Risiko Modellierung mit PillarOne PillarOne Risk Management meets Open Source

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1 Risiko Modellierung mit PillarOne PillarOne Risk Management meets Open Source Workshop SAV Tagung, 29. August 2009 Stefan Kunz, Intuitive Collaboration

2 Das Projekt PillarOne PillarOne ist Community Entwicklung mit Beteiligten aus unterschiedlichen Firmen. Community, die den konzeptionellen und methodischen Austausch zum Thema Enterprise Risiko Management unterstützt Enterprise fähige Software Plattform für verschiedenste aktuarielle Applikationen Jedes Mitglied entscheidet selbst, wie viel Wissen es mit der Community teilt. Geteiltes Wissen ist öffentlich unter der GPL verfügbar. Firmen wie die Münchener Rück, SAP,... bieten Services an 2

3 Enterprise Software Plattform Die Konzepte sind für alle Marktteilnehmer identisch. Die Implementation mag unterschiedlich sein. Eine gemeinsame Risiko Infrastruktur ermöglicht eine hohe Flexibilität. Firmen können sich auf ihre spezifischen Modelle konzentrieren und müssen sich nicht mit Basisfunktionalität aufhalten. Gemeinsames Entwicklung der Basisfunktionalität ist ökonomisch. 3

4 Basisfunktionalität Multi User, Stand alone Im Client Server Betrieb können alle Vorzüge der Unternehmens IT genutzt werden: einfaches Deployment, zentrales Backup. Kollaborationsfeatures. Auditierbarkeit In RiskAnalytics werden alle Elemente, die zum Reproduzieren eines Ergebnis notwendig sind, versioniert und können sobald sie zur Erzeugung eines Ergebnis verwendet wurden, nicht mehr geändert werden. Änderungen können jederzeit reproduziert werden. Validierung Methoden, Komponenten sowie gesamte Modelle können mit automatisierten Tests nach jeder Code Änderung überprüft werden. Für Parameter können Validierungsregeln definiert werden, die beim Datenimport oder der Dateneingabe überprüft werden. IT Integration: OS, Datenbank, Authentisierung, Reporting Engine OS: Windows, Unix/Linux oder Mac sein. Datenbanken: MySQL, Oracle DB, MS SQL, db2, MaxDB Sicherheit/Sichtbarkeit durch Authentisierung mit OLAP/AD Reporting Engines: JasperReport, Birt, Business Object 4

5 Fokus Applikationsnutzer Team Work applikatorisch unterstützt Konzentration auf aktuarielle Arbeiten: Kalibrierung, Resultatanalyse Operationelle Risiken reduziert Business Logik Entwickler Generische Benutzeroberflächen ermöglichen eine rasche Realisierung von neuen Business Logik Komponenten oder Modellen. Eine professionelle Entwicklungsinfrastruktur mit Code Versionierung, automatischen Tests, Code Coverage schützt vor falschen Veränderungen. 5

6 Tool Demo Report im pdf Format Grundlagen eines Ergebnis Ergebnis Analyse (Grafiken, Tabellen) Parametrisierungen Unterschiedliche Modelle gekapselte Komponenten Strategien dynamische Komponenten 6

7 Modeling Dependency Matters (?) Mean Stdev VaR 99% Corr Coeff Marginal Distributions (Lognormal, Fire and Hull) Aggregate Claims Aggregation formula Normal copula 20.0 n.a % % Freq Cop Hull T-Copula (1) % T-Copula (2) % Co-monotone % Fire PillarOne Risk Management meets Open Source 7

8 A Typical Claims Model What is the overall dependency structure of the two Lobs? Two Lines of Business (Property, Motor Hull) with exposure to cat perils: Event Losses FrequencyGenerator(Fire,Hull) Copula(Fire,Hull) Marginal(Fire) Marginal(Hull) Dependent Large Losses FrequencyGenerator(Fire,Hull) Copula(Fire,Hull) Marginal(Fire) Marginal(Hull) Truncated at Independent Large Losses FrequencyGenerator(Hull) FrequencyGenerator(Fire) Marginal(Fire) Marginal(Hull) Truncated at 2000 Poisson(1.0) T(70%,3) PARETO(1000,1.2) PARETO(1000,1.2) Poisson(1.0) Normal(50%) PARETO(500,1.5) PARETO(500,1.5) Poisson(10.0) Poisson(10.0) PARETO(500,1.5) PARETO(500,1.5) Fire F C F LoB Hull Dependent Attritional Losses Copula(Fire,Hull) Marginal(Fire) Marginal(Hull) Normal(50%) LN(100000,6000) LN(100000,6000) Fire C Hull PillarOne Risk Management meets Open Source 8

9 Geplante Releases Herbst 2009 PillarOne.RiskAnalytics 0.4 Internationalisierung Simulationsperformance Verbesserung Vollständig dynamisches Modell (Data Driven Modelling) Frühling 2010 PillarOne.RiskAnalytics 0.5 Asset Modelle Reserven Risiko Tab Operationen Kommentare Vergleich von Resultaten 9

10 Mitwirkung Feedback Foren Spezifikation von Business Logik Feature Ideen liefern Business Logik entwickeln Veranstaltung/ Projekte/ Sponsoring 10

11 Resourcen Weitere Präsentation, Video Streams der PillarOne Konferenz in Brüssel Screencasts Try it online Anleitungen Foren Issuetracking Buildsystem Code Repository 11

12 Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit

13 Kontakt Stefan Kunz Consultant MSc Actuarial Sciences INTUITIVE COLLABORATION Seestrasse 16 CH-8712 Stäfa Phone Mobile