Active DSC Return. Halbjahresbericht

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1 Active DSC Return Sonstiges Sondervermögen Halbjahresbericht 30. Juni 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit Dr. Seibold Capital GmbH, Gmund

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung des Fonds per Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Active DSC Return (Sonstiges Sondervermögen) 2

3 Hamburg, im Juli 2012 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens Active DSC Return T in der Zeit vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -23,21 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel Active DSC Return (Sonstiges Sondervermögen) 3

4 Vermögensaufstellung des Fonds per Halbjahresbericht für das Sonstige Sondervermögen Active DSC Return Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,74 ( ,17) Umlaufende Anteile: Klasse T : Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentanteile Luxemburg ,39 ( 16,04 ) Geldmarktfonds 0 0,00 ( 2,19 ) Zertifikate Bundesrep. Deutschland ,92 ( 87,78 ) Derivate 35 1,38 ( 2,26 ) Barvermögen / Kreditaufnahmen ,66 ( -7,77 ) sonstige Vermögensgegenstände 213 8,47 ( 0,00 ) sonstige Verbindlichkeiten -13-0,49 ( -0,51 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) Active DSC Return (Sonstiges Sondervermögen) 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Zertifikate Barclays Bank DISC.Z ESTX DE000BC0J6R0 STK EUR 22, ,96 42,02 Credit Suisse D. Z ESTX 2125 DE000CS0ANA8 STK EUR 21, ,50 49,90 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) DB x-tr.ii Eonia Tot. Ret. Index 1C LU ANT EUR 139, ,10 12,39 Summe der Investmentanteile EUR ,10 12,39 Summe Wertpapiervermögen EUR ,56 104,31 Active DSC Return (Sonstiges Sondervermögen) 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Future DE STK ,50-0,04 DAX Future DE STK ,00-0,57 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Put Dow Jones Euro STOXX , DE STK ,00 1,81 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,50 1,20 Devisenindex-Terminkontrakte Euro FX Futures XC CBOE STK ,25 0,18 Summe der Devisenindex-Derivate EUR 4.522,25 0,18 Active DSC Return (Sonstiges Sondervermögen) 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: State Street Bank GmbH EUR , ,50 0,60 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: GBP 5.157, ,15 0,26 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: JPY , ,76 0,14 CHF , ,17 0,35 USD , ,20 0,47 CAD 1.994, ,10 0,06 AUD 679,27 548,30 0,02 Summe der Bankguthaben EUR ,18 1,90 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 4,36 4,36 0,00 Initial Margin EUR , ,00 7,35 Initial Margin USD , ,44 1,12 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,80 8,47 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR - Kredite EUR , ,70-15,57 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,70-15,57 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,35 EUR ,85-0,49 Fondsvermögen ,74 100*) Anteilswert EUR 33,39 Umlaufende Anteile STK ,12 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 104,31 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,38 Active DSC Return (Sonstiges Sondervermögen) 7

8 Vermögensaufstellung zum Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Betreuungsvergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsaufwand laufendes Konto 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: DB x-tr.ii Eonia Tot. Ret. Index 1C 0,1500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 22,18 % Active DSC Return (Sonstiges Sondervermögen) 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australischer Dollar AUD 1, = 1 Euro (EUR) Kanadischer Dollar CAD 1, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen JPY 98, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen Chicago (CBOE) EUREX Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) European Exchange Active DSC Return (Sonstiges Sondervermögen) 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate Barclays Bank DISC.Z ESTX DE000BC0J2K4 STK BNP Paribas DISC.Z ESTX DE000BP3FYB0 STK BNP Paribas Em.-u.Handelsg.DISC.Z ESTX DE000BP35KR0 STK Macquarie Struct.Prod.(Europe) DIZ ESTX DE000MQ4KBP2 STK Royal Bank of Scotland PLC REV.DISC.Z ESTX50 DE000RBS94C8 STK Barclays Bank DISC.Z ESTX DE000BC0J569 STK BNP Paribas DISC.Z ESTX DE000BN9NWP7 STK Barclays Bank DISC.Z ESTX DE000BC0F5N5 STK Barclays Bank DISC.Z ESTX DE000BC0JVK0 STK Barclays Bank DISC.Z ESTX DE000BC0J262 STK Barclays Bank DISC.Z ESTX DE000BC0J3R7 STK Barclays Bank DISC.Zert ESTX DE000BC0J5P6 STK Barclays Bank DISC.Z ESTX DE000BC0J6D0 STK BNP Paribas DISC.Z ESTX DE000BP3NBZ1 STK BNP DISC.Z ESTX DE000BP4K4L3 STK Citigroup Dt. DISC.Z ESTX DE000CG5U6B3 STK LBBW D. Z SX5E DE000LB0MC02 STK Macquarie DIZ ESTX DE000MQ4L1B4 STK Macquarie Rev.Disc.Z ESTX DE000MQ4JVB2 STK Macquarie R.DIZ ESTX DE000MQ4KJL4 STK RBS D. Z ESTX DE000AA43PR7 STK UniCredit D. Z ESTX DE000HV55KT9 STK Commerzbank CL.DIZ ESTX DE000CK5WAW0 STK Commerzbank CL.DIZ ESTX DE000CK66LH3 STK Commerzbank AG Discount Zertifikat ESTX DE000CK8BQ92 STK Commerzbank CL. D. Z ESTX DE000CK8QRP4 STK Commerzbank CL.DIZ ESTX DE000CK8V8Z6 STK Commerzbank R.DIZ ESTX DE000CZ35AL1 STK Active DSC Return (Sonstiges Sondervermögen) 10

11 Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Commerzbank Rev.Disc.Z ESTX DE000CZ35CU8 STK LB Baden-Württemberg Disc-Z SX5E DE000LB0MBM1 STK Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z SX5E DE000LB0MCB2 STK LBBW Disc-Z SX5E 2125 DE000LB0M7H5 STK Landesbank Baden-Württemberg Reverse-Disc-Z SX5E DE000LB0K2F2 STK LBBW Rev.Disc.Z DE000LB0K236 STK RBS DISC.Z ESTX XS STK RBS DISC.Z ESTX XS STK RBS DISC.Z ESTX DE000AA4MEK5 STK RBS DISC.Z ESTX DE000AA4Q4F3 STK Royal Bank of Scotland DISC.Z ESTX DE000AA4YGW0 STK Royal Bank of Scotland DISC.Z ESTX DE000AA464T7 STK RBS Rev.Disc.Z ESTX DE000RBS4WU0 STK RBS REV.DISC.Z ESTX DE000RBS56K0 STK Royal Bank of Scotland DISC.Z DE000RBS7S43 STK RBS REV.DISC.Z ESTX DE000AA4NZQ5 STK UniCredit HVB Rev.Disc.Z ESTX DE000HV5LS48 STK UniCredit Bank Rev.Disc.Z ESTX 2425 DE000HV5LTE3 STK UniCredit Bank HVB Disc.Z DE000HV5LTK0 STK UniCredit Bank HVB Rev.Disc.Z ESTX 2550 DE000HV5V7A0 STK UniCredit Bank HVB DIZ ESTX DE000HV53A02 STK UniCredit DIZ ESTX DE000HV56SW4 STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD (C) FR ANT AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD 7-10 (C) FR ANT AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD 5-7 (C) FR ANT AMUNDI ETF SHORT DAX 30 FR ANT COMSTAGE ETF IBOXX EUR SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 10* TR LU ANT COMSTAGE ETF IBOXX EUR SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 5-10 TR LU ANT COMSTAGE ETF SHORTDAX TR I LU ANT ComStage ETF-DJ EURO ST.50 Sh. I LU ANT db x-trackers DJ EURO ST.50 S. Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT Active DSC Return (Sonstiges Sondervermögen) 11

12 Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in db x-t.ii-s.iboxx.sov.eo.totol 1C LU ANT db x-tr.dj STOXX 600 Bks Short Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT db x-track. DAX ETF LU ANT db x-trackers DJ STOXX 600 BKS 1C LU ANT db x-track.dj EO STOXX 50 ETF LU ANT db x-trackers DAX ETF Inh.Ant. 1C LU ANT ETFLAB EURO STOXX 50 DAILY SHORT DE000ETFL334 ANT ETFlab DAX DE000ETFL011 ANT ETFlab EURO STOXX 50 DE000ETFL029 ANT ishares Euro STOXX 50 IE ANT ish. eb.r.governm. Ger DE000A0D8Q31 ANT eb.rexx Government Ger DE ANT ishares DAX DE ANT DJ EURO STOXX 50 ex DE ANT Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 FR ANT Lyxor ETF MSCI WORLD FCP FR ANT Lyxor ETF DJ STOXX 600 BANKS FR ANT LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS DAILY SHORT A FR ANT Lyxor ETF DAX LU ANT Active DSC Return (Sonstiges Sondervermögen) 12

13 Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR ,86 Verkaufte Kontrakte: Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR ,19 Rentenindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J EUR ,14 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices: Gekaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 284,96 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 1.169,24 Active DSC Return (Sonstiges Sondervermögen) 13

14 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: State Street Bank GmbH, München Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas Dirk Zabel Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Active DSC Return (Sonstiges Sondervermögen) 14