Uwe Gresser. I nvestment Style

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1 Uwe Gresser I nvestment Style

2 Uwe Gresser Investment Style Systematische Trading-Strategien im modernen Portfoliomanagement Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

3 Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet Ober < abrufbar. Dipl.-Math. Uwe Gresser, Maître Sciences Economiques (Universite Paris 1, Sorbonne), Inhaber und GeschăftsfOhrer von Gresser Trading ( ist seit Jahren erfolgreich an den verschiedenen Aktien- und Devisen-Mărkten tătig und bietet Seminare und Coachings im Bereich Finance an. Er entwickelte hoch profitable, vollautomatisierte Handelssysteme u. a. for TradeStation, z. B. das Handelssystem Gresser K8. 1. Auflage Mărz 2005 Alle Rechte vorbehalten Springer Fachmedien Wiesbaden 2005 UrsprOnglich erschienen bei Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005 Softcover reprint of the hardcover 1 st edition 2005 Lektorat: Susanne Kramer / Annegret Eckert Der Gabler Verlag ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media. Das Werk einschlieblich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschotzt. Jede Verwertung auberhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulăssig und strafbar. Das gilt insbesondere for Vervielfăltigungen, Obersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wăren und daher von jedermann benutzt werden dorften. Umschlaggestaltung: Ulrike Weigel, Gedruckt auf săurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier ISBN ISBN (ebook) DOI /

4 Vorwort Für wen? - Die Zielgruppe Das Buch richtet sich in erster Linie an Investoren, die konkrete und profitable Strategien des modernen Investments suchen. Die präsentierten Ansätze und Strategien wurden mit realem Kapital getestet und sind somit mehr als eine theoretische Abhandlung möglicher Investmentalternativen. Die Strategien wurden insbesondere im Rahmen von vollautomatisierten Handelssystemen angewandt. Die systematischen Umsetzungen in vollautomatisierten Handelssystemen werden im Buch ausführlich erläutert. Voraussetzung hierfür ist jedoch zusätzlich die Programmierung der Systemcodes. Bei Interesse an diesen Systemcodes und individueller Ausbildung in der Programmierung von vollautomatisierten Handelssystemen können Sie den Autor unter der -Adresse gressser@gressertrading.com direkt kontaktieren. Insbesondere empfiehlt sich dieses Buch für Mitarbeiter in Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen, beispielsweise Analysten, Anlageberater oder Portfoliomanager. Das Buch wurde insbesondere verfasst für Personen, die kompakte und praxisrelevante Informationen ohne unnötige theoretische Herleitungen wünschen. In unseren Workshops und Schulungen wurde deutlich, dass die Praxisrelevanz von aktuellen Themen des modernen Portfoliomanagements an erster Stelle in den Erwartungen der Teilnehmer steht. Dieses Buch entstand aus unseren Seminarreihen bei Investmentbanken und Finanzdienstleistungsunternehmen. Die inhaltliche und didaktische Struktur reifte über mehrere Jahre hinweg unter der Prämisse der praktischen Umsetzbarkeit und einer lerneffizienten didaktischen Struktur. v

5 Vorwort Wie? - Didaktische Struktur Strategie bedingt Struktur. Es existiert keine erfolgreiche Investmentstrategie und insbesondere kein Handelssystem ohne eine eindeutig vorab definierte Marktstruktur, auf welche die jeweilige Strategie anzuwenden ist. Das Buch differenziert nach Volatilität und Kursentwicklung. Für jede mögliche Kombination wird eine entsprechende Strategie präsentiert. Als Strategiemuster dient die folgende Übersicht: Strategie Gewinnzonen Gewinn-Verlust- Chart Analyse I Long Can J Kauf eines GaUs un zunehmend bullisch Can Ratio Backspread -vi Verkauf eines Calls (itm) oder (atm) Kauf mehrerer Calls (atm) oder (otm) un \ Long Put ~ Kauf eines Puts in der Praxis zunehmend bärisch Put Ratio Backspread \r Verkauf eines Puts (itm) oder (atm) Kauf mehrerer Puts (atm) oder (otm) in der Praxis M Long Straddle V Kauf eines Calls (atm) Kauf eines Puts (atm) un zunehmend seitwärts Long Strangle \J Kauf eines Calls (otm) Kauf eines Puts (otm) un VI

6 Vorwort Vol.tUltät Erwartung Strategie Gewinnzonen Gewinn-Verlust Chart Analyse ~/ Verkauf eines Puts. aber hoch ;..." i~ \ i& a. ~ I ; ! t.. Short CaU j Verkauf eines Calls Verlustpotanzial un......,...,... i... f... K... o... n.. s... t.. r.. u... ~...; n... 1 ~ ~ I ~:;einespuis(alm)oder Verkauf mehrerer Puts (otm) abnehmend bärisch Ratio Put oder (alm) Spread ~ J, aber hoch ;... I t ;,...: '1 ~~M 2 I!' I..... j ~ ::>..; abnehmend seitwärts Short Straddle L!l~ ~... j L Short Strangle I l ~ J ~ Verkauf eines Galls (alm) Verkauf eines Puts (atm) un [... 1 Verkauf eines Galls (otm) 1\ Verkauf eines Puts (otm) Veriustpotenzial un VII

7 Vorwort Volalililäl Erwartung entwlcklun I ~ I\N' I Strategie Bull Call Spread (Debil Spread) Gewinnzonen Gewlnn-Verlust Char! Analyse Kauf eines CaUs (atm) Verkauf eines CaUs (otm) Gawlnnpotenzial i~,~,......;.._ _.. ; j-... j , ie ; ::::J Kauf eines Puts (atm) Bull Pul Verkauf eines Puts (itm) Spread unbestimmt bullisch (Credil Spread)......, I ;... j e;...: ~. ~ ~ II! j 'f ~ ~ ~ f ; e ; g _ ~~~:\~:~im) I J1. ;~,i,:'...\. _ j. i. I VV ~= ~ ~-:::;...,, ~... L..._ b~~:~".~ _. i~..!! [ "":='I~M 1 E i Kauf eines Puts (atm)! Verkauf eines Puts (olm)! j j i Mit wem? - Dank Mein Dank gilt den langjährigen Mitarbeitern von Gresser Trading in Leipzig: Alexander Kleindt, Stefan Listing, Roy Kohles, Jan Mrozik und Reiko Fitzke. Roy Kohles und Stefan Listing waren für die Systemkonzeptionen und Systemoptimierungen verantwortlich. Meinen ganz besonderer Dank gilt Alexander Kleindt, der den wesentlichen Beitrag zu diesem Buch leistete. Besonderer Dank gebührt dem Gabler Verlag - in erster Linie Susanne Kramer und Annegret Eckert - ohne deren Engagement und unendliche Geduld der Titel in seiner jetzigen Form nicht hätte entstehen können. Leipzig, Januar 2005 UweGresser VIII

8 Inhaltsverzeichnis Vorwort... V Abbildungsverzeichnis... XV 1 Charakterisierung der Terminmärkte Struktur der Terminmärkte Arten von Finanztermingeschäften Der Leverage-Effekt Notwendigkeit des Marginings und Margin-Arten Futures Standardisierung und Merkmale von Futures Motive für den Futurehandel Preisbildung von Futures Die Grundpositionen im Futurehandel Risk Based Margining bei Futures Besonderheiten des Futurehandels Optionen Standardisierung und Merkmale von Optionen Motive für den Optionshandel Preisbildung von Optionen Optionsprämien im Vergleich (Die Griechen) Die Grundpositionen im Optionshandel Risk Based Margining bei Optionen Besonderheiten im Optionshandel Eurex Vorstellung Trading Hinweise Übersicht Terminmarktprodukte IX

9 Inhaltsverzeichnis 5 Professionelle Investmentstrategien in der Praxis Kurzwiederholung Der besondere Reiz des Optionshandels Die Hebelwirkung Profit in schwierigen Märkten Systematik und Charakterisierungselemente Gewinn- und Verlustzonen Quantitative Chance-Risiko-Profile: Die Gewinn- und Verlustdiagramme Options strategien in drei Gruppen Auswahl einer Strategie Optionsstrategien in der Übersicht Professionelle Investmentstrategien bei steigender Volatilität Strategie Long Call Markterwartung des Long Call Strategiestruktur des Long Call Profitanalyse des Long Call Case Study der Strategie Long Call Quantitative Analyse der Strategie Long Call Strategie Call Ratio Backspread Markterwartung des Call Ratio Backspread Strategiestruktur des Call Ratio Backspread Profitanalyse des Call Ratio Backspread Case Study der Strategie Call Ratio Backspread Quantitative Analyse der Strategie Call Ratio Backspread Strategie Long Put Markterwartung des Long Put Strategiestruktur des Long Put Profitanalyse des Long Put x

10 Inhaltsverzeichnis Case Study der Strategie Long Put Quantitative Analyse der Strategie Long Put Strategie Put Ratio Backspread Markterwartung des Put Ratio Backspread Strategiestruktur des Put Ratio Backspread Profitanalyse des Put Ratio Backspread Ca se Study der Strategie Put Ratio Backspread Quantitative Analyse der Strategie Put Ratio Backspread Strategie Long Straddle Markterwartung des Long Straddle Strategiestruktur des Long Straddle Profitanalyse des Long Straddle Case Study der Strategie Long Straddle Quantitative Analyse der Strategie Long Straddle Strategie Long Strangle Markterwartung des Long Strangle Strategie struktur des Long Strangle Profitanalyse des Long Strangle Case Study der Strategie Long Strangle Quantitative Analyse der Strategie Long Strangle Professionelle Investmentstrategien bei fallender Volatilität Strategie Short Put Markterwartung des Short Put Strategie struktur des Short Put Profitanalyse des Short Put Case Study der Strategie Short Put Quantitative Analyse der Strategie Short Put Strategie Ratio Call Spread Markterwartung des Ratio Call Spread XI

11 Inhaltsverzeichnis Strategiestruktur des Ratio Call Spread Profitanalyse des Ratio Call Spread Case Study der Strategie Ratio Call Spread Quantitative Analyse der Strategie Ratio Call Spread Strategie Short Call Markterwartung des Short Call Strategiestruktur des Short Call Profitanalyse des Short Call Case Study der Strategie Short Call Quantitative Analyse der Strategie Short Call Strategie Ratio Put Spread Markterwartung des Ratio Put Spread Strategiestruktur des Ratio Put Spread Profitanalyse des Ratio Put Spread Case Study der Strategie Ratio Put Spread Quantitative Analyse der Strategie Ratio Put Spread Strategie Short Straddle Markterwartung des Short Straddle Strategiestruktur des Short Straddle Profitanalyse des Short Straddle Case Study der Strategie Short Straddle Quantitative Analyse der Strategie Short Straddle Strategie Short Strangle Markterwartung des Short Strangle Strategie des Short Strangle Profitanalyse des Short Strangle Case Study der Strategie Short Strangle Quantitative Analyse der Strategie Short Strangle XII

12 Inhaltsverzeichnis 5.7 Professionelle Investmentstrategien bei unbestimmter Volatilität Strategie Bull Call Spread Markterwartung des Bull Call Spread Strategiestruktur des Bull Call Spread Profitanalyse des Bull Call Spread Case Study der Strategie Bull Call Spread Quantitative Analyse der Strategie Bull Call Spread Strategie Bull Put Spread Markterwartung des Bull Put Spread Strategie struktur des Bull Put Spread Profitanalyse des Bull Put Spread Case Study der Strategie Bull Put Spread Quantitative Analyse der Strategie Bull Put Spread Strategie Bear Call Spread Markterwartung des Bear Call Spread Strategie des Bear Call Spread Profitanalyse des Bear Call Spread Case Study der Strategie Bear Call Spread Quantitative Analyse der Strategie Bear Call Spread Strategie Bear Put Spread Markterwartung des Bear Put Spread Strategie struktur des Bear Put Spread Profitanalyse des Bear Put Spread Case Study der Strategie Bear Put Spread Quantitative Analyse der Strategie Bear Put Spread Automatisierte Optionsstrategien in der Anwendung Gresser System LC13 Daily Gresser System LP09 Daily Gresser System LS15 Daily XIII

13 Inhaltsverzeichnis 6.4 Gresser System SP07 Daily Gresser System SC20 Daily Gresser System SS10 Daily Gresser System BuCS18 Intraday Gresser System BePS13 Intraday Die Omega TradeStation Eigenschaften der Omega TradeStation Chartdarstellung mit der Omega TradeStation Das Matrix-Fenster Das Level-II-Modul Das Time und Sales-Modul Der Radar Screen Der Strategie Report (Performance-Report) Der OptionsTrader Glossar XIV

14 Abbi ldungsverzeichnis Abbildung 1-1: Struktur des Finanzterminmarkts... 3 Abbildung 2-1: Der Termingeschäftscharakter eines Futures Abbildung 2-2: Der Termingeschäftscharakter eines Futures II Abbildung 2-3: Einfluss von Cost of Carry auf den Fair Value eines Futures Abbildung 2-4: Risikoprofil Long Future Abbildung 2-5: Risikoprofil Short Future Abbildung 2-6: Marktkonstellationen für den Einsatz von Futures Abbildung 3-1: Rechte und Pflichten im Optionshandel Abbildung 3-2: Die Zustandsarten einer Option Abbildung 3-3: Progressiver Zeitwertverfall von Optionen Abbildung 3-4: Einflussfaktoren des Optionspreises in der Übersicht Abbildung 3-5: Systematik der Grundpositionen Abbildung 3-6: Gewinn- und Verlustprofil Long Call Abbildung 3-7: Gewinn- und Verlustprofil Short Call Abbildung 3-8: Gewinn- und Verlustprofil Long Put Abbildung 3-9: Gewinn- und Verlustprofil Short PuL Abbildung 3-10: Grundpositionen im Optionshandel in der Übersicht Abbildung 4-1: Index-Futures-Produkte - Teil Abbildung 4-2: Index-Futures-Produkte - Teil Abbildung 4-3: Aktienoptionen Teil Abbildung 4-4: Aktienoptionen Teil Abbildung 4-5: Aktienoptionen Teil Abbildung 4-6: Aktienoptionen Teil Abbildung 4-7: Future - Kapitalmarktprodukte - Teil Abbildung 4-8: Future - Kapitalmarktprodukte - Teil Abbildung 4-9: Geldmarktprodukte xv

15 Abbildungsverzeichnis Abbildung 4-10: Optionen - Kapitalmarktprodukte Abbildung 5-1: Termincharakter einer Option Abbildung 5-2: Konträre Chance-Risiko-Profile im Optionsgeschäft Abbildung 5-3: Ausstattung von Optionsstrategien Abbildung 5-4: Unsicherheit bezüglich zukünftiger Kursentwicklung Abbildung 5-5: Beispielhafter Gewinn-Verlust-Chart Abbildung 5-6: Vereinfachter Gewinn-Verlust-Chart Abbildung 5-7: Drei Darstellungsarten des Long Call Abbildung 5-8: Gewinn- und Verlustdiagramme der vier Grundpositionen Abbildung 5-9: Optionsstrategien in Erwartung steigender Volatilität Abbildung 5-10: Optionsstrategien in Erwartung abnehmender Volatilität Abbildung 5-11: Optionsstrategien in Erwartung unbestimmter Volatilität Abbildung 5-12: Vergleich vereinfachter Gewinn-Verlust-Charts Abbildung 5-13: Übersicht: Optionsstrategien in Erwartung steigender Volatilität Abbildung 5-14: Abbildung 5-15: Übersicht: Optionsstrategien in Erwartung abnehmender Volatilität Übersicht: Optionsstrategien in Erwartung unbestimmter Volatilität Abbildung 5-16: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Long Call Abbildung 5-17: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Long Call Abbildung 5-18: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Call Ratio Backspread.. 87 Abbildung 5-19: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Call Ratio Backspread.. 91 Abbildung 5-20: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Long Put Abbildung 5-21: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Long Put Abbildung 5-22: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Put Ratio Backspread Abbildung 5-23: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Put Ratio Backspread Abbildung 5-24: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Long Straddle Abbildung 5-25: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Long Straddle Abbildung 5-26: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Long Strangle XVI

16 Abbildungsverzeichnis Abbildung 5-27: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Long Strangle Abbildung 5-28: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Short Put Abbildung 5-29: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Short Put Abbildung 5-30: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Ratio Call Spread Abbildung 5-31: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Ratio Call Spread Abbildung 5-32: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Short Call Abbildung 5-33: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Short Call Abbildung 5-34: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Ratio Put Spread Abbildung 5-35: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Ratio Put Spread Abbildung 5-36: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Short Straddle Abbildung 5-37: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Short Straddle Abbildung 5-38: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Short Strangle Abbildung 5-39: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Short Strangle Abbildung 5-40: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Bull Call Spread Abbildung 5-41: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Bull Call Spread Abbildung 5-42: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Bull Put Spread Abbildung 5-43: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Bull Put Spread Abbildung 5-44: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Bear Call Spread Abbildung 5-45: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Bear Call Spread Abbildung 5-46: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Bear Put Spread Abbildung 5-47: Gewinn- und Verlustdiagramm Strategie Bear Put Spread Abbildung 6-1: Chart: Mobile Telesystems / Darstellung: Daily Candlesticks Abbildung 6-2: Chart: Mobile Telesystems / Darstellung: Daily Candlesticks Abbildung 6-3: Chart: Mobile Telesystems / Darstellung: Daily Candlesticks Abbildung 6-4: Chart: Intel Corporation / Darstellung: Daily Candlesticks Abbildung 6-5: Chart: Intel Corporation / Darstellung: Daily Candlesticks Abbildung 6-6: Chart: Intel Corporation / Darstellung: Daily Candlesticks Abbildung 6-7: Chart: Hewlett- Packard / Darstellung: Daily Candlesticks Abbildung 6-8: Chart: Hewlett- Packard / Darstellung: Daily Candlesticks XVII

17 Abbi/dungsverzeichnis Abbildung 6-9: Chart: Intel Corporation / Darstellung: Daily Candlesticks Abbildung 6-10: Chart: Intel Corporation / Darstellung: Daily Candlesticks Abbildung 6-11: Chart: Hewlett- Packard / Darstellung: Daily Candlesticks Abbildung 6-12: Chart: Hewlett- Packard / Darstellung: Daily Candlesticks Abbildung 6-13: Chart: Hewlett- Packard / Darstellung: Daily Candlesticks Abbildung 6-14: Chart: Hewlett- Packard / Darstellung: Daily Candlesticks Abbildung 6-15: Chart: Hewlett- Packard / Darstellung: Daily Candlesticks Abbildung 6-16: Chart Mobile Telesystems / Darstellung: 5 Minuten Candlesticks Abbildung 6-17: Chart Mobile Telesystems / Darstellung: 5 Minuten Candlesticks Abbildung 6-18: Chart Mobile Telesystems / Darstellung: 5 Minuten Candlesticks Abbildung 6-19: Chart Mobile Telesystems / Darstellung: 5 Minuten Candlesticks Abbildung 7-1: Benutzeroberfläche der Omega TradeStation Abbildung 7-2: Candlestick-Chartdarstellung Abbildung 7-3: Parallele Chartdarstellungen I Abbildung 7-4: Parallele Chartdarstellungen II Abbildung 7-5: Eingabe des anzuzeigenden Wertes (Insert Symbol) Abbildung 7-6: Änderung der Darstellungsart (Format Symbol) Abbildung 7-7: Änderung der Skalierung (Format Window General) Abbildung 7-8: Änderung der Schriftdarstellung (Format Window Font) Abbildung 7-9: Änderung von Achsen- u. Gitteranzeige (Format Window Style) Abbildung 7-10: Änderung der Farbgebung (Format Window Color) Abbildung 7-11: Transaktionsübersicht Abbildung 7-12: Omega TradeStation Matrix Fenster Abbildung 7-13: Eingabe des anzuzeigenden Wertes (Format Symbol) Abbildung 7-14: Änderung der Farbgebung (Format Window Color / Style) XVIII

18 Abbildungsverzeichnis Abbildung 7-15: Änderung der Schriftdarstellung (Format Window Font) Abbildung 7-16: Das Level-lI-Modul (Markttiefe) Abbildung 7-17: Eingabe des anzuzeigenden Wertes (Format Symbol) Abbildung 7-18: Das Time und Sales-Modul Abbildung 7-19: Radar Screen Grundeinstellung Abbildung 7-20: Anzahl der anzuzeigenden Werte (Insert Symbol List) Abbildung 7-21: Radar Screen des NASDAQjlOO Abbildung 7-22: Eingabe des Suchparameter (Format Analysis Technique) Abbildung 7-23: Individueller Radar Screen des NASDAQ/ Abbildung 7-24: Darstellung von Einstiegs- und Ausstiegssignalen Abbildung 7-25: Der Performance-Report I Abbildung 7-26: Der Performance-Report Abbildung 7-27: Der Performance-Report III Abbildung 7-28: Die Equity-Kurve Abbildung 7-29: Nutzeroberfläche des Options Traders Abbildung 7-30: Änderung des Basiswertes (Format Symbol) Abbildung 7-31: Eingabe des anzuzeigenden Parameter (Format Indicator Options) Abbildung 7-32: Änderung der Darstellung (Format Window) XIX

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