+++ Management Circle Intensiv-Seminar +++ Sichern Sie Ihre Risikotragfähigkeit unter den regulatorischen Anforderungen

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1 +++ Management Circle Intensiv-Seminar +++ Risiken steuern Erträge sichern Eigenkapital schonen Sichern Sie Ihre Risikotragfähigkeit unter den regulatorischen Anforderungen Praxiserprobte State of the Art-Lösungsansätze Ihre Experten: Konsistente Ermittlung der Risikotragfähigkeit und des Risikodeckungspotenzials Dr. Tobias Horn Deutsche Postbank AG Besonderheiten der Going-Concern- und Liquidationsperspektive Regulatorisches und ökonomisches Eigenkapital effizient steuern Innovative Methoden zur Risikoüberwachung anwenden Ableitung des Risikodeckungspotenzials unter ökonomischen und bilanziellen Gesichtspunkten Balance zwischen ökonomischer Steuerung und periodischen Erfordernissen herstellen Stimmen ehemaliger Teilnehmer: Sehr gute Veranstaltung, die Theorie und Praxis in einem ausgewogenen Verhältnis abdeckt; sehr empfehlenswert nicht zuletzt wegen der Aktualität der Themen. E. Boukovska, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Meine Erwartungen, einen aktuellen Gesamtüberblick zu erhalten, wurden voll erfüllt. Daher für mich ein sehr gutes Seminar. P. Jansen, Stadtsparkasse Wuppertal Aktuell: Alle relevanten Neuerungen u.a. durch Basel III/CRD IV werden berücksichtigt Neues Aufsichtspapier zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit Aktueller Diskussionsstand zur MaRisk Kooperationspartner: TriSolutions GmbH Dr. Tobias Volk Deutsche Bundesbank Zentrale Bitte wählen Sie Ihren Termin: 20. und 21. Februar 2014 in Frankfurt/M. 25. und 26. März 2014 in Frankfurt/M. Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 (0) 61 96/

2 1. Seminartag Die Methodik der praxiserprobte Lösungsansätze Ihr Seminarleiter: TriSolutions GmbH, Hamburg Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen durch die MaRisk-Novellierung und Basel III/CRD IV Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen ab 9.15 Uhr Herzlich willkommen Begrüßung durch den Seminarleiter Darstellung der Themen und Zielsetzung des Seminars Abgleich mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer Aktuelle Anforderungen an die Definition, Einordnung und Perspektiven der Die grundlegende Bedeutung der Geschäftsstrategie Definition der Ziele für die Aktueller und künftiger regulatorischer Rahmen, insbesondere unter Basel III Konsistente Ermittlung des Risikodeckungspotenzials Abgrenzung der verschiedenen Eigenkapitalbegriffe Ökonomisches, regulatorisches und bilanzielles Eigenkapital Going-Concern- und Liquidationsperspektive auf das Risikodeckungspotenzial Wert- und bilanzorientierte Ableitung des Risikodeckungspotenzials Folgen auf die Sicht auf die Risiken Zusammenfassende Beurteilung der Tragfähigkeitskonzepte Systematisierung typischer Bankrisiken und ihrer Treiber Ausprägungen des Kreditrisikos Barwertige und periodische Sicht auf das Zinsrisiko im Bankbuch Sonstige Marktpreisrisiken Zahlungsunfähigkeitsrisiko und Liquiditätsfristentransformationsrisiko Operationelle Risiken Weitere, häufig unterschätzte Risikoarten Risikokonzentrationen und Korrelationsrisiken ca Business Lunch Methoden zur Risikoquantifizierung Ermittlung der nominellen Risikoposition Quantitative Risikomaße Umgang mit schwer quantifizierbaren Risikoarten Probleme bei Risikoaggregation Stresstesting und Szenarioanalysen Zentrale Komponenten der Risk- Return-Steuerung Funds Transfer Pricing Probleme in der Deckungsbeitragsrechnung Zuordnung der Erträge auf Vertriebsleistung und Risikonahme Risikoadjustierte Performancemaße Key Performance Indicators Effiziente Eigenkapitalallokation Wichtige organisatorische Aspekte der Überwachung und Berichterstattung Sinnvolle Gestaltung des Planungsprozesses Verantwortlichkeiten im Rahmen der Zusammenfassung der Tagesergebnisse und Klärung Ihrer noch offenen Fragen Ende des ersten Seminartages und Get-Together Die Kaffee- und Teepause am Vor- und Nachmittag wird flexibel festgelegt. Get-Together Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit dem Referenten und den Teilnehmern.

3 2. Seminartag Gesamtbankrisikosteuerung in der Praxis aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen sicher erfüllen Ihr Seminarleiter: 9.00 Es geht weiter 9.05 Unterschiedliche Steuerungskreise auf Gesamtbankebene Aufsichtliche Säule 1 Bilanzielle Sichtweise Ökonomische Sichtweise Range of Practice: Liquidations- vs. Going Concern-Ansatz Risikomessung in der Praxis Unterschiede Säule 1 und 2 Aggregation der Risiken Stresstests nach AT als Komplement zur mathematisch-statistischen Risikomessung Leitfaden der Aufsicht Konsistenzüberlegungen der Aufsicht Umgang mit stillen Lasten Berücksichtigung von Credit Spread-Risiken Einbeziehung von Plangewinnen und Neugeschäftsannahmen Aktive latente Steuern und immaterielle Vermögensgegenstände MaRisk 2010 und 2012 Verzahnung von Geschäfts- und Risikostrategie sowie Risikotragfähigkeitskonzept Integrierte Ertrags- und Risikosteuerung Notwendigkeit von ergänzenden Verfahren (Korrektiven) Kapitalplanung Internal Governance Risikokultur als notwendiger Rahmen für effektive Business Lunch Dr. Tobias Volk Deutsche Bundesbank Zentrale, Frankfurt Gesamtbankrisikosteuerung Risk Governance Ziele der Risikosteuerung und Festlegung der Betrachtungsgegenstände Risk Governance Risikokultur als notwendiger Rahmen für effektive Risikosteuerung und Strategie die Rückbindung an das Geschäftsmodell Gesamtbankrisikosteuerung zwischen Ertrag, Kosten und Risiko Verzahnung von Geschäfts- und Risikostrategie sowie Risikotragfähigkeitskonzept Integrierte Ertrags- und Risikosteuerung; Kapitalplanung Sanierungs- und Abwicklungspläne Stresstests und Risikoappetit Integration in die Zentralprozesse der Gesamtbank Risikoadjustierte Steuerung Wichtige Rahmenbedingungen und Engpassfaktoren: regulatorisch, ökonomisch und bilanziell Risikoadjustierte Performance: Allokationsentscheidungen anhand von Risiko und Ertrag Wichtige Performance-Maße: ROE, RORWA, RORAC Festlegung des Ergebnisziels Definition und Allokation des Risikokapitals Effiziente Gestaltung des Planungsprozesses Dr. Tobias Horn Abteilungsleiter Gesamtbankrisikosteuerung, Deutsche Postbank AG, Bonn Zusammenfassung und Gelegenheit für Ihre abschließenden Fragen ca Ende des Intensiv-Seminars Die Kaffee- und Teepause am Vor- und Nachmittag wird flexibel festgelegt.

4 Zum Seminarinhalt Warum dieses Seminar wichtig für Sie ist Basel III rückt nicht zuletzt durch CRD IV immer näher. Daher ist es jetzt wichtiger denn je, durch eine perfekte die zentralenrisiken zu minimieren, das aufsichtsrechtliche und ökonomische Eigenkapitaleffizient zu steuern und die Erträge Ihres Instituts nachhaltig zu sichern. Die Experten dieses Seminars zeigen Ihnen aktuelle und innovativemethoden und Instrumente zur Risikosteuerung aufgesamtbankebene, die sich in der Praxis bewährt haben. Intensiv diskutieren Sie dabei die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen, unter anderem die neuen Anforderungen durch Basel III, die an Ihre gestellt werden. Sie erhalten konkrete Tipps und Empfehlungen für die praktische und prüfungssichere Umsetzung. So erzielen Sie durch eine optimierte Risiko-Ertragssteuerung nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Ihre Themen auf einen Blick Risiko- und Ertragspositionen auf Gesamtbankebene optimal planen und steuern Risikotragfähigkeit in der Praxis richtig berechnen Mit Kennzahlen die risikobasierte Performance sicher messen Eigenkapitalsteuerung noch effizienter gestalten Balance zwischen ökonomischer Steuerung und periodischen Erfordernissen sicherstellen Planungsprozesse in der optimieren Die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch die MaRisk-Novellierung und Basel III erfüllen Sie haben noch Fragen? Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine . Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung. Simon Marx Senior Projektmanager Tel.: / simon.marx@managementcircle.de AUCH ALS inhouse TRAINING Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an. Larissa Bende Tel.: / larissa.bende@managementcircle.de

5 Ihre Experten Dr. Tobias Horn ist Abteilungsleiter Gesamtbankrisikosteuerung (Enterprise Risk Management) im Bereich Risikosteuerung der Deutsche Postbank AG in Bonn und beschäftigt sich mit dem strategischen Risikomanagement und der Steuerung des Risikoprofils der Bank. Die Schwerpunkte seiner derzeitigen Tätigkeit liegen in Planung und Steuerung von Risikokapital auf Basis von risikoadjustierten Ertragskennzahlen, Analysen auf Basis der Risikotragfähigkeit und auf integrierten Gesamtbankstresstests. Außerdem beschäftigt er sich mit Fragen der Optimierung von Risikomanagement-Methoden und -prozessen. Vor dem Beginn seiner Tätigkeit bei der Deutschen Postbank AG übte er eine mehrjährige Beratertätigkeit im Bereich, Markt- und Liquiditätsrisikomanagement aus. ist Berater der TriSolutions GmbH, Hamburg, einer auf Treasury und Risikomanagement spezialisierten Unternehmensberatung. Seine Themenschwerpunkte umfassen die Beratung zu allen Fragestellungen der. Zuvor war Dr. Jäger-Roschko in verschiedenen Leitungspositionen bei einer führenden deutschen Retailbank tätig. Unter anderem verantwortete er dort fünf Jahre lang das Risikomanagement und -controlling. Dr. Tobias Volk ist in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt/M. zuständig für die Formulierung bankaufsichtlicher Anforderungen an Risikotragfähigkeitskonzepte und die internationale Koordinierung auf diesem Gebiet. Vor seinem Wechsel in die Deutsche Bundesbank war Dr. Tobias Volk in der Fusions- und Übernahmeberatung (M&A) tätig. Seine Dissertation verfasste er zu Haftungsfragen interner Ratings. Ihr Praxis-PLUS Benchmarking und aktuelle Studienergebnisse Zahlreiche Praxisbeispiele und Fallstudien Ausführliche Erfahrungsberichte: Deutsche Bundesbank und Deutsche Postbank Intensiver Erfahrungsaustausch im Teilnehmerkreis Bitte beachten Sie unser Seminar Zinsrisikomanagement in Banken 29. und 30. Januar 2014 in München 4. und 5. März 2014 in Frankfurt/M. Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Carolina Ihrig, Tel.: / , Fax: / , kundenservice@managementcircle.de

6 Für Ihre Fax-Anmeldung: +49 (0) 61 96/ Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten Sie informieren sich top-aktuell über die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Ihre. Sie lernen aktuelle Methoden und Instrumente für Ihre effiziente Risikomessung und -steuerung auf Gesamtbankebene kennen. Sie erhalten praktische Tipps für eine noch effizientere Eigenkapitalsteuerung. Sie lernen, wie Sie die Prozesse in Ihrer nachhaltig optimieren. Ich/Wir nehme(n) teil am: 20. und 21. Februar 2014 in Frankfurt/M und 26. März 2014 in Frankfurt/M Wer sollte an diesem Seminar teilnehmen? Das Seminar richtet sich an Leiter und Mitarbeiter der Bereiche, Treasury, Risikomanagement und -controlling, Unternehmenssteuerung und -planung, Controlling, Finanzen, Handel, Markt, (Asset) Liability Management und Prüfung/Revision aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsinstituten und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten. Ebenso angesprochen sind deren Vorstände und Geschäftsführer sowie Mitarbeiter aus kreditwirtschaftlichen Verbänden, Unternehmensberater und Wirtschaftsprüfer. Termine und Veranstaltungsorte 20. und 21. Februar 2014 in Frankfurt/M. Hotel Hessischer Hof, Friedrich-Ebert-Anlage 40, Frankfurt/M. Tel.: 069/ , Fax: 069/ und 26. März 2014 in Frankfurt/M. Intercontinental Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Straße 43, Frankfurt/M. Tel.: 069/ , Fax: 069/ Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. 1 2 Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Firma Straße/Postfach PLZ/Ort Telefon/Fax Datum Ansprechpartner/in im Sekretariat: 10 % Unterschrift Mit der Deutschen Bahn für 99, zur Veranstaltung. Infos unter: Anmeldebestätigung bitte an: Rechnung bitte an: Abteilung Abteilung Mitarbeiter: bis über 1000 Über Management Circle Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die Besten erhalten Sie unter So melden Sie sich an Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation 1.995,. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt Datenschutzhinweis Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.b. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/ widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Anmeldung/Kundenservice Telefon: + 49 (0) 61 96/ Fax: + 49 (0) 61 96/ anmeldung@managementcircle.de Internet: Postanschrift: Management Circle AG Postfach 56 29, Eschborn/Ts. Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/ M/SM/K Hier online anmelden!