Vertical-Spreads Iron Condor Erfolgsaussichten

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2 Eigenschaften Erwartung Preis Long Calls Long Puts Kombination mit Aktien Vertical-Spreads Iron Condor Erfolgsaussichten

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6 Modul 1: Einführung in die Börsenwelt Modul 2: Charttechnik und Psychologie Modul 3: Strategien für Day- und Swingtrading Modul 4: Einkommen mit Optionen Modul 5: Fortgeschrittene Optionsstrategien

7 Eine Option ist ein Derivat, das dem Käufer das Recht gibt, einen bestimmten Basiswert zu einem späteren Zeitpunkt (Verfallsdatum) zu einem vereinbarten Preis (Ausübungspreis/Strike) zu kaufen (Call) oder zu verkaufen (Put) Käufer von Calls setzen auf steigende Kurse des Basiswerts Käufer von Puts setzen auf fallende Kurse Falls der Käufer sein Recht ausübt, ist der Verkäufer der Option (auch Stillhalter genannt) dagegen verpflichtet, diesem den Basiswert zu verkaufen (Call) oder abzukaufen (Put) Der Hebel bei Optionen ist meistens 1:100, d.h. mit einer Option wird z.b. an der Kursveränderung von 100 Aktien teilgenommen. Somit muss der Optionspreis immer mit 100 multipliziert werden, um die tatsächlichen Kosten zu ermitteln Da auf einen Preis in der Zukunft spekuliert wird, werden Optionen auch als bedingte Termingeschäfte bezeichnet und an Terminbörsen reguliert und gehandelt Europäische Optionen können vom Käufer nur zum Verfallsdatum ausgeübt werden Amerikanische Optionen können vom Käufer jederzeit ausgeübt werden Die Optionen müssen aber nicht ausgeübt werden und können vorher verkauft oder zurück gekauft werden!

8 Directional / Eine Richtung wird bevorzugt Wir können einfach Optionen anstatt den Basiswert kaufen, wenn wir eine Erwartung haben, dass die Kurse steigen (Calls) oder fallen (Puts) werden. Wie wir gleich sehen werden, können wir durch Optionen mit kleinerem Kapitaleinsatz an der Kursentwicklung des Basiswertes teilhaben Non-Directional Dies kann wiederum folgendes bedeuten: Es wird darauf spekuliert, dass die Kurse innerhalb eines Bereiches bleiben Es wird darauf spekuliert, dass die Kurse einen Bereiches verlassen, ob nach oben oder unten ist dann egal (Beispiele dazu in Modul 5)

9 Eine Option kann am Geld, aus dem Geld oder im Geld sein am Geld (at the money=atm): Für Calls und Puts gilt Strike = aktueller Kurs aus dem Geld (out of the money=otm): Calls Strike > aktueller Kurs, Puts Strike < aktueller Kurs im Geld (in the money=itm): Calls Strike < aktueller Kurs, Puts Strike > aktueller Kurs Die Differenz bei ITM-Optionen wird «innerer Wert» (Intrinsic Value) genannt Prämie / Zeitwert (Extrinsic Value) Der Käufer bezahlt für das Recht ein Prämie, ähnlich einer Versicherungsprämie. Die Prämie wird auch Zeitwert genannt. Die Zeitwertberechnung berücksichtigt auch die Differenz des Strikes zum aktuellen Kurs und ist bei ATM-Optionen für den betrachteten Tag am höchsten. Eine weitere Komponente der Zeitwertberechnung ist die «implizierte Volatilität». Ist diese hoch, wird der Zeitwert grösser und somit die Option teurer. Dazu aber mehr in Modul

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11 Innerer Wert (Intrinsic Value) Nur ITM-Optionen haben einen inneren Wert (Differenz zwischen aktuellem Kurs und Strike) Optionspreis Der Preis der Option wird aus dem Inneren Wert + Prämie berechnet Preis-Beispiel: Wir glauben, dass der Kurs des Basiswertes XYZ steigen wird. Der Kurs ist aktuell bei 21$. Wir kaufen einen Call mit dem Ausübungspreis (Strike) von 20$. Das Verfallsdatum ist in ca. 3 Monaten. Da der aktuelle Kurs höher als der Strike ist, hat die Call-Option einen inneren Wert von 1$ (aktueller Kurs - Strike). Für das Recht, in 3 Monaten den Basiswert kaufen zu dürfen, bezahlen wir eine Prämie (Zeitwert) von z.b. 1.50$. Somit ist der Preis der Option: 1$ (innerer Wert) $ (Prämie) = 2.50$ und wir bezahlen 250$, da wir immer 100 Aktien kontrollieren

12 Der Kurs bleibt bei 21$ Die Option hat immer noch einen inneren Wert von 1$, aber der Zeitwert sei 1.10$. Die Option hat somit noch einen Wert von 2.10$. Durch den Zeitwertverfall würden wir also einen Verlust von 0.40$ oder -16% verbuchen. Wegen dem Faktor 100 wäre der Verlust total 40$ Der Kurs fällt auf 20$ Die Option ist nun ATM, hat aber keinen inneren Wert mehr. Wir könnten die Option noch für einen Zeitwert von 1.20$ verkaufen und einen Verlust von 1.30$ oder -52% verbuchen. Wegen dem Faktor 100 wäre der Verlust total 130$ Der Kurs steigt auf 23$ Die Option ist nun noch mehr ITM und hat einen inneren Wert von 3$ und noch einen Zeitwert von 1$. Wir könnten die Option für 4$ verkaufen und einen Gewinn von 1.50$ oder +60% verbuchen. Wegen dem Faktor 100 wäre der Gewinn total 150$

13 Der Kurs bleibt bei 21$ Die Option hat immer noch einen inneren Wert von 1$, aber der Zeitwert ist nun 1.10$. Die Option hat somit noch einen Wert von 2.10$. Durch den Zeitwertverfall würden wir also einen Verlust von 0.40$ oder -16% verbuchen, also total 40$ Der Kurs steigt auf 22$ Die Option ist nun ATM, hat aber keinen inneren Wert mehr. Wir könnten die Option noch für einen Zeitwert von 1.20$ verkaufen und einen Verlust von 1.30$ oder -52% verbuchen, also 130$ Der Kurs fällt auf 19$ Die Option ist nun noch mehr ITM und hat einen inneren Wert von 3$ und noch einen Zeitwert von 1$. Wir könnten die Option für 4$ verkaufen und einen Gewinn von 1.50$ oder +60% verbuchen, also total 150$

14 Absicherung von Aktienbeständen Wir haben 100 Aktien von XYZ zum Kurs 20$ gekauft. Diese 100 Aktien können mit einer Put-Option mit Strike 20$ gegen Verlust abgesichert werden. Fällt der Kurs, steigt der Wert des Puts. Für diese Versicherung bezahlt man aber die Prämie. Je Länger der Schutz, desto teurer ist der Zeitwert Covered Calls Wir haben 100 Aktien von XYZ zum Kurs 20$ gekauft. Wir verkaufen einen Call zum Strike von 22$ und einer Laufzeit von 2 Monaten. Da der Call OTM ist, kann er für eine Prämie von 1.20$ verkauft werden. Bleibt der Kurs in 2 Monaten gleich oder unter 22$, verfällt der Call wertlos und wir behalten die Prämie. Steigt der Kurs über 22$, wird dafür aber der Gewinn gekappt, da der Käufer sehr wahrscheinlich die Option ausüben wird und wir ihm unsere Aktien für 22$ verkaufen müssen Unser maximaler Gewinn: Kursgewinn (2$) + Prämie (1.20$) = 3.20$ Wir hätten mit der Prämie sogar einen Puffer von 1.20$, um den der Kurs fallen könnte, ohne dass unser Investment im Verlust wäre

15 Gewinnzone Kurs des Basiswertes für Break/Even am Verfallstag Verlustzone Einstiegkurs des Basiswertes

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