Liquidität NEU. Mag. Theodor Seiz Wien, 12. November Themen. Bisheriges Vorgehen VB-AG Linie. Langfristplanung

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1 Liquidität NEU Mag. Theodor Seiz Wien, 12. November Themen Bisheriges Vorgehen VB-AG Linie Überwachung der Konten Langfristplanung Neues Anforderungen aus allen Richtungen Bessere Planungsmöglichkeit durch VB-AG neue Limitstruktur Bessere Nutzung vorhandener Assets LION CEBS BASEL III FMA Was ist zu tun Strategie festlegen (i.b. Funds Transfer Pricing) Risikohandbuch ergänzen Liquiditätstool einsetzen Seite 1 1

2 Aktuelle Steuerung Entwicklung der Primärmittel und Ausleihungen incl. möglicher "Refinanzierungslücke" Volumen Zeitraum Ausleihungen Primärmittel Max. Refinanzierungsmöglichkeit durch ÖVAG Praktisch bewährt, genügt aber nicht den kommenden Anforderungen Seite 2 Limitwesen Volksbanken NEU Kosten für Linienbereitstellung NEU Kosten für Limitausnutzung / Laufzeit STATUS zz Bp für verursachten Stress. Für 1 Jahr Stress- Rahmen aktuelle Refikondition yy Bp. Li-Puffer gem. Plan Bilanzsumme 20% Mindestreserve xx Bp. xx % der Kundenaktiva LDR gewichtet eingelieferte Sicherheiten aktuelle Refikondition Li-Reserve Li-Reserve Seite 3 2

3 Anforderungen aus CEBS Dokument Datum Link Inhalt Stellungnahmen Technical Advice (147) 09_08 Nature of Risk Definitions Advice on Liquidity Supervisory Approach Liquidity Buffers & Survival Periods Liquidity Costs, Benefits, & Risk, Allocation Funds Transfer, Pricing 07_09 Cash Flows Counterbalancing CP28 Capacities Buffers 03_10 Funds Transfer Pricing CP36 Proportionalität Sektorale Org. BWG Lires Outsourcebare DL Liquididitätsverbund Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation 01_ > nat. Recht Cost Benefit > Umsetzung! CEBS... Committee of European Banking Supervisors Seite 4 Basel III Inhalt Stellungnahme Liquidity Coverage (short term) Änderungen Net Stable Funding (longer term) ausgesetzt Sektorale Berücksichtigung verschoben Seite 5 3

4 FMA Begutachtungsentwurf Liquiditätspuffer Strategien, Überwachungen -> bis ein Geschäftstag! Allkoation der Kosten & Risken Risikoprofil und Geschäftsbereich -> Proportionalität schwammig 2 Überwachung Finanzierungspositionen wesentliche Zahlungsströme 3 Überwachung Vermögenswerte belastet vs. Unbelastet 4 Liquiditätsrisikominderung Limit, Puffer... 5 Alternativszenarien außerbilanzm. Positionen, Stress 6 Notfallkonzepte bei Stress nach 5 7 Inkrafttreten Entwurf Kommentar Seite 6 Strategie Pricing der Liquidität Nur Aktiv Aktiv und Passiv Marktkosten 1 Jahr 10 bp 1 Jahr10 bp 2 Jahre 20 bp 10 Jahre 120 bp 2 Jahre20 bp 10 Jahre 120 bp Refinanzierungskosten der Volksbanken bei der VB-AG FW: 78/60 bp Euro: 63/50 bp FX: 35/10 bp FW: 78/60 bp Euro: 63/50 bp FX: 35/10 bp Umfasst nur die direkten Liquiditätskosten (Status heute), das Risiko verbleibt in der Zentraldisposition Seite 7 4

5 Ergänzung Risikohandbuch Operatives Liquiditätsmanagement an VB-AG ausgelagert (gem. Satzung): 1. Diversifizierung der Refinanzierungsquellen 2. Vorhalten des Liquiditätspuffers 3. Einhaltung zukünftiger aufsichtsrechtlicher Kennzahlen auf konsolidierter Basis (LCR, NSFR) 4. Kontrolle der einzelinstitutlichen Liquiditätsplanung durch abgeleitete Kennzahlen auf Institutsebene (ab Anfang 2011) Aufgaben der Bank: 1. Unterstützung des Spitzeninstituts (Liquiditäts-Tool) 2. Vereinbarung des Refinanzierungslimits 3. Überwachung der Konten (Ordinario, Festgelder...) beim Spitzeninstitut 4. Durchführung einer liquiditätsorientierten Einzelgeschäftskalkulation (FTP) 5. Einhaltung der 25 BWG Bestimmungen, i.b. durch Haltung einer Liquiditätsreserve beim Sektorspitzeninstitut 6. Mehrjahresplanung des Liquiditätsbedarfes mit Hilfe <xxx> Organisation: 1. Wahrgenommen werden die Aufgaben durch <xxx> 2. Bericht an das APM Komitee Draft: RHB Seite 8 Neues Tool + Unterstützung Liquiditätsauswertu ng Unterstützung durch den ÖGV: Muster Sektorale Vorgaben -> gemeinsam mit dem Planungstool Steuerung VB Steuerung VB-AG Meldewesen Fitch... Seite 9 5

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