Halbjahresbericht Monega Multi Konzept

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1 Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017

2 Inhalt Halbjahresbericht des zum 31. Dezember 2017 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 2 Vermögensaufstellung 3 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 4 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 6 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) 7 Entwicklung der Anteilklasse 8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 9 Firmenspiegel 11 1

3 Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,96 100,20 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,00 5,05 Gedeckte Schuldverschreibungen ,00 5,05 3. Derivate ,17-0,26 Aktienindex-Derivate ,17-0,26 4. Forderungen ,50 0,24 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,96 3,10 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,67 92,07 Zertifikate ,35 10,40... Zielfondsanteile ,32 81,67 Indexfonds ,75 33,71... Rentenfonds ,57 28,21... Immobilienfonds ,00 9,74... Aktienfonds ,00 5,38... Gemischte Fonds ,00 4,63 II. Verbindlichkeiten ,84-0,20 Sonstige Verbindlichkeiten ,84-0,20 III. Fondsvermögen ,12 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

4 Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere ,35 15,45 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,00 5,05 1,6250 % KOMMUNALKR.AUST. MTN V Zertifikate XS EUR % 101, ,00 5,05 Euro ,35 10,40 D.BÖRSEC. XETRA-GOLD IZ 07-UND DE000A0S9GB0 STK EUR 34, ,35 7,25... ETFS DJ AIG INDMETSUBIND 06UND DE000A0KRKG7 STK EUR 11, ,00 3,15 Investmentanteile ,32 71,93 Gesellschaftseigene Investmentanteile Euro ,60 24,53 EQUITY FOR LIFE I DE000A14N7W7 ANT EUR 103, ,00 5,38... MONEGA DÄNISCHE COV.BD. I DE000A1JSW48 ANT EUR 103, ,60 14,52... WGZ CORPORATE M I DE000A1JSWX5 ANT EUR 99, ,00 4,63 Gesellschaftsfremde Investmentanteile Euro ,72 43,61 AGIF-ALL.EUR.INV.GR.BD.ST. I LU ANT EUR 1.126, ,47 2,72... AGIF-ALLIANZ CONV.BD. PT LU ANT EUR 1.151, ,70 5,03... BGF-EURO SHORT DUR.BD. D 2 LU ANT EUR 16, ,68 0,76... DBX.II-EUR.GOV.BD.3-5 U. 1C LU ANT EUR 202, ,64 0,83... DB X-TR.II-IB.EO HYB1-3 E 1D LU ANT EUR 9, ,01 3,83... DEKA IBX.EO.LQ.CP.DV.UCITS ETF DE000ETFL375 ANT EUR 111, ,45 3,57... FISCH BD.EM CORP.DEF. BE LU ANT EUR 137, ,12 5,18... ISHARES DAX DE ANT EUR 112, ,00 1,28... ISHARES EB.REXX GOV.GERMANY DE ANT EUR 139, ,36 2,15... ISHARES-EO HIGH YIELD CORP.BD. IE00B66F4759 ANT EUR 107, ,10 3,17... ISHARESIII-EO C.B.EX-F.1-5YR IE00B4L5ZY03 ANT EUR 110, ,38 2,18... ISHARESIII-EO C.BD 1-5YR IE00B4L60045 ANT EUR 110, ,68 3,25... ISHARESIII-EO CORP.BD. IE00B3F81R35 ANT EUR 130, ,13 4,77... ISHARES VII-EO STOXX 50 IE00B53L3W79 ANT EUR 106, ,00 1,21... LYX.BOFAML EO H.Y.X-F.BD.U. FR ANT EUR 117, ,00 3,67 US-Dollar ,00 3,79 COMST.-MSCI EM.MARK.TRN U. I LU ANT USD 50, ,00 3,79 Anteile an Immobilien-Sondervermögen ,00 9,74 Gesellschaftsfremde Immobilien-Investmentanteile Euro ,00 9,74 HAUSINVEST DE ANT EUR 41, ,00 9,74 3

5 Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Summe Wertpapiervermögen ,67 97,12 Derivate ,17-0,26 Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte ,17-0,26 DAX FUTURE 03/18 EUREX STK 3 EUR -43, ,90-0,13... EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/18 EUREX STK 21 EUR -7, ,27-0,12 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,96 3,10 Bankguthaben ,96 3,10 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG EUR ,96 % 100, ,96 3,10 Sonstige Vermögensgegenstände ,50 0,24 ZINSANSPRÜCHE EUR 2.785, ,33 0,02... GELEISTETE VARIATION MARGIN EUR , ,17 0,22 Sonstige Verbindlichkeiten ,84-0,20 VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN EUR , ,50-0,11... KOSTENABGRENZUNGEN EUR , ,34-0,09 Fondsvermögen EUR ,12 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. ISIN DE000A1143Q0... Fondsvermögen (EUR) ,12... Anteilwert (EUR) 49,15... Umlaufende Anteile (STK) ,00 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,19670 = 1 (EUR) 4

6 Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017 Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der Vermögensaufstellung und in den Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen enthalten. 5

7 Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro Anteile Zugänge Abgänge bzw. Whg. 0,5000 % XS EUR INST.CRÉD.OFI. MTN V Investmentanteile Gesellschaftsfremde Investmentanteile Euro ISH.EO G.B.C Y. DE000A0H08B6 ANT ISH.EO GO.B.C Y. DE000A0H08A8 ANT ISHARESIII-EURO CORP.BD. IE00B4L5ZG21 ANT ISHARESIII-EURO COV.BD. IE00B3B8Q275 ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Anteile bzw. Whg. Gekaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (DAX FUTURE 12/17, EURO STOXX 50 IND.FUT. 03/18, EURO STOXX 50 IND.FUT. 09/17, EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/17) 6

8 Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Anteile im Umlauf ,00 EUR insgesamt EUR pro Anteil I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller 0,00 0, Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0, Zinsen aus inländischen Wertpapieren 0,00 0, Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 2.293,06 0, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -93,77-0, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0, Erträge aus Investmentanteilen ,42 0, Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0, Abzug ausländischer Quellensteuer 0,00 0, Sonstige Erträge 1.042,04 0, Summe der Erträge ,75 0, II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -0,86-0, Verwaltungsvergütung ,11-0, Verwahrstellenvergütung ,82-0, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,75-0, Sonstige Aufwendungen ,46-0, Summe der Aufwendungen ,00-0, III. Ordentlicher Nettoertrag ,75 0, IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,82 0, Realisierte Verluste ,57-0, Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,25 0, V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,00 0, Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ,98 0, Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,70-0, VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 3.925,28 0, VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,28 0,

9 Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017 Entwicklung der Anteilklasse EUR insgesamt I. Wert der Anteilklasse am Beginn des Geschäftsjahres ,57 1. Ausschüttung für das Vorjahr ,14 2. Zwischenausschüttungen ,41 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ,68 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 0,00 b) Mittelabflüsse aus ,68 Anteilschein-Rücknahmen 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,50 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,28 davon nicht realisierte Gewinne ,98 davon nicht realisierte Verluste ,70 II. Wert der Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres ,12 8

10 Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 97,12 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen -0,26 % Sonstige Angaben ISIN DE000A1143Q0 Fondsvermögen (EUR) ,12 Anteilwert (EUR) 49,15 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit 2,00% Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50%, derzeit 1,00% Mindestanlagesumme (EUR) keine Ertragsverwendung Ausschüttung Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 09:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27 KARBV): 100,26 % - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28 KARBV): 0,00 % - Modell-Bewertungen ( 28 KARBV): 0,00 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27 KARBV): -0,26 % Devisentermingeschäfte: - Modell-Bewertungen ( 28 KARBV): 0,00 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verwahrstellen-eigene Modell-Bewertungen ( 28 KARBV): 0,00 % - Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28 KARBV): 0,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Angaben zur Transparenz Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) AGIF-All.Eur.Inv.Gr.Bd.St. I 0,60000 % p.a. AGIF-Allianz Conv.Bd. PT 0,79000 % p.a. BGF-Euro Short Dur.Bd. D 2 0,25000 % p.a. ComSt.-MSCI Em.Mark.TRN U. I 0,25000 % p.a. db x-tr.ii-ib.eo HYB1-3 E 1D 0,25000 % p.a. dbx.ii-eur.gov.bd.3-5 U. 1C 0,05000 % p.a. Deka ibx.eo.lq.cp.dv.ucits ETF 0,20000 % p.a. Equity for Life I 0,95000 % p.a. Fisch Bd.EM Corp.Def. BE 0,60000 % p.a. hausinvest 1,00000 % p.a. ishares DAX 0,15000 % p.a. ishares eb.rexx Gov.Germany 0,15000 % p.a. ishares VII-EO STOXX 50 0,10000 % p.a. ishares-eo High Yield Corp.Bd. 0,50000 % p.a. isharesiii-eo C.Bd 1-5yr 0,20000 % p.a. isharesiii-eo C.B.ex-F.1-5yr 0,20000 % p.a. isharesiii-eo Corp.Bd. 0,20000 % p.a. isharesiii-euro CORP.BD. 0,20000 % p.a. isharesiii-euro Cov.Bd. 0,20000 % p.a. ish.eo G.B.C y. 0,15000 % p.a. ish.eo Go.B.C y. 0,15000 % p.a. Lyx.BOFAML EO H.Y.x-F.Bd.U. 0,45000 % p.a. Monega Dänische Cov.Bd. I 0,17000 % p.a. WGZ Corporate M I 0,35000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. 9

11 Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. 10

12 Firmenspiegel Firmenspiegel Kapitalverwaltungsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbh Stolkgasse 25-45, Köln Telefon (02 21) Telefax (02 21) Internet: gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 5,2 Mio. haftendes Eigenkapital: EURO 5,2 Mio. (Stand ) gegründet: Gesellschafter DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Köln Sparda-Beteiligungs GmbH, Frankfurt Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee 21/23, Düsseldorf Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: EURO ,95 modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: EURO ,82 (Stand ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Str , Frankfurt am Main Sonstige Angaben WKN: A1143Q ISIN: DE000A1143Q0 Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln Aufsichtsrat Bernd Zens, Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen Manfred Stevermann, stv. Vorsitzender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank West eg Prof. Dr. Jochen Axer Wirtschaftsprüfer, Steuerberater Detlef Bierbaum Bankier Joachim Gallus Hauptabteilungsleiter Kapitalanlagen der DEVK Versicherungen Martin Laubisch Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank Berlin eg Ralf Müller Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank München eg Hans-Joachim Nagel Generalbevollmächtigter Bankenvertrieb, DEVK Versicherungen Dietmar Scheel Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen Geschäftsführung Bernhard Fünger Christian Finke 11

13 Fondsverwaltung: m o n e ga K a p ita l a n l agegesellschaft m b H Stolkgasse Köln