Report gem. 28 Pfandbriefgesetz (PfandBG) per

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1 Report gem. 28 Pfandbriefgesetz () per Nominal- und Barwertdeckung der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3. Für die Berechung der Risikobarwerte wurde der dynamische Ansatz gem. 5 Abs. 1 Nr. 2 PfandBarwertV verwendet. Hypothekenpfandbriefe Nominalwert Barwert mind bp mind bp Beträge in Mio Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs 767,2 856,9 842,5 913,2 805,2 881,8 856,7 940,7 Deckungsmasse 1.224, , , , , , , ,6 Überdeckung 457,6 360,8 529,7 424,5 520,3 412,0 516,7 426,9 Überdeckung in % 59,6 42,1 62,9 46,5 64,6 46,7 60,3 45,4 Öffentliche Pfandbriefe Nominalwert Barwert mind bp mind bp Beträge in Mio Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs 3.335, , , , , , , ,6 Deckungsmasse 3.619, , , , , , , ,1 Überdeckung 284,6 295,3 421,5 416,4 367,5 361,8 457,4 481,5 Überdeckung in % 8,5 7,7 10,7 9,7 10,0 9,1 11,3 10,5 Schiffspfandbriefe Nominalwert Barwert mind bp mind bp Beträge in Mio Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs 165,6 192,6 178,6 207,9 175,2 203,1 178,2 210,4 Deckungsmasse 239,7 279,3 252,3 299,2 230,1 269,0 231,7 270,5 Überdeckung 74,1 86,7 73,7 91,3 54,9 65,9 53,5 60,1 Überdeckung in % 44,7 45,0 41,3 43,9 31,3 32,4 30,0 28,6 Seite 1

2 Laufzeitstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nr. 2 Hypothekenpfandbriefe Restlaufzeit: Bis 0,5 Jahre > 0,5 Jahre bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 1,5 Jahre > 1,5 Jahre bis 2 Jahre > 2 Jahre bis 3 Jahre > 3 Jahre bis 4 Jahre > 4 Jahre bis 5 Jahre > 5 Jahre bis 10 Jahre > 10 Jahre Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Mio. Mio. Mio. Mio. 80,0 122,8 187,0 171,9 25,0 63,6 100,0 83,7 15,0 61,6 80,0 63,6 64,0 74,0 25,0 58,5 151,8 139,7 79,0 116,9 147,0 116,8 51,8 111,4 6,0 166,9 147,0 135,4 156,3 417,2 95,0 417,2 122,1 62,2 92,1 59,1 Öffentliche Pfandbriefe Restlaufzeit: Bis 0,5 Jahre > 0,5 Jahre bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 1,5 Jahre > 1,5 Jahre bis 2 Jahre > 2 Jahre bis 3 Jahre > 3 Jahre bis 4 Jahre > 4 Jahre bis 5 Jahre > 5 Jahre bis 10 Jahre > 10 Jahre Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Mio. Mio. Mio. Mio. 204,7 265,9 295,7 641,3 155,2 170,2 278,5 184,5 157,6 200,2 195,4 275,3 343,6 149,0 155,2 106,9 187,2 245,1 501,7 244,3 268,0 290,7 187,7 219,1 195,5 293,1 268,0 246,1 876,5 893,9 918, ,9 946, , , ,4 Schiffspfandbriefe Restlaufzeit: Bis 0,5 Jahre > 0,5 Jahre bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 1,5 Jahre > 1,5 Jahre bis 2 Jahre > 2 Jahre bis 3 Jahre > 3 Jahre bis 4 Jahre > 4 Jahre bis 5 Jahre > 5 Jahre bis 10 Jahre > 10 Jahre Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Mio. Mio. Mio. Mio. 63,5 30,7 10,0 25,4 10,0 28,5 17,0 60,0 10,0 13,4 63,5 17,1 20,0 19,3 10,0 32,1 3,0 28,0 30,0 41,0 10,0 57,0 3,0 32,0 15,6 37,8 10,0 30,2 33,5 24,8 49,1 40,0-0,2-1,5 Seite 2

3 Aufschlüsselung der zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendeten Forderungen nach Größenklassen Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 2 Nr. 1a Mio. Mio. Bis einschließlich 300 Tsd. 330,8 371,7 Mehr als 300 Tsd. bis einschließlich 1 Mio. 191,0 167,6 Mehr als 1 Mio. bis einschließlich 10 Mio. 554,5 472,8 Mehr als 10 Mio. 105,5 63,6 Summe 1.181, ,7 Aufschlüsselung der zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendeten Forderungen nach Größenklassen Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 3 Nr. 1 Mio. Mio. Bis einschließlich 10 Mio , ,4 Mehr als 10 Mio. bis einschließlich 100 Mio , ,6 Mehr als 100 Mio. 988, ,7 Summe 3.322, ,7 Aufschlüsselung der zur Deckung von Schiffspfandbriefen verwendeten Forderungen nach Größenklassen Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 4 Nr. 1a Mio. Mio. Bis einschließlich 500 Tsd. 0,7 1,1 Mehr als 500 Tsd. bis einschließlich 5 Mio. 109,8 159,8 Mehr als 5 Mio. 51,1 68,4 Summe 161,6 229,3 Seite 3

4 Verteilung der zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendeten Forderungen nach Staaten, dabei Aufschlüsselung nach Nutzungsart sowie Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 2 Nr. 1 b, c und Nr. 2 Insgesamt Wohnwirtschaftlich Gewerblich Insgesamt Insgesamt Eigentumswohnungen Bauplätze Bürogebäude Ein- und Zweifamilienhäuser Mehrfamilienhäuser Unfertige und noch nicht ertragfähige Neubauten Handelsgebäude Industriegebäude Sonstige gewerblich genutzte Gebäude Unfertige und noch nicht ertragfähige Neubauten Bauplätze Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5% der Forderung beträgt Staat 2. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Jahr ,8 509,6 71,4 196,4 241,7-0,1 672,2 98,8 156,8 20,1 396, Jahr ,7 569,5 89,7 224,7 254,8-0,3 506,2 116,2 83,6 3,2 302,0 1,0 0,2 - - Deutschland Jahr ,8 509,6 71,4 196,4 241,7-0,1 672,2 98,8 156,8 20,1 396, Jahr ,7 569,5 89,7 224,7 254,8-0,3 506,2 116,2 83,6 3,2 302,0 1,0 0,2 - - Seite 4

5 Verteilung der zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendeten Forderungen nach Staaten Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 3 Nr. 2 Die Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung werden erst ab Q erfasst. Die werden erst ab Q in 'geschuldete' und 'gewährleistete' Werte aufgeteilt. Summe geschuldet von gewährleistet von in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Staat 2. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Jahr , , ,0 476,5-169,6 192,1 250,9 Jahr , , , , Deutschland Jahr , , ,0 476,5-169,6 192,1 250,9 Jahr , , , , Seite 5

6 Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen bei zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendeten Forderungen als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5 % der Forderung beträgt Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 3 Nr. 3 Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt Summe Summe Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Staat 2. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Jahr Jahr Deutschland Jahr Jahr Seite 6

7 Verteilung der zur Deckung von Schiffspfandbriefen verwendeten Forderungen nach Staaten, in denen die Schiffe und Schiffsbauwerke registriert sind sowie Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % dieser Forderung beträgt Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 4 Nr. 1 b und 28 Abs. 4 Nr. 2 Summe Seeschiffe Binnenschiffe Staat 2. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. - alle Staaten Jahr ,6 153,7 7,9 0,8 6,3 Jahr ,3 220,7 8,6 1,2 4,0 Deutschland Jahr ,1 139,2 7,9 Jahr ,3 194,7 8,6 Gibraltar Jahr ,0 2,0 - Jahr ,3 3,3 - Malta Jahr ,3 3,3 - Jahr ,7 3,7 - Marshallinseln Jahr ,2 9,2 - Jahr ,0 19,0 - Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt Seite 7

8 Weitere - Detaildarstellung Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 Weitere für Hypothekenpfandbriefe nach 19 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 Summe Ausgleichsforderungen Forderungen 19 Abs. 1 Nr. 2 Forderungen 19 Abs. 1 Nr Abs. 1 Nr. 1 Insgesamt gedeckte Schuldverschreibungen Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Staat 2. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Jahr ,0-10,0-33,0 Jahr , ,0 Deutschland Jahr ,0-10,0-33,0 Jahr , ,0 Weitere für Öffentliche Pfandbriefe nach 20 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Summe Ausgleichsforderungen 20 Abs. 2 Nr. 1 Forderungen 20 Abs. 2 Nr. 2 Insgesamt gedeckte Schuldverschreibungen Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Staat 2. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Jahr ,1-297,1 - Jahr ,1-207,1 - Deutschland Jahr ,1-297,1 - Jahr ,1-207,1 - Weitere für Schiffspfandbriefe nach 26 Abs. 1 Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 Summe Ausgleichsforderungen 26 Abs. 1 Nr. 2 Forderungen 26 Abs. 1 Nr. 3 Insgesamt gedeckte Schuldverschreibungen Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Forderungen 26 Abs. 1 Nr. 4 Staat 2. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Jahr ,1-3,1-75,0 Jahr , ,0 Deutschland Jahr ,1-3,1-75,0 Jahr , ,0 Seite 8

9 Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten n Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nrn. 7, 8, 9, 10 und 11 und 28 Abs. 2 Nr. 3 Hypothekenpfandbriefe Umlaufende Pfandbriefe Mio. 767,2 856,9 Anteil festverzinslicher Pfandbriefe; 28 Abs. 1 Nr. 9 % 65,5 72,6 Deckungsmasse Mio , ,7 Gesamtbetrag der Forderungen, die die Grenzen nach 13 Abs. 1 überschreiten; 28 Abs. 1 Nr. 7 Mio. - - Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach 19 Abs. 1 Nr. 2 liegen; 28 Abs. 1 Nr. 8 Mio. - - Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach 19 Abs. 1 Nr. 3 liegen; 28 Abs. 1 Nr. 8 Mio. - - Anteil festverzinslicher Deckungsmasse; 28 Abs. 1 Nr. 9 % 83,6 80,9 Nettobarwert nach 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. ; 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite) CAD - - CHF - - CZK - - DKK - - GBP - - HKD - - JPY - - NOK - - SEK - - USD - - AUD - - volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe - seasoning); 28 Abs. 1 Nr. 11 Jahre 8,4 9,0 durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf; 28 Abs. 2 Nr. 3 % 60,0 60,0 Öffentliche Pfandbriefe Q Q Umlaufende Pfandbriefe Mio , ,5 Anteil festverzinslicher Pfandbriefe; 28 Abs. 1 Nr. 9 % 90,0 88,2 Deckungsmasse Mio , ,8 Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach 20 Abs. 2 Nr. 2 liegen; 28 Abs. 1 Nr. 8 Mio. - - Anteil festverzinslicher Deckungsmasse; 28 Abs. 1 Nr. 9 % 94,5 85,0 Nettobarwert nach 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. ; 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite) CAD - - CHF - - CZK - - DKK - - GBP - - HKD - - JPY - - NOK - - SEK - - USD - - AUD - - Schiffspfandbriefe Umlaufende Pfandbriefe Mio. 165,6 192,6 Anteil festverzinslicher Pfandbriefe; 28 Abs. 1 Nr. 9 % 94,0 76,6 Deckungsmasse Mio. 239,7 279,3 Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach 26 Abs. 1 Nr. 3 liegen; 28 Abs. 1 Nr. 8 Mio. 1,9 - Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach 26 Abs. 1 Nr. 4 liegen; 28 Abs. 1 Nr. 8 Mio. - - Anteil festverzinslicher Deckungsmasse; 28 Abs. 1 Nr. 9 % 13,8 8,4 Nettobarwert nach 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. ; 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite) CAD - - CHF 0,4 2,4 CZK - - DKK - - GBP - - HKD - - JPY - 0,2 NOK - - SEK - - USD 143,4 205,6 AUD - - Seite 9