Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2018 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

Transkript

1 Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 218 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

2

3 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Vermögensübersicht Kurswert in I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Deutschland ,5 Euro-Länder ,76 Sonstige EU/EWR-Länder ,11 Nicht EU/EWR-Länder ,7 2. Bankguthaben Bankguthaben in ,81 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen 2.513,53 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen 2.311,8 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,16 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten 47.93,9 III. Fondsvermögen ,65 1 % des Fondsvermögens 26,28 21,81 3,32 2,61,17,1,1,9,11 1,1 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum

4 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in FondsverWhg. in 1. im Berichtszeitraum mögens ,44 99,2 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Banken ES1139J37 Banco Santander S.A. GB HSBC Holdings PLC Bauwesen und Materialien CH Sika AG FR1257 Compagnie De Saint-Gobain S.A. Chemie DEBASF111 BASF SE Energieversorgung FR Engie S.A. ES14458Y14 Iberdrola S.A. Erdöl und Erdgas FR12271 Total S.A. Gesundheit CH Novartis AG DEBAY17 Bayer AG Industriegüter und Dienstleistungen DE55524 Deutsche Post AG DE Siemens AG SE Alfa Laval A.B. SE Atlas Copco AB A (fria) Konsumgüter und Haushaltswaren DE Henkel AG & Co. KGaA VZ NL9355 Unilever N.V. CVA GB British American Tobacco PLC Nahrungsmittel und Getränke CH Nestlé S.A. DE7747 KWS Saat SE GB23746 Diageo PLC Rohstoffe GB56654 BHP Billiton PLC GB Rio Tinto PLC Versicherungen CH Zurich Insurance Group AG DE8445 Allianz SE DE84326 Münchener RückversicherungsGesellschaft AG Sonstige Beteiligungswertpapiere Gesundheit CH Roche Holding AG GEN Andere Wertpapiere Erdöl und Erdgas US69343P157 LUKOIL PJSC Sp.ADRs Summe Wertpapiervermögen ,295 6, , ,59 4,74 3, , 42, , , 2,16 2, , , 4, ,555 5, , ,26 2, 4, , , 5, ,26 91, , , 4,69 4, SEK SEK 35,52 13,52 197,15 361, , , , ,5 5,16 2,11 5,26 5, ,85 45,87 41, , , ,92 1,93 2,44 4, ,62 315,5 24, , , ,9 4,49,81 5, ,36 36, , ,86 1,53 5, ,4 183, , , 4,53 2, , , 4, , ,29 3, USD 68, , ,44 1,65 99,2 Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Anteile bzw Zugänge Abgänge Whg. in 1. im Berichtszeitraum Bankguthaben -Guthaben bei: Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle) Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) NOK SEK Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) AUD USD Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche Forderungen aus Anteilscheingeschäften Quellensteueransprüche Sonstige Verbindlichkeiten Kostenabgrenzung Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften Fondsvermögen ,81 % 1, ,81,17 441,97 % 2.573,25 % ,29 % 1, 1, 1, 54,13 266, ,89,,, 659,47 % 1, 411, ,45 % 1, 1.638,32 322,43 % 1, 262, , , ,51 369,8 369, , , , , , , , ,65,,,,91,44,,47,11,8,3 1,2 Anteilwert Credit Suisse MACS European Dividend Value P Anteilwert Credit Suisse MACS European Dividend Value A Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS European Dividend Value P Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS European Dividend Value A 2 Kurswert % des in Fondsvermögens 8.444,14,18 138,3 62, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) Australische Dollar Britische Pfund Norwegische Kronen Schwedische Kronen Schweizer Franken US-Dollar (AUD) () (NOK) (SEK) () (USD) per ,6335,8767 9,6555 1, ,1777 1, Euro () 1 Euro () 1 Euro () 1 Euro () 1 Euro () 1 Euro () Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere Andere Wertpapiere Banken ES61399Q9 Banco Santander S.A. ANR Energieversorgung ES644589F4 Iberdrola S.A. ANR Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Sondervermögen Credit Suisse MACS European Dividend Value Anteilklassen-Bezeichnung Mindestanlagesumme Fondsauflage Ausgabeaufschlag Rücknahmeabschlag Verwaltungsvergütung p. a. Stückelung Ertragsverwendung Währung ISIN 4 P-Klasse A-Klasse 1. keine , % 5, %, %, %,45 % 1,2 % Globalurkunde Globalurkunde thesaurierend ausschüttend DEAM64D5 DEA1145P7 Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 215/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. Anteilwert Credit Suisse MACS European Dividend Value P 138,3 Anteilwert Credit Suisse MACS European Dividend Value A 62,17 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS European Dividend Value P Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS European Dividend Value A Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 1 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Credit Suisse MACS European Dividend Value zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 99,2 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse, % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum

8

9 Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5 D Unterföhring Telefon: Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Taunustor 1 D-631 Frankfurt am Main Telefon: