Deutsche Kreditbank AG Report gemäß 28 PfandBG. Stichtag

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Dieter Jaeger
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1 Deutsche Kreditbank AG Report gemäß 28 PfandBG Stichtag

2 Übersicht Nominal-und Barwertdeckung Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsmassen Zusammensetzung weitere Deckung Aufgliederung der Deckungsmassen Kennzahlen Weitere Angaben zu den Deckungswerten vdp-bonitätsdifferenzierungsmodell 1 I Report gemäß 28 PfandBG /

3 Nominal- und Barwertdeckung I Öffentliche Pfandbriefe 28 (1) Nr. 1 Öffentliche Pfandbriefe Nennwert Barwert Risikobarwert* (+250 bp) (+250 bp) Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs 4.768, , , , , ,4 Gesamtbetrag der Deckungsmassen 7.480, , , , , ,9 Überdeckung 2.712, , , , , ,6 56,89% 29,37% 57,26% 29,85% 53,34% 27,57% *statischer Ansatz 2 I Report gemäß 28 PfandBG /

4 Nominal- und Barwertdeckung II Hypothekenpfandbriefe 28 (1) Nr. 1 Hypothekenpfandbriefe Nennwert Barwert Risikobarwert* (+250 bp) (+250 bp) Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs 4.093, , , , , ,1 Gesamtbetrag der Deckungsmassen 8.373, , , , , ,1 Überdeckung 4.280, , , , , ,0 104,56% 129,29% 106,85% 134,96% 122,91% 147,49% *statischer Ansatz 3 I Report gemäß 28 PfandBG /

5 Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsmassen I Öffentliche Pfandbriefe und Hypothekenpfandbriefe 28(1) Nr. 2 Öffentliche Pfandbriefe Deckungsmassen der öffentlichen Pfandbriefe Hypothekenpfandbriefe Deckungsmassen der Hypothekenpfandbriefe Zinsbindungsfristen bis 6 Monate 507,0 210,0 479,1 530,6 175,0 312,5 533,4 486,4 über 6 Monate bis 12 Monate 500,0 950,0 321,1 378,1 2,0 560,0 354,5 286,1 über 12 Monate bis 18 Monate 2,0 507,0 496,3 414,8 112,0 175,0 371,9 328,0 über 18 Monate bis 2 Jahre 250,0 500,0 402,4 300,2-2,0 365,8 437,6 über 2 Jahre bis 3 Jahre 369,0 252,0 668,1 858,6 234,5 12,0 923,0 980,2 über 3 Jahre bis 4 Jahre 971,4 369,0 602,7 567,0 109,3 134, ,7 988,0 über 4 Jahre bis 5 Jahre 623,0 971,4 767,1 482,6 169,0 99,3 877, ,2 über 5 Jahre bis 10 Jahre 982,0 911, , , ,6 941, , ,8 über 10 Jahre 564,0 676, , , , ,0 620,6 421,5 Gesamt 4.768, , , , , , , ,8 4 I Report gemäß 28 PfandBG /

6 Zusammensetzung der weitere Deckung Hypothekenpfandbriefe 28 (1) Nr. 4, 5, 6, 8 Staat Deckungswerte nach 19 (1) Nr. 1 PfandBG Deckungswerte nach 19 (1) Nr. 2 PfandBG Gesamt davon Forderungen i.s.d. Art.129 Verord. (EU) Nr. 575/2013 Deckungswerte nach 19 (1) Nr. 3 PfandBG Summe Bundesrepublik Deutschland 0,0 0,0 275,0 240,0 0,0 0,0 275,0 225,0 275,0 240,0 Summe 0,0 0,0 275,0 240,0 0,0 0,0 275,0 225,0 275,0 240,0 davon Grenzüberschreitung 19 (1) PfandBG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 I Report gemäß 28 PfandBG /

7 Zusammensetzung der weitere Deckung ÖffentlichePfandbriefe 28 (1) Nr. 4, 5, 8 Staat Deckungswerte nach 20 (2) Nr. 1 PfandBG Deckungswerte nach 20 (2) Nr. 2 PfandBG Gesamt davon Forderungen i.s.d. Art.129 Verord. (EU) Nr. 575/2013 Summe Niederlande 0,0 0,0 10,0 35,0 0,0 0,0 10,0 35,0 USA 0,0 0,0 23,2 23,2 0,0 0,0 23,2 23,2 Summe 0,0 0,0 33,2 58,2 0,0 0,0 33,2 58,2 davon Grenzüberschreitung 20 (2) PfandBG 0,0 0,0 0,0 0,0 6 I Report gemäß 28 PfandBG /

8 Aufgliederung der Deckungsmasse I Öffentliche Pfandbriefe 28 (3) Nr. 1 Land Bundesrepublik Deutschland Gesamt Staat 54,8 55,0 54,8 55,0 regionale Gebietskörperschaften 994,6 966,1 994,6 966,1 örtliche Gebietskörperschaften 4.881, , , ,3 sonstige Schuldner 1.516, , , ,4 Gesamt 7.447, , , ,8 7 I Report gemäß 28 PfandBG /

9 Aufgliederung der Deckungsmasse II Hypothekenpfandbriefe 28 (2) Nr. 1a nach Größenklassen Betrag prozentuale Verteilung prozentuale Veränderung zum Vorjahr bis 300 TEUR 3.360, ,3 41,49% 6,56% über 300 TEUR bis TEUR über TEUR bis TEUR 697,4 625,9 8,61% 11,42% 2.887, ,8 35,66% 7,16% über TEUR 1.153,4 997,8 14,24% 15,60% Gesamt 8.098, ,8 100,00% 8,39% 8 I Report gemäß 28 PfandBG /

10 Aufgliederung der Deckungsmasse III Hypothekenpfandbriefe 28 (2) Nr. 1 b, c nach Nutzungsart Bundesrepublik Deutschland Betrag prozentuale Verteilung prozentuale Veränderung zum Vorjahr wohnwirtschaftlich 7.658, ,0 94,57% 7,87% gewerblich 440,0 371,8 5,43% 18,33% Gesamt 8.098, ,8 100,00% 8,39% 9 I Report gemäß 28 PfandBG /

11 Aufgliederung der Deckungsmasse IV Hypothekenpfandbriefe 28 (2) Nr. 1 b, c nach Objekttyp Betrag prozentuale Verteilung prozentuale Veränderung zum Vorjahr Bundesrepublik Deutschland Eigentumswohnungen 1.006,2 979,4 12,42% 2,74% Ein- und Zweifamilienhäuser 2.124, ,9 26,23% 17,36% Mehrfamilienhäuser 4.527, ,7 55,91% 5,04% Bürogebäude 99,9 0,0 1,23% N/A Handelsgebäude 50,2 51,8 0,62% -3,15% Industriegebäude 3,1 2,9 0,04% 5,52% Sonstige gewerblich genutzte Gebäude 286,8 316,7 3,54% -9,43% Unfertige und nicht ertragsfähige Neubauten 0,0 0,0 0,00% N/A Bauplätze 0,5 0,4 0,01% 32,50% Gesamt 8.098, ,8 100,00% 8,39% 10 I Report gemäß 28 PfandBG /

12 Aufgliederung der Deckungsmasse V Hypothekenpfandbriefe 1,2% 0,6% 3,5% 12,4% Eigentumswohnungen 26,2% Ein- und Zweifamilienhäuser Mehrfamilienhäuser Bürogebäude 55,9% Handelsgebäude Sonstige gewerblich genutzte Gebäude 11 I Report gemäß 28 PfandBG /

13 Aufgliederung der Deckungsmasse VI Hypothekenpfandbriefe Geographische Verteilung Betrag prozentuale Verteilung prozentuale Veränderung zum Vorjahr Baden-Württemberg 362,5 362,5 4,48% 0,00% Bayern 223,6 217,7 2,76% 2,71% Berlin 1.085, ,0 13,41% 5,94% Brandenburg 858,6 815,3 10,60% 5,31% Bremen 14,6 5,8 0,18% >100% Hamburg 133,5 121,4 1,65% 9,97% Hessen 574,9 486,4 7,10% 18,19% Mecklenburg-Vorpommern 876,8 771,8 10,83% 13,60% Niedersachsen 395,3 326,1 4,88% 21,22% Nordrhein-Westfalen 968,8 892,3 11,96% 8,57% Rheinland-Pfalz 92,1 63,5 1,14% 45,04% Saarland 13,4 8,9 0,17% 50,56% Sachsen 1.095, ,2 13,53% 3,03% Sachsen-Anhalt 673,1 645,9 8,31% 4,21% Schleswig-Holstein 201,1 118,6 2,48% 69,56% Thüringen 529,0 547,5 6,53% -3,38% Gesamt 8.098, ,8 100,00% 8,39% 12 I Report gemäß 28 PfandBG /

14 Kennzahlen Kennzahlen (1) Nr. 7 PfandBG Gesamtbetrag der Forderungen die die Grenzen des 13 (1) PfandBG überschreiten 0,0 0,0 28 (1) Nr. 9 PfandBG Anteil festverzinslicher Deckungsmasse Anteil festverzinslicher Umläufe Hypoth. 91,95% 94,36% Öffentl. 90,21% 90,31% Hypoth. 94,19% 89,95% Öffentl. 73,05% 73,91% 28 (1) Nr. 11 PfandBG 28 (2) Nr. 3 PfandBG volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Hypothekenforderungen in Jahren Durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf der nach 14 zur Deckung genutzten Hypothek 7,0 6,5 47,20% k. A. 13 I Report gemäß 28 PfandBG /

15 Weitere Angaben zu den Deckungswerten In den Deckungswerten der DKB bestanden für öffentliche und hypothekarische Pfandbriefe zum Stichtag keine rückständigen Leistungen (> 90 Tage) gemäß 28 (2) Nr. 2 und 28 (3) Nr. 2. Die Deckungswerte der DKB für öffentliche und hypothekarische Pfandbriefe enthalten ausschließlich auf EURO lautende Forderungen, so dass ein Währungsstress entfällt. Aus dem gleichen Grund wird auf eine Darstellung je Fremdwährung nach 28 (1) Nr. 10 verzichtet. Die Deckungswerte der DKB enthalten für öffentliche und hypothekarische Pfandbriefe keine Derivate ( 28 (1) Nr. 3). 14 I Report gemäß 28 PfandBG /

16 vdp Bonitätsdifferenzierungsmodell Die Deckungsmassen der DKB enthalten in beiden Pfandbriefgattungen, unabhängig vom Charakter der Deckung (ordentliche Deckung, Ersatzdeckung oder sichernde Überdeckung), keine Forderungen gegen Staaten oder deren unterstaatliche Stellen mit einem Non- Investmentgrade-Rating. Auf die Darstellung einer ergänzenden Deckungsrechnung wird deshalb verzichtet. 15 I Report gemäß 28 PfandBG /

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