KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: PARAGON UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016

Transkript

1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh State Street Bank GmbH Volker Schilling, Greiff Capital Management AG, Freiburg im Breisgau Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Brienner Straße 59 Tarek Saffaf, Frankfurt am Main München Greiff Capital Management AG, Freiburg im Breisgau Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main München Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: (Stand: ) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb Geschäftsführer: Name: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Greiff Capital Management AG Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Postanschrift: Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Munzinger Straße 5 Bernd Vorbeck, Elsenfeld 79111Freiburg im Breisgau Aufsichtsrat: Telefon: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Telefax: Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg Stand: 30. Juni 2016 Seite 2

3 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Erfolgsabhängige Vergütung Anteilklasse R 10. Dezember 2012 Anteilklasse R und I derzeit 15 % p.a. der positiven Wertentwicklung über dem Vergleichs- Anteilklasse I 21. November 2012 maßstab EURIBOR 1M TR (EUR) in der Abrechnungsperiode, aber nur Anteilklasse S 21. November 2012 bei neuem Höchststand des Anteilwerts ( High-Water-Mark ) Anteilklasse F 11. Mai 2016 Anteilklasse S derzeit 10 % p.a. (Höchstbetrag) der positiven Wertentwicklung über Erstausgabepreise dem Vergleichsmaßstab EURIBOR 1M TR (EUR) in der Abrechnungs- Anteilklasse R 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag periode, bei neuem Höchststand des Anteilwerts ( High-Water-Mark ) Anteilklasse I 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse F derzeit keine Anteilklasse S 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse F 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Währung Anteilklasse R Euro Ausgabeaufschlag Anteilklasse I Euro Anteilklasse R derzeit 5,00% Anteilklasse S Euro Anteilklasse I derzeit 0,00% Anteilklasse F Euro Anteilklasse S derzeit 5,00% Anteilklasse F derzeit 5,00% Ertragsverwendung Anteilklasse R Thesaurierend Mindestanlagesumme Anteilklasse I Thesaurierend Anteilklasse R keine Anteilklasse S Thesaurierend Anteilklasse I ,00 Anteilklasse F Ausschüttend Anteilklasse S ,00 Anteilklasse F ,00 Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse R A1J31V / DE000A1J31V0 Verwaltungsvergütung Anteilklasse I A1J31W / DE000A1J31W8 Anteilklasse R derzeit 1,85 % p. a. Anteilklasse S A1J31Z / DE000A1J31Z1 Anteilklasse I derzeit 1,25 % p. a. Anteilklasse F A2ADXF / DE000A2ADXF9 Anteilklasse S derzeit 0,70 % p. a. Anteilklasse F derzeit 0,95 % p.a. Verwahrstellenvergütung Anteilklasse R Anteilklasse I Anteilklasse S Anteilklasse F derzeit 0,035 % p.a. derzeit 0,035 % p.a. derzeit 0,035 % p.a. derzeit 0,035 % p.a. Seite 3

4 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,57 100,48 1. Anleihen ,24 97,82 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,74 21,18 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,50 76,64 2. Derivate ,65 0,56 3. Bankguthaben ,33 2,01 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,35 0,09 II. Verbindlichkeiten ,90-0,48 III. Fondsvermögen ,67 100,00 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,24 97,82 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,74 75,86 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,74 75,86 0,1580 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS EUR % 99, ,00 3,43 0,1480 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS EUR % 100, ,00 3,46 0,2390 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS EUR % 99, ,00 3,45 0,4690 % CFCM Nord Europe EO-FLR Bons Moy.T.Nég.2014(19) FR EUR % 99, ,00 2,30 0,5720 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) XS EUR % 100, ,50 2,88 0,1500 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS EUR % 100, ,00 3,45 0,2040 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) XS EUR % 100, ,00 3,46 0,6490 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.16(18) DE000DL19SS0 EUR % 99, ,00 3,45 0,5430 % DVB Bank SE FLR-MTN v.2014(19) XS EUR % 99, ,00 1,15 1,2500 % DVB Bank SE MTN-IHS v.2015(2020) XS EUR % 102, ,00 2,36 0,4420 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS EUR % 99, ,00 1,15 0,4490 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) XS EUR % 99, ,00 2,30 0,2920 % HSBC France S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) FR EUR % 99, ,00 3,45 0,1860 % Lloyds Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS EUR % 98, ,00 3,40 0,2500 % Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) XS EUR % 100, ,00 2,30 0,4430 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS EUR % 100, ,00 1,15 0,2760 % National Australia Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) XS EUR % 100, ,00 3,45 0,2860 % Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) LU EUR % 100, ,00 3,45 0,0180 % OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS EUR % 99, ,00 3,43 0,7500 % Raiffeisenbank a.s. EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19) XS EUR % 100, ,00 3,47 0,1770 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS EUR % 100, ,00 3,46 0,4410 % Santander UK PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS EUR % 99, ,00 2,28 0,3670 % Santander UK PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS EUR % 99, ,00 1,14 0,2180 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS EUR % 100, ,00 3,46 0,3710 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) XS EUR % 100, ,00 3,45 0,5000 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(20) XS EUR % 102, ,50 1,76 0,5000 % Ålandsbanken Abp EO-Med.-Term Cov.Nts 2014(18) XS EUR % 101, ,00 2,33 0,7091 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-DL-MTN R.5553 v.15(17) XS USD % 99, ,74 1,03 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,50 21,96 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,50 21,96 0,2430 % Achmea Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) XS EUR % 99, ,00 4,02 0,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) ES EUR % 102, ,00 2,35 0,1510 % Caisse centr.desjardins Québec EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS EUR % 100, ,50 1,73 0,0930 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS EUR % 99, ,00 3,43 0,5000 % HYPO NOE Gruppe Bank AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 15(20) XS EUR % 101, ,00 2,34 0,5000 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2016(21) AT0000A1JY21 EUR % 101, ,00 3,51 0,0380 % Nordea Bank AB EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS EUR % 99, ,00 1,15 0,3380 % Santander Intl Debt S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS EUR % 99, ,00 3,43 Summe Wertpapiervermögen EUR ,24 97,82 Derivate EUR ,65 0,56 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,65 0,56 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte EUR ,65 0,56 Optionsrechte auf Aktienindices EUR ,65 0,56 CALL DAX(PERF.-INDEX) BP 10600,00 EUREX 185 Anzahl EUR 2, ,00 0,00 DAX(PERF.-INDEX) CALL BP 10000,00 EUREX 185 Anzahl EUR 52, ,00-0,21 DAX(PERF.-INDEX) CALL BP 10200,00 EUREX 185 Anzahl EUR 16, ,00 0,02 DAX(PERF.-INDEX) CALL BP 10500,00 EUREX 185 Anzahl EUR 3, ,00 0,00 DAX(PERF.-INDEX) CALL BP 9800,00 EUREX 185 Anzahl EUR 122, ,00 0,35 DAX(PERF.-INDEX) PUT BP 7800,00 EUREX 185 Anzahl EUR 0, ,00 0,00 DAX(PERF.-INDEX) PUT BP 8000,00 EUREX 185 Anzahl EUR 1, ,00 0,00 DAX(PERF.-INDEX) PUT BP 8600,00 EUREX 185 Anzahl EUR 8, ,00 0,01 DAX(PERF.-INDEX) PUT BP 9000,00 EUREX 185 Anzahl EUR 29, ,00-0,12 DAX(PERF.-INDEX) PUT BP 9200,00 EUREX 185 Anzahl EUR 51, ,00 0,09 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 2800,00 EUREX 185 Anzahl EUR 95, ,00 0,33 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 2850,00 EUREX 185 Anzahl EUR 62, ,00 0,22 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens ESTX 50 PR.EUR CALL BP 2900,00 EUREX 185 Anzahl EUR 36, ,00 0,17 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 2950,00 EUREX 185 Anzahl EUR 19, ,00-0,07 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 3000,00 EUREX 185 Anzahl EUR 8, ,00-0,25 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 3025,00 EUREX 185 Anzahl EUR 5, ,00-0,11 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 3050,00 EUREX 185 Anzahl EUR 3, ,00-0,02 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 2100,00 EUREX 185 Anzahl EUR 0, ,00 0,00 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 2250,00 EUREX 185 Anzahl EUR 0, ,00 0,00 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 2300,00 EUREX 185 Anzahl EUR 0, ,00 0,00 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 2350,00 EUREX 185 Anzahl EUR 0, ,00-0,01 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 2400,00 EUREX 185 Anzahl EUR 0, ,00 0,00 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 2500,00 EUREX 185 Anzahl EUR 2, ,00-0,06 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 2550,00 EUREX 185 Anzahl EUR 3, ,00-0,07 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 2600,00 EUREX 185 Anzahl EUR 6, ,00-0,01 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 2650,00 EUREX 185 Anzahl EUR 9, ,00 0,07 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 2700,00 EUREX 185 Anzahl EUR 15, ,00 0,09 PUT DAX(PERF.-INDEX) BP 9400,00 EUREX 185 Anzahl EUR 89, ,00 0,10 S+P 500 INDEX CALL BP 2050,00 CBOE 361 Anzahl USD 48, ,33 0,05 S+P 500 INDEX CALL BP 2075,00 CBOE 361 Anzahl USD 27, ,55 0,03 S+P 500 INDEX CALL BP 2100,00 CBOE 361 Anzahl USD 13, ,83-0,05 S+P 500 INDEX CALL BP 2125,00 CBOE 361 Anzahl USD 2, ,39 0,00 S+P 500 INDEX CALL BP 2150,00 CBOE 361 Anzahl USD 0, ,07 0,00 S+P 500 INDEX PUT BP 1780,00 CBOE 361 Anzahl USD 0, ,08 0,00 S+P 500 INDEX PUT BP 1800,00 CBOE 361 Anzahl USD 0, ,09 0,00 S+P 500 INDEX PUT BP 1910,00 CBOE 361 Anzahl USD 0, ,10 0,00 S+P 500 INDEX PUT BP 1930,00 CBOE 361 Anzahl USD 0, ,13 0,00 S+P 500 INDEX PUT BP 1980,00 CBOE 361 Anzahl USD 1, ,16 0,00 S+P 500 INDEX PUT BP 2000,00 CBOE 361 Anzahl USD 1, ,20 0,00 S+P 500 INDEX PUT BP 2060,00 CBOE 361 Anzahl USD 6, ,81 0,01 S+P 500 INDEX PUT BP 2080,00 CBOE 361 Anzahl USD 10, ,37 0,01 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,92 2,02 Bankguthaben EUR ,92 2,02 Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,92 % 100, ,92 0,30 Guthaben bei State Street Bank GmbH London Branch (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,00 % 100, ,00 1,73 Seite 7

8 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,35 0,09 Zinsansprüche EUR , ,35 0,09 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,59-0,01 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,08 % 100, ,59-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,90-0,48 Zinsverbindlichkeiten EUR -384,73-384,73 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,35-0,22 Verwahrstellenvergütung EUR , ,26-0,01 Asset Management Gebühr EUR , ,50-0,24 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,06-0,01 Fondsvermögen EUR ,67 100,00 1) Seite 8

9 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens AK R Anteilwert EUR 106,31 Ausgabepreis EUR 111,63 Rücknahmepreis EUR 106,31 Anzahl Anteile STK AK I Anteilwert EUR 108,48 Ausgabepreis EUR 108,48 Rücknahmepreis EUR 108,48 Anzahl Anteile STK AK S Anteilwert EUR 110,56 Ausgabepreis EUR 116,09 Rücknahmepreis EUR 110,56 Anzahl Anteile STK AK F Anteilwert EUR 100,85 Ausgabepreis EUR 105,89 Rücknahmepreis EUR 100,85 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 361 Chicago Board Opt. Exch. Seite 10

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20) XS EUR ,1990 % Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS EUR ,1310 % Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS EUR ,5000 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) XS EUR ,4560 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS EUR ,1990 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS EUR ,1860 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) XS EUR ,5000 % DVB Bank SE MTN v.2015(2018) XS EUR ,3880 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) XS EUR ,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Öff.Med.-Term Pfdbr. 10(17) IT EUR ,6250 % KA Finanz AG EO-Medium-Term Notes 2013(18) XS EUR ,2310 % National Australia Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS EUR ,0380 % Nykredit Bank A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) XS EUR ,1590 % Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) XS EUR ,0000 % WM Covered Bond Program EO-Asset Covered MTN 2006(16) XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,1250 % AIB Mortgage Bank EO-Med.-Term Cov.Secs 2013(18) XS EUR ,5000 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(16) ES EUR ,6250 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR ,6250 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) ES EUR ,1250 % Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) EO-Cédulas Hipotec. 2014(19) ES EUR ,7500 % Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) ES EUR ,5000 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2010(16) ES EUR ,1670 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts16(20)Tr.3 XS EUR Seite 11

12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge 0,1920 % Nordea Bank AB EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) XS EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR ,37 Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR ,74 Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND) EUR 494,49 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUXL) EUR 187,28 Seite 12

13 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR ,30 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 5.363,19 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 9.592,26 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR ,98 Seite 13

14 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in EUR Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) Verwaltungsvergütung bis zu 2,00% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) Ertragsverwendung AK R keine 5,000 1,850 Thesaurierer AK I ,000 1,250 Thesaurierer AK S ,000 0,700 Thesaurierer AK F ,000 0,950 Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung Seite 14

15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,82 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,56 Sonstige Angaben AK R Anteilwert EUR 106,31 Ausgabepreis EUR 111,63 Rücknahmepreis EUR 106,31 Anzahl Anteile STK AK I Anteilwert EUR 108,48 Ausgabepreis EUR 108,48 Rücknahmepreis EUR 108,48 Anzahl Anteile STK AK S Anteilwert EUR 110,56 Ausgabepreis EUR 116,09 Rücknahmepreis EUR 110,56 Anzahl Anteile STK AK F Anteilwert EUR 100,85 Ausgabepreis EUR 105,89 Rücknahmepreis EUR 100,85 Anzahl Anteile STK Seite 15

16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 16