Risikomanagement für Banker

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1 Grafenauweg 10, CH-6304 Zug T , F Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ Roger Rissi Studienleiter T direkt roger.rissi@hslu.ch Risikomanagement für Banker Kursblock vom bis Durchführung 2015 Maurice Pedergnana / Roger Rissi

2 Seite 2/5 Inhaltsverzeichnis 1 Ausgangslage, Zielsetzung und Vorbereitungsaufgaben Ausgangslage Zielsetzung Themenübersicht Programm (provisorisch) Spezielles... 5

3 Seite 3/5 1 Ausgangslage, Zielsetzung und Vorbereitungsaufgaben 1.1 Ausgangslage Zusammen mit Ertragsmanagement bildet Risk Management die Grundlage der Unternehmensführung. Kein Ertrag ohne Risiko. Daher ist es zwingend und notwendig, die Performance und den langfristigen Ertrag eines Unternehmens nachhaltig zu managen. Das Riskmanagement einer Bank klärt zuerst, ob die Risikotragfähigkeit gegeben ist, ob eine Risikoübernahme überhaupt sinnvoll und möglich ist. Als zweites ist zu klären, ob sich die Risikoübernahme überhaupt lohnt, ob eine angemessene Risikoperformance vorliegt. Das zentrale Messkonzept für Risikotragfähigkeit und Risikoperformance ist typischerweise der Value at Risk. Dieses bezieht sich in erster Linie auf Erfolgsrisiken. Dies entspricht der Risikodefinition, wonach die Volatilität der Erträge das wesentliche Bankrisiko darstellt. Risikotragfähigkeits- Kapazität Risikopotential Value at Risk Financial Mobility at Risk Risiko-Ertrags- Chancen Grundsätze der Risikotragfähigkeit Grundsätze der Risikoperformance Quelle: Schierenbeck (2003) Ertragsorientiertes Bankmanagement Band 2, S. 3 Obige Abbildung zeigt diese Zusammenhänge. Für eine wirkungsvolle Risikosteuerung ist eine Einteilung in relevante Kategorien notwendig. Bei Banken beschränkt sich dies weitgehend auf Finanzrisiken. Dazu kommen noch operationelle Risiken. Diese sind in der untenstehenden Abbildung nicht aufgeführt. Finanzielle Erfolgsrisiken Gegenparteirisiken Marktrisiken Kreditrisiken Kursrisiken Währungsrisiken Zinsänderungsrisiken Rohstoffpreisrisiken Aus (klassischen) bilanzwirksamen Geschäften Aus Termin-, Options- und Swapgeschäften Quelle: Schierenbeck (2003) Ertragsorientiertes Bankmanagement, S. 5

4 Seite 4/5 Riskmanagement bei Banken umfasst das wichtigste Messinstrument Value at Risk und die wichtigsten Risikokategorien wie Marktrisiken, Zins- und Währungsrisiken, Kreditrisiken und operationelle Risiken. Wir gehen aber auch auf strategische Risiken und Reputationsrisiken ein, und betrachten die Finanzdienstleistungs-Unternehmen als ein Teil des Finanzmarktsystems; folglich müssen wir uns auch - zumindest am Rande - mit der Thematik der systemischen Risiken befassen. 1.2 Zielsetzung Die Teilnehmenden des Kurses Risk Management können die Bedeutung des Risk Management einer Bank einordnen, kennen die wichtigsten Messmethoden und wissen, wo diese sinnvoll anzuwenden sind, können Kreditrisiken überblicken, beurteilen und einordnen, kennen die wichtigsten Portfoliotechniken dazu und können den Sachverhalt beurteilen kennen und beurteilen Marktrisiken anhand eines praktischen Beispiels können operationelle Risiken erkennen und einordnen, kennen die grundlegenden Aspekte und Wirkungen von Basel III 1.3 Themenübersicht Wir werden eine Reihe von Themen behandeln, u.a.: - Strategic Risk Management - Market Risk Management - Credit Risk Management - Operational Risk Management - Liquidity Risk Management - Model Risk Management - Enterprise Risk Management 1.4 Programm (provisorisch) Datum: Uhrzeit: Thema: Montag, (1 Lektion) (3 Lektion) Dienstag, Risikomanagement und Gesamtbanksteuerung Regulatorische Aspekte des Riskmanagement bei Banken, Teil I Regulatorische Aspekte des Riskmanagement bei Banken, Teil II Operationelle Risiken Marktrisiken Liquiditätsrisiken Modellrisiken

5 Seite 5/5 Mittwoch, (4 Lektionen) Donnerstag, (4 Lektionen) Quantitatives Kreditrisikomanagement, Teil I Quantitatives Kreditrisikomanagement, Teil II Risikoaggregation Asset and Liability Management 1.5 Spezielles Für den Mittwoch, bitte den persönlichen Laptop (mit Administrator-Rechten) mitbringen und die Software RiskKit ( à download à Benutzerkonto erstellen unter SIE HABEN NOCH KEINE ZUGANGSDATEN? ) bereits zuhause installieren! Der Unterricht findet zusammen mit der Klasse des Lehrganges MAS Bank Management statt.