News in brief November 2007

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1 News in brief November 2007 an unsere Kunden der Telekurs Marktdaten-Produkte (MDF Marktdatenfeed) Datum: Zürich, 27. November 2007 Autor: Telekurs Financial Information Ltd., Data Management (FDDT/KEC) Telekurs Financial Information Ltd. Seite 1 von 12

2 Die wichtigsten BC-Änderungen vorab in Kürze: BC aktuell BC neu Datum Bemerkungen BC 245 (bleibt bestehen) BC nur Titel der Independent Fund Mgt (s. 6.2) BC 349, 351, 352 BC alle Titel (s. 6.3) 1. Neue Datenquellen ab sofort verfügbar 1.1 Börsen BC 717 / OSE Osaka Securities Exchange Evening Session 556 Optionen, 17 Futures Realtime BC 718 / LIR London Stock Exchange International, Trade 4237 Aktien, 10 Fonds Realtime Reporting Service BC 738 / OTD Deutsche Börse AG, OTC Trades EUR 1041 Aktien, 4 Fonds Realtime BC 739 / OTF Deutsche Börse AG, OTC Trades FXR 402 Aktien, 3 Fonds Realtime BC 744 / OTS Börse Stuttgart AG, OTC Trades EUR 196 Aktien Realtime BC 745 / OTW Börse Stuttgart AG, OTC Trades FXR 56 Aktien Realtime BC 747 / OTI Irish Stock Exchange, OTC Trades, EUR 64 Aktien Realtime BC 758 / WOE Wiener Börse AG, OTC Trades EUR 239 Aktien Realtime BC 759 / WOF Wiener Börse AG, OTC Trades FXT 113 Aktien Realtime BC 773 / BET Borsa Italiana S.p.A., External Trades, Milano 50 Aktien, 56 Bonds Realtime BC 825 / TFE Thailand Futures Exchange, Bangkok 160 Optionen, 4 Futures Realtime BC 851 / MKT BOAT, London 1752 Aktien, 161 Fonds Realtime BC 852 / MRK BOAT, other Currency, London 1811 Aktien, 343 Fonds Realtime BC 857 / MSR MSRB Municipal Securities Rulemaking Board,USA Bonds Realtime BC 873 / EUO Euronext European Equity Off-Exchange Traded 140 Aktien, 203 Warrants, Realtime Reports, Amsterdam 230 hybride Instr.. BC 874 / OME OMX External Trades, Stockholm 422 Aktien, 28 Bonds, 70 Realtime Fonds, 40 Warrants BC 875 / OMC OMX External Trades other Currencies, Stockholm 395 Aktien, 59 Bonds, 60 Realtime Fonds BC 878 / EOO Euronext European Equity Off-Exchange Trade Reports other Currency, Amsterdam 25 Aktien, 2 hybride Instr. Realtime Handelszeiten: Handelszeiten: BC 717 / Osaka Montag bis Freitag: Uhr / MEZ ja, 20 Minuten verzögert = gratis ja realtime nicht gestattet, 20 = Minuten gratis BC 718 / London Stock Exchange Montag bis Freitag: Uhr / MEZ ja, 15 Minuten verzögert = gratis ja (Realtime und 15 Minuten verzögert) Realtime nicht gestattet, 15 Minuten = gratis Telekurs Financial Information Ltd. Seite 2 von 12

3 Handelszeiten: Handelszeiten: Handelszeiten: Handelszeiten: BC 738 / 739 Deutsche Börse Frankfurt, OTC Trades Montag bis Freitag: Uhr / MEZ ja ab , 15 Minuten = gratis ja (Realtime und 15 Minuten verzögert) Realtime nicht gestattet, 15 Minuten verzögert = gratis BC 744 / 745 / Deutsche Börse Stuttgart, OTC Trades Montag bis Freitag: Uhr / MEZ ja, 15 Minuten = gratis ja (Realtime und 15 Minuten verzögert) Realtime nicht gestattet, 15 Minuten verzögert = gratis BC 747 / Irish Stock Exchange, OTC Trades Montag bis Freitag: Uhr / MEZ ja, 5 Minuten = gratis ja (Realtime und 15 Minuten verzögert) Realtime nicht gestattet, 15 Minuten verzögert = gratis BC 758 / 759 / Wiener Börse, OTC Trades Montag bis Freitag: Uhr / MEZ ja (Realtime und 15 Minuten verzögert) Realtime nicht gestattet, 15 Minuten verzögert = gratis BC 773 / Borsa Italiana, External Trades Montag bis Freitag: Uhr / MEZ ja, 20 Minuten verzögert = gratis ja (Realtime und 20 Minuten verzögert) Realtime nicht gestattet, 15 Minuten verzögert = gratis BC 851 / 852 BOAT Montag bis Freitag: Uhr / MEZ ja ab , 120 Minuten = gratis ja (Realtime und verzögerte Daten) nicht gestattet BC 857/ MSRB Montag bis Freitag: Uhr / MEZ ja Genehmigung notwendig BC 873 / 878 / Euronext European Equity Off-Exchange Montag bis Freitag: Uhr / MEZ ja, 15 Minuten verzögert = gratis ja, 15 Minuten verzögert = gratis Realtime nicht gestattet; 15 Minuten verzögert = gratis BC 874 / 875 / OMX Montag bis Freitag: Uhr / MEZ ja (Realtime und 15 Minuten verzögert) Realtime nicht gestattet; 15 Minuten verzögert = gratis Telekurs Financial Information Ltd. Seite 3 von 12

4 1.2 Weitere Anbieter (Contributors) BC 2800 / CSU Credit Suisse Securities (USA) LLC, New 40 Bonds, 214 hybride Instr. Batch York BC 2803 / DBI Deutsche Bank Securities Inc, New York 15 hybride Instr. Batch BC 2809 / BGC BGC International LP, Nyon 6 hybride Instr. 1 Bond Manuelle Eingabe BC 2813 / WBO Winterbotham, Canelones (Uruguay) 12 Fonds Batch BC 2814 / MDR Mundostar, Montevide (Uruguay) 64 Fonds Batch BC 2816 / STS State Street, Boston 16 Fonds Batch BC 2819 / OFM Optima Fund Management, New York 36 Fonds Batch BC 2823 / CII Citco (Canada) Inc. 15 Fonds Batch BC 2825 / MGF Magnum Funds, Florida 23 Fonds Batch BC 2800 / Credit Suisse Montag bis Freitag: / Uhr / MEZ BC 2803 / Deutsche Bank Montag bis Freitag: Uhr / MEZ BC 2809 / BGC Montag bis Freitag: Uhr / MEZ BC 2813 Winterbotham / BC 2814 Mundostar Montag bis Freitag: um Uhr / MEZ BC 2816 / State Street Montag bis Freitag: um Uhr / MEZ BC 2919 / Optima 1 x in der Woche (Tag unbestimmt) um Uhr / MEZ Telekurs Financial Information Ltd. Seite 4 von 12

5 BC 2823 / Citco 1 x im Monat (Tag unbestimmt) um Uhr / MEZ BC 2825 / Magnum 1 x pro Woche (Freitag) um Uhr / MEZ 1.3 Nachrichtenagenturen keine 2. Erweiterung bestehende Datenquellen keine 3. Datenfelder / Preisfelder 3.1 Neue Preiselemente Tabelle 75 / STT / Statistik-Type 45 / FAA Factor adjusted für BC 2777 IBoxx Tabelle 76 / VAT / Value-Types 463 / YER Yield expected remaining life Statistik-Type 32 / 45 für BC / DER Duration exprected remaining life Statistik-Type 32 / 45 für BC / MDE Modified duration expected remaining Statistik-Type 32 / 45 für BC life 466 / CER Convexity expected remaining life Statistik-Type 32 / 45 für BC / YTW Yield to worst Statistik-Type 32 für BC / CTW Convexity to worst Statistik-Type 32 für BC / P53 Historical volatility (10 days) Statistik-Type 32 für BC / MDU Modified duration to worst Statistik-Type 32 für BC / FTV Futures trading volume Statistik-Type 14 für BC 212, 394, 802, / CTV Call options trading volume Statistik-Type 14 für BC 212, 394, 802, / PTV Put options trading volume Statistik-Type 14 für BC 212, 394, 802, / COI Call options open interest Statistik-Type 14 für BC 212, 394, 802, / POI Put options open interest Statistik-Type 14 für BC 212, 394, 802, / REE Reported EPS for this quarter Statistik-Type 13 für BC / ICO Implied Volatility Call Options Statistik-Type 6 für alle Optionenbörsen 478 / IPO Implied Volatility Put Options Statistik-Type 6 für alle Optionenbörsen Telekurs Financial Information Ltd. Seite 5 von 12

6 3.1.3 Tabelle 78/ VAS / Value Styles 561 / ROC OTC reported in other currency für BC 541 OTC Trades 562 / BMC Basis Market Code für BC 202 Pre Trade Verarbeitung Tabelle 64 / EVC / Event-Codes 117 / QR1 Next quarter to report QR1 expected report date für BC Telekurs id Tabelle 708: Listing Classification K353 / MDF Tabelle 201: Gruppencode Berichtigung: 212 / ETC2 Exchange Traded Commodities (Multi-Currency) für BC / ETFU Exchange Traded Funds MTF für BC Änderung Preisverarbeitung Einstellung der Datenlieferung auf BC 657 / Datenlieferung neu auf BC 656 Infolge der Fusion von Natexis Banque Populaires, Paris, mit IXIS Corporate and Investment Bank, Paris, wurde die Datenlieferung auf BC 657 per Anfang September 2007 ohne Ankündigung eingestellt. IXIS hat mit der Datenlieferung auf BC 656 am 19. November 2007 begonnen Einstellung der Datenlieferung auf BC 636 / StatPro Group, Toronto Aus vertraglichen Gründen wird die Datenlieferung auf BC 636 per Ende Dezember 2007 eingestellt. Die Daten werden zum Teil durch den BC 635 / Mergent Inc. New York abgedeckt. Für die übrigen Daten werden neue Lieferanten gesucht. 3.3 Erweiterung Dateninhalte keine 3.4 Änderung vordefinierte Listen in Telekurs id Die nachstehend aufgeführten Listen werden per 2. Januar 2008 gelöscht: Global-Liste: USA - Major Index Stock DJ US Large Cap A G DJ US Large Cap H Z Die Instrumente befinden sich dann in Liste DJ US Large Cap Constituents. S&P 400 Midcap A L S&P 400 Midcap M Z Die Instrumente befinden sich dann in Liste S& P 400 Midcap. S&P 500 Index Stock A E Telekurs Financial Information Ltd. Seite 6 von 12

7 S&P 500 Index Stock F N S&P 500 Index Stock O Z Die Instrumente befinden sich dann in Liste S&P 500 Index Constituents. S&P 600 Index Stock A - F S&P 600 Index Stock G P S&P 600 Index Stock Q Z Die Instrumente befinden sich dann in Liste S&P 600 Index Constituents. Gobal-Liste: Mumbai / Bombay SE Mumbai 500 Index A - K Mumbai 500 Index L - Z Die Instrumente befinden sich dann in Liste Mumbai 500 Index Constituents. Gobal-Liste: Sydney All ordinaries A F All ordinaries G P All ordinaries Q Z Die Instrumente befinden sich dann in Liste All ordinaries Index Constituents. Global-Liste: Tel Aviv NMA Testvaloren Telekurs Testvaloren Telekurs Testvaloren Feb 2005 Die Instrumente werden in keiner Liste mehr geführt. Global-Liste: Tokyo Nikkei 225 Index Stocks A M Nikkei 225 Index Stocks N Z Diese Instrumente befinden sich dann in Liste Nikkei 225 Index Constituents. JASDAQ Index A H JASDAQ Index I M JASDAQ Index N S JASDAQ Index T Z Diese Instrumente befinden sich dann in Liste JASDAQ Index Constituents. TOPIX Section 1 A E TOPIX Section 1 F J TOPIX Section 1 K M TOPIX Section 1 N Q TOPIX Section 1 R S TOPIX Section 1 T Z Die Instrumente befinden sich dann in Liste TOPIX Section 1. Global-Liste: Virt-X Virt-X EUR Comp Index Const A J Virt-X EUR Comp Index Const K - Z Die Instrumente werden in keiner Liste mehr geführt. Virt-X EUR Bluechips A - D Virt-X EUR Bluechips E - O Virt-X EUR Bluechips P - Z Telekurs Financial Information Ltd. Seite 7 von 12

8 Diese Instrumente werden in keiner Liste mehr geführt. Die nachstehend aufgeführten Listen werden per 2. Januar 2008 umbenannt: Global-Liste: SWX Name alt: Clariden Leu / Pre Trade Name neu: Clariden Leu / Pre Trade SMI Global-Liste: Mumbai / Bombay SE Name alt: Name neu: Mumbai 500 Index Mumbai 500 Index Constituents Global-Liste: Nordic Markets Name alt: OMXC Index Constituents Name neu: OMXC All Constituents 4. Änderungen von Namensbezeichnung von Börsen / Contributoren / News Name alt: Name neu: BC 847 / CHX / Instinet Chi-X Ltd BC 847 / CHX / Chi-X Europe Limited 5. Löschung von Börsencodes BC 144 / SMX Singapore Exchange Derivatives / Composite Trading Löschung Ende Januar 08 BC 343 / SMO Singapore Derivatives Open Outcry Trading Löschung Ende Januar 08 BC 560 / NGE New Mercantile Exchange, NYMEX and COMEX on Clearport Trading Löschung per sofort 6. Vorankündigung 6.1 Änderung der Underlying-Valorennummer für Weizen-Futures und Optionen auf Futures Zurzeit ist Underlying-Valorennummer Wheat Bushel für alle Weizen Futures und Optionen auf Futures gültig. Je nach Qualität, Herkunft des Weizens und Kontraktgrösse werden per 14. Januar 2008 den Weizen- Kontrakten neue Underlying-Valorennummer zugeteilt: Börse Underlying- Valorennummer aktuell Underlying- Valorennummer neu ab 14.Januar 2008 Bezeichnung neue Valorennnummer Milling Wheat Tonne Europe Feed Wheat Tonne Canada Feed Wheat Tonne Europe Milling Wheat Tonne South Africa Telekurs Financial Information Ltd. Seite 8 von 12

9 6.2 Umstellung Titelart für Real Investment Trust (REITs) von 7 und C auf 1 Das Qualifikations-Gremium, in dem die Eidgenössische Steuerverwaltung EStV, die Schweizerische Bankiervereinigung SBVg, verschiedene Banken und Telekurs Financial vertreten sind, hat die steuerliche Behandlung von Real Investment Trust (REIT s) untersucht und dabei festgestellt, dass die heutige Zuordnung der betreffenden Instrumente zu den Titelarten 7 Trust Shares und C Trust-Zertifikat/-Anteil, Unit, Ansprüche an Anlagestiftungen den fachlichen Erfordernissen nicht mehr gerecht wird. Die Änderung ist vor allem für eine korrekte Klassifizierung im Rahmen der EU Zinsbesteuerung nötig. Gemäss Beschluss und Vorgabe der eidgenössischen Steuerverwaltung EStV und in Anlehnung an die Usanzen im deutschen und in den angelsächsischen Märkten wurden die entsprechenden Instrumente per 6. November 2007 von den Titelarten 7 Trust Shares und C Trust-Zertifikat/-Anteil, Unit, Ansprüche an Anlagestiftungen auf die Titelart 1 Aktie, Unit, PS umgestellt. Eine entsprechende Instrumentenliste (Reits_affectedinstruments.xls) kann zur Verfügung gestellt werden. 6.3 SWX / Migration / BC-Wechsel von BC 349, 351, 352 auf BC 4 Alle Instrumente auf den Börsenplätzen 349, 351 und 352 werden per 14. Januar 2008 auf BC 4 migriert. Die BCs 349, 351, 352, 504 werden zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht. Eine Instrumentenliste kann zur Verfügung gestellt werden. 7. Einführung neuer Börsen- und Contributor-Codes 7.1 Börsen BC 882 / CXO Chi-X Off-Exchange Trade, London geplant 01 / Sonstige Anbieter (Contributors / Market Markers) BC 2827 / OAM Odey Asset Management LLP, London geplant 12 / 07 BC 2828 / ASH Ashburton (Jersey) Ltd, Jersey geplant 12 / 07 BC 2829 / BSG Bordeaux Services (Guernsey) Ltd, Guernsey geplant 12 / 07 BC 2830 / CGY Close Fund Services Ltd, Guernsey geplant 12 / 07 BC 2831 / ILI Irish Live International Ltd, Dublin geplant 12 / 07 BC 2832 / BSM Bear Stearns Pricing Direct Inc. Mortgage Backed Securities, New geplant 03 / 08 York BC 2833 / BCM Bear Stearns Pricing Direct Inc. Collateralized Mortgage Backed geplant 03 / 08 Securities, New York BC 2834 / BSI Bear Stearns Pricing Direct Inc. Asset Backed Securities, New York geplant 03 / 08 BC 2835 / BPM Bear Stearns Pricing Direct Inc. Commercial Mortgage Backed geplant 03 / 08 Securities, New York BC 2859 / PIS Prometeo Investment Services, Lugano geplant 12 / Nachrichtenagenturen keine Telekurs Financial Information Ltd. Seite 9 von 12

10 8. Wiederholung von Vorankündigungen 8.1 Formaterweiterung Valorennummer Die Telekurs-Valorennummer-Vergabeprogramme werden spätestens per Mitte 2008 so angepasst, dass sie nach Erreichen der Nummer CH: bei CH: aufsetzen und ab dann 8-stellige CH- Valorennummern zuteilen. Wir empfehlen, nicht bei 8 Stellen eine Grenze einzubauen, sondern im Sinne einer zukunftsweisenden Lösung 9 Stellen vorzusehen. 9 Stellen entsprechen der Stammnummer der ISIN. 8.2 Neue Währung in Venezuela Venezuela führt per 1. Januar 2008 eine neue Währung ein. Die neue Währung, der Bolivar Fuerte (VEF), entspricht dem aktuellen Bolivar (VEB) im Verhältnis 1:1000, d.h. 1 Bolivar Fuerte (VEF) entspricht 1000 Bolivares (VEB). Neu Bisher ISO-Code Alpha VEF VEB ISO-Code numerisch CH-Valoren Die bestehende Währung Bolivar bleibt bis 1. Juli 2008 im Umlauf. Für die Devisen mit Titelart X / 33 wurden neue Valorennummern erfasst (file: Venezuela_CurrencyConversion). Betroffene Systemlisten: Foreign Exchange diverse 8.3 Währungsumstellung von Malta auf den EURO Malta wird am 1. Januar 2008 den Euro übernehmen. Dabei wird in Malta die Maltesische Lira (CH:274939) per durch den EURO abgelöst. Neu Bisher ISO-Code Alpha EUR MTL ISO-Code numerisch CH-Valoren Die Konversion der maltesischen Lira zu Euro wurde wie folgt festgelegt: 0, MTL = 1 Euro 1 MTL = 2,3294 Euro CH-Valor für fixe Umrechnung: Für die Devisen mit Titelart X / 33 wurden neue Valorennummern erfasst (file: Malta_CurrencyConversion). Betroffene Systemlisten: Foreign Exchange diverse / Uniform Rates 8.4 Währungsumstellung Zypern auf den EURO In Zypern erfolgt die Einführung des EURO per , die bisherige Währung, das Zypern Pfund (CH:274935), bleibt indes noch bis Ende Januar 2008 gültig. Neu Bisher ISO-Code Alpha EUR CYP ISO-Code numerisch CH-Valoren Telekurs Financial Information Ltd. Seite 10 von 12

11 Die Konversion des zypriotischen Pfunds zu Euro wie folgt festgelegt: 0, CYP = 1 Euro 1 CYP = Euro CH-Valor für fixe Umrechnung: Für die Devisen mit Titelart X / 33 wurden neue Valorennummern erfasst (file: Cyprus_CurrencyConversion). Betroffene Systemlisten: Foreign Exchange diverse / Uniform Rates 8.5 Verfügbarkeit des MDF Datenfeeds Ende 2007 / Jahresendverarbeitung Verfügbarkeit MDF-Datenfeed Ende 2007 Montag 24. Dezember - Donnerstag 28. Dezember 2007: reguläre Betriebszeiten Samstag 29. Dezember 2007: bis Uhr Sonntag, 30. Dezember 2007: ab Uhr Montag, 31. Dezember 2007: reguläre Betriebszeiten Dienstag, 1. Januar 2008: Stopp von bis Uhr Mittwoch, 2. Januar 2008: reguläre Betriebszeiten Auslieferung der Jahresschlusskurse: 1.Januar 2008 um Uhr / MEZ Auslieferung der Steuerkurse: 2. Januar 2008 um Uhr / MEZ 8.6 Migration / Wechsel der Funds von Independent Fund Management AG von BC 245 auf BC 2810 Die Fonds der Independent Fund Management AG, welche sich zurzeit auf BC 245 befinden, werden auf automatische Verarbeitung umgestellt und müssen deshalb auf einen separaten Börsenplatz, nämlich auf BC 2810 per 10. Dezember 2007 migriert werden. Eine Valorenliste ist angefügt (IndependentFund_EC2810). 8.7 Änderung vordefinierte Listen in Telekurs id Die nachstehend aufgeführten Listen werden per 3. Dezember 2007 gelöscht: Global-Liste: NASDAQ Combined Bank A- E Combined Bank F N Combined Bank O Z Die verbleibenden Instrumente befinden sich dann in Liste NASDAQ / Combined Bank. Global-Liste: NASDAQ Combined Computer A - H Combined Computer I Q Combined Computer R Z Die verbleibenden Instrumente befinden sich dann in Liste NASDAQ / Combined Computer. Global-Liste: NYSE Stock Selection A C Stock Selection D K Stock Selection L R Stock Selection S - Z Die verbleibenden Instrumente befinden sich dann in Liste NYSE / Stock Selection Global-Liste: SEOUL Telekurs Financial Information Ltd. Seite 11 von 12

12 Korea Comp Ind Stocks A G Korea Comp Ind Stocks H K Korea Comp Ind Stocks L Z Die verbleibenden Instrumente befinden sich dann in Liste SEOUL / Korea Composite Index Global-Liste: SEOUL Kospi Small Cap Index A - J Kospi Small Cap Index K - Z Die verbleibenden Instrumente befinden sich dann in Liste SEOUL / Kospi Small Cap Index Global-Liste: Shanghai Composite Index A - G Composite Index H R Composite Index S T Composite Index U Z Die verbleibenden Instrumente befinden sich dann in Liste SHANGAI / Composite Index Global-Liste: Shanghai Index A- A G Index A- H R Index A- S T Index A- U Z Die verbleibenden Instrumente befinden sich dann in Liste SHANGHAI / Shanghai A Index Die nachstehend aufgeführten Listen werden per 3. Dezember 2007 umbenannt: Global-Liste: Nordic Market Name alt: Name neu: Baltic Index Constituents Baltic 10 Global-Liste: Shanghai Name alt: Index A- Name neu: Shanghai A Index Telekurs Financial Information Ltd. Seite 12 von 12