Halbjahresbericht zum 31. August Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF. Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

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1 Halbjahresbericht zum 31. August Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts. 1

2 Hinweis Das in diesem Bericht genannte Investmentvermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Lizenzvermerk Deutsche Börse EUROGOV ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF wird von der Deutschen Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizensierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. 2

3 Bericht der Geschäftsführung. September 2014 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2014 bis zum 31. August Die internationalen Kapitalmärkte standen in den vergangenen sechs Monaten besonders unter dem Einfluss der Notenbanken. Zudem rückten seit der Jahreswende verschiedene Krisenherde verstärkt in das Blickfeld der Anleger. Insbesondere der Konflikt in der Ost- Ukraine ließ Sorgen aufkommen, Russland könnte hier eine aktive militärische Rolle einnehmen. Der Westen reagierte mit Sanktionen, denen Gegenaktionen von russischer Seite folgten. Seit Januar führt in den USA die Federal Reserve (Fed) im Übrigen ihre monatlichen Anleihe-Ankaufprogramme zur Konjunkturunterstützung sukzessive zurück, während die Europäische Zentralbank (EZB) vor dem Hintergrund der niedrigen Teuerungsraten ein weiteres expansives Maßnahmenbündel inklusive Zinssenkung beschloss. An den Rentenmärkten gaben die Renditen im Betrachtungszeitraum unter Schwankungen nach. Zum Ende des Berichtszeit-raums rentierten 10-jährige Bundesanleihen erstmals unter der Marke von 1 Prozent. In den USA lag die Rendite 10-jähriger US-Treasuries bei 2,3 Prozent. An den Aktienmärkten ging es insgesamt mehrheitlich aufwärts. Die maßvoll gekürzten Liquiditätsmaßnahmen der Fed sowie die Unsicherheit in Osteuropa begrenzten jedoch das Kurspotenzial. Andererseits verlieh die insgesamt weiterhin lockere Geld-politik der Zentralbanken den Aktienbörsen Auftrieb. Der DAX erreichte dabei zwischenzeitlich zwar neue historische Höchst-stände, gab jedoch zuletzt einen Großteil seiner Kursgewinne wieder ab. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF eine Wertentwicklung von plus 10,99 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Andreas Fehrenbach Frank Hagenstein Thomas Ketter Andreas Lau Dr. Ulrich Neugebauer Dr. Udo Schmidt-Mohr 3

4 Inhalt. Anlagepolitik. 5 Vermögensübersicht zum 31. August Vermögensaufstellung zum 31. August Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. 11 Informationen der Verwaltung. 12 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 13 4

5 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF Anlagepolitik. Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 15 Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 10 Jahren. Informationen zu den Basiswerten sind unter erhältlich. Das Sondervermögen strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine möglichst exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet. Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: Löschung: DE ,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2014/2024 Neuaufnahme: DE ,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2014/2046 Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management). Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. Transaktionskosten und Verwaltungskosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreisentwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen. Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter quartalsweise angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Index (Schlußkurs) Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ Datum Index (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) , ,89 127, , ,37% Überblick über die Entwicklung des Fonds Name Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF Datum Anteilspreis (Schlußkurs) Datum Anteilspreis (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) , ,90 131, , ,99% 5

6 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF Zusammensetzung des Index (%) 2,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2012/2044 7,39 2,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2014/2046 2,32 3,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2010/2042 7,88 4,00000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2005/ ,90 4,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2003/ ,01 4,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2008/ ,24 5,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2000/ ,57 5,62500 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 1998/2028 8,75 6,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2000/2030 6,06 6,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 1997/2027 7,22 4,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe I. Ausgabe 2007/2039 8,31 4,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe II. Ausgabe 1998/2028 6,35 6

7 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF Vermögensübersicht zum 31. August Kurswert Kurswert % des in EUR in EUR Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,04 100,01 1. Anleihen ,39 97,27 - Deutschland ,39 97,27 2. Forderungen ,11 1,13 3. Bankguthaben ,54 1,61 II. Verbindlichkeiten ,50-0,01 III. Fondsvermögen ,54 100,00 1 ) 7

8 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. August ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,39 97,27 Verzinsliche Wertpapiere Inland DE ,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2012/2044 EUR % 117, ,26 7,19 DE ,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2014/2046 EUR % 118, ,68 2,25 DE ,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2010/2042 EUR % 133, ,20 7,66 DE ,00000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2005/2037 EUR % 143, ,02 12,55 DE ,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2003/2034 EUR % 153, ,76 11,68 DE ,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2008/2040 EUR % 163, ,77 9,96 DE ,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2000/2031 EUR % 158, ,20 10,28 DE ,62500 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 1998/2028 EUR % 153, ,62 8,51 DE ,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2000/2030 EUR % 167, ,04 5,89 DE ,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 1997/2027 EUR % 163, ,37 7,02 DE ,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe I. Ausgabe 2007/2039 EUR % 151, ,12 8,08 DE ,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe II. Ausgabe 1998/2028 EUR % 143, ,35 6,18 EUR ,39 97,27 Summe Wertpapiervermögen EUR ,39 97,27 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,54 1,61 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR ,54 % 100, ,54 1,61 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,11 1,13 Zinsansprüche EUR , ,11 1,13 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,50-0,01 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR , ,50-0,01 Fondsvermögen EUR ,54 100,00 1) Anteilwert EUR 146,90 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 8

9 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per

10 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Inland DE ,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2014/2024 EUR

11 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. Sonstige Angaben Anteilwert EUR 146,90 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,27 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten Fremdwährungsumrechnung zum Nennwert zum Rückzahlungsbetrag auf Basis der WM-Kurse um 17:00 Uhr Angaben für Indexfonds Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,19 11

12 Informationen der Verwaltung. Das DekaBank Depot Service rund um Ihre Investmentfonds Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund Fonds des DekaBank-Konzerns und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem: Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25, Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka- Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen. Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Die Deka-BonusRente verbindet die Vorteile einer Investmentanlage mit der staatlichen Riesterförderung zur Schließung der Rentenlücke. Der DekaStruktur-VorsorgePlan ist eigens zum Aufbau eines professionell strukturierten Vermögens für private Vorsorgeziele vorgesehen. Zur Vermögensnutzung stimmen Sie auch hier Ihren persönlichen Deka-Auszahlplan auf Ihre individuellen Ziele der Vermögensnutzung ab. Zum DekaBank Depot gehören vielfältige Inklusiv- Leistungen wie die kostenfreie Wiederanlage von Ertragsausschüttungen. Im Rahmen unseres Depotservice stehen Ihnen verschiedene Wege für die Auftragserteilung zur Verfügung, wie z. B. per Telefon oder Internet über unsere Internetpräsenz Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service- Telefon unter der Nummer (0 69)

13 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlage-gesellschaft mbh. Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: EUR 10,2 Mio. haftend: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2013) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Aufsichtsrat Vorsitzender Oliver Behrens Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Vorsitzender des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg, und der Deka(Swiss) Finanz AG, Zürich, Schweiz; Vorsitzender des Aufsichtsrates der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln Stellvertretender Vorsitzender Michael M. Rüdiger Vorsitzender des Vorstandes der Deka- Bank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main, und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh, Düsseldorf; Mitglied des Verwaltungsrates der Deka- Bank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglied Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Andreas Fehrenbach Frank Hagenstein Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg, und der International Fund Management S.A., Luxemburg, und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg Andreas Lau Dr. Ulrich Neugebauer Dr. Udo Schmidt-Mohr (Stand: 31. Mai 2014) Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin Eigenkapital gezeichnet: EUR 744,1 Mio. eingezahlt: EUR 744,1 Mio. haftend: EUR 3.819,5 Mio. (Stand: 31. Dezember 2013) Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen Frankfurt am Main Designated Sponsors Commerzbank AG Mainzer Landstr Frankfurt am Main Zahl- und Informationsstelle in Österreich Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Hypo-Passage Bregenz Österreich 13

14 Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Deutschland Telefon: (089) Telefax: (089)