Allianz Global Corporate & Specialty SE. Risk Management. Fachforum Property Dr. Marc Lieder Karl-Heinz Berger

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1 Allianz Global Corporate & Specialty SE Risk Management Fachforum Property Dr. Marc Lieder Karl-Heinz Berger

2 Was ist Risiko? Ökonomische Bilanz Assets (Vermögenswerte) Eigenmittel Liabilities (Verbindlichkeiten) Risiko ist die negative Abweichung der Eigenmittel vom Plan über einen Zeithorizont von einem Jahr Beispiele: Bewegungen am Kapitalmarkt (Wechselkurse, Aktien, Zinsen, ) Ausfall von Forderungen / Anleihen Reputation / Änderungen im Recht Fehlerhafte Prozesse, menschliches Versagen, Cyber-Angriffe Produktionsausfälle Klimawandel 2

3 Kategorisierung der Risiken der AGCS nach Solvency II Risiko-Kategorien Marktrisiko Kreditrisiko Geschäftsrisiko Operationale Risiken Strategisches Risiko Reputationsrisiko Liquiditätsrisiko Risiko, das aus den versicherungstechnischen Verpflichtungen entsteht in Beziehung zu den eingegangen Gefahren und Deckungen. Risiko, dass aus unerwarteten Änderungen in der Volatilität und Bewertung von Marktpreisen von Finanzinstrumenten entsteht. Risiko, dass aus unerwarteten Schäden auf Grund eines Ausfalls oder einer Änderung der Bonität eines Schuldners oder Rückversicherungspartners entsteht. Risiko eines relativen Anstiegs von Kosten, welches auf Grund von unerwartet niedrigen Erneuerungsraten oder ausbleibenden Gewinnen entsteht. Risiko von unerwarteten Schäden wegen inadäquater oder fehlerhafter interner Prozesse, menschlichem Fehlverhalten oder externen Ereignissen. Risiko einer unerwarteten negativen Änderung des Firmenwertes auf Grund einer fehlerhaften Entscheidung in Bezug auf Geschäftsstrategie oder Implementierung. Risiko einer unerwarteten negativen Änderung des Firmenwertes auf Grund von negativem öffentlichen Ansehen. Risiko, finanzielle Verbindlichenkeiten bei Fälligkeit nicht zu erfüllen. Quantifizierbare Risiken, die im internen Modell abgebildet werden. Versicherungstechnik Nichtquantifizierbare Risiken 3

4 Welche operationalen Risiken könnten unsere Eigenmittel negativ beeinflussen? Sturm/Hagel Überschwemmung Erdbeben Politische Risiken Krieg Terror Innere Unruhen Feuer/Explosion Betriebsunterbrechung Reputation Marktverlust CBI 4

5 Globaler Risiko-Trend: Allianz Risiko Barometer Die AGCS erfasst jedes Jahr die 10 größten Unternehmensrisiken in ihrem Allianz Risiko Barometer *. Wie ermitteln Sie die Risiken Ihres Unternehmens? * per Befragung von mehr als 500 Risikomanagern und Experten aus über 40 Ländern 5

6 Komplexe und neue Risiken müssen im Fokus sein Was ist zum Beispiel mit CBI oder Cyber-Attacken? Die Risiken sind nicht isoliert zu betrachten, sondern in ihrer globalen Vernetzung! 6

7 Welche Informationen werden benötigt? Wo liegen und was sind meine Risiken? Welche Werte sind durch diese Risiken bedroht? Welche konkreten Gefahren drohen? Welche Risiken sind existenzbedrohend? Wie können die Risiken gemildert / gesteuert werden? Welche Risiken übernehmen wir selbst? Was geben wir in den Risikotransfer? 7

8 Prozess zum Management von wesentlichen Risiken (1) Jährlicher Risk Assessment Prozess Bewertung Identifikation Berichtswesen Mitigation des Risikos Jährlicher Zyklus mit quartalsweiser Aktualisierung zu Top-Risiken, KRIs und Mitigationsprogress. 8

9 Prozess zum Management von wesentlichen Risiken (2) Risiko Management Prozess Identifikation Analyse & Bewertung Steuerung Berichtswesen Ziel Identifikationvon wesentlichenrisiken des Unternehmens Bewertung der Auswirkungen des Risikos auf das Unternehmen Maßnahmenergreifen, um die Risiken zu limitieren bzw. zu mitigieren Über Entwicklung oder Änderung der Risiken wird regelmäßig berichtet Szenarien Heat Map Risikobericht und quartalsweise Aktualisierung Werkzeug 9

10 Steuerung der wesentlichen Risiken mittels Risikomatrix 50 yr Relevante Risiken werden in einer Risikomatrix Wiederkehrperiode 100yrs 250 yrs 500 yrs yrs vergleichbar dargestellt und priorisiert Dies bildet die Grundlage für die Risikobewertung und -steuerung. Wechselwirkungen zwischen den Einzelrisiken sind zu berücksichtigen. Ökonomischer Verlust [mn EUR] Steuerung von Risiken durch zielgerichteten Risikotransfer Kapitaleinsatz Implementierung eines ganzheitlichen Risk Management-Prozesses. 10

11 Welche konkrete Unterstützung kann AGCS Property in der Risikopartnerschaft bieten? Neben dem reinen Risikotransfer bieten wir folgende Services an: q Analyse zur Steuerung Internationaler Versicherungsprogramme q CBI Assessment q NatCatAnalyse q Visualisierung in einer Risikolandkarte q Projektberatung q Höchstschadenermittlung q BU-Analyse q Risikoqualität der Standorte transparent und vergleichbar darstellen (Account Summary) q Empfehlung von Präventionsmaßnahmen sowie Recommendation follow up q myagcs q Erstellen eines Claims Manuals q Schadenanalyse durch AZT q Captive-Studie bzw. Beratung zu bestehenden Captives durch ART q Information über neue Produkte Suchen Sie mit uns den Dialog für ein transparentes Risk Management. 11

12 Allianz Global Corporate & Specialty SE Risk Management Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Dr. Marc Lieder Karl-Heinz Berger