Creditpointklausur Seminar zum Bank- und Finanzmanagement Sommersemester nicht-programmierbarer Taschenrechner

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1 en und Betriebliche Finanzwirtschaft Prof. Dr. Bernd Rolfes Creditpointklausur Seminar zum - und Finanzmanagement Sommersemester 2006 DATUM: 04. August 2006 BEARBEITUNGSZEIT / PUNKTE: 60 Minuten / 60 Punkte HILFSMITTEL: UMFANG: nicht-programmierbarer Taschenrechner 4 Aufgaben / 5 Seiten (inkl.) Deckblatt Ich versichere hiermit, dass ich meine Arbeit ohne fremde Hilfe und ohne Verwendung unerlaubter Hilfsmittel und sonstiger unlauterer Mittel angefertigt habe. Ich weiß, dass ein Bekanntwerden solcher Umstände auch nachträglich zum Nichtbestehen der Prüfung führt. Die Ordnung während der Prüfung erkenne ich an. Name, Vorname Datum: Unterschrift

2 Prof. Dr. Bernd Rolfes Sommersemester 2006 Seminar zum - und Finanzmanagement Aufgabe 1: Kreditrisikomodelle CreditMetrics TM (15 Punkte / 15 Minuten) I. Bitte kreuzen Sie an, ob folgende Aussagen richtig oder falsch sind. Für jede richtig angekreuzte Lösung erhalten Sie einen Punkt, für jede falsch angekreuzte Lösung wird Ihnen ein Punkt abgezogen. Eine mögliche insgesamt negative Gesamtpunktzahl dieser Aufgabe wird Ihnen nicht für die Gesamtpunktzahl der Klausur angerechnet. Nr. Aussage Richtig Falsch 1 Das Ziel des Value-at-Risk-Konzepts im Kreditgeschäft ist es, den maximalen Kreditausfall bzw. Werteverlust innerhalb eines bestimmten Zeitraums für einen vorgegebenen Sicherheitsgrad zu bestimmen. 2 Die Steuerung von Kreditrisiken zerfällt in zwei Komponenten: Einmal in den erwarteten Verlust, und weiter in den unerwarteten Verlust. Der unerwartete Verlust wird über die Standardrisikokosten abgedeckt. Dagegen wird der erwartete Verlust über das ökonomische Eigenkapital abgesichert. 3 CreditMetrics TM ist ein Kreditportfoliomodell, welches den Asset-Value- Modellen (Firmenwertbasierte Modelle) sowie den Migrationsmodellen zugeordnet wird. Es wurde im Jahre 1997 von J. P. Morgan entwickelt. Der Value-at-Risk wird hier als Kurswertverlust interpretiert. Dabei wird die Risikoquantifizierung nach Ratingkategorien vorgenommen. Die Berechnungsgrundlage für den erwarteten Marktwert von Krediten sind ratingspezifische Zinsstrukturen (inkl. Credit Spreads). Eines der wesentlichen Kernaspekte von CreditMetrics TM ist die Berücksichtigung von Korrelationseffekten der im Portfolio gehaltenen Kredite. 4 Die Migrationsmatrix beim CreditMetrics TM -Modell gibt die Wanderungswahrscheinlichkeit an, mit der sich eine Anleihe einer bestimmten Ratingklasse in einem Jahr in einer anderen oder gleichen Ratingklasse befindet. 5 Die Standardabweichung ist ein Maß für das Risiko einer Investition. Per Definition kann das Risiko, ausgedrückt als Varianz bzw. Standardabweichung, niemals negativ sein. Dabei gilt: Je höher die Standardweichung einer Investition, desto höher auch dessen Risiko. (5 Punkte / 5 Minuten)

3 Prof. Dr. Bernd Rolfes Sommersemester 2006 Seminar zum - und Finanzmanagement II. Zum jetzigen Zeitpunkt t = 0 liegt Ihnen ein Portfolio aus folgenden zwei Krediten mit endfälliger Tilgung vor. Zinszahlungen fallen am Ende eines jeden Jahres an. Die Daten der Kredite entnehmen Sie bitte folgender Tabelle: Volumen Laufzeit Kuponzins Rating Kredit ,5 % AA Kredit ,9 % B Weiterhin liegt Ihnen folgende aktuelle (Zeitpunkt t = 0) Spotsatz-Tabelle vor: Spotsätze für unterschiedlichen Laufzeiten Laufzeit Rating AAA 3,50% 3,73% 4,25% 4,70% 5,02% AA 3,62% 3,95% 4,36% 4,76% 5,15% A 3,83% 4,09% 4,49% 4,86% 5,30% BBB 3,89% 4,19% 4,58% 5,06% 5,39% BB 4,40% 4,76% 5,30% 5,89% 5,99% B 5,06% 5,34% 6,12% 6,69% 7,13% CCC 6,00% 6,89% 7,45% 7,99% 8,16% Bitte errechnen Sie in Anlehnung an das Kreditrisikomodell CreditMetrics TM den fairen Wert des Portfolios zum Zeitpunkt t = 1. Sie gehen davon aus, dass beide Kredite ihren aktuellen Bonitätsstatus zum Zeitpunkt t = 1 beibehalten. (10 Punkte / 10 Minuten) Aufgabe 2: Geschäftsstellenbewertung (12 Punkte / 12 Minuten) Die We Love All Your Money plant eine bundesweite Restrukturierung der Geschäftsstellen. Als Controller erhalten Sie den Auftrag eine Geschäftsstellenbewertung in Form von Marktpreisrelationen (Multiples) für den Standort Duisburg-Neudorf vorzunehmen. Es liegen folgende Unternehmens- und Marktinformationen bereit. Kennzahlen: Geschäftsstelle Duisburg-Neudorf (Plandaten) Überschuss aus operativen Aktivitäten Investitionsaktivitäten Zinsstrukturbeitrag Free Cash Flow Anzahl der Kunden

4 Prof. Dr. Bernd Rolfes Sommersemester 2006 Seminar zum - und Finanzmanagement Kennzahlen: Peer Group (per ) Aktienkurs (in EUR) Anzahl der Aktien (in Mio. Stück) Free Cash Flow Dividendenrendite (in Prozent) Anzahl der Kunden Money Maker Cash All Out Trash Transaction Real Big Deposit 20 7, ,45 4,5 10,5 0, ,9 3,2 1,5 4, Bestimmen Sie bitte nun den Wert der Geschäftsstelle anhand des Multiple Marktkapitalisierung/Kunde sowie auf Basis des Multiple Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) für das Jahr Nutzen Sie hierzu die Peer-Group aus den oben genannten Marktdaten! (der Rechenweg ist darzustellen)! Aufgabe 3: Renditeziele in en Analyse strategischer Lücken (15 Punkte / 15 Minuten) Der Renditeanspruch von Eigenkapitalgebern kann sich an dem CAPM-Modell orientieren. Ihre Aufgabe ist es nun, das CAPM-Modell grundsätzlich darzulegen. Bitte gehen Sie dabei wie folgt vor: I. Stellen Sie graphisch das Modell der Kapitalmarklinie dar. Bitte geben Sie alle zum Verständnis notwendigen Bezeichnungen der Grafik an. (6 Punkte / 6 Minuten) II. Stellen Sie die Gleichung für die Erwartete Rendite E(R i ) der vom Investor eingegangen Investition Anhand der Grafik auf. Bitte verwenden Sie nur Bezeichnungen in der Gleichung, die Sie auch in der Grafik aus I. verwendet haben. (2 Punkte / 2 Minuten) III. Bitte beschreiben Sie kurz in eigenen Worten den von Ihnen oben graphisch und formal zugrunde gelegten Sachverhalt des Modells der Kapitalmarktlinie. (2 Punkte / 2 Minuten) IV. Erklären Sie, ausgehend von obiger Gleichung der Kapitalmarktlinie das CAPM-Modell. Stellen Sie dazu die CAPM-Gleichung auf, benennen Sie alle verwendeten Bezeichnungen in der CAPM-Gleichung, und beschreiben Sie kurz den Unterschied des CAPMs im Vergleich zum Modell der Kapitalmarktlinie. (5 Punkte / 5 Minuten)

5 Prof. Dr. Bernd Rolfes Sommersemester 2006 Seminar zum - und Finanzmanagement Aufgabe 4: Basel II Outlier Test (18 Punkte / 18 Minuten) Als Basel II-Spezialist bei der Swiss Group müssen Sie auf einem Proseminar über die Behandlung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch nach Basel II Ihre hoch motivierten Kollegen auf den aktuellen Stand der regulatorischen Vorschriften bringen. Auf der Agenda ihres Vortrags steht der so genannte Outlier Test (Ausreißertest) ganz oben auf der Agenda. I. Erläutern Sie bitte kurz die grundsätzliche Konzeption des Outlier Tests als aufsichtlichen Minimalansatz des Basel Committee on ing Supervision unter Berücksichtigung alternativer Umsetzungsvarianten. (12 Punkte / 12 Minuten) II. Nehmen Sie anschließend kurz zu der Bedeutung der Ausgestaltungsmöglichkeiten und Einflussfaktoren bei der praktischen Umsetzung des Ausreißeransatzes kritisch Stellung. (6 Punkte / 6 Minuten)

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