Finanzseminare Seit mehr als 30 Jahren verbinden wir Theorie und Praxis für Ihren Erfolg. Menschen beraten, Ideen realisieren.

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1 Finanzseminare 2015 Seit mehr als 30 Jahren verbinden wir Theorie und Praxis für Ihren Erfolg Menschen beraten, Ideen realisieren.

2 Im Wandel Akteur bleiben. Kompetenzen erweitern. Erfahrungen nutzen.

3 msggillardon Wissenstransfer, aktuelle Informationen und Networking auf höchstem Niveau Sehr geehrte Damen und Herren, als neuer Vorstandsvorsitzender der msggillardon AG freue ich mich, Ihnen unser aktuelles und gleichzeitig bewährtes Seminarangebot zu präsentieren. Unsere Themengebiete Es ist des Lernens kein Ende, sagte der Komponist Robert Schumann und bringt damit die Erfordernisse unserer Zeit auf den Punkt. Dem Anspruch des lebenslangen Lernens begegnen wir seit 34 Jahren mit praxisgerecht aufbereiteten Finanzseminaren. Was haben wir aus 34 Jahren gelernt? Seminare sind mehr als Wissensvermittlung. Wir bieten Ihnen viele Beispiele aus der Praxis und Networking mit Fachexperten und Teilnehmern. Unsere Referenten schöpfen ihre Kompetenz aus unterschiedlichsten Beratungsmandaten sowie aus unserer Erfahrung als marktführender Standard-Softwareanbieter. Wir sind uns sicher, dass Sie von der Verbindung aus Wissenstransfer und Networking mit Fach- und Führungskräften anderer Institute und Unternehmen profitieren und unsere fachliche Kompetenz einen strategischen Mehrwert für Sie bietet. > Aufsichtsrecht - Basel III und MaRisk > Banksteuerung - Ertrags- und Rentabilitätsmanagement - Risikomanagement > Prüfung der Banksteuerung - Seminarreihe für Revisoren Ich lade Sie dazu ein, unser neues Seminarangebot kennenzulernen, und wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. Wir freuen uns darauf, Sie bei unseren Seminaren persönlich zu begrüßen. Dr. Stephan Frohnhoff Vorstandsvorsitzender msggillardon AG Vorwort I 3

4 Unsere Referenten: Dienstleister mit Know-how und Leidenschaft

5 Inhalt msggillardon-seminare 07 Innovative und praxisorientierte Weiterbildung 08 Seminarbaukasten 12 Revisionsseminare 14 Inhouse-Seminare 15 Preismodell und Qualitätsgarantie Themen & Termine 16 Seminarübersicht 19 Jahresplaner 20 Aufsichtsrecht 26 Banksteuerung 48 Prüfung der Banksteuerung Important to know 56 Referentenprofile 62 Tagungshotels 64 Organisatorische Hinweise und Veranstaltungsbedingungen 65 Anmeldeformular Inhalt I 5

6 msggillardon: partnerschaftlich, kompetent, professionell, leidenschaftlich. > Menschen beraten, Ideen realisieren nach dieser Maxime bietet msggillardon Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche umfassende Beratung und zukunftsweisende Lösungen. Als führender Anbieter wertschöpfender, ganzheitlicher Lösungen verbinden wir strategische Beratungskompetenz, finanzfachliche Expertise und fundiertes IT-Know-how. Wir übernehmen Verantwortung und legen Wert auf eine erfolgreiche, partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden. Unsere Lösungen in den Themenfeldern Unternehmenssteuerung, Vertrieb und Kundenmanagement, Produktmanagement und -kalkulation, Kernbankenlösungen und Financial Business Intelligence unterstützen Finanzdienstleister entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette: vom strategischen Business- und Prozess-Consulting über die Entwicklung wegweisender Fach- und IT-Konzepte bis hin zur Realisierung kundenindividueller Anwendungslösungen. Wir bieten umfassende Lösungen, die Finanzdienstleistern dabei helfen, in dynamischen Märkten schnell, flexibel und erfolgreich zu handeln. Betriebswirtschaftliche, regulatorische und technische Anforderungen haben wir dabei ebenso im Blick wie Trends und Entwicklungen der Branche. 6 I msggillardon

7 msggillardon-seminare Innovative und praxisorientierte Weiterbildung Weiterbildung auf höchstem Niveau diesem Motto fühlen wir uns seit 34 Jahren verpflichtet. So haben wir die seit der Finanzkrise stark gestiegenen Anforderungen sowie Impulse und Anregungen aus der Bankpraxis aufgegriffen und unser Seminarangebot auch für das Jahr 2015 methodisch und praxisgerecht weiterentwickelt. Wir freuen uns, Ihnen heute das Ergebnis zu präsentieren. Ihre Ansprechpartnerin Beispielhaft hierfür steht unser neues Thema Geschäftsfeldsteuerung: Geschäftsstrategie, Kapitalplanung und Vertriebssteuerung effizient verbinden. Sie erhalten aktuelles Wissen darüber, wie die Geschäftsfeldsteuerung u. a. eine transparente Ergebnisplanung mit Soll-Ist-Abgleich ermöglicht und somit den Kapitalplanungsprozess nach MaRisk unterstützt. Insbesondere aber können Sie wichtige Steuerungsimpulse für die Verbesserung des Gesamtergebnisses Ihres Instituts identifizieren. Ute Buschmann, Abteilungsleiterin Seminare Ein weiteres aktuelles Themenfeld greifen wir mit unserer Seminarreihe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der externen und internen Revision auf. Wir unterstützen Sie bei der Herausforderung, die bestehenden Prozesse und Verfahren zu hinterfragen und auf aufsichtsrechtliche Konformität zu prüfen. In eintägigen Seminaren vermitteln wir Ihnen in kompakter Form die wesentlichen fachlichen Neuerungen und zeigen konkrete Prüfungsansätze zu den jeweiligen Themengebieten auf. Alle Themen unseres Seminarprogramms können Sie auch als maßgeschneiderte Inhouse-Veranstaltungen buchen. Gerne beraten wir Sie persönlich wir freuen uns auf Ihren Anruf. > Telefon +49 (0) 7252 / > Fax +49 (0) 7252 / > seminare@msg-gillardon.de > Termine zu aktuellen Themen und Entwicklungen sowie ausführliche Seminarausschreibungen finden Sie auch unter Innovative und praxisorientierte Weiterbildung I 7

8 Attraktive Themenfelder Seminarbaukasten In unserer Broschüre finden Sie Seminare zu den drei Themenschwerpunkten Aufsichtsrecht, Ertrags- und Rentabilitätsmanagement sowie Risikomanagement. Diese Schwerpunkte wollen wir Ihnen nachfolgend kurz vorstellen. Basel III und MaRisk > Brennpunkt MaRisk > Basel III (CRR, CRD IV) Aufsichtsrecht > Vertriebs- / Geschäftsrisiko Banksteuerung Ertrags- und Rentabilitätsmanagement > Grundlagen Finanzmathematik, Statistik > Kalkulation / Pricing Zinsgeschäfte > Geschäftsfeldsteuerung > Vertriebssteuerung Risikomanagement > Marktpreisrisiko, Zinsänderungsrisiko > Liquiditätskostenmanagement > Liquiditätsrisikomanagement > Adressrisikomanagement > Modellrisiken Prüfung der Banksteuerung Seminarreihe für Revisoren > Marktpreisrisiko > Liquiditätsrisiko > Adressrisiko > Risikotragfähigkeit 8 I Seminarbaukasten

9 Unter der Rubrik Aufsichtsrecht diskutieren wir mit Ihnen aktuelle Herausforderungen des Bankenaufsichtsrechts: > Brennpunkt MaRisk: Wir beleuchten insbesondere den MaRisk-konformen Kapitalplanungsprozess samt Verzahnung mit der Geschäftsstrategie und der Mehrjahresplanung sowie der Implementierung gesamtbankbezogener Stresstests. > Aktuelle Herausforderungen von CRR, CRD IV und MaRisk: Die Umsetzung von Basel III in der EU (CRR, CRD IV, EBA-Standards) hat erhebliche Konsequenzen für die Geschäftsmodelle und die Banksteuerung. Wir vermitteln die wesentlichen Inhalte der Neuregelungen und machen den aktuellen Handlungsbedarf für die Kreditwirtschaft deutlich. > Vertriebsrisiko als wesentliches Risiko nach MaRisk: Das Geschäfts- / Vertriebsrisiko wird zunehmend von der Bankenaufsicht thematisiert. Gemeinsam mit einem erfahrenen Bankpraktiker vermitteln wir pragmatische Lösungsansätze, aber auch die konzeptionellen Möglichkeiten zur Quantifizierung des Vertriebsrisikos. Unsere Aktualitätsgarantie verspricht, Ihnen den jeweils aktuellen aufsichtsrechtlichen Stand zu vermitteln, auch wenn dieser zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Broschüre vielfach noch gar nicht absehbar ist. Um diese Dynamik des Aufsichtsrechts zu berücksichtigen, beschreiten wir mit unserem Webinar Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen zusätzlich einen neuen und innovativen Weg. Die wichtigsten Aspekte unseres Newsletters Aufsichtsrecht, der Ihnen auf unserer Internetseite zur Verfügung steht, werden im interaktiven Web-Seminar erläutert und diskutiert. Unter den zwei Themenblöcken Ertrags- und Rentabilitätsmanagement und Risikomanagement adressieren wir grundlegende Fragestellungen der Banksteuerung. Im Bereich Ertrags- und Rentabilitätsmanagement bieten wir Ihnen folgende Themen an: > Finanzmathematische Grundlagen und Statistik: Vielfach werden im Bereich Banksteuerung praxisbezogene Grundlagen beziehungsweise eine Auffrischung des vorhandenen Wissens gefordert. Die Grundlagen sind insofern als Handwerkszeug der Banksteuerung zu verstehen. Seminarbaukasten I 9

10 Attraktive Themenfelder Seminarbaukasten > Kalkulation und Pricing von Zinsgeschäften: Kalkulation ist mehr als nur die zinsänderungsrisikofreie Margenbarwertermittlung, denn auf diesem Ansatz basiert die gesamte wertorientierte Banksteuerung. Um auch variable Geschäfte ertragreich zu gestalten, werden relevante Fragestellungen und Auswirkungen der aktuellen Niedrigzinssituation aufgegriffen. > Geschäftsfeldsteuerung: Eine aussagefähige Geschäftsfeldsteuerung bildet die Basis für strategische Entscheidungen. Wir zeigen, wie Sie die Ergebnisbeiträge der unterschiedlichen Geschäftsfelder transparent darstellen können. Weiter vermitteln wir Kennzahlen, die die Stabilität der Ergebnisbeiträge der einzelnen Geschäftsfelder im Zeitverlauf (Ergebnisvolatilität) abbilden. Im Bereich Risikomanagement greifen wir folgende Schwerpunkte auf: > Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken: Wir analysieren die relevanten Teilrisiken sowie in den Zinsgeschäften enthaltene Zinsoptionen. Der Fokus liegt dabei auf dem von der Aufsicht sehr kritisch beobachteten Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch. Insofern machen wir Sie auch fit für kritische Fragen im aufsichtlichen Prüfungsgespräch. > Adressrisiken: Im Fokus stehen die Anforderungen an ein konsistentes und effektives Adressrisikomanagement sowie die aufsichtsrechtlich konforme Schätzung und Validierung der zugrunde liegenden Ratingsysteme. Wichtig ist uns, die integrierte Steuerung des Adressund des Spreadrisikos herauszuarbeiten. > Kennzahlenbasierte Vertriebssteuerung: Abgestimmt mit der Geschäfts- und Risikostrategie werden quantitative und qualitative Vertriebsziele abgeleitet und in ein geeignetes Kennzahlensystem integriert. Erfahren Sie, wie für die einzelnen Vertriebseinheiten strategiekonforme und nachhaltige Zielvereinbarungen getroffen werden können. > Validierung von Risikomodellen und Umgang mit Modellrisiken: Die Risikomessung basiert immer auf Modellprämissen, aus der aufgrund von Modellannahmen fehlerhafte oder bei der Wahl eines falschen Messmodells sogar unbrauchbare Ergebnisse resultieren können. Wir thematisieren diese Problematik, die unter dem Stichwort Modellrisiko zunehmend in den Fokus der Aufsicht rückt. 10 I Seminarbaukasten

11 > Liquiditätsrisiken: Wir behandeln hier die beiden Themenfelder Liquiditätskostenmanagement und Liquiditätsrisikosteuerung. Das Liquiditätskostenmanagement unfasst zwei Seminare: dem kurzfristigen Zahlungsfähigkeitsrisiko und dem längerfristigen Liquiditätskostenrisiko. Experten aus der Bankpraxis diskutieren mit Ihnen die Festlegung der Ziel-Liquiditäts-Cash- Flows und damit eine hochbrisante Fragestellung. Transferpreissystem und Ergebnisspaltung: Dieses Seminar vermittelt die differenzierten Anforderungen der MaRisk und der entsprechenden CEBS-Guidelines an Liquiditätstransferpreissysteme / Kostenverrechnungssysteme und zeigt, wie die Abgrenzung von Liquiditätskosten beziehungsweise -nutzen vorzunehmen ist. Weiter werden Lösungen für die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Ergebnisspaltung nach FinaV aufgezeigt. Steuerung Verrechnungspreissystem und Preispolitik: Dieses Seminar setzt auf den Inhalten des vorgenannten Seminars auf. Wir machen mit einem versierten Bankpraktiker deutlich, welche Konsequenzen sich speziell für das Pricing der zinsvariablen Produkte ergeben. Nutzen Sie Ihre Wettbewerbsvorteile in der Preispolitik. Erweiterung Seminarreihe für Revisoren Im Vorjahr neu aufgenommen und nunmehr erweitert haben wir die Seminarreihe für Revisoren: Mit einer eigenständigen und maßgeschneiderten Seminarreihe wenden wir uns an die interne und externe Revision, denn die Banksteuerung samt Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung ist mittlerweile ein sehr wichtiges und anspruchsvolles Prüffeld, das stark im Fokus der aufsichtsrechtlichen Prüfungen und Prüfungsgespräche steht. Ausführliche Informationen zur Seminarreihe finden Sie auf den Folgeseiten. Steuerung von Liquiditätsrisiken: Hier diskutieren wir aktuelle und künftige aufsichtliche Anforderungen. Schwerpunkte sind die Steuerung von Liquiditätsrisiken mit dem Fokus auf Seminarbaukasten I 11

12 Revisionsseminare Unsere Seminarreihe speziell für Revisoren: Wir machen Sie fit für die Prüfung Dieser neue Bereich wird von Claudia Schirsch betreut. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Themen Marktpreisund Liquiditätsrisiken, Risikotragfähigkeit, Aufsichtsrecht und Banksteuerung. Langjährige Praxiserfahrung bringt sie aufgrund ihrer Tätigkeiten im Landesbankenbereich, der Prüfungsstelle eines Sparkassenverbandes sowie als Abteilungsleiterin Unternehmenssteuerung in einer Genossenschaftsbank mit. Was sind die aktuellen Herausforderungen für die interne und externe Revision? Die Anforderungen an eine effiziente Prüfungsplanung steigen aus mehreren Gründen: 1. In der Bankpraxis müssen die verschiedenen Fragestellungen der Banksteuerung zunehmend ganzheitlich betrachtet werden (z. B. Liquiditätsverrechnungspreissystem und Produktkalkulation). 2. Auf nationaler Ebene erhöht sich der Takt der aufsichtlichen Anforderungen an das Risikomanagement (MaRisk- Novellen, Rundschreiben der Bafin). 3. Die EBA setzt auf internationaler Ebene neue Impulse für die Ausgestaltung der aufsichtlichen Prüfung (Konsultationspapier Draft guidelines for common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process [EBA / CP / 2014 / 14]). In diesem Umfeld stellen wir Ihre fachliche Qualifikation sicher! Was erwartet Sie? Im Fokus steht die Vermittlung des erforderlichen Revisions-Know-hows, um die Prüfung der wichtigsten Risiken zu planen und effizient durchzuführen. Dies setzt ein vertieftes fachliches Verständnis der einzelnen Risikoarten voraus. Wir bieten deshalb jeweils Tagesseminare mit den Schwerpunkten Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiko, Risikotragfähigkeit und Kreditrisiko an. Damit bringen wir Ihr Fachwissen auf den aktuellen Stand. Schwerpunkte in aktuellen Fragestellungen in den verschiedenen Risikobereichen sorgen dafür, dass Sie gut für das jeweilige Prüffeld gerüstet sind. Die Seminare lassen viel Raum für Diskussion, fachlichen Austausch und praktische Umsetzungsfragen. 12 I Revisionsseminare

13 Was sind Ihre Mehrwerte? Und das sagen die Teilnehmer: Wir versetzen Sie in die Lage, eine den Geschäftsaktivitäten und der Risikosituation Ihres Instituts angemessene Prüfung zu planen und durchzuführen. Sie können prüfen, ob das Risikomanagement Ihres Instituts in der Lage ist, die wesentlichen Risiken des Instituts frühzeitig zu identifizieren und zu analysieren. Sie erhalten neue Impulse, die Angemessenheit der Risikomanagementverfahren zu beurteilen, Schwächen im Risikomanagementprozess aufzuzeigen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Schaffen Sie damit Mehrwerte für Ihr Institut! Die Referentin hat sowohl die aufsichtsrechtlichen Anforderungen als auch die betriebswirtschaftliche Sicht auf die Steuerung von Liquiditätsrisiken sehr kompetent und teilnehmerorientiert dargestellt. Zudem wurden im Seminar geeignete Prüfungsansätze aufgezeigt, die eine wirtschaftliche Prüfungsdurchführung unterstützen. Der hohe Wert des Seminars wurde nicht zuletzt durch die vielseitigen Möglichkeiten, mit der Referentin und den Teilnehmern in Erfahrungsaustausch zu treten, geprägt. Kornelia Tuchscheerer, Revision, Investitionsbank Berlin Wir verbinden die fachliche Praxisexpertise mit revisionsspezifischen Fragestellungen. Sie erhalten neue Impulse zur Beurteilung der Angemessenheit der Risikomanagementverfahren, zum Aufzeigen von Schwächen im Risikomanagementprozess und zum Ableiten von Handlungsempfehlungen. Die Seminare sind geprägt durch fachlichen Austausch und Diskussion zu praktischen Umsetzungsfragen. Claudia Schirsch Revisionsseminare I 13

14 Inhouse-Seminare Maßgeschneidertes Know-how für Ihr Institut Auf Wunsch führen wir alle Themen unseres Seminarprogramms auch als maßgeschneiderte Inhouse-Veranstaltungen durch. Wir stimmen darüber hinaus auch individuelle Seminarwünsche rund um unsere Kernthemen mit Ihnen ab. Seminare, zum Beispiel für Spezialisten aus einem Fachbereich, für die interne Revision, das Topmanagement oder für Mitglieder von Aufsichtsgremien, als auch Seminare zu abteilungsübergreifenden Themen, um zum Beispiel strategisches und operatives Denken zu verknüpfen. Ihre Vorteile > Unsere Referenten stimmen die Seminarinhalte mit Ihren Fachabteilungen ab. Dabei entwickeln wir auch spezielle Themen individuell für Sie. > Sie profitieren im besonderen Maß von der hohen Kompetenz unserer Referenten, die über langjährige Praxiserfahrung in Beratungsprojekten und Seminaren verfügen. > Sie entscheiden über den zeitlichen Ablauf und die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises. Die Durchführung rechnet sich schon bei kleinen Teilnehmergruppen. > Sie verfügen über ein wirksames Instrument für Führungskräfteentwicklung und Personalentwicklung. Die Themenpalette > Sie wählen ein Thema des aktuellen Seminarprogramms. > Wir stellen Ihnen institutsspezifisch ein Seminar nach Ihren Wünschen zusammen. Individuelle Beratung Profitieren Sie mit Ihrem Unternehmen von der hohen Qualität unseres Seminarangebots. Damit das von Ihnen gewählte Thema mit Ihren Zielsetzungen in Einklang steht, beraten wir Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. Die Teilnehmer Wir konzipieren für Sie sowohl zielgruppenspezifische 14 I Inhouse-Seminare

15 Preismodell und Qualitätsgarantie Seminare mit hohem Qualitätsanspruch zum fairen Preis Nutzen Sie verstärkt unser Angebot und profitieren Sie von den Vorteilen unseres attraktiven Preismodells. Alle Preisvorteile werden unabhängig von Einzelbuchung oder kombinierter Buchung angerechnet. Unsere attraktiven Preisvorteile > Sonderpreis bei kombinierter Buchung > Gutscheine für weitere Seminarbesuche > 10 Prozent Nachlass für Servicevertragskunden > 5 Prozent Frühbucherrabatt bei Buchung bis 28. Februar 2015 Unsere Qualitätsgarantie Wir sind überzeugt von der hohen Qualität unserer Seminare; die konstant sehr guten Seminarbeurteilungen durch die Teilnehmer bestätigen diese Einschätzung zusätzlich. Daher möchten wir auch in diesem Jahr wieder unsere Qualitätsgarantie aussprechen. Wenn Sie mit einem Seminar nicht zufrieden waren, erhalten Sie den vollen Seminarpreis zurück. Sonderpreis bei kombinierter Buchung Der optimale Nutzen unserer Seminare wird durch genau aufeinander abgestimmte Seminartypen gewährleistet. Im Katalog finden Sie bei ausgewählten Themen entsprechende Empfehlungen zur Kombination von aufeinander aufbauenden Seminaren. Gutscheine für weitere Seminarbesuche Jeder Teilnehmer erhält einen Gutschein in Höhe von zehn Prozent des Seminarpreises für weitere Seminarbesuche. Es können mehrere Gutscheine gesammelt und auf ein Seminar aus unserem Katalog Themen & Termine angerechnet werden. Die Gutscheine sind übertragbar. Sie profitieren damit von einem deutlichen Preisvorteil bei Mehrfachbuchungen. Weiterempfehlen lohnt sich Mehr als ein Drittel aller Seminarteilnehmer besuchten unsere Seminare auf Empfehlung früherer Teilnehmer. Als Dankeschön verlosen wir zweimal jährlich eine kostenlose Seminarteilnahme freier Wahl. Bitte lassen Sie Ihre Empfehlung auf dem Anmeldeformular vermerken. Preismodell und Qualitätsgarantie I 15

16 Themen & Termine Gesamtübersicht Seminare Banksteuerung Ertrags- und Rentabilitätsmanagement > Kalkulation und Pricing von Zinsgeschäften 26 > neu: Finanzmathematische Grundlagen und Statistik 28 > neu: Geschäftsfeldsteuerung: Geschäftsstrategie, Kapitalplanung und Vertriebssteuerung effizient verbinden 30 > Kennzahlenbasierte Vertriebssteuerung 32 Risikomanagement > Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken Schwerpunkt Zinsänderungsrisiko 34 > neu: Liquiditätskostenmanagement: Transferpreissystem und Ergebnisspaltung 36 > neu: Liquiditätskostenmanagement: Steuerung Verrechnungspreissystem und Preispolitik 38 > Steuerung von Liquiditätsrisiken 40 > Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF 42 > Adress- und Spreadrisiken die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken 44 > neu: Validierung von Risikomodellen und Umgang mit Modellrisiken I Seminarübersicht 2015

17 Wir übernehmen Verantwortung und stehen für das, was wir versprechen. Prüfung der Banksteuerung Seminarreihe für Revisoren > Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken 48 > Liquiditätsrisiko 50 > Kreditrisiko 52 > Risikotragfähigkeit 54 Aufsichtsrecht Basel III und MaRisk > Brennpunkt MaRisk 20 > Vertriebsrisiko als wesentliches Risiko nach MaRisk 22 > neu: Aktuelle Herausforderungen von CRR, CRD IV und MaRisk 24 Seminarübersicht 2015 I 17

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19 Themen & Termine Jahresübersicht > neu: Liquiditätskostenmanagement: Transferpreissystem und Ergebnisspaltung > neu: Liquiditätskostenmanagement: Steuerung Verrechnungspreissystem und Preispolitik > Steuerung von Liquiditätsrisiken > Kennzahlenbasierte Vertriebssteuerung > neu: Finanzmathematische Grundlagen und Statistik > Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken Schwerpunkt Zinsänderungsrisiko > Kalkulation und Pricing von Zinsgeschäften > Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF > Vertriebsrisiko als wesentliches Risiko nach MaRisk > Brennpunkt MaRisk > Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken für Revisoren > Liquiditätsrisiko für Revisoren > Kreditrisiko für Revisoren > Risikotragfähigkeit für Revisoren > Adress- und Spreadrisiken die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken > neu: Validierung von Risikomodellen und Umgang mit Modellrisiken > neu: Aktuelle Herausforderungen von CRR, CRD IV und MaRisk > neu: Finanzmathematische Grundlagen und Statistik > Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken Schwerpunkt Zinsänderungsrisiko > neu: Geschäftsfeldsteuerung und -strategie, Kapitalplanung und Vertriebssteuerung effizient verbinden > neu: Liquiditätskostenmanagement: Transferpreissystem und Ergebnisspaltung > neu: Liquiditätskostenmanagement: Steuerung Verrechnungspreissystem und Preispolitik > Steuerung von Liquiditätsrisiken 40 Jahresübersicht 2015 I 19

20 Basel III und MaRisk Brennpunkt MaRisk Zielgruppe Ihr Nutzen Vorstandsmitglieder, stellvertretende Vorstandsmitglieder sowie leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Vorstandssekretariat, Controlling, Unternehmenssteuerung, Markt, Treasury, Rechnungswesen und Revision. Das Seminar wendet sich auch an Mitglieder von Aufsichtsgremien Die MaRisk-Novellen 2010 und 2012 sowie das RTF-Konzept der BaFin (11 / 2011) brachten zahlreiche neue Herausforderungen mit sich. Wir zeigen, wie ein gezielter und auch nachvollziehbarer MaRisk-konformer Strategieprozess implementiert werden kann, der auch Planüberprüfungen ermöglicht. Auf Basis einer klaren Definition des Vertriebsund Geschäftsrisikos werden lösungsorientierte Ansätze zur Implementierung in die Risiko- und Vertriebssteuerung aufgezeigt. In Weiterführung der Risikotragfähigkeitskonzeption gilt es, einen MaRisk-konformen Kapitalplanungsprozess aufzusetzen, der Veränderungen des wirtschaftlichen Umfeldes, der strategischen Ziele oder der Geschäftstätigkeit eines Instituts hinreichend berücksichtigt. Weitere Schwerpunkte betreffen die neue Risikoart Vertriebs- und Geschäftsrisiko, das Liquiditätstransferpreissystem und die Implementierung gesamtbankbezogener Stresstests. 20 I Aufsichtsrecht

21 Aufsichtsrecht Seminarinhalt > Liquiditätstransferpreissystem > MaRisk-konformer Strategieprozess > Risikotragfähigkeit und mehrjährige Kapitalplanung > Implementierung und Aufbau gesamtbankbezogener Stresstests > Vertriebs- und Geschäftsrisiko > Ausblick: Compliance und Modellrisiken Termin > 9. bis 10. Juli 2015 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Claudia Schirsch > Prof. Dr. Konrad Wimmer Aktualitätsgarantie Dieses Seminar berücksichtigt auch neuere MaRisk-Anforderungen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Katalogs noch nicht bekannt waren (z. B. BaFin-Rundschreiben oder ggf. eine neue Novelle). Seminarpreis > EUR 1.300,- zzgl. MwSt. Kombinationsangebot > Bei gleichzeitiger Buchung des Seminars Aktuelle Herausforderungen von CRR, CRD IV und MaRisk reduziert sich der Gesamtpreis um 20 Prozent. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Aufsichtsrecht I 21

22 Basel III und MaRisk Vertriebsrisiko als wesentliches Risiko nach MaRisk Zielgruppe Ihr Nutzen Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Risikomanagement und Risikocontrolling, Treasury, Konzern- und Gesamtbanksteuerung, Marktverantwortliche und Revision Die Steuerung von Chancen und Risiken des Vertriebsergebnisses betrifft unmittelbar das Kerngeschäft der Banken und Sparkassen. Das Geschäfts- / Vertriebsrisiko als Gefahr, die selbst gesteckten Neugeschäftsziele nicht zu erreichen, wird zunehmend von der Bankenaufsicht thematisiert. Das Seminar zeigt, welche Ansätze zur Messung des Vertriebsrisikos herangezogen werden können. Weiter wird diskutiert, wie ein vernünftiges Frühwarnsystem aufgebaut wird, wie Ertragskonzentrationen abgebildet werden und wie der Zinsüberschuss verursachungsgerecht in seine Bestandteile aufgespalten werden kann (Stichwort: Konditionsbeitrag, Strukturbeitrag, Liquiditätsfristentransformationsbeitrag). Zahlreiche Praxisbeispiele untermauern die Ausführungen der Referenten. 22 I Aufsichtsrecht

23 Aufsichtsrecht Seminarinhalt > Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen - BaFin-RS vom zur RTF; Monatsberichte BaFin 12/2007 und 03/ Deutsche Bundesbank Range of Practice - Nachhaltigkeit der Geschäfts- und Risikostrategie - Identifizierung, Messung und Steuerung von Ertragsrisikokonzentrationen - Berücksichtigung des Vertriebsrisikos in der Risikotragfähigkeitskonzeption und bei Stresstests > Messung des Vertriebsrisikos - Modelle zur Quantifizierung des Vertriebsrisikos (Vertriebs-VaR, RORAC, Sharpe-Ratio) - Bestimmung der Ergebnisvolatilität - Beispiele aus der Praxis > Steuerung des Vertriebsrisikos - Aufbau Mess- und Frühwarnsystem - Einordnung in den vertrieblichen Planungs- und Steuerungsprozess - Szenariobasierte Vertriebsplanung - Berichtssystem Termin > 1. Juli 2015 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Gerd Auschner > Prof. Dr. Konrad Wimmer Seminarpreis > EUR 1.000,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Aufsichtsrecht I 23

24 Basel III und MaRisk Aktuelle Herausforderungen von CRR, CRD IV und MaRisk Zielgruppe Ihr Nutzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Kredit, Rechnungswesen, Treasury, Controlling, Risikocontrolling und Revision mit Interesse an vertiefenden Fragestellungen sowie aktuellen Entwicklungen im Aufsichtsrecht Das Seminar ist sowohl für Berufseinsteiger als auch für Experten gedacht. Vorkenntnisse in den aufsichtsrechtlichen Themen rund um die Basel III-Umsetzung in Europa (CRR, CRD IV) und Deutschland (KWG, MaRisk, SolvV, GroMiKV) sind wünschenswert Die MaRisk und die 2014 in Kraft getretenen Änderungen im Aufsichtsrecht aufgrund der Umsetzung von Basel III in der EU haben erhebliche Konsequenzen für die deutsche Kreditwirtschaft. Das Seminar vermittelt die wesentlichen Inhalte der Neuregelungen und zeigt aktuellen Handlungsbedarf für die Kreditwirtschaft auf. Die Teilnehmer erhalten ein vertieftes Verständnis aktueller Herausforderungen der MaRisk sowie der Basel III-Umsetzung in Europa (CRR, CRD IV, EBA-Standards) mit den wesentlichen Aspekten: neue Eigenkapitaldefinition und -normen, Leverage Ratio und Liquiditätsrisiko. Die Auswirkungen der Regelungen für das eigene Institut können eingeschätzt und Umsetzungsmaßnahmen aufgesetzt werden. 24 I Aufsichtsrecht

25 Aufsichtsrecht Seminarinhalt > Aktueller Blick auf die Basel III-Umsetzung in Europa: - Single Rule Book (CRR, CRD IV, EBA-Standards und -Leitlinien) und Bankenunion - Eigenkapitaldefinition und damit verbundene Mindestanforderungen - Leverage Ratio und Leverage Risk - Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im Liquiditätsrisiko-Framework > Risikovorsorge, vor allem IFRS 9, als antizyklische Maßnahme in Aufsichtsrecht und Rechnungslegung > Aktuelle Herausforderungen bei der MaRisk-Umsetzung: - RTF - Kapitalplanung - Liquiditätstransferpreissystem - Vertriebsrisiko > Weitere aktuelle Entwicklungen im Aufsichtsrecht mit Fokus SREP-Guideline Termin > 20. bis 21. Oktober 2015 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Georg Müller > Prof. Dr. Konrad Wimmer > Ralf Zimpel Seminarpreis > EUR 1.300,- zzgl. MwSt. Kombinationsangebot > Bei gleichzeitiger Buchung des Seminars Brennpunkt MaRisk reduziert sich der Gesamtpreis um 20 Prozent. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Aufsichtsrecht I 25

26 Ertrags- und Rentabilitätsmanagement Kalkulation und Pricing von Zinsgeschäften Zielgruppe Ihr Nutzen Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten, insbesondere aus den Abteilungen Treasury, Controlling, Marketing und Innenrevision, sowie von Verbänden, Rechenzentralen, Prüfungsgesellschaften, die mit Fragen der Kalkulation, dem Pricing und der Produktgestaltung des zinstragenden Kundengeschäfts befasst sind Im Fokus des Seminars steht die zinsänderungsrisikofreie Margenbarwertermittlung anhand der Strukturkongruenten Refinanzierung. Auf dieser Methode basiert die gesamte wertorientierte Banksteuerung, die zugleich das Kernstück des Pricings und der individuellen Produktgestaltung im Festzinsgeschäft darstellt. Um auch variable Geschäfte ertragreich zu gestalten, lernen Sie, wie die Mischungsverhältnisse gleitender Durchschnitte zukunftsorientiert festgelegt werden können. Hierbei wird insbesondere auf aktuelle Fragestellungen eingegangen. Ein weiterer Schwerpunkt besteht im Pricing des zinstragenden Kundengeschäfts. Hier gilt es, neben den Prämien für Adressrisiken, implizite Optionen, Beratungs- und Backoffice-Prozesse auch den neuen Anforderungen an ein Liquiditätstransferpreissystem gemäß MaRisk Rechnung zu tragen. Deshalb wird hier die Auswahl der zu verwendenden Zinsstrukturen besprochen und die Berechnung von Liquiditätskosten vorgestellt. Sämtliche Sachverhalte werden anhand von praxisnahen Beispielen diskutiert. Sie werden so in die Lage versetzt, Ertragsquellen zu identifizieren und im Pricing optimal zu nutzen. 26 I Banksteuerung

27 Banksteuerung Seminarinhalt > Effektivzins und Rendite - International übliche Effektivzinsermittlung nach ICMA/AIBD - Besonderheiten nach PAngV > Methode der Strukturkongruenten Refinanzierung > Pricing von Festzinsgeschäften > Deckungsbeitragsrechnung in Vor- und Nachkalkulation - Aufbau als Vollkosten- bzw. Teilkostenrechnung - Barwertige und periodenbezogene Darstellung > Pricing von variablen Geschäften - Zukunftsorientierte Gestaltung der Mischungsverhältnisse - Auswirkungen der langen Niedrigzinsphase - Berücksichtigung von Volumenschwankungen und Lösungsansätze - Mischungsverhältnisse für Zwecke der Zinsbuchsteuerung und der Liquiditätssteuerung - Berücksichtigung von Liquiditätskosten und -nutzen Termin > 8. bis 9. Juni 2015 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Dennis Bayer > Rainer Orywa > Prof. Dr. Konrad Wimmer Seminarpreis > EUR 1.300,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung I 27

28 Ertrags- und Rentabilitätsmanagement Finanzmathematische Grundlagen und Statistik Zielgruppe Ihr Nutzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Asset / Liability Management und Treasury, Risikocontrolling und Bankcontrolling, Revision, Prüfungsgesellschaften und Verbänden sowie Rechenzentralen In diesem kompakten Seminar werden Ihnen die Methoden und Grundlagen der Finanzmathematik und Statistik vorgestellt, die in der Messung und Steuerung von Risiken in Treasury, Controlling und der Revision verwendet werden. Es stellt eine sehr gute Grundlage für die operative Arbeit, aber auch für übergreifende konzeptionelle Aufgaben dar. Es eignet sich ideal zum Einstieg in die Welt des Risikos und der Chancen, ist aber auch als Auffrischung für gestandene Fach- und Führungskräfte passend. Sie gewinnen einen Überblick über die mathematischen Methoden in der Gesamtbanksteuerung und kennen die Fachbegriffe aus Finanzmathematik und Statistik. Sie vergleichen effektive Zahlungsströme über die Kosten, den Barwert, den Endwert oder den Effektivzins und erkennen die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge. Sie haben Modelle zur Hand, mit denen Sie variable Geschäfte und nicht deterministisch Anteile von Geschäften in Zahlungsströmen abbilden können. Für das Verständnis von Risikomodellen beschäftigen Sie sich mit den Grundlagen zu Verteilungen und statistischen Verfahren wie z. B. der Regressionsanalyse und dem Backtesting. 28 I Banksteuerung

29 Banksteuerung Seminarinhalt Der Fokus liegt auf der Bereitstellung des methodischen Basiswissens und der Erläuterung relevanter mathematischer Begriffe anhand von themenbezogenen Beispielen aus den Bereichen Vor- und Nachkalkulation, Controlling und Steuerung verschiedener Risiken. Prüfungsrelevante Aspekte runden die Themen ab. > Zinsrechnung > Cash-Flows > Abdiskontierung > Barwert versus Endwert > Statistik > Regressionsanalyse > Backtesting Termine > 6. Mai 2015 Crowne Plaza Hotel, Hannover > 29. Oktober 2015 Hotel Rebstock, Würzburg Referent > Dr. Sven Heumann Seminarpreis > EUR 1.000,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung I 29

30 Ertrags- und Rentabilitätsmanagement Geschäftsfeldsteuerung: Geschäftsstrategie, Kapitalplanung und Vertriebssteuerung effizient verbinden Zielgruppe Ihr Nutzen Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Vertrieb, Vertriebssteuerung, Marketing, Controlling und Innenrevision sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in die Entwicklung und Umsetzung von Steuerungsansätzen im Bankvertrieb eingebunden sind Kreditinstitute müssen auch nach MaRisk AT 4.2 die Ergebnisbeiträge der unterschiedlichen Geschäftsfelder nach unterschiedlichen Dimensionen (Vertriebseinheiten, Kundengruppen, Produkte, Vertriebswege) transparent darstellen können. Insbesondere können die Entscheidungsträger damit wichtige Steuerungsimpulse für die Verbesserung des Gesamtergebnisses identifizieren. Im Seminar lernen Sie den Mehrwert der Geschäftsfeldsteuerung insbesondere unter den nachfolgenden Aspekten kennen: > Transparenz der erzielten Vertriebserfolge: Welche Kundengeschäftsfelder bringen welche Ergebnisbeiträge nach verschiedenen Sichtweisen? > Kenntnis der Stabilität der Vertriebserfolge der einzelnen Kundengeschäftsfelder > Transparente Basis für strategische Investitionsentscheidungen auf Ebene der Kundengeschäftsfelder > Steuerung des Vertriebsrisikos > Einbindung der Geschäftsfeldsteuerung in den Kapitalplanungsprozess und daraus resultierende Planungsvereinfachungen 30 I Banksteuerung

31 Banksteuerung Seminarinhalt > Festlegung von Geschäftsfeldern und Aufbau der Geschäftsfeldrechnung - Gestufte Deckungsbeitragsrechnung; Vollkostenbeziehungsweise Teilkostenrechnung - Periodenrechnung beziehungsweise Barwertrechnung; Plan- und Ist-Geschäftsfeldrechnung > Leistungs- und Ergebnisverrechnung zwischen den Geschäfts- und Steuerungsfeldern > Planungsprozess - Mehrjährige Eckwertplanung; Abstimmung Geschäftsfeldplanung mit der Gesamthausplanung und der Vertriebsplanung - Verzahnung der Top-down-Planung mit der Bottom-up- Planung > Steuerungsansätze und Kennzahlen zum Vertriebsrisiko > Kennzahlen der Geschäftsfeldrechnung (z. B. RAROC, WACC) > Ausführlicher Praxisbericht Termin > 16. bis 17. November 2015 Crowne Plaza Hotel, Hannover Referenten > Stefan Paulus > Claudia Schirsch > Prof. Dr. Konrad Wimmer Seminarpreis > EUR 1.300,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung I 31

32 Ertrags- und Rentabilitätsmanagement Kennzahlenbasierte Vertriebssteuerung Zielgruppe Ihr Nutzen Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Vertrieb, Vertriebssteuerung, Marketing, Controlling und Innenrevision sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in die Entwicklung und Umsetzung von Steuerungsansätzen im Bankvertrieb eingebunden sind Sie lernen, abgestimmt mit der Geschäfts- und Risikostrategie quantitative und qualitative Vertriebsziele abzuleiten und diese in ein geeignetes Kennzahlensystem beziehungsweise in eine Balanced Scorecard zu integrieren. Vorauszusetzen ist ein klar strukturierter Vertriebssteuerungsprozess, der ausführlich beleuchtet wird. Darüber hinaus kennen Sie im Anschluss an das Seminar die wichtigsten Kennzahlen im Ertrags- und Aktivitätencontrolling des Vertriebsmanagements und können diese im Hinblick auf ihre Relevanz für das eigene Haus bewerten. Für die einzelnen Vertriebseinheiten sind strategiekonforme und nachhaltige Zielvereinbarungen zu treffen, deren Erreichungsgrad auch in einen variablen Vergütungsbestandteil einfließen sollte. Dabei sind auch rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere die InstitutsVergV und das WpHG, zu beachten. Hinweis: Die Geschäftsfeldsteuerung wird in einem gesonderten Seminar detailliert vorgestellt. 32 I Banksteuerung

33 Banksteuerung Seminarinhalt > Ganzheitlicher Vertriebssteuerungsprozess - Operationalisierung strategischer Zielsetzungen - Kundenwertermittlung und Kundensegmentierung - Planungs- und Zielvereinbarungsprozess - Berücksichtigung quantitativer und qualitativer Ziele > Geschäftsfeldplanung und Abstimmung mit der Vertriebsplanung > Erfolgsmessung und empfängerorientiertes Reporting > Darstellung und Bewertung ausgewählter Kennzahlen im Vertriebsmanagement > Konsequenzen der Leistungs- und Erfolgsmessung für variable Gehaltsbestandteile > MaRisk- beziehungsweise InstitutsVergV-konforme Vergütung > Fallbeispiele, Praxisbericht Termin > 23. bis 24. April 2015 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Gerd Auschner > Prof. Dr. Konrad Wimmer Seminarpreis > EUR 1.300,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung I 33

34 Risikomanagement Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken Schwerpunkt Zinsänderungsrisiko Zielgruppe Ihr Nutzen Fach- und Führungskräfte aus Asset / Liability Management und Treasury, Risikocontrolling und Bankcontrolling, Revision, Prüfungsgesellschaften und Verbänden sowie Rechenzentralen Sie erhalten einen fundierten Überblick über Grundlagen der Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken und entscheidungsrelevanten Kennzahlen. Im Seminar wird auf die Teilrisiken Zinsänderungs-, Aktienkurs-, Währungs- und Spreadrisiken sowie optionale Bestandteile eingegangen. Neben Normal-Casewerden Worst-Case-Risiken zur Berücksichtigung von Stresssituationen vorgestellt. Vor- und Nachteile einer integrierten Messung werden kritisch diskutiert. Modellrisiken werden im Kontext der Abbildung variabler Geschäfte thematisiert. Der Fokus liegt auf strategischen Zinsänderungsrisiken. Historisch niedrige Zinsen stellen für längerfristige Engagements in dieser Asset-Klasse eine Herausforderung für Messung, Steuerung sowie Ertragslage dar. Im Seminar wird das Anlagebuch einer ersten Risikoanalyse nach gängigen betriebswirtschaftlichen Methoden wie Szenario-Analyse oder Moderne Historische Simulation unterworfen. Auf Basis erster Bewertungen können Ideen für Maßnahmenbündel unter Beachtung relevanter Nebenbedingungen entwickelt werden. Eine kleine Fallstudie rundet das vermittelte Fachwissen ab. Aufsichtsrechtliche und prozessuale Aspekte ergänzen die Themen. In Diskussionen können Fragen der praktischen Umsetzung gemeinsam besprochen werden. 34 I Banksteuerung

35 Banksteuerung Seminarinhalt > Aktueller Überblick zu den aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen > Risikomaße und entscheidungsrelevante Kennzahlen > Diskussion der Risikoarten > Zahlungsströme als Basis einer wertorientierten Zinsbuchsteuerung > Wahl eines passenden Risikomessmodells > Parametrisierung > Backtesting > Steuerung und Steuerungsinstrumente > Integrierte versus getrennte Messung, Risikoaggregation und Portfoliooptimierung Termine > 19. bis 21. Mai 2015 Hotel Rebstock, Würzburg > 2. bis 4. November 2015 Crowne Plaza Hotel, Hannover Referenten > Daniela Bommelitz > Dr. Sven Heumann > Klaus Stechmeyer-Emden Seminarpreis > EUR 1.500,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung I 35

36 Risikomanagement Liquiditätskostenmanagement: Transferpreissystem und Ergebnisspaltung Zielgruppe Ihr Nutzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten, insbesondere aus den Abteilungen Aktiv- / Passivsteuerung, Treasury, Zentraldisposition, Controlling und Revision, sowie von Verbänden, Rechenzentralen und Prüfungsgesellschaften, die sich mit Fragen der Kalkulation, Disposition und Liquiditätsverrechnung befassen Im Seminar wird die Kalkulation von Liquiditätskosten / -nutzen unterschiedlicher Aktiv- und Passivprodukte erläutert. Dabei werden auch die differenzierten Anforderungen der MaRisk und der entsprechenden CEBS-Guidelines an Liquiditätstransferpreissysteme vorgestellt. Unter anderem erlauben es auch einfache Liquiditätstransferpreissysteme (sogenannte Kostenverrechnungssysteme), eine Abgrenzung von Liquiditätskosten / -nutzen vorzunehmen. Diese wiederum hängt eng zusammen mit der aufsichtsrechtlichen Anforderung an die Ergebnisspaltung nach FinaV (Aufspaltung des Zinsergebnisses in den Konditions- und Strukturbeitrag). Wird jedoch der Strukturbeitrag wie häufig noch praxisüblich als Restgröße ausgewiesen, so werden verschiedene Erfolgskomponenten vermischt. Insofern ist eine weitere Unterteilung des Strukturbeitrags (mindestens) in die Bonitätsprämie aus dem Depot A, die Eigenkapitalverzinsung sowie die Zinsfristen- und Liquiditätsfristentransformation vorzunehmen. Auch hier werden verschiedene Lösungsmöglichkeiten vorgestellt. Die Darstellung wird durch einen ausführlichen Praxisbericht untermauert. 36 I Banksteuerung

37 Banksteuerung Seminarinhalt > Grundlagen zur Kalkulation von Liquiditätskosten - Liquiditätsspread - Periodische und barwertige Liquiditätskosten > Kalkulation von verschiedenen Produkten - Festzinsgeschäfte - Referenzzinsgebundene Geschäfte - Variable Produkte - Besonderheiten von Aktiv- und Passivgeschäften > Konstruktion von risikolosen und risikobehafteten Zinsstrukturen > Anforderungen an ein Liquiditätstransferpreissystem gemäß MaRisk - Überblick der Anforderungen - Liquiditätstransferpreissysteme - (Einfache) Kostenverrechnungssysteme - Abbildung direkter Liquiditätskosten - Berücksichtigung indirekter Liquiditätskosten - Ausführlicher Praxisbericht > Erfolgsspaltung - Periodische Abgrenzung von Konditionsbeitrag, Zinsfristen- und Liquiditätsfristentransformationsbeitrag - Berücksichtigung sonstiger Ergebniskomponenten Termine > 20. bis 21. April 2015 Crowne Plaza Hotel, Hannover > 30. November bis 1. Dezember 2015 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Gerd Auschner > Claudia Schirsch > Holger Dürr > Prof. Dr. Konrad Wimmer Seminarpreis > EUR 1.300,- zzgl. MwSt. Kombinationsangebot > Bei gleichzeitiger Buchung des Seminars Steuerung Verrechnungspreissystem und Preispolitik und / oder des Seminars Steuerung von Liquiditätsrisiken reduziert sich der Gesamtpreis um 20 Prozent. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung I 37

38 Risikomanagement Liquiditätskostenmanagement: Steuerung Verrechnungspreissystem und Preispolitik Zielgruppe Ihr Nutzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten, insbesondere aus den Abteilungen Aktiv- / Passivsteuerung, Treasury, Zentraldisposition, Controlling und Revision, sowie von Verbänden, Rechenzentralen und Prüfungsgesellschaften, die sich mit Fragen der Kalkulation, Disposition und Liquiditätsverrechnung befassen Empfehlung: Die Anforderungen an ein Verrechnungspreissystem werden als bekannt vorausgesetzt; ggf. empfiehlt sich die Teilnahme am Seminar Transferpreissystem und Ergebnisspaltung. Mit der Novelle 2012 der MaRisk ist eine verursachungsgerechte interne Verrechnung der jeweiligen Liquiditätskosten, -nutzen und -risiken gefordert. Kleinere Institute setzen diese Anforderungen zumeist anhand eines sogenannten Kostenverrechnungssystems um große Institute mit komplexem Geschäftsmodell müssen die Anforderungen an ein Liquiditätstransferpreissystem erfüllen. Das Seminar setzt sich mit den für die Gesamtbank- und Vertriebssteuerung resultierenden Fragen auseinander. Anschließend erfolgt eine Analyse, welche Konsequenzen sich für das Pricing, speziell das Pricing der zinsvariablen Produkte, ergeben. Schließlich werden die Konsequenzen für die Erfolgsspaltung (Konditionsbeitrag, Strukturbeitrag, Liquiditätsfristentransformationsbeitrag) und die Herausforderungen in der praktischen Umsetzung aufgezeigt. Das Seminar ist praxisorientiert aufgebaut und arbeitet mit zahlreichen Beispielen und einem ausführlichen Praxisbericht. 38 I Banksteuerung

39 Banksteuerung Seminarinhalt > Diskussion der relevanten Zinskurven - Risikolose Zinskurve: Swapkurve versus OIS-Kurve - Risikobehaftete Zinskurven: gedeckte versus ungedeckte > Bewertungsprinzipien und Ableitung der Spreadhöhe - Klassische Marktzinsmethode und Ergänzung um die Liquiditätskosten - Bewertungsprinzipien und Konsequenzen - Engpassprinzip (z. B. struktureller Passivüberhang) - Gegenseitenkonzept und Nettingeffekt - Kapitalstrukturmodell > Bewertungsspielräume und Pricing - Gedeckte und ungedeckte Kurven im Aktivgeschäft - Umgang mit Liquiditätsnutzen im Passivgeschäft > Zusammenhänge zwischen Vertriebssteuerung, Zinsbuchsteuerung und Liquiditätsrisikosteuerung > Praxisbericht und Diskussion: engpassbezogenes Verrechnungspreissystem und Anforderungen in der praktischen Umsetzung > Konsequenzen für die Gesamtbanksteuerung und die Vertriebssteuerung - Vor- / Nachkalkulation; Deckungsbeitragsrechnung - Pricing Termine > 22. April 2015 Crowne Plaza Hotel, Hannover > 2. Dezember 2015 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Michael Endmann > Prof. Dr. Konrad Wimmer > Claudia Schirsch Seminarpreis > EUR 1.000,- zzgl. MwSt. Kombinationsangebot > Bei gleichzeitiger Buchung des Seminars Transferpreissystem und Ergebnisspaltung und / oder des Seminars Steuerung von Liquiditätsrisiken reduziert sich der Gesamtpreis um 20 Prozent. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung I 39

40 Risikomanagement Steuerung von Liquiditätsrisiken Zielgruppe Ihr Nutzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten, insbesondere aus den Abteilungen Aktiv- / Passivsteuerung, Treasury, Zentraldisposition, Controlling und Revision, sowie von Verbänden, Rechenzentralen und Prüfungsgesellschaften, die sich mit Fragen der Kalkulation und Disposition befassen Die Liquiditätssteuerung hat seit der Finanzkrise deutlich an Bedeutung gewonnen. Entsprechend wurden die MaRisk-Anforderungen an die Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken konkretisiert beziehungsweise erweitert. Hinzu treten die mit Basel III eingeführten neuen Kennzahlen (LCR, NSFR) sowie Konkretisierungen an die Ausgestaltung des Liquiditätsmanagements (Konsultationspapier der EBA zu ILAAP). Sie erhalten einen Überblick über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und lernen die Verfahren einer ganzheitlichen Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken mit Fokus auf dem kurzfristigen Zahlungsfähigkeitsrisiko und dem längerfristigen Liquiditätskostenrisiko kennen. Die wichtigsten Methoden und Modelle zur Liquiditätsrisikosteuerung und Cash-Flow-Positionierung werden vorgestellt. Dies ermöglicht Ihnen, für Ihr Institut eine zweckmäßige Liquiditätsrisikostrategie abzuleiten. Die Darstellung wird durch ausführliche Praxisberichte ergänzt. 40 I Banksteuerung

41 Banksteuerung Seminarinhalt > Aktuelle und künftige aufsichtliche Anforderungen > Modellierung des Liquiditäts-Cash-Flows und Fallstricke - Liquiditätsablaufbilanzen - Variable und optionale Geschäfte - Neugeschäft - Ermittlung von Ziehungs- und Abrufquoten > Steuerung des Zahlungsfähigkeitsrisikos - Modellierung der Zahlungsfähigkeitssicht - Ansätze zur Steuerung der kurzfristigen Liquidität > Praxisbericht I: Stressszenarien > Praxisbericht II: Strategien zur Liquiditätsgenerierung, Limitierung und Optimierung der Liquiditätsposition > Steuerung des Liquiditätskostenrisikos - Modellierung der Liquiditätskostensicht - Bewertung von Liquiditätspositionen - Simulation des Liquiditätskostenrisikos > Integration der Liquiditätsrisikosteuerung in die Gesamtbanksteuerung - Interdependenzen zu anderen Risikoarten - Stresstests, RTF und Limitierung > Praxisbericht III: Erfahrungen mit der Liquiditätsrisikosteuerung im Kontext eines globalen Finanzdienstleisters Termine > 23. bis 24. April 2015 Crowne Plaza Hotel, Hannover > 3. bis 4. Dezember 2015 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Holger Dürr > Roland Wagner > Dr. Robert Fiedler Seminarpreis > EUR 1.300,- zzgl. MwSt. Kombinationsangebot > Bei gleichzeitiger Buchung des Seminars Transferpreissystem und Ergebnisspaltung und / oder des Seminars Steuerung Verrechnungspreissystem und Preispolitik reduziert sich der Gesamtpreis um 20 Prozent. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung I 41

42 Risikomanagement Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF Zielgruppe Ihr Nutzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Risikomanagement oder Risikocontrolling sowie angrenzenden Bereichen mit Interesse an vertiefenden Fragestellungen sowie innovativen und aktuellen Entwicklungen im Adressrisiko. Das Seminar ist sowohl für Berufseinsteiger als auch für Experten gedacht. Vorkenntnisse in der Anwendung von mathematisch-statistischen Verfahren in Theorie und / oder Praxis sind wünschenswert Das Seminar vermittelt zentrale Aspekte für die Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF in der Risikosteuerung. Neben der Beschreibung von Risikoarten sowie aufsichtsrechtlichen Grundlagen liegt ein Schwerpunkt des Seminars auf den potenziellen Einsatzgebieten der Parameter innerhalb der bankinternen Prozesse. Darüber hinaus werden die Varianten bei der Schätzung und Validierung der Parameter aufgezeigt und die Abhängigkeiten der einzelnen Risikogrößen zueinander betrachtet. Durch die Beschreibung der Anwendung etablierter mathematisch-statistischer Verfahren werden Sie in die Lage versetzt, diese eigenständig einzusetzen beziehungsweise deren Ergebnisse interpretieren zu können. Ein Überblick über die statistischen Grundlagen, die Schilderungen von Praxiserfahrungen sowie Trends der aktuellen Forschung vermitteln Ihnen zudem neue Impulse für Ihre tägliche Arbeit. 42 I Banksteuerung