NRW-FONDS. ZUM 31. Dezember Berater/Vertrieb: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT

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1 HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 31. Dezember 2015 Berater/Vertrieb:

2 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Deutschland E eur ,90 8,60 Euro-Länder E eur ,59 5,80 Sonstige EU/EWR-Länder eur ,20 6,52 Nicht EU/EWR-Länder eur ,70 3,78 2. Zertifikate Deutschland E eur ,00 0,47 3. Anleihen Pfandbriefe E eur ,84 6,07 Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden eur ,98 48,83 Unternehmensanleihen eur ,20 13,32 4. Derivate Optionsrechte (Kauf) eur ,00 0,24 Futures (Verkauf) eur ,00-0,03 5. Bankguthaben Bankguthaben in EUr eur ,50 5,37 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen eur 8.902,45 0,00 6. Sonstige Vermögensgegenstände eur ,13 1,14 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,64-0,11 III. Fondsvermögen EUR ,85 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

3 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,41 92,92 Aktien Automobilhersteller und Zulieferer DE BMW AG STK EUR 97, ,00 0,23 DE Continental AG STK EUR 224, ,00 0,14 DE Daimler AG STK EUR 77, ,00 0,93 DE VW AG VZ STK EUR 133, ,00 0,15 Banken CH Credit Suisse Group AG STK CHF 21, ,68 0,18 CH UBS Group AG STK CHF 19, ,46 0,23 ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK EUR 6, ,40 0,30 ES J37 Banco Santander S.A. STK EUR 4, ,99 0,30 FR BNP Paribas S.A. STK EUR 52, ,00 0,44 DE000CBK1001 Commerzbank AG STK EUR 9, ,60 0,07 DE Deutsche Bank AG STK EUR 22, ,50 0,38 NL ING Groep N.V. CVA STK EUR 12, ,00 0,31 FR Société Générale S.A. STK EUR 42, ,00 0,07 GB Barclays PLC STK GBP 2, ,19 0,27 GB HSBC Holdings PLC STK GBP 5, ,83 0,78 GB Lloyds Banking Group PLC STK GBP 0, ,73 0,21 GB Standard Chartered PLC STK GBP 5, ,54 0,12 Bauwesen und Materialien DE HeidelbergCement AG STK EUR 75, ,00 0,07 FR Vinci S.A. STK EUR 59, ,00 0,12 Chemie FR Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. STK EUR 105, ,00 0,27 DE000BASF111 BASF SE STK EUR 70, ,00 0,93 DE000BAY0017 Bayer AG STK EUR 115, ,00 1,15 DE Linde AG STK EUR 133, ,00 0,10 Energieversorgung DE000ENAG999 E.ON SE STK EUR 8, ,80 0,13 IT Enel S.P.A. STK EUR 3, ,00 0,04 FR Engie S.A. STK EUR 16, ,00 0,04 DE RWE AG STK EUR 11, ,00 0,05 GB00B08SNH34 National Grid PLC New STK GBP 9, ,01 0,23 Erdöl und Erdgas IT Eni S.p.A. STK EUR 13, ,00 0,31 ES Repsol S.A. STK EUR 10, ,70 0,11 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC A STK EUR 21, ,50 0,43 FR Total S.A. STK EUR 41, ,50 0,67 GB BG PLC Group STK GBP 9, ,99 0,35 GB BP PLC STK GBP 3, ,02 0,58 3

4 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Finanzdienstleistungen DE Deutsche Börse AG STK EUR 81, ,00 0,09 Gesundheit CH Novartis AG STK CHF 86, ,10 0,78 CH Roche Holding AG STK CHF 276, ,44 0,10 DE Fresenius Medical Care AG STK EUR 77, ,00 0,09 DE Fresenius SE & Co. KGaA STK EUR 65, ,00 0,15 FR Sanofi S.A. STK EUR 79, ,00 0,67 GB Astrazeneca PLC STK GBP 46, ,72 0,33 GB GlaxoSmithKline PLC STK GBP 13, ,63 0,56 GB00BRS65X63 Indivior PLC STK GBP 1, ,97 0,01 Industriegüter und Dienstleistungen CH ABB Ltd. STK CHF 17, ,69 0,24 DE Deutsche Post AG STK EUR 25, ,50 0,19 FR Schneider Electric SE STK EUR 53, ,00 0,22 DE Siemens AG STK EUR 89, ,00 1,01 DE ThyssenKrupp AG STK EUR 18, ,00 0,05 Konsumgüter und Haushaltswaren CH Cie Financière Richemont AG STK CHF 72, ,30 0,20 DE000A1EWWW0 adidas AG STK EUR 89, ,00 0,12 DE Beiersdorf AG STK EUR 84, ,00 0,05 DE Henkel AG & Co. KGaA VZ STK EUR 103, ,00 0,11 FR Hermes International S.A. STK EUR 314, ,00 0,05 FR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK EUR 147, ,00 0,28 NL Unilever N.V. CVA STK EUR 40, ,00 0,52 GB British American Tobacco PLC STK GBP 37, ,04 0,45 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC STK GBP 63, ,39 0,27 Medien FR Vivendi S.A. STK EUR 19, ,00 0,10 Nahrungsmittel und Getränke CH Nestlé S.A. STK CHF 74, ,93 1,03 BE Anheuser-Bush InBev N.V./S.A. STK EUR 115, ,00 0,32 FR Danone S.A. STK EUR 63, ,00 0,06 GB Diageo PLC STK GBP 18, ,64 0,39 Reisen und Freizeit DE Deutsche Lufthansa AG STK EUR 14, ,50 0,04 4

5 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Rohstoffe GB BHP Billiton PLC STK GBP 7, ,92 0,16 GB Rio Tinto PLC STK GBP 19, ,65 0,21 Technologie DE SAP SE STK EUR 73, ,00 0,56 Telekommunikation DE Deutsche Telekom AG STK EUR 16, ,00 0,63 ES E18 Telefonica S.A. STK EUR 10, ,00 0,28 GB BT Group PLC STK GBP 4, ,16 0,20 GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC STK GBP 2, ,59 0,79 Versicherungen CH Zurich Insurance Group AG STK CHF 258, ,00 0,17 DE Allianz SE STK EUR 163, ,00 0,95 FR AXA S.A. STK EUR 25, ,00 0,32 DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK EUR 184, ,00 0,24 GB Prudential PLC STK GBP 15, ,68 0,19 Verzinsliche Wertpapiere DE ,500% BRD Anl eur % 99, ,40 2,04 DE ,500% BRD Anl eur % 108, ,00 7,26 DE000A1X2301 1,500% Bund-Länder-Anleihe SA EUR % 106, ,00 2,45 DE ,750% BRD Anl eur % 110, ,12 4,67 XS ,750% Robert Bosch MTN EUR % 103, ,30 0,53 DE000A1R0XG3 2,000% BASF MTN eur % 106, ,80 1,09 DE000A1R07S9 2,125% KfW Anl eur % 112, ,50 2,89 DE ,250% BRD Anl eur % 110, ,00 0,57 DE ,250% BRD Anl eur % 112, ,30 0,58 DE ,500% BRD Anl eur % 112, ,00 1,04 DE000A1K0UA9 2,625% KfW MTN eur % 109, ,00 2,81 XS ,750% Deutsche Post MTN EUR % 111, ,00 1,14 DE ,000% BRD Anl eur % 113, ,00 2,92 DE000NWB0493 3,000% NRW.BANK IHS eur % 101, ,00 1,30 DE000NRW0CN5 3,500% Nordrhein-Westfalen LSA EUR % 117, ,00 1,50 DE ,000% Brandenburg SA eur % 103, ,00 0,53 DE ,000% BRD Anl eur % 108, ,50 2,79 DE000NRW10D9 4,125% Nordrhein-Westfalen LSA EUR % 113, ,00 0,58 DE000A1KQ1M5 4,250% GEA Group IHS eur % 101, ,00 0,78 5

6 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens BE ,800% Belgien OBL eur % 98, ,00 1,01 FR ,750% Frankreich OAT eur % 108, ,60 1,11 ES ,250% BBVA CEH eur % 108, ,40 1,33 XS ,250% EIB MTN eur % 112, ,00 1,38 XS ,625% EIB MTN eur % 110, ,25 1,42 GB00BHBFH458 2,750% Großbritannien TSK GBP % 106, ,35 1,12 BE ,875% Anheuser-Busch InBev MTN E eur % 110, ,20 1,13 DK ,000% Dänemark Anl DKK % 115, ,88 0,62 IT ,000% UniCredit MTN eur % 114, ,92 1,41 IT ,500% Italien B.T.P eur % 109, ,52 0,68 XS ,625% BMW Finance MTN EUR % 106, ,25 1,37 IT ,625% Intesa Sanpaolo HPF EUR % 117, ,00 1,81 XS ,625% Repsol International Finance MTN E eur % 105, ,60 1,09 ES W3 3,800% Spanien Bos eur % 117, ,60 1,93 XS ,987% Telefonica Emisiones MTN EUR % 113, ,75 1,45 ES ,000% BBVA CEH eur % 123, ,52 1,52 XS ,000% Polen MTN eur % 118, ,92 1,45 DE000A1C92S3 4,250% METRO Finance MTN EUR % 104, ,60 1,07 IT ,500% Italien B.T.P, eur % 124, ,16 2,04 XS ,500% Koninklijke KPN MTN EUR % 117, ,50 1,50 IT ,750% Italien B.T.P eur % 121, ,56 0,75 XS ,750% VERBUND Nts eur % 114, ,20 0,59 ES T3 4,850% Spanien Bos eur % 119, ,56 0,74 XS ,875% ENEL Finance International MTN E eur % 123, ,00 1,59 ES ,500% Spanien OBL eur % 108, ,76 0,67 Sonstige Beteiligungswertpapiere Gesundheit CH Roche Holding AG GEN STK CHF 276, ,10 0,86 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 0,47 Zertifikate DE000TB1CQD9 HSBC Trinkaus SDAX Zt STK EUR 90, ,00 0,47 Summe Wertpapiervermögen 2 EUR ,41 93,39 6

7 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00 0,24 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices PUT DAX Index 10800,00 06/16 edt STK Anzahl 750 eur 630, ,00 0,24 Zins-Derivate EUR ,00-0,03 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte 6,000% Euro-BTP Future 03/16 edt EUR ,00-0,03 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte PUT Bund Future 158,00 02/16 edt EUR Anzahl ,00 0,00 Bankguthaben EUR ,95 5,37 EUR-Guthaben bei: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Verwahrstelle) EUR ,50 % 100, ,50 5,37 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP 4.717,70 % 100, ,66 0,00 NOK ,53 % 100, ,79 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,13 1,14 Dividendenansprüche eur , ,27 0,04 Quellensteueransprüche eur , ,84 0,08 Variation Margin E eur , ,00 0,03 Zinsansprüche E eur , ,02 0,99 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,64-0,11 Kostenabgrenzung E eur , ,74-0,10 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften eur , ,90-0,01 Fondsvermögen EUR ,85 100,00 3 Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I EUR 63,46 Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R EUR 53,83 Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I STK Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R STK Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. 3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörse EDT eurex Terminbörse Deutschland Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere DE ,250% Hessen SA eur FR ,875% Alstom Bds eur XS ,250% E.ON International Finance MTN eur Andere Wertpapiere Banken ES B5 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ANR STK ES N6 Banco Santander S.A. ANR STK CH Credit Suisse Group AG ANR STK GB00BYZXCH29 Standard Chartered PLC ANR STK Erdöl und Erdgas ES Repsol S.A. ANR STK Telekommunikation ES A5 Telefónica S.A. ANR STK

9 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: E eur EURO STOXX 50 Index Future) Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: E eur Euro Bobl Future, Euro-BTP Future) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: E eur Dax [Performanceindex]) Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: E eur 64 Euro Bund Future) Verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: E eur 210 Euro Bund Future) Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds Anteilklassen-Bezeichnung I R Mindestanlagesumme keine keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag 5,00% 5,00% Rücknahmeabschlag 0,00% 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 0,90% 1,35% Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend Währung eur EUR ISIN DE DE000A0MYG04 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I EUR 63,46 Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R EUR 53,83 Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I STK Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 93,39% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 10