind ohne Quersubvention schwer zu erzielen

47 Pflichtversicherung - Probleme auf staatlicher Seite - Europarechtliche und verfassungsrechtliche Probleme Eingriff in den Markt Notwendigkeit einer Staatsgarantie in Höhe von ca. 22 Mrd.p.a. Finanzminister der Länder beschließen im Februar 2004, dass unter den gegebenen Rahmenbedingungen und im Hinblick auf die notwendige Staatsgarantie kein funktionsfähiges Pflichtversicherungsmodell gefunden werden kann.

48 Projekt Elementarschadenversicherung Probleme gibt es gar viele......darum ist die Einführung eine Pflichtversicherung zum gegenwärtigen Zeitpunkt unwahrscheinlich

49 Gliederung Elementarereignisse und Versicherung Schadenbericht Elbe HW 2002 Hausaufgaben für die Versicherungswirtschaft Das Zonierungssystem ZÜRS Ist eine Pflichtversicherung die Lösung? Kalkulationsgrundlagen der Elementar Versicherung

50 Kalkulationsgrundlagen für Elementartarif Tarifempfehlungsstudie 2000 vom GdV Teil 1 Schadengrad Überschwemmung Teil 2 Einfluss von SB bei Überschwemmung Teil 3 Schadenhäufigkeit von Überschwemmung Teil 4 Erdbeben und übrige Gefahren Zusammenfassung der Einzelstudien Teil 1-4 zu Schadensätzen

51 Kalkulationsgrundlagen für Elementartarif - Datengrundlage - Seit Anfang der 90er Jahre gibt es die erweiterte Elementarschadenversicherung. Verwertbare Schadenerfahrung liegt seit Mitte der 90er vor. Mit Ausnahme von Baden Württemberg, dort gibt es Elementarversicherung seit den 60er Jahren für Gebäude. Auswertbare Daten zu Einzelschäden liegen seit 1980 vor. Untersuchungen der Münchener Rück zum Pfingsthochwasser Vers. Unternehmen melden jährlich für alle Einzelschäden Schadenhöhe, Franchise und VSu an GdV.

52 Kalkulationsgrundlagen für Elementartarif - Datengrundlage - Ermittlung der Schadendurchschnitte und Schadengrade (= Schadendurchschnitt / VSu) des Überschwemmungsrisikos, unabhängig vom SB, für die 4 Sparten Verbundene Hausrat Verbundene Wohngebäude Gewerbliche Gebäude Gewerblicher Inhalt Ausgewerteter VSu Bereich: Mark 1914 Wohngebäude und Gewerbliche Gebäude haben in diesem Bereich praktisch die selben Schadengrade und werden daher zusammengefasst.

53 Kalkulation des Elementartarifs - Definition Überschwemmung - Gefahr Überschwemmung besteht aus 3 Teilgefahren: Starkregen Rückstau Ausuferung Natürliche Überschwemmungsgebiete Unterschiedliche Schadenpotentiale Deichgeschützte Gebiete: Deutlich reduzierte Wahrscheinlichkeit einer Überschwemmung. Im Schadenfall jedoch erheblich höherer Schadendurchschnitt! Aus Daten vom Pfingsthochwasser 1999 ergibt sich für Deichausuferung ein Zuschlag zum Schadengrad Natürliche Überschwemmung von 233%!

54 Kalkulation des Elementartarifs - Einfluss von Selbstbehalten - Entlastungseffekte werden für jede Teilgefahr separat berechnet. Vorteil von SB Vereinbarungen: gibt Versicherungsnehmer Anreiz zur Eigenvorsorge Kleinschäden verursachen relativ hohe Regulierungskosten, welche durch SB vermieden werden Bessere Beherrschung von Kumulrisiken schafft überhaupt erst die Möglichkeit der Versicherbarkeit

55 Kalkulation des Elementartarifs - Schadenhäufigkeit - Ausuferung: 3 nach Jährlichkeiten differenzierte Zonen Ermittlung der Überschwemmungswahrscheinlickeiten Rückstau: keine Daten, da bedingungsgemäß ausgeschlossen >> modelltheoretischer Ansatz Starkregen: Schadenerfahrung Baden Württemberg werden deutschlandweit angesetzt Ermittlung der jeweiligen Schadenhäufigkeit über Vertikale Verteilung

56 Kalkulation des Elementartarifs - Schadenhäufigkeit - Vertikale Verteilung = Anteil der versicherten Objekte auf Grundniveau. Annahme ist, dass jede Berührung mit Wasser Schaden verursacht. Gebäude = 100%, Grossteil der Objekte stehen auf oder unter Grundniveau Gewerblicher Inhalt = 100%, ditto Hausrat = 52%, entspricht Anteil der EG- und Souterrain Wohnungen am Gesamtbestand

57 Kalkulation des Elementartarifs - Erdbeben und übrige Gefahren - Übrige Gefahren in der Elementarversicherung: Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch. Erdbeben sind extrem selten aber mit hohen Schadendurchschnitten. Entlastungseffekte daher erst bei sehr hohen SB. Datengrundlage: Erkenntnisse aus der Seismologie, Auswertungen des 1978er Erdbebens Deutschlandweite probabilistische Karten der Erdbebengefährdung: Geben Intensität an, mit der man in 50 Jahren mit 10% Wahrscheinlichkeit rechnen muss, bzw. Intensität eines 475-jahrlichen Erdbebens. Für alle anderen Gefahren: Auswertungen der Schweizer Monopolanstalten Versicherungstechnisch 3 Zonen auf PLZ Basis.

58 Kalkulation des Elementartarifs - Berechnung der Schadensätze - Schadensatz = Schadengrad * Schadenhäufigkeit differenziert nach 3 Überschwemmungszonen* (summiert über Ausuferung, Starkregen, Rückstau) 3 Erdbebenzonen Jeweils für Gebäude, Hausrat, Gewerbl. Inhalt * Anm.: ab 2005 gibt es 4 Zonen

59 Kalkulation des Elementartarifs - Vom Schadensatz zur Prämie - Bruttoprämie = Nettoprämie (= Schadensatz) +Vertriebskosten +Verwaltungskosten +RV-Kosten +Schwankungszuschlag +Gewinn

60 Kalkulation des Elementartarifs Elementar Kalkulation... Ist keine exakte Wissenschaft im Gegensatz zu Kraft und anderen Sparten; Die Natur ist uns überlegen. Sie nimmt keine Rücksicht auf unsere Kalkulation und macht was sie will;...und ein bisschen Glück gehört auch dazu