Reporting Gesamt Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. März Performance Report Plus

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Berndt Dieter
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1 Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. März 2017 Performance Report Plus

2 Deckungsgradschätzer 125% 124.5% 120% Deckungsgrad 115% 110% 110.7% 112.7% 112.6% 105% 100% 101.9% 95% Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Schätzung Deckungsgradverlauf 2017 Strategieverlauf 2017 Datenbasis * Minimal notwendige Reserve (1 Jahr) 15.0% Kalk. Sollrendite 2.80% Theoretischer Schwankungsbereich Mittlerer DG-Verlauf gem. historischer Rendite Renditeperspektive 2.80% (Ausfallwahrscheinlichkeit 2.5%) Mittlerer DG-Verlauf gem. Renditeperspektive Hist. Rendite 4.60% Hist. Risiko 5.10% * Die Angaben stellen keine Prognosen dar, sondern sind lediglich Berechnungsgrundlagen für die gezeigte Darstellung Zürich, Seite 1

3 Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn (%) (%) Differenz (%) CHF Customised Performance Mär Ytd Seit Auflage kumuliert 3 - Performanceentwicklung % 2.5% 2.5% 2.4% 1.5% 0.5% -0.5% Differenz monatlich Risikokennzahlen S. Aufl. (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM α β TE Allokation nach Kategorie Performance nach Kategorie % 6.0% 5.7% 6.7% 6.2% 4 1.7% 1.7% 34.4% Immobilien 20.3% Liquidität / Geldmarkt 2.5% % 0.3% 0.1% Immobilien Allokation nach Währung Währungsperformance % 3.1% CHF 84.5% USD 9.9% EUR % GBP 1.5% CAD 0.4% SEK 0.4% DKK 0.3% JPY % -0.1% -0.1% -0.3% % CAD DKK EUR GBP JPY SEK USD Zürich, Seite 2

4 Mandat Albin Kistler Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn (%) (%) Differenz (%) CHF Customised Performance Mär Ytd Seit Auflage kumuliert Performanceentwicklung % 2.5% 2.6% 1.5% 0.5% -0.5% Differenz monatlich Risikokennzahlen S. Aufl. (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM α β TE Allokation nach Kategorie Performance nach Kategorie % 6.0% 5.7% 6.6% 6.2% 44.7% 36.6% Immobilien indirekt 15.5% Liquidität / Geldmarkt 2.2% % 0.3% 0.1% 2.2% Immobilien indirekt 2.3% Allokation nach Währung Währungsperformance % 3.1% CHF 83.5% USD 10.6% EUR 3.2% GBP 1.6% CAD 0.4% SEK 0.4% DKK 0.3% JPY % -0.1% -0.1% -0.3% % CAD DKK EUR GBP JPY SEK USD Zürich, Seite 3

5 Performanceübersicht Bezeichnung Time-weighted (TWR) Allokation Seit Quartalsbeginn Seit Jahresbeginn Seit Mandatsbeginn* Marktwert in Mio. Differenz 10'836' % 2.47% 10'836' % 2.47% 29.88% 38% Informativ: Pictet 2015 BVG-25 Index 2.09% 2.09% 29.30% Liquidität / Geldmarkt -45'039-6% -0.22% -45'039-6% -0.22% % -2.29% % % -0.5% 508' % 0.06% 508' % 0.06% 14.40% 12.08% % -% CHF 382' % 0.16% 382' % 0.16% 15.08% 13.48% % 38.0% % Welt 126'017 1% -0.50% 126'017 1% -0.50% 9.37% 2.09% 13.8 % 7.0% - 8'579' % 6.65% 8'579' % 6.65% 78.12% 79.92% % 3 2.4% Schweiz 5'504' % 7.50% 5'504' % 7.50% 89.69% 80.33% % 2-1.3% Ausland 3'074' % 5.25% 3'074' % 5.25% 61.82% 78.60% % 1 3.7% Immobilien 1'566' % 1.72% 1'566' % 1.72% 33.44% 33.44% % 2 0.3% Immobilien indirekt 1'395' % 2.27% 1'395' % 2.27% 36.12% 35.81% % Immobilien direkt 170' % 0.65% 170' % 0.65% 14.21% 14.21% % 235' % 235' % % 4.0 % * Performance seit Mandatsbeginn berechnet auf Basis gelieferter Daten Zürich, Seite 5

6 Performanceübersicht Mandat Albin Kistler Bezeichnung Time-weighted (TWR) Allokation Seit Quartalsbeginn Seit Jahresbeginn Seit Mandatsbeginn* Marktwert in Mio. Differenz 10'666' % 2.59% 10'666' % 2.59% 30.78% 32.12% Informativ: Pictet 2015 BVG-25 Index 2.09% 2.09% 29.30% Liquidität / Geldmarkt -45'039 6% -0.22% -45'039 6% -0.22% % -2.29% % 0.2% 508' % 0.05% 508' % 0.05% 14.40% 12.06% % 49.0% -4.3% CHF 382' % 0.16% 382' % 0.16% 15.08% 13.48% % 4 0.5% Welt 126'017 1% -0.50% 126'017 1% -0.50% 9.37% 2.09% % 8.0% -4.8% 8'579' % 6.64% 8'579' % 6.64% 78.12% 79.96% % 3 2.6% Schweiz 5'504' % 7.50% 5'504' % 7.50% 89.69% 80.33% % 2-1.1% Ausland 3'074' % 5.25% 3'074' % 5.25% 61.82% 78.60% % 1% 3.7% Immobilien indirekt 1'395' % 2.27% 1'395' % 2.27% 36.12% 35.81% % 15.0% 0.5% 235' % 235' % % 4.0 % Rohstoffe 0.00% 0.00% 4.54% 0.0 Gold 235' % 235' % % 4.0 % Hedge Funds 0.00% 0.00% 8.26% 0.0 * Performance seit Mandatsbeginn berechnet auf Basis gelieferter Daten Zürich, Seite 6

7 vermögen Struktur Anlagekategorie Marktwert Anteil % Differenz % in Mio. Min Max Liquidität / Geldmarkt CHF Welt Schweiz Ausland Immobilien Liquidität / Geldmarkt CHF Welt Schweiz Ausland Immobilien Min / Max Zürich, Seite 7

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