Tresides Commodity One Halbjahresbericht

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1 Tresides Commodity One Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,55 100,24 1. Anleihen ,21 75,93 Verzinsliche Wertpapiere ,21 75,93 2. Derivate ,46 2,79 Swaps ,46 2,79 3. Forderungen ,54 0,36 4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,95 0,01 Tagesgelder ,95 0,01 5. Bankguthaben ,38 20,78 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,01 0,37 II. Verbindlichkeiten ,11-0,24 Sonstige Verbindlichkeiten ,11-0,24 III. Fondsvermögen ,44 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Tresides Commodity One Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,41 71,54 Verzinsliche Wertpapiere ,41 71,54 EUR ,41 71,54 Öffentliche Anleihen ,91 6,27 0,000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-MTN 2017(21) EU000A1G0DM5 EUR ,6899 % ,13 1,51 2,750% European Investment Bank EO-MTN 2011(21) XS EUR ,2732 % ,68 1,66 0,250% Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 2015(22) XS EUR ,9748 % ,60 1,52 1,500% Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN 2014(21) FR EUR ,2745 % ,50 1,58 Pfandbriefe / Kommunalobligationen ,70 34,05 1,125% Aktia Bank MTN 2013(18) XS EUR ,3375 % ,00 1,01 1,500% ASB Finance(Ldn Branch) EO-MT Mtg Cov.Nts 2013(18) XS EUR ,0760 % ,00 1,01 1,375% Australia & N. Z. Bkg Grp EO-MT Cov. Bds 2013(18) XS EUR ,7250 % ,00 1,01 0,100% Bank of Montreal EO-MT Mortg. Cov. Bds 2016(19) XS EUR ,3815 % ,00 1,01 0,100% Bank of Nova Scotia EO-MT Mortg. Cov.Bds 2016(19) XS EUR ,3760 % ,00 1,01 0,625% Bankinter EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) ES EUR ,8653 % ,05 1,02 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 3,750% BPCE SFH EO-MT Cov.Bonds 2011(21) EUR ,1842 % ,65 1,13 FR ,250% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-MT Cov. Bds 2013(18) EUR ,5550 % ,00 1,01 XS ,125% Cie de Financement Foncier EO-MT Obl. 2015(18) EUR ,0965 % ,00 1,00 FR ,875% Credito Emiliano EO-Mortg.Covered Bds 2014(21) EUR ,4174 % ,24 0,82 IT ,500% Danske Bank EO-MT Cov.Bds 2010(18) EUR ,1300 % ,00 1,00 XS ,000% Deutsche Bank FLR-MTN-HPF 2012(19) EUR ,1210 % ,00 0,50 DE000DB7XPM3 0,625% Deutsche Bank EO-Céd.Hip. 2015(20) EUR ,8625 % ,15 1,02 ES ,000% DNB Boligkreditt EO-FLR MT PF 2014(21) EUR ,2350 % ,00 1,01 XS ,625% Eika BoligKreditt EO-MT Cov. Nts 2015(21) EUR ,0854 % ,33 1,53 XS ,375% Fédérat.caisses Desjard Québec EO-Mortg.Cov. Bonds EUR ,0375 % ,05 1, (19) XS ,250% Hypo Vorarlberg Bank EO-MT Hyp.Pf. 2013(20) EUR ,9982 % ,50 1,03 XS ,750% Intesa Sanpaolo EO-MT HPF 2012(19) EUR ,9875 % ,75 1,06 IT ,125% Leeds Building Society EO-MT Mortg.Cov.Bds 2016(20) EUR ,6574 % ,70 1,01 XS ,500% Lloyds Bank EO-MT Mortg.Cov.Bds 2015(20) EUR ,6134 % ,75 1,02 XS ,250% National Bank of Canada EO-MT Cov. Bds 2013(18) EUR ,1445 % ,00 1,01 XS ,750% Nationwide Building Society EO-MTN 2014(21) EUR ,5373 % ,03 1,54 XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 0,375% Santander UK EO-MT Cov. Bds 2014(19) EUR ,0763 % ,80 1,01 XS ,125% SpareBank 1 Boligkreditt EO-MT Mortg.Cov.Bds 2015(18) EUR ,3195 % ,00 1,01 XS ,250% Sparebanken Vest Boligkred. EO-MT HPF 2014(19) EUR ,2680 % ,00 1,02 XS ,500% SR-Boligkreditt EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) EUR ,6162 % ,30 1,02 XS ,000% Stadshypotek EO-Mortg. Covered MTN 2013(18) EUR ,2855 % ,00 1,01 XS ,625% Toronto-Dominion Bank EO-Mortg.Cov. MTN 2014(19) EUR ,3041 % ,95 1,02 XS ,375% UBS (London Branch) EO-MT HPF-Br. 2014(21) EUR ,3672 % ,75 1,05 XS ,250% UniCredit Bank Austria EO-MT HPF-Br. 2013(18) EUR ,5350 % ,00 1,01 AT000B ,125% Unio.di Banche Italiane EO-Mortg.Cov. MTN 2013(20) EUR ,2810 % ,25 1,09 IT ,875% Westpac Sec. NZ (Ldn Br.) EO-MT Mtg. Cov. Bds 2014(19) EUR ,4937 % ,75 1,02 XS ,500% Yorkshire Building Society EO-MT Cov. Bds 2015(20) EUR ,5147 % ,70 1,02 XS Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,68 11,29 0,471% Bank of America EO-FLR MTN 2017(21/22) EUR ,1060 % ,00 0,81 XS ,200% Dexia Crédit Local EO-MTN 2016(21) EUR ,9593 % ,75 1,52 XS ,002% FCA Bank (Irish Branch) EO-FLR MTN 2018(21) EUR ,8185 % ,00 0,80 XS ,625% HSBC France EO-MTN 2015(20) EUR ,5765 % ,43 1,53 FR ,625% KA Finanz EO-MTN 2014(21) EUR ,5953 % ,50 1,57 XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 1,500% Korea Development Bank EO-MTN 2013(18) EUR ,2490 % ,00 1,00 XS ,000% Nederlandse Waterschapsbank EO-FLR MTN 2012(18) EUR ,2790 % ,00 1,01 XS ,171% Nordea Bank EO-FLR MTN 2017(21) EUR ,4535 % ,00 1,02 XS ,625% RCI Banque EO-MTN 2015(20) EUR ,1415 % ,85 1,01 FR ,750% Société Générale EO-MTN 2015(20) EUR ,8649 % ,15 1,02 XS Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,12 19,93 0,000% AEGON EO-MTN 2017(18) EUR ,1250 % ,00 0,50 XS ,000% BASF FLR-MTN 2017(19) EUR ,4713 % ,90 0,30 XS ,000% BMW US Capital EO-FLR MTN 2015(18) EUR ,0139 % ,60 0,40 DE000A1ZZ002 0,052% BMW US Capital EO-FLR MTN 2015(19) EUR ,3050 % ,00 0,30 DE000A1Z6M04 4,125% Ceske Drahy EO-Bonds 2012(19) EUR ,3515 % ,00 0,84 XS ,625% Daimler MTN 2015(20) EUR ,2944 % ,04 0,81 DE000A ,000% Deutsche Bahn Finance EO-FLR MTN 2014(20) EUR ,7548 % ,40 0,81 XS ,093% Ford Motor Credit EO-FLR MTN 2018(22) EUR ,6560 % ,00 1,00 XS ,000% GE Capital Europ.Fund. EO-FLR MTN 2006(21) EUR ,0155 % ,00 1,00 XS ,000% Gerresheimer Anleihe 2011(18) EUR ,6170 % ,00 0,81 XS ,000% GlaxoSmithKline Cap. EO-MTN 2017(20/20) EUR ,1250 % ,00 0,80 XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 1,375% Intl Business Machines EO-Notes 2012(19) EUR ,4531 % ,68 0,82 XS ,000% John Deere Cash Management EO-FLR MTN 2017(20) EUR ,4795 % ,00 1,01 XS ,000% Koninklijke Philips EO-FLR Notes 2017(19) EUR ,3935 % ,25 0,96 XS ,000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton EO-MTN 2017(20) EUR ,0905 % ,00 0,80 FR ,000% McDonald s EO-FLR MTN 2015(19) EUR ,3145 % ,00 0,80 XS ,375% RELX Finance EO-Notes 2017(21) EUR ,3600 % ,00 1,01 XS ,241% SAFRAN EO-FLR Obl. 2017(21) EUR ,5770 % ,00 0,81 FR ,000% Sanofi EO-FLR MTN 2014(18) EUR ,1419 % ,60 0,40 FR ,072% Scania EO-FLR MTN 2017(20) EUR ,4060 % ,00 0,81 XS ,100% SNCF Réseau EO-MTN 2016(21) EUR ,6468 % ,25 1,51 XS ,000% Total Capital Intl EO-FLR MTN 2014(20) EUR ,5784 % ,40 0,40 XS ,000% Toyota Motor Credit EO-FLR MTN 2015(18) EUR ,0775 % ,00 0,40 XS ,000% Unilever EO-FLR MTN 2015(18) EUR ,0545 % ,00 0,80 XS ,000% Voestalpine EO-MTN 2012(18) EUR ,8990 % ,00 0,82 XS ,093% Volkswagen Bank FLR-MTN 2017(21) EUR ,0386 % ,00 1,01 XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,80 4,39 Verzinsliche Wertpapiere ,80 4,39 EUR ,80 4,39 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,80 4,39 1,875% BSH Hausgeräte Anleihe 2013(20) XS ,000% Coca-Cola Co. EO-FLR Notes 2015(19) XS ,000% Coca-Cola European Partn. EO-FLR Notes 2017(21) XS ,000% Johnson Controls Internat. EO-Notes 2017(20) XS ,122% WPP Finance 2013 EO-FLR MTN 2018(22) XS EUR ,9094 % ,00 1,58 EUR ,4327 % ,80 0,40 EUR ,5615 % ,00 0,61 EUR ,7560 % ,00 0,80 EUR ,0575 % ,00 1,00 Summe Wertpapiervermögen ,21 75,93 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Swaps ,46 2,79 Equity Swaps ,46 2,79 (Zahlen/Erhalten) Stück ,19 2,72 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% (Zahlen/Erhalten) Stück ,53 0,02 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% (Zahlen/Erhalten) Stück ,15 0,01 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% (Zahlen/Erhalten) Stück ,53 0,04 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% (Zahlen/Erhalten) Stück ,92 0,01 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% (Zahlen/Erhalten) Stück ,54 0,01 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Tresides Commodity One Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens (Zahlen/Erhalten) Stück ,62 0,00 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% (Zahlen/Erhalten) Stück ,73 0,00 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% (Zahlen/Erhalten) Stück ,35 0,00 EQS Performance Leg / US-Dollar UBS EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% (Erhalten/Zahlen) Stück ,91 0,00 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% EQS Performance Leg / US-Dollar UBS (Erhalten/Zahlen) Stück ,69-0,02 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% EQS Performance Leg / US-Dollar UBS (Erhalten/Zahlen) Stück ,34 0,00 EQS Credit Leg / US-Dollar 0,32% EQS Performance Leg / US-Dollar UBS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Forderungen ,54 0,36 Zinsansprüche EUR , ,54 0,36 Kurzfristig liquidierbare Anlagen ,95 0,01 Tagesgelder ,95 0,01 0,000% Tagesgeld Südwestbank EUR , ,95 0,01 Bankguthaben ,38 20,78 Bankguthaben EUR , ,62 18,19 Bankguthaben USD , ,76 2,59 Sonstige Vermögensgegenstände ,01 0,37 Forderungen aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,01 0,37 Verbindlichkeiten ,11-0,24 Sonstige Verbindlichkeiten ,11-0,24 Verwahrstellenvergütung EUR , ,45-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,84-0,06 Prüfungskosten EUR , ,38-0,01 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,32-0,16 Veröffentlichungskosten EUR , ,12 0,00 Fondsvermögen EUR ,44 100,00** Anteilwert EUR 106,88 Umlaufende Anteile Stück * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Tresides Commodity One Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,750% Bank of Irel.Mortgage Bank EO-MTN 2013(18) XS ,625% Caixabank EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) ES ,000% Coca-Cola European Partn. EO-FLR Notes 2016(17) XS ,169% DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS 2016(18) XS ,250% Dexia Crédit Local EO-MTN 2015(20) XS ,040% Dexia Crédit Local EO-MTN 2016(19) XS ,042% Ford Motor Credit EO-FLR MTN 2017(21) XS ,750% Nationwide Building Society EO-MTN 2014(19) XS ,125% Symrise Anleihe 2010(17) DE000SYM7779 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,250% BELFIUS BANK 2012(17) BE ,750% voestalpine EO-MT SV 2011(18) AT0000A0MS58 EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Swaps Equity-Swaps Gekaufte Swaps (Basiswert[e]: EQS Performance Leg US-Dollar UBS Comm.Quart.Backw.Select-12 Index (USD), EQS Credit Leg US-Dollar 0,32%) Verkaufte Swaps Basiswert[e]: EQS Credit Leg US-Dollar 0,32%, EQS Performance Leg US-Dollar UBS Stück, Anteile bzw. USD USD Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Tresides Commodity One Volumen in Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Tresides Commodity One Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 75,93 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 2,79 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Sonstige Angaben Tresides Commodity One Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 106, Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Renten Derivate - Swaps Übriges Vermögen Inland ,34 % Europa ,55 % Asien ,00 % Australien ,04 % Nordamerika ,00 % ,79 % Europa ,28 % 78,72 % 21,28 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Devisenkurse per US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften /WpFinGesch. und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr.648/ Ausweis nach Abschnitt A Total Return Swaps Verwendete Vermögensggst. Equity Swap Long / (SWAP ) Equity Swap Long / (SWAP _2) Equity Swap Long / (SWAP _3) Equity Swap Long / (SWAP _4) Equity Swap Long / (SWAP _5) Equity Swap Long / (SWAP _6) Equity Swap Long / (SWAP _7) Equity Swap Long / (SWAP _8) Equity Swap Long / (SWAP _9) Equity Swap Short / (SWAP ) Equity Swap Short / (SWAP _2) Equity Swap Short / (SWAP _3) absolut ,46 EUR in % des Fondsvermögens 2,79 10 größte Gegenparteien 1. Name 1. Bruttovolumen offene Geschäfte 1. Sitzstaat Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.b. zweiseitig, dreiseitig, CCP) Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag UBS (Lon) ,11 EUR Schweiz zweiseitig Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 1 bis 3 Monate 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) über 1 Jahr unbefristet Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten (en) der erhaltenensicherheiten Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag 1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage) 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 1 bis 3 Monate 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) über 1 Jahr unbefristet Ertrags- und Kostenanteile Ertragsanteil des Fonds absolut in % der Bruttoerträge Kostenanteil des Fonds Ertragsanteil der KVG absolut ,11 EUR cash EUR ,00 (cash) EUR ,00 (cash) EUR ,89 EUR 100% ,15 EUR Tresides Commodity One Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 in % der Bruttoerträge Kostenanteil der KVG Ertragsanteil Dritter (z.b. Leiheagent) absolut in % der Bruttoerträge Kostenanteil Dritter Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag) Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds 0% Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps 0% Verwahrer/ Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps Tresides Commodity One Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Frankfurt am Main, den 31. März 2018 Tresides Commodity One BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20