Reporting Gesamtvermögen Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 30. September Performance Report Plus

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1 Reporting Gesamtvermögen Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 30. September 2020 Performance Report Plus

2 Inhaltsverzeichnis Deckungsgradschätzer 1 Management Summary Gesamtvermögen 2 Mandat Albin Kistler 3 Compliance Prüfung Anlagereglement 4 Performanceübersicht Gesamtvermögen 5 Mandat Albin Kistler 6 Allokation Anlagestruktur Gesamtvermögen 7 Obligationen Management Summary Obligationen CHF 8 Management Summary Obligationen FW 9 Cashflow-Perspektive 10 Aktien BVV2 BVV2-Begrenzungen 37 Attribution Über-/Untergewichtung Gesamtvermögen 38 im Zeitablauf Gesamtvermögen 39 Attributionsanalyse Gesamtvermögen 40 im Zeitablauf Mandat Albin Kistler 41 Attributionsanalyse Mandat Albin Kistler 42 Kosten und Erträge Erfolgsrechnung 43 Bestände Vermögensauszug 44 Anhang Erläuterung zu Ratings 59 Indexblatt Gesamt 60 Kontakte 61 Management Summary Aktien Schweiz 11 Aktien Schweiz Branchenstruktur 12 Management Summary Aktien Ausland 13 Aktien Ausland Branchenstruktur 14 Performancedetail Performance seit Jahresbeginn 15 Performanceverläufe 27 Risiko Risikokennzahlen I 28 Risikokennzahlen II 32 Value at Risk 36 Zürcher Kantonalbank,

3 Deckungsgradschätzer Gesamtvermögen 135.7% 135% 130% 125% Deckungsgrad 120% 115% 120.7% 119.5% 118.9% 110% 11% 105% 100% 95% Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Legende Entwicklung gemäss rendite 2020 Entwicklung gemäss rendite 2020 Entwicklung gemäss Renditeperspektive (120.7%) Entwicklung gemäss historischer Rendite (122.8%) Minimal notwendige Reserve (1 Jahr) (15.0%) Theoretischer Schwankungsbereich (Ausfallwahrscheinlichkeit 2.5%) Datenbasis Sollrendite Historische Rendite Historisches Risiko Die Angaben stellen keine Prognosen dar, sondern sind lediglich Berechnungsgrundlagen für die gezeigte Darstellung 2.80% Renditeperspektive 2.80% 4.60% 5.10% Zürcher Kantonalbank, Seite 1

4 Management Summary Gesamtvermögen Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn Performance in % September Seit Jahresbeginn (YTD) Seit Mandatsbeginn (SI) kum. CHF Customised Differenz Risikokennzahlen SI (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM a b TE Performanceentwicklung YTD % 2.0% 0.6% Differenz monatlich Allokation nach Kategorie Performance nach Kategorie YTD % % Obligationen 42.4% Aktien 33.4% Immobilien 22.5% Alternative Anlagen % Liquidität / Geldmarkt 0.7% 5.0% -5.0% 0.5% % 0.1% Obligationen Aktien -1.9% 2.7% Immobilien 2.7% Alternative Anlagen Allokation nach Währung Währungsperformance YTD CHF 86.0% USD 9.5% EUR 2.7% GBP 0.8% SEK 0.6% DKK 0.4% NOK CAD JPY % -0.5% -% -7.4% -2.3% -1% -0.8% -5.1% CAD DKK EUR GBP JPY NOK SEK USD Zürcher Kantonalbank, Seite 2

5 Management Summary Mandat Albin Kistler Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn Performance in % September Seit Jahresbeginn (YTD) Seit Mandatsbeginn (SI) kum. CHF Customised Differenz Risikokennzahlen SI (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM a b TE Performanceentwicklung YTD 2.0% % 0.5% Differenz monatlich Allokation nach Kategorie Performance nach Kategorie YTD % % Obligationen 45.2% Aktien 35.6% Immobilien indirekt 17.7% Alternative Anlagen % Liquidität / Geldmarkt 0.4% 5.0% -5.0% 0.5% % 0.1% Obligationen Aktien -1.9% 2.8% Immobilien indirekt 3.2% Alternative Anlagen Allokation nach Währung Währungsperformance YTD CHF 85.0% USD 10.2% EUR 2.9% GBP % SEK 0.6% DKK 0.4% NOK CAD JPY % -0.5% -% -7.4% -2.3% -1% -0.8% -5.1% CAD DKK EUR GBP JPY NOK SEK USD Zürcher Kantonalbank, Seite 3

6 Performanceübersicht Gesamtvermögen Bezeichnung Time-weighted Return (TWR) Allokation QTD YTD Seit Mandatsbeginn* in Mio. in Mio. Marktwert in Mio. Differenz Gesamt % 1.72% % 0.57% 51.86% 51.85% Informativ: Pictet 2015 BVG-25 Index 1.71% -0.16% 43.13% Liquidität / Geldmarkt % -0.19% % -0.57% % -5.14% % 3.0% -2.3% Obligationen % 0.80% % 3% 18.54% 16.84% % 45.0% -2.6% Obligationen CHF % 0.86% % 0.38% 18.81% 17.42% % 38.0% 0.4% Obligationen Welt % 0.43% % 4.52% 18.21% 10.64% % 7.0% -2.9% Aktien % 3.31% % -1.85% % % % 32.0% 1.4% Aktien Schweiz % 2.32% % -0.88% % % % 2 0.2% Aktien Ausland % 4.93% 1 3% -3.87% % % % 12.0% 1.2% Immobilien % 1.47% % 2.68% 65.34% 65.34% % 2 2.5% Immobilien indirekt % 2.15% % 3.23% 58.51% 62.15% % Immobilien direkt % 0.81% % 2.37% 64.94% 64.94% % Alternative Anlagen % % -2% 5.6 % * Performance seit Mandatsbeginn berechnet auf Basis gelieferter Daten Zürcher Kantonalbank, Seite 5

7 Performanceübersicht Mandat Albin Kistler Bezeichnung Time-weighted Return (TWR) Allokation QTD YTD Seit Mandatsbeginn* in Mio. in Mio. Marktwert in Mio. Differenz Gesamt % 1.85% % 0.53% 52% 51.87% Informativ: Pictet 2015 BVG-25 Index 1.71% -0.16% 43.13% Liquidität / Geldmarkt % -0.19% % -0.57% % -5.14% % 2.0% -1.6% Obligationen % 0.79% % 6% 18.54% 16.87% % 49.0% -3.8% Obligationen CHF % 0.86% % 0.38% 18.81% 17.42% % 4% -0.1% Obligationen Welt % 0.43% % 4.52% 18.21% 10.64% % 8.0% -3.7% Aktien % 3.33% % -1.87% % % % 34.0% 1.6% Aktien Schweiz % 2.32% % -0.88% % % % 2% 0.5% Aktien Ausland % 4.93% 1 3% -3.87% % % % 13.0% % Immobilien indirekt % 2.15% % 3.23% 58.51% 62.15% % 15.0% 2.7% Alternative Anlagen % % -2% 5.6 % Rohstoffe 0.00% 0.00% 4.54% 0.0 Gold % % -0.05% 5.6 % Hedge Funds % % 5.44% 0.0 * Performance seit Mandatsbeginn berechnet auf Basis gelieferter Daten Zürcher Kantonalbank, Seite 6