Halbjahresbericht 31. März Amundi Euro Bond Medium Investmentfonds nach deutschem Recht

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1 Halbjahresbericht 31. März 2018 Amundi Euro Bond Medium Investmentfonds nach deutschem Recht

2 Inhaltsverzeichnis Amundi Euro Bond Medium im Überblick... 2 Fondsdaten... 3 Vermögensaufstellung... 4 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV... 7 Verwaltung und Vertrieb... 8

3 Amundi Euro Bond Medium im Überblick Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten. Fonds und Anteilpreise Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 8 ent nehmen. Aktuelle Assetaufteilung Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden 99,46% Bankguthaben und Sonstiges 0,54% Quelle: Eigene Berechnung Aktuelle Länderaufteilung Deutschland 58,17% Italien 13,40% Frankreich 10,44% Spanien 6,58% Niederlande 3,17% Sonstige Länder 7,70% Bankguthaben und Sonstiges 0,54% Quelle: Eigene Berechnung Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: Ziele und Anlagepolitik Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW- Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik eine möglichst stetige Wertentwicklung zu erzielen. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in im Inland ausgestellte, auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere angelegt. Die Wert papiere des Fonds sollen eine gewichtete Restlaufzeit von durchschnittlich fünf Jahren nicht überschreiten. Dabei werden Wertpapiere mit Zinsanpassungsklauseln nur mit der Frist bis zur folgenden Anpassung berücksichtigt. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und gemäß den Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen anlegen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. 2 Amundi Euro Bond Medium Halbjahresbericht zum 31. März 2018

4 Fondsdaten Amundi Euro Bond Medium Mindestanlagesumme keine Fondstyp Rentenfonds Fondswährung EUR Fondsauflage Ertragsverwendung ausschüttend, jährlich zum Ausgabeaufschlag bis zu 5%; derzeit 3% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 0,6%; derzeit 0,6% Verwahrstellenvergütung p.a. bis zu 0,075%; derzeit 0,05% Gesamtkostenquote p.a. (1) 0,74% Stückelung Globalurkunde Wertpapierkennnummer Orderannahmeschluss 12:00 Uhr ISIN DE Fondsvermögen per (in Mio. EUR) 35,06 (1) Berechnung nach 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2016/2017. Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den Wesentlichen Anlegerinformationen unter Kosten/Laufende Kosten entnehmen. Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung) Lfd. Jahr 0,00% 6 Monate 0,38% 1 Jahr 0,77% 3 Jahre 1,03% 5 Jahre +2,70% Seit Auflage +241,71% Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. +4,57% Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: Amundi Euro Bond Medium Halbjahresbericht zum 31. März

5 Vermögensaufstellung Amundi Euro Bond Medium Vermögensübersicht Kurswert % des in EUR Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR ,45 99,46 2. Derivate Futures (Verkauf) EUR 8.390,71-0,02 Futures (Kauf) EUR ,05 0,05 3. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,13 0,11 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 3.701,20 0,01 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,21 0,05 4. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,41 0,58 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,21-0,24 III. Fondsvermögen EUR ,53 100,00 (1) (1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,45 99,46 Verzinsliche Wertpapiere DE ,000% BRD BO EUR % 101, ,00 18,03 DE ,000% BRD BO EUR % 101, ,00 18,51 DE ,000% BRD Anl EUR % 108, ,65 21,63 FI ,000% Finnland Bds EUR % 100, ,00 0,55 IT ,350% Italien B.T.P EUR % 100, ,70 13,40 ES O1 0,400% Spanien OBL EUR % 101, ,40 4,41 IE00BJ38CQ36 0,800% Ireland TRB EUR % 103, ,80 0,56 PTOTESOE0013 2,200% Portugal OBR EUR % 108, ,55 0,53 FR ,250% Frankreich OAT EUR % 110, ,00 3,41 NL ,250% Niederlande Anl EUR % 110, ,40 2,24 FR ,250% Frankreich OAT EUR % 112, ,85 7,03 NL ,250% Niederlande Anl EUR % 112, ,85 0,93 AT0000A0U3T4 3,400% Österreich BO EUR % 116, ,60 0,93 FI ,500% Finnland Nts EUR % 111, ,25 0,35 AT0000A001X2 3,500% Österreich MTN EUR % 113, ,70 1,36 PTOTEYOE0007 3,850% Portugal OBL EUR % 111, ,80 0,77 BE ,250% Belgien OBL EUR % 115, ,60 1,55 BE ,250% Belgien OBL EUR % 119, ,55 1,13 ES B9 5,500% Spanien Bos EUR % 117, ,75 2,18 Summe Wertpapiervermögen (2) EUR ,45 99,46 4 Amundi Euro Bond Medium Halbjahresbericht zum 31. März 2018

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Zins-Derivate EUR ,34 0,03 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte 6,000% 5-Year U.S. Treasury Notes Future 06/18 NAU USD ,70 0,00 6,000% Euro Bobl Future 06/18 EDT EUR ,00 0,03 6,000% Euro Bund Future 06/18 EDT EUR ,75 0,02 6,000% Euro-BTP Future 06/18 EDT EUR ,48 0,00 6,000% Long Term Euro OAT Future 06/18 EDT EUR ,00-0,02 6,000% Long Term Ultra US Treasury Bond Fut. 06/18 NAU USD ,77 0,00 Bankguthaben EUR ,54 0,17 EUR-Guthaben bei: CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle) EUR ,13 % 100, ,13 0,11 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP 3.243,18 % 100, ,20 0,01 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) AUD ,61 % 100, ,42 0,02 CAD 3.067,55 % 100, ,46 0,01 CHF 485,64 % 100, ,26 0,00 JPY ,00 % 100, ,30 0,00 NZD 6.760,57 % 100, ,05 0,01 SGD 1.787,52 % 100, ,72 0,00 USD 1.917,98 % 100, ,00 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,41 0,58 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,83 0,07 Zinsansprüche EUR , ,58 0,51 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,21-0,24 Kostenabgrenzung EUR , ,72-0,09 Variation Margin EUR , ,34-0,03 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,15-0,12 Fondsvermögen EUR ,53 100,00 (3) Anteilwert EUR 50,29 Umlaufende Anteile STK (2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. (3) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 131, = 1 Euro (EUR) Kanadischer Dollar (CAD) 1, = 1 Euro (EUR) Neuseeland-Dollar (NZD) 1, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) Singapur-Dollar (SGD) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörse EDT EUREX Terminbörse Deutschland NAU Chicago Board of Trade Amundi Euro Bond Medium Halbjahresbericht zum 31. März

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere IT ,650% Italien B.T.P EUR ES H5 1,300% Spanien OBL EUR AT0000A1PEF7 1,500% Österreich BO EUR FR ,750% Frankreich OAT EUR FR ,000% Frankreich OAT EUR BE ,150% Belgien OBL EUR DE ,250% BRD Anl EUR IT ,800% Italien B.T.P EUR BE ,750% Belgien OBL EUR ES E2 3,450% Spanien Bonos EUR ES T3 4,850% Spanien Bos EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Volumen in Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR Euro Bobl Future, Euro Bund Future, Euro-BTP Future) Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR Euro Bobl Future, Euro Bund Future, Euro Buxl Future, Euro-BTP Future, Long Term Euro OAT Future) Optionsrechte Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: EUR 2 Euro Bund Future) 6 Amundi Euro Bond Medium Halbjahresbericht zum 31. März 2018

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. Anteilwert EUR 50,29 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Amundi Euro Bond Medium zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 99,46% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Amundi Euro Bond Medium Halbjahresbericht zum 31. März

9 Verwaltung und Vertrieb Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH Arnulfstraße , D München Telefon +49 (0) 89 / Handelsregister München B Gezeichnetes Kapital: EUR (Stand ) Haftendes Eigenkapital: 35,567 Mio. EUR (Stand ) Gesellschafter Amundi Asset Management S.A., Paris, Frankreich Aufsichtsrat valérie baudson, Vorsitzende CEO of CPR Asset Management and Head of ETF, Indexing and Smart Beta, Paris, Frankreich prof. axel börsch-supan, stv. Vorsitzender Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik Münchener Zentrum für Ökonomie und Demographischer Wandel matteo germano (1) Head of Multi Asset Investments der Pioneer Investment Management SGRpA, Mailand, Italien francesco sandrini (2) Head of Multi Asset Securities Solutions Amundi SGR S.p.A., Mailand, Italien Geschäftsführung gottfried hörich (3) oliver kratz thomas kruse (3) jürgen rauhaus (4) evi c. vogl (5) Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch Lilienthalallee 34 36, D München Gezeichnetes Kapital: 654 Mio. EUR Eigenkapital Klassen 1 und 2: 2.308,647 Mio. EUR (Stand ) Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH (6) Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bernhard-Wicki-Straße 8, D München Deloitte GmbH (7) Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rosenheimer Platz 4, D München Fondsmanagement Pioneer Investment Management Limited 1 George s Quay Plaza, George s Quay, Dublin 2, Irland Vertriebsstelle UniCredit Bank AG Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D München Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich Zahl- und Vertriebsstelle SKWB Schöllerbank AG Renngasse 3, A-1010 Wien Bei dieser Stelle können: Rücknahmeanträge für Fondsanteile eingereicht werden, die Abwicklung und die Auszahlung des Rücknahmepreises in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und der Verwahrstelle erfolgen, die Anleger die jeweilige aktuelle Fassung der Anlagebedingungen des Fonds, den Verkaufsprospekt, die Jahresund Halb jahres berichte erhalten sowie die Ausgabe- und Rück nahmepreise und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen. Steuerlicher Vertreter KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Porzellangasse 51, A-1090 Wien Darüber hinaus sind die Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten erhältlich. (1) bis (2) ab (6) für Berichte ab (7) für Berichte bis (3) ab (4) bis (5) Sprecherin der Geschäftsführung 8 Amundi Euro Bond Medium Halbjahresbericht zum 31. März 2018

10 Vermittelt durch Amundi Deutschland GmbH Arnulfstraße D München Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen aus Deutschland: