Halbjahresbericht. zum 30. Juni 2011 GLOCAP HAIG

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 GLOCAP HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Verwaltungsgesellschaft: Depotbank:

2 Inhalt Management und Verwaltung... 3 Erläuterungen zu den Vermögensaufstellungen... 5 GLOCAP HAIG Active Beta... 6 GLOCAP HAIG Private

3 Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C. Lux B , Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage (seit dem 07. April 2011) Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stellvertretender Vorsitzender Rainer Schiffels (seit dem 07. April 2011) Vorstand Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglieder Eberhard Heck Generalbevollmächtigter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Bernd Sinnwell Vorstand Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., Luxemburg Vorstand Depotbank Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. 23, Avenue de la Liberté, L Luxemburg Zahl- und Vertriebsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. 23, Avenue de la Liberté, L Luxemburg Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Republik Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21, A Wien Abschlussprüfer BDO Audit S.A. Cabinet de révision agréé 2, Avenue Charles de Gaulle, L Luxembourg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 21, Avenue de la Liberté, L Luxemburg Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Investmentfonds GLOCAP HAIG mit seinen Teilfonds GLOCAP HAIG Active Beta und GLOCAP HAIG Private vor. Hierbei handelt es sich um einen Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Der Vorstand der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. hat im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 12 des Verwaltungsreglements beschlossen, den Teilfonds GLOCAP HAIG Private mit Wirkung zum 28. April 2011 aufzulösen. Das Netto- Fondsvermögen für den Teilfonds GLOCAP HAIG Private wurde letztmalig zum 28. April 2011 ermittelt. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 30. Juni Zum 30. Juni 2011 stellt sich das Netto-Teilfondsvermögen der Teilfonds sowie deren Kursentwicklung wie folgt dar: Fonds/Teilfonds/Anteilklasse Fondsvermögen Währung Wertentwicklung in % GLOCAP HAIG Active Beta B ,51 EUR -0,66 GLOCAP HAIG Active Beta C I ,71 EUR -1,71 GLOCAP HAIG Active Beta C II ,58 EUR -0,35 GLOCAP HAIG Private B L ( bis zum ) ,96 EUR -1,45 4

5 Erläuterungen zu den Vermögensaufstellungen zum 30. Juni 2011 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Sonderreglement festgelegte Währung, in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird ("Teilfondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten separat für jeden Teilfonds an dem Tag ("Bewertungstag") berechnet, wie dies im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds Erwähnung findet, wobei diese Berechnung jedoch mindestens einmal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds. Das Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die in einem Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Heimatmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Heimatmarkt für diesen Vermögenswert ist. d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt. e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (c) oder (d) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt. h) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Fondswährung ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den EZB-Devisenkursen vom 29. Juni 2011 umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt. 5

6 Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2011 GLOCAP HAIG Active Beta Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. 6 Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Belgien Belgien, Königreich - Anleihe - 2, BE Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 6,45 Belgien, Königreich - Anleihe - 4, BE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,47 Bundesrep. Deutschland Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 3, DE Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 9,73 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 3, DE Nominal , ,00 0,00 EUR ,00 8,53 Eurohypo AG - Pfandbrief - 4, DE000EH1A311 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 0,68 WestLB AG - Pfandbrief - 4, DE000WLB6AL0 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR ,00 1,35 Wertpapiervermögen ,00 28,19 Derivate Finanzterminkontrakte Euro STOXX 50 Future (EURX) Sep.2011 Stück 26,00 EUR 8.840,00 0,03 Euro Bund Future (EURX) Sep.2011 Stück 74,00 EUR ,00 0,08 Euro BOBL Future (EURX) Sep.2011 Stück 13,00 EUR 2.090,00 0,01 DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2011 Stück 7,00 EUR ,00 0,06 S&P Canada 60 Index Future (ME) Sep.2011 Stück 5,00 CAD ,33 0,03 CAC40 Future (MONP) Jul.2011 Stück 16,00 EUR ,00 0,04 FTSE 100 Index Future (LIFE) Sep.2011 Stück 10,00 GBP 6.902,69 0,02 Topix Index Future (TST) Sep.2011 Stück 5,00 JPY ,44 0,05 MSCI Singapore Index Future (SGX) Jul.2011 Stück 14,00 SGD 4.419,89 0,01 IBEX 35 Index Future (MEFF) Jul.2011 Stück 6,00 EUR 4.170,00 0,01 E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Sep.2011 Stück 66,00 USD ,57 0,22 E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2011 Stück 15,00 USD ,52 0,06 SPI 200 Index Future (SFE) Sep.2011 Stück 2,00 AUD ,85-0,01 Hang Seng Index Future (HKFE) Jul.2011 Stück 15,00 HKD -736,64 0,00 FTSE/MIB Index (IDEM) Sep.2011 Stück 10,00 EUR ,00-0,05 OMX STOCKHOLM 30 INDEX (OMS) Jul.2011 Stück 93,00 SEK ,81-0,03 SMI Index Future (EURX_CHF) Sep.2011 Stück 14,00 CHF ,59-0,05 Summe: Derivate ,55 0,48 Bankguthaben JPY-Guthaben ,00 JPY 5.368,49 0,02 SEK-Guthaben ,00 SEK ,89 0,07 HKD-Guthaben ,00 HKD 8.705,75 0,03 CHF-Guthaben ,00 CHF 9.467,48 0,03 GBP-Guthaben 9.600,00 GBP ,04 0,03

7 Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens USD-Guthaben ,00 USD ,80 0,05 EUR-Guthaben ,76 EUR ,76 9,82 CAD-Guthaben 5.300,00 CAD 3.794,12 0,01 AUD-Guthaben 2.450,00 AUD 1.812,00 0,01 SGD-Guthaben ,00 SGD 7.734,81 0,02 Festgelder EUR ,50 EUR ,50 57,84 Summe: Bankguthaben ,64 67,94 Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margin) ,00 JPY ,08 0,10 Einschüsse (Initial Margin) ,00 SEK ,48 0,27 Einschüsse (Initial Margin) ,00 HKD ,08 0,38 Einschüsse (Initial Margin) ,00 CHF ,19 0,17 Einschüsse (Initial Margin) ,00 GBP ,13 0,11 Einschüsse (Initial Margin) ,01 USD ,24 0,55 Einschüsse (Initial Margin) ,75 EUR ,75 1,67 Einschüsse (Initial Margin) ,00 CAD ,71 0,04 Einschüsse (Initial Margin) ,00 AUD 8.875,08 0,03 Einschüsse (Initial Margin) ,00 SGD ,23 0,07 Zinsansprüche (Bankguthaben, Festgelder, Wertpapiere) ,80 EUR ,80 0,57 Sonstige Forderungen 7.368,22 EUR 7.368,22 0,02 Forderungen Future Variation Margin ,00 SEK 9.890,81 0,03 Forderungen Future Variation Margin 8.250,00 HKD 736,64 0,00 Forderungen Future Variation Margin ,00 CHF ,59 0,05 Forderungen Future Variation Margin 2.800,00 AUD 2.070,85 0,01 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,88 4,06 Verbindlichkeiten aus Depotbankvergütung ,69 EUR ,69 0,00 Prüfungskosten ,48 EUR ,48-0,02 Risikomanagementvergütung -625,00 EUR -625,00 0,00 Taxe d'abonnenment -788,85 EUR -788,85 0,00 Transfer- und Registerstellenvergütung -333,34 EUR -333,34 0,00 Verbindlichkeiten Future Variation Margin ,00 JPY ,44-0,05 Verbindlichkeiten Future Variation Margin ,00 GBP ,69-0,02 Verbindlichkeiten Future Variation Margin ,00 USD ,08-0,28 Verbindlichkeiten Future Variation Margin ,00 EUR ,00-0,17 Verbindlichkeiten Future Variation Margin ,00 CAD ,33-0,03 Verbindlichkeiten Future Variation Margin ,00 SGD ,89-0,01 Verwaltungsvergütung ,47 EUR ,47-0,06 Summe: Verbindlichkeiten ,26-0,67 Fondsvermögen ,80 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

8 Fondsvermögen, Anteilwert und Anteilumlauf GLOCAP HAIG Active Beta zum Anteilklasse B Anteilklasse C I Anteilklasse C II Anteilumlauf -Anteile- 79, , ,000 Fondsvermögen pro Anteilklasse , , ,58 Inventarwert je Anteil 1.310, , ,28 8

9 Vermögensaufstellung zum 28. April 2011 GLOCAP HAIG Private Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR-Guthaben ,96 EUR ,96 100,00 Summe: Bankguthaben ,96 100,00 Fondsvermögen ,96 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 9

10 Fondsvermögen, Anteilwert und Anteilumlauf GLOCAP HAIG Private zum Anteilklasse B L Anteilumlauf -Anteile- 590,000 Fondsvermögen pro Anteilklasse ,96 Inventarwert je Anteil 684,28 10