DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Halbjahresbericht 2015

2 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise 2 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 4 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. September 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). 2

5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

6 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Finanzsektor ,90 Gesundheitswesen ,56 Grundstoffe ,05 Dauerhafte Konsumgüter ,66 Hauptverbrauchsgüter 979 2,30 Industrien 799 1,87 Telekommunikationsdienste 719 1,69 Summe Aktien: ,03 2. Anleihen (Emittenten): Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,02 Institute ,36 Unternehmen 999 2,34 Summe Anleihen: ,72 3. Zertifikate ,50 4. Investmentanteile: Aktienfonds ,55 Indexfonds ,62 Summe Investmentanteile: ,17 5. Derivate -61-0,14 6. Bankguthaben 780 1,83 7. Sonstige Vermögensgegenstände 4 0,01 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -51-0,12 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

7 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,91 43,25 Aktien Novo-Nordisk B (DK ).... Stück DKK 361, ,67 1,65 AEGON (NL )... Stück EUR 5, ,55 0,02 Allianz (DE )... Stück EUR 140, ,00 2,15 AXA (FR )... Stück EUR 21, ,00 1,79 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 68, ,00 3,05 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 115, ,50 2,91 BNP Paribas (FR ).... Stück EUR 52, ,00 1,67 Daimler Reg. (DE ).... Stück EUR 64, ,00 2,66 Deutsche Bank Reg. (DE ).... Stück EUR 24, ,00 1,28 Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE ).... Stück EUR 12, ,00 0,58 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 25, ,00 1,29 British American Tobacco (BAT) (GB ).... Stück GBP 36, ,84 2,30 Telenor (NO )... Stück NOK 158, ,35 1,69 Verbriefte Geldmarktinstrumente 0,5260 % Citigroup 14/ MTN (XS ). EUR % 99, ,00 4,67 0,4630 % Jyske Bank 14/ MTN (XS ).... EUR % 100, ,00 2,36 0,3640 % Standard Chartered 14/ MTN (XS ).... EUR % 100, ,00 2,35 0,1760 % Statoil 15/ MTN (XS ).. EUR % 99, ,00 2,34 Zertifikate BNP Paribas E.u.H/DAX Bonus Cert. (DE000PA84AL4).... Stück EUR 99, ,00 7,03 UBS London/Münchner Rück Bonus Cert (DE000US2ZFY5).... Stück EUR 178, ,00 1,47 Investmentanteile ,00 55,17 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,00 10,31 db X-trackers-STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DR) 1C (LU ).... Stück EUR 66, ,00 5,10 DWS Deutschland (DE ).... Stück EUR 170, ,00 5,21 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 44,86 B & P Vision - Q Selection Europe (LI ).... Stück EUR 67, ,00 1,59 Comgest Growth - Mid-Caps Europe (IE )... Stück EUR 21, ,00 0,99 ComStage SICAV - ComStage DAX TR UCITS ETF I (LU ).... Stück EUR 95, ,00 4,50 ComStage SICAV - MDAX TR UCITS I (LU ). Stück EUR 19, ,00 9,01 ishares MDAX UCITS ETF (DE) (DE ).... Stück EUR 170, ,00 6,01 MFS Meridian Fds-European Smaller Co. Fd Cl.A1 EUR (LU ).... Stück EUR 47, ,00 11,24 Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan Euro (GB00B0PHJR59)... Stück EUR 2, ,00 11,51 Summe Wertpapiervermögen ,91 98,42 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00-0,14 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien DEC15 VOW (EURX).... Stück EUR 12, ,00-0,14 5

8 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,85 1,83 Bankguthaben ,85 1,83 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,64 % ,64 1,79 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,60 % ,60 0,03 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 3 504,78 % ,61 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände 3 628,00 0,01 Zinsansprüche.... EUR 1 629,00 % ,00 0,00 Quellensteueransprüche.... EUR 1 999,00 % ,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,03-0,12 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,03 % ,03-0,12 Fondsvermögen ,73 100,00 Anteilwert 149,68 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Dänische Kronen.... DKK 7, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Norwegische Kronen.... NOK 9, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anheuser-Busch InBev (BE )... Stück BMW Ord. (DE ).... Stück Continental (DE )... Stück Fresenius (DE ).... Stück Iberdrola (new) (ES Y14).... Stück Linde (DE ).... Stück Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE ).... Stück Renault (FR ).... Stück Siemens Reg. (DE )... Stück Société Générale (FR ).... Stück Volkswagen Pref. (DE ).... Stück Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Zertifikate BNP Paribas E.u.H/DAX Bonus Cert. (DE000PS26BU6)... Stück BNP Paribas E.u.H/DAX Bonus Cert. (DE000PA8KS43).... Stück BNP Paribas E.u.H/E.ON Bonus Cert. (DE000BP865D1).... Stück Commerzbank/DAX Bonus Cert. (DE000CR6KJW7).... Stück Commerzbank/EuroStoxx Bonus Cert. (DE000CR6KQE0).... Stück DZ Bank/Deutsche Bank Bonus Cert. (DE000DG09VU1).... Stück DZ Bank/Euro Stoxx Bonus Cert. (DE000DG5EHS6).... Stück Soc. Generale/E.ON Bonus Cert. (DE000SG8SCK1)... Stück

9 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) db X-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C (LU )... Stück db X-trackers-Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF 1C (LU )... Stück Deutsche Institutional Money plus IC (LU )... Stück 75 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex), MDAX Performance Index) 7

10 DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1 Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 149,68 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 8

11 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 177,9 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro James Dilworth Sprecher der Geschäftsführung Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., Luxemburg Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Prof. Christian Strenger Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Ute Wolf (seit dem ) Evonik Industries AG, Essen Stand:

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