Berichte aus der Statistik. Christian Köck. Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten
|
|
- Ulrich Giese
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Berichte aus der Statistik Christian Köck Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten Eine simulative und empirische Untersuchung D 29 (Diss. Universität Erlangen-Nurnberg) Shaker Verlag Aachen 2008
2 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis v ix xiii 1 Einleitung 1 2 Risikofaktoren, Extremwerttheorie und Zeitreihenanalyse Risikofaktoren, Zufallsvektoren und ihre Verteilungen Risikofaktoren Zufallsvektoren und ihre Verteilungen Ausgewählte Aspekte der Extremwerttheorie Extremwerttheorie für Maxima Threshold-Modelle Zeitreihenanalyse und Stylized Facts Grundlagen der univariaten Zeitreihenanalyse Univariate Stylized Facts Multivariate Stylized Facts Grundlagen der multivariaten Zeitreihenanalyse 34 3 Konstruktion und Schätzung multivariater Copulas Definition, Eigenschaften, Beispiele und Abhängigkeitsmaße Definition und Eigenschaften Beispiele fundamentaler Copulas Simulation von Zufallszahlen aus einer Copula Copulabasierte Abhängigkeitsmaße Elliptische Copulas Gauss-Copula 51 i
3 3.2.2 i-copula Archimedische Copulas Hierarchisch Archimedische Copulas Generalisierte Multiplikative Archimedische Copulas Morillas Copulas Liebscher Copulas Ein verallgemeinerter Ansatz Pair-Copula Zerlegung Pair-Copula Zerlegung einer gewöhnlichen multivariaten Verteilung Pair-Copula Zerlegung einer Copula Koehler-Symanowski Copula Multiplikative Liebscher Copulas Parameterschätzung Exakte Maximum-Likelihood Schätzung Inference Functions for Margins Methode Canonical Maximum-Likelihood Schätzung Beurteilung der Anpassungsgüte Log-Likelihood Wert und Informationskriterien Testverfahren und Distanzmaße 118 [ Simulationsstudien Eignung der Copulas zur Modellierung asymmetrischer Abhängigkeitenl Simulationsdesign und Ziele Clusteranalyse Ergebnisse Zufallszahlen aus der Clayton-Copula Zufallszahlen aus der Gumbel-Copula Zufallszahlen aus der HA-Clayton Copula Zufallszahlen aus der HA-Gumbel Copula Zufallszahlen aus der PC-Clayton-Copula Zufallszahlen aus der PC-Gumbel-Copula Zufallszahlen aus der PC-T-Copula Zusammenfassung Beurteilung der Parameterschätzer bei fehlspezifizierten Randverteilungen \ 161 ii
4 4.2.1 Simulationsdesign und Ziele Gütemaße zur Beurteilung der Parameterschätzer Ergebnisse Ergebnisse für die Clayton-Copula Ergebnisse für die t-copula Zusammenfassung Empirische Anwendung auf Finanzmarktzeitreihen Beschreibung des Datensatzes Aktien Wechselkurse Metalle Auswahl des Zeitreihenmodells und Transformation der Randverteilungen Vorbemerkung Aktien Wechselkurse Metalle Schätzung der Copulaparameter und Beurteilung der Anpassungsgüte Auswahl der Copulas Ergebnisse Aktien Wechselkurse Metalle Zusammenfassung Schlussbdtrachtung und Ausblick 213 A Copulas 219 A.l Abhängigkeitsmaße 219 A.l.l Lineare Korrelation 219 A.1.2 Anforderungen an Abhängigkeitsmaße 219 A.2 Laplace-Transformation 220 A.3 Simulation von Zufallszahlen aus der positiven Stabilen Verteilung A.4 Alternative Darstellung der Koehler-Symanowski-Verteilung 222 A.5 Parameterschätzung mittels Abhängigkeitsmaßen 223 iii
5 B Simulationsstudien 227 B.l Gütemaße der Parameterschätzer der t-copula fürtv = B.2 Gütemaße der Parameterschätzer der t-copula für N = B.3 Gütemaße der Parameterschätzer der t-copula für N = B.4 Gütemaße der Parameterschätzer der t-copula für N = C Empirische Untersuchung 231 C.l Drittes und viertes standardisiertes Moment 231 C.2 Modellauswahl 231 C.2.1 Streudiagramme der standardisierten Residuen 231 C.2.2 Aktien 232 C.2.3 Wechselkurse 234 G.2.4 Metalle 236 C.3 Schätzwerte und Standardfehler der Copulaparameter 239 HS Literaturverzeichnis 253
Simulative Untersuchung der Eigenschaften von Testverfahren auf Elliptizität mit Anwendung auf Finanzmarktdaten
Berichte aus der Statistik Lia Gogokhia Simulative Untersuchung der Eigenschaften von Testverfahren auf Elliptizität mit Anwendung auf Finanzmarktdaten D29(Diss. Universität Erlangen-Nurnberg) Shaker Verlag
MehrWISSENSCHAFTLICHE BEITRÄGE
WISSENSCHAFTLICHE BEITRÄGE AUS DEM TECTUM VERLAG Reihe Wirtschaftswissenschaften Band 39 Ralph Wirth Best-Worst Choice-Based Conjoint-Analyse Eine neue Variante der wahlbasierten Conjoint-Analyse Tectum
MehrPERFORMANCE-MESSUNG UND COPULA-FUNKTIONEN
PERFORMANCE-MESSUNG UND COPULA-FUNKTIONEN EINE SYNTHESE von Dr. Martin Schulz Erstgutachter: Zweitgutachter: Vorsitzender der mündlichen Prüfung: Prof. Dr. Manfred Steiner Prof. Dr. Günter Bamberg Prof.
MehrCopula Funktionen. Eine Einführung. Nils Friewald
Copula Funktionen Eine Einführung Nils Friewald Institut für Managementwissenschaften Abteilung Finanzwirtschaft und Controlling Favoritenstraße 9-11, 1040 Wien friewald@imw.tuwien.ac.at 13. Juni 2005
MehrWolfgang Irlinger. Kausalmodelle zur Lieferantenbewertung
Wolfgang Irlinger Kausalmodelle zur Lieferantenbewertung GABLER RESEARCH Inhaltsverzeichnis VII Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Symbolverzeichnis XV XVII
MehrBerichte aus der Statistik. Jens Kahlenberg. Storno und Profitabilität in der Privathaftpflichtversicherung
Berichte aus der Statistik Jens Kahlenberg Storno und Profitabilität in der Privathaftpflichtversicherung Eine Analyse unter Verwendung von univariaten und bivariaten verallgemeinerten linearen Modellen
Mehr1 Einführung Problemstellung Zielsetzung der Arbeit Aufbau der Arbeit... 6
1 Einführung 1 1.1 Problemstellung... 3 1.2 Zielsetzung der Arbeit... 5 1.3 Aufbau der Arbeit... 6 2 Grundlagen für die Hochwasserbemessung von Talsperren 9 2.1 Wahl des Bemessungshochwassers... 9 2.2
MehrMonte-Carlo-Simulationen mit Copulas. Kevin Schellkes und Christian Hendricks 29.08.2011
Kevin Schellkes und Christian Hendricks 29.08.2011 Inhalt Der herkömmliche Ansatz zur Simulation logarithmischer Renditen Ansatz zur Simulation mit Copulas Test und Vergleich der beiden Verfahren Fazit
MehrSelektion von Venture Capital-Fonds durch institutionelle Investoren
Christian Tausend Selektion von Venture Capital-Fonds durch institutionelle Investoren Mit einem Geleitwort von Prof. Dietmar Harhoff, Ph.D. Deutscher Universitäts-Verlag IX Geleitwort Vorwort V VII IX
MehrUnternehmenswertsteigerung durch strategische Desinvestitionen
Daniel Bartsch Unternehmenswertsteigerung durch strategische Desinvestitionen Eine Ereignisstudie am deutschen Kapitalmarkt Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Christoph J. Börner Deutscher Universitäts-Verlag
MehrBerichte aus der Sportökonomie. Patrick Roy. Die Zuschauernachfrage im professionellen Teamsport
Berichte aus der Sportökonomie Patrick Roy Die Zuschauernachfrage im professionellen Teamsport Eine ökonomische Untersuchung am Beispiel derdeutschen Fußball-Bundesliga D 466 (Diss. Universität Paderborn)
MehrImplizite Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Determinanten
Timo Schwertberger Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Determinanten Eine empirische Untersuchung US-amerikanischer Unternehmen A 257390 Verlag Dr. Kovac Hamburg 2009 VII Inhaltsverzeichnis
MehrOscar A. G. Treyer. Business Forecasting. Anwendungsorientierte Theorie quantitativer Prognoseverfahren. Haupt Verlag Bern Stuttgart - Wien
Oscar A. G. Treyer Business Forecasting Anwendungsorientierte Theorie quantitativer Prognoseverfahren Haupt Verlag Bern Stuttgart - Wien INHALTSVERZEICHNIS Vorwort 5 Abkürzungsverzeichnis 13 Abbildungs-
MehrInhaltsverzeichnis. Bibliografische Informationen digitalisiert durch
1 Einfuhrung 1 1.1 Zum Risikobegriff 1 1.2 Geschichtliches 4 1.2.1 Frühe Geschichte der Risikoanalyse als Geschichte der Stochastik... 6 1.2.2 Entwicklungen im Finanz- und Versicherungswesen 7 1.3 Bedeutung
MehrDer Reverse Takeover als Alternative zum klassischen Börsengang: eine empirische Untersuchung europäischer Transaktionen
Der Reverse Takeover als Alternative zum klassischen Börsengang: eine empirische Untersuchung europäischer Transaktionen DISSERTATION der Universität St. Gallen, Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und
MehrTheorem 19 Sei (X 1,X 2 ) T ein normalverteilter Zufallsvektor. Dann gilt: λ U (X 1,X 2 ) = λ L (X 1,X 2 ) = 0.
Theorem 19 Sei (X 1,X 2 ) T ein normalverteilter Zufallsvektor. Dann gilt: λ U (X 1,X 2 ) = λ L (X 1,X 2 ) = 0. Korollar 2 Sei (X 1,X 2 ) T ein Zufallsvektor mit stetigen Randverteilungen und einer Gauss
MehrModellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Modelle der Nelson/Siegel-Klasse
Reihe: Quantitative Ökonomie Band 174 Herausgegeben von Prof. Dr. Eckart Bomsdorf, Köln, Prof. Dr. Wim Kösters, Bochum, Prof. Dr. Mark Trede, Münster, Prof. Dr. Ansgar Belke, Essen, und Prof. Dr. Markus
MehrXII. Inhaltsverzeichnis
Geleitwort... V Vorwort... VII Inhaltsverzeichnis... IX Abbildungsverzeichnis... XIII Tabellenverzeichnis... XV Abkürzungsverzeichnis... XVII Anhang... XIX 1 Motivation und Zielsetzung... 1 2 Theorien
MehrKundenrückgewinnung durch Direktmarketing
Uwe Rutsatz Kundenrückgewinnung durch Direktmarketing Das Beispiel des Versandhandels Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Manfred Krafft Deutscher Universitäts-Verlag XI Inhaltsverzeichnis Geleitwort Vorwort
MehrStatistische Datenanalyse
Werner A. Stahel Statistische Datenanalyse Eine Einführung für Naturwissenschaftler 3., durchgesehene Auflage vieweg VII 1 Einleitung 1 1.1 Was ist Statistische Datenanalyse? 1 1.2 Ziele 6 1.3 Hinweise
MehrCD-AUSGABE (Stand: 1999) HANDBUCH KURSPROGNOSE Quantitative Methoden im Asset Management von Thorsten Poddig 676 Seiten, Uhlenbruch Verlag, 1999 erstmals als Buch publiziert EUR 79,- inkl. MwSt. und Versand
MehrZeitreihenanalyse in den Wirtschafts Wissenschaften
Klaus Neusser Zeitreihenanalyse in den Wirtschafts Wissenschaften 2., aktualisierte Auflage STUDIUM VIEWEG+ TEUBNER Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Zeichenerklärung XI XIII XV I Univariate Zeitreihenanalyse
MehrListed Private Equity; Performance, Einflussfaktoren und Portfolioeffekte
Fabian Stich Listed Private Equity; Performance, Einflussfaktoren und Portfolioeffekte Eine empirische Analyse PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften Inhaltsübersicht ix Inhaltsübersicht
MehrBalanced Scorecard und strategischer Planungsprozess
Berichte aus der Betriebswirtschaft Luis Sanchez Weickgenannt Balanced Scorecard und strategischer Planungsprozess Kompatibilität, Schnittstellen und Abhängigkeiten Shaker Verlag Aachen 2003 Inhaltsverzeichnis
Mehr+ 2 F2 (u) X 1 F1 (u)) Der Koeffizient der unteren Tail-Abhängigkeit von (X 1,X 2 ) T wird folgendermaßen definiert:
Tail Abhängigkeit Definition 12 Sei (X 1,X 2 ) T ein Zufallsvektor mit Randverteilungen F 1 und F 2. Der Koeffizient der oberen Tail-Abhängigkeit von (X 1,X 2 ) T wird folgendermaßen definiert: λ U (X
MehrDirk Jödicke. Einfluss kultureller Unterschiede auf die Anwendung internationaler Rechnungslegungsregeln
Dirk Jödicke Einfluss kultureller Unterschiede auf die Anwendung internationaler Rechnungslegungsregeln Eine theoretische und empirische Untersuchung zur Anwendung der IFRS in Deutschland, Frankreich und
MehrMultivariate Statistik
Multivariate Statistik von Univ.-Prof. Dr. Rainer Schlittgen Oldenbourg Verlag München I Daten und ihre Beschreibung 1 1 Einführung 3 1.1 Fragestellungen 3 1.2 Datensituation 8 1.3 Literatur und Software
MehrMultivariate Verteilungen und Copulas
Multivariate Verteilungen und Copulas Zufallsvektoren und Modellierung der Abhängigkeiten Ziel: Modellierung der Veränderungen der Risikofaktoren X n = (X n,1, X n,2,..., X n,d ) Annahme: X n,i und X n,j
MehrUnternehmenskultur, strukturelle Voraussetzungen und Erfolg von Unternehmenszusammenschlüssen:
Berichte aus der Betriebswirtschaft Christian Berthold Unternehmenskultur, strukturelle Voraussetzungen und Erfolg von Unternehmenszusammenschlüssen: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung D 83 (Diss.
MehrHerzlich Willkommen zur letzten Vorlesung in. Statistik 2. vor Weihnachten
Herzlich Willkommen zur letzten Vorlesung in Statistik 2 vor Weihnachten Was sollen wir heute machen? Vorlesung? Übung? Weihnachtsfeier? Was sollen wir heute machen? Vorlesung? Übung? Weihnachtsfeier?
MehrRisikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Band 20 Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge, Dresden, Prof. Dr. Klaus Röder, Münster, und Prof. Dr. Mark Wahrenburg, Frankfurt Dr. Mario Straßberger
MehrThomas Wenk Performance Measurement Systeme und deren Einsatz als Managementsystem
Berichte aus der Betriebswirtschaft Thomas Wenk Performance Measurement Systeme und deren Einsatz als Managementsystem Shaker Verlag Aachen 2006 IX Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis
MehrDie Absorptionsfähigkeit externen technologischen Wissens Konzeptionalisierung, Einflussfaktoren und Erfolgswirkung
Die Absorptionsfähigkeit externen technologischen Wissens Konzeptionalisierung, Einflussfaktoren und Erfolgswirkung Von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Rheinisch-Westfälischen Technischen
MehrWissensmanagement: Faktoren der Wissensteilung in deutschen Großunternehmen
Sonja Surenbrock Wissensmanagement: Faktoren der Wissensteilung in deutschen Großunternehmen Verlag Dr. Kovac Hamburg 2008 VII Inhaltsverzeichnis, INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS TABELLENVERZEICHNIS
MehrUniversitätsprofessor Dr. rer. nat. habil. Karl-Ernst Biebler und Dr. rer. nat. Bernd Jäger
Die Reihe Biometrie und Medizinische Informatik Greifswalder Seminarberichte wird herausgegeben von: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. habil. Karl-Ernst Biebler und Dr. rer. nat. Bernd Jäger Institut
MehrRisikomanagement für Corporate Bonds
Reihe: Portfoliomanagement Band: 17 Hrsg.: Lutz Johanning, Raimond Maurer, Markus Rudolf 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to
MehrInhaltsverzeichnis. Vorwort. Abbildungsverzeichnis. Tabellenverzeichnis. 1 Einleitung Gegenstand Aufbau 4
Inhaltsverzeichnis Vorwort Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis v xv xvii 1 Einleitung 1 1.1 Gegenstand 1 1.2 Aufbau 4 2 Datenerhebung - ganz praktisch 7 2.1 Einleitung 7 2.2 Erhebungsplan 7 2.2.1
MehrKapitel 1. Einleitung. 1.1 Einführung in die Thematik und Motivation
1 Kapitel 1 Einleitung 1.1 Einführung in die Thematik und Motivation Im Zentrum des Interesses zahlreicher Fragestellungen der Finanzmarkttheorie sowie der angewandten Statistik stehen die Modellierung
MehrEINE EINFÜHRUNG IN COPULAS
EINE EINFÜHRUNG IN COPULAS Johanna Neslehova ETH Zürich Embrechts and Neslehova, 2006 1 The Perfect Storm Extreme, synchronized rises and falls in financial markets occur infrequently but they do occur.
MehrRisikomodellierung im Standardmodell
Risikomodellierung im Standardmodell Q- C L U B B E R L I N 7. M A I 0 D R. P E T E R T A K Á C S C O N S I N T O G M B H D R. R O L F M E R T I G G L U O N V I S I O N G M B H Themen Theorie Risikomodellierung
MehrMünstersche Schriften zur Kooperation. Band 106. Sebastian Tenbrock. Der Glasfaserausbau in Deutschland
Münstersche Schriften zur Kooperation Band 106 Sebastian Tenbrock Der Glasfaserausbau in Deutschland Eine empirische Untersuchung der Ausgestaltungsformen und Kooperationsvarianten Shaker Verlag Aachen
MehrLiquiditätshaltung und Unternehmenswert
Carsten Reimund Liquiditätshaltung und Unternehmenswert Erklärungsansätze, Modelle und empirische Untersuchung deutscher börsennotierter Unternehmen Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Bernhard Schwetzler
MehrZur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen
Dissertationen aus der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen
MehrTrend, Zyklus und Zufall
Rainer Metz Trend, Zyklus und Zufall Bestimmungsgründe und Verlaufsformen langfristiger Wachstumsschwankungen Franz Steiner Verlag INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis
MehrMathematica kompakt. Einführung-Funktionsumfang-Praxisbeispiele von Dipl.-Math.Christian H.Weiß. Oldenbourg Verlag München
Mathematica kompakt Einführung-Funktionsumfang-Praxisbeispiele von Dipl.-Math.Christian H.Weiß Oldenbourg Verlag München Inhaltsverzeichnis Vorwort Tabellenverzeichnis VII XVII 1 Einleitung 1 1 Grundlagen
MehrAngewandte Statistik mit R
Reiner Hellbrück Angewandte Statistik mit R Eine Einführung für Ökonomen und Sozialwissenschaftler 2., überarbeitete Auflage B 374545 GABLER Inhaltsverzeichnis Vorwort zur zweiten Auflage Tabellenverzeichnis
MehrPROBLEMSTELLUNG UND GANG DER ARBEIT...
IV Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... IX Formelverzeichnis... X Tabellenverzeichnis... XI Abkürzungsverzeichnis... XIII 1 PROBLEMSTELLUNG UND GANG DER ARBEIT... 1 1.1 Informationsintermediäre
MehrBewertung von Fußballunternehmen
Jan Peter Korthals Bewertung von Fußballunternehmen Eine Untersuchung am Beispiel der deutschen Fußballbundesliga Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Helmut Dietl Deutscher Universitäts-Verlag Inhaltsübersicht
Mehr1 Einleitung Hintergründe der Arbeit Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 8. 2 Definitionen und Grundlagen 11
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Hintergründe der Arbeit 1 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 8 2 Definitionen und Grundlagen 11 2.1 Überblick 12 2.2 Externe und bankinterne Stresstests 12 2.2.1
MehrGlobale Markenführung und Konsumentenverhalten
Tina Fehling Globale Markenführung und Konsumentenverhalten Konsumentenwahrnehmung der globalen Marken führung und der Globalität von Marken Verlag Dr. Kovac Hamburg 2010 IX Inhaltsüberblick 1 EINLEITUNG
MehrAngewandte Statistik mit R. Eine Einführung für Ökonomen und
Reiner Hellbrück Angewandte Statistik mit R Eine Einführung für Ökonomen und Sozialwissenschaftler 3. Auflage Springer Gabler Inhaltsverzeichnis Vorwort zur dritten Auflage Vorwort zur ersten Auflage Vorwort
MehrDer Deal Flow von Business Angels - Eine empirische Analyse
Der Deal Flow von Business Angels - Eine empirische Analyse Von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Erlangung des akademischen Grades
MehrSteuerung bankbetrieblicher operationeller Risiken durch Versicherungen
Schriftenreihe Finanz- und Risikomanagement Band 17 Saskia Hohe Steuerung bankbetrieblicher operationeller Risiken durch Versicherungen Shaker Verlag Aachen 2011 * INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS
MehrYuzhu Zhang. Management chinesischdeutscher Geschäftsbeziehungen. Eine empirische Untersuchung am Beispiel der Textilindustrie
Yuzhu Zhang Management chinesischdeutscher Geschäftsbeziehungen Eine empirische Untersuchung am Beispiel der Textilindustrie Verlag Dr. Kovac Hamburg 2012 VII Inhaltsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis
MehrDer Einsatz von Promotions als Mittel der Verkaufsförderung
Mag. (FH) Katrin Voppichler, MSc Der Einsatz von Promotions als Mittel der Verkaufsförderung Eine Kosten-Nutzen-Analyse VDM Verlag Dr. Müller INHALTSVERZEICHNIS ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS
MehrMarken und Patente: Barwertorientierte Bewertung und empirische Analyse des Einflusses auf das systematische Unternehmensrisiko
Dominik Socher Marken und Patente: Barwertorientierte Bewertung und empirische Analyse des Einflusses auf das systematische Unternehmensrisiko ACADEMIC R E S E A R C H Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
MehrMethoden der statistischen Inferenz
Leonhard Held Methoden der statistischen Inferenz Likelihood und Bayes Unter Mitwirkung von Daniel Sabanes Bove Spektrum KJL AKADEMISCHER VERLAG Vorwort vii 1 Einführung 1 1.1 Statistische Inferenz 1 1.2
MehrNichtparametrische statistische Methoden
Herbert Büning / Götz Trenkler Nichtparametrische statistische Methoden 2., erweiterte und völlig überarbeitete Auflage w DE G_ Walter de Gruyter Berlin New York 1994 Inhaltsverzeichnis Vorwort zur zweiten
MehrArbeitszufriedenheit und Flexibilität Europäischer Vergleich und Adaptionsund Antizipationseffekte
Dominik Hanglberger Arbeitszufriedenheit und Flexibilität Europäischer Vergleich und Adaptionsund Antizipationseffekte Nomos Überblick Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis IX XIII Abbildungsverzeichnis.:...
MehrPortfolio Insurance - CPPI im Vergleich zu anderen Strategien
Roger Uhlmann Portfolio Insurance - CPPI im Vergleich zu anderen Strategien Haupt Verlag Bern Stuttgart Wien Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Symbol- und
MehrEinführung in die Statistik
Einführung in die Statistik Analyse und Modellierung von Daten von Prof. Dr. Rainer Schlittgen Universität Hamburg 12., korrigierte Auflage Oldenbourg Verlag München Inhaltsverzeichnis 1 Statistische Daten
Mehr1 Beispiele multivariater Datensätze... 3
Inhaltsverzeichnis Teil I Grundlagen 1 Beispiele multivariater Datensätze... 3 2 Elementare Behandlung der Daten... 15 2.1 Beschreibung und Darstellung univariater Datensätze... 15 2.1.1 Beschreibung und
MehrTechnische Universität Dresden. Beiträge zur Berechnung bewegungsabhängiger Kenngrößen von Mobilfunknetzen. Mathias Schweigel
Technische Universität Dresden Beiträge zur Berechnung bewegungsabhängiger Kenngrößen von Mobilfunknetzen Mathias Schweigel von der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität
MehrEinführung in die Statistik
Einführung in die Statistik Analyse und Modellierung von Daten Von Prof. Dr. Rainer Schlittgen 4., überarbeitete und erweiterte Auflage Fachbereich Materialwissenschaft! der Techn. Hochschule Darmstadt
MehrDas (multiple) Bestimmtheitsmaß R 2. Beispiel: Ausgaben in Abhängigkeit vom Einkommen (I) Parameterschätzer im einfachen linearen Regressionsmodell
1 Lineare Regression Parameterschätzung 13 Im einfachen linearen Regressionsmodell sind also neben σ ) insbesondere β 1 und β Parameter, deren Schätzung für die Quantifizierung des linearen Zusammenhangs
Mehrhttps://cuvillier.de/de/shop/publications/7319
Julita Magdalena Bock (Autor) Risikomanagement in börsennotierten Industrie- und Handelsunternehmen Zum Stand der Umsetzung und Nutzung als Instrument der Unternehmensführung https://cuvillier.de/de/shop/publications/7319
MehrIngenieurmathematik mit Computeralgebra-Systemen
Hans Benker Ingenieurmathematik mit Computeralgebra-Systemen AXIOM, DERIVE, MACSYMA, MAPLE, MATHCAD, MATHEMATICA, MATLAB und MuPAD in der Anwendung vieweg X Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Ingenieurmathematik
MehrStatistik für. von. Prof. Dr. Josef Bleymüller. und. Prof. Dr. Rafael Weißbach. sowie. Dr. Günther Gehlert. und. Prof. Dr.
Statistik für Wirtschaftswissenschaftler von Prof. Dr. Josef Bleymüller und Prof. Dr. Rafael Weißbach sowie Dr. Günther Gehlert und Prof. Dr. Herbert Gülicher bei früheren Auflagen 17., überarbeitete Auflage
MehrInhaltsverzeichnis 1 Einführung Zum Risikobegriff Geschichtliches Frühe Geschichte der Risikoanalyse als Geschichte der Stoc
1 Einführung 1 1.1 Zum Risikobegriff... 1 1.2 Geschichtliches... 4 1.2.1 Frühe Geschichte der Risikoanalyse als Geschichte der Stochastik... 4 1.2.2 Entwicklungen im Finanz- und Versicherungswesen... 7
MehrBauwirtschaft und Baubetrieb. Mitteilungen 48
Bauwirtschaft und Baubetrieb. Mitteilungen 48 Anne Sanftenberg Hedonische Modelle Chancen und Anwendungsrestriktionen für die Grundstückswertermittlung Eine empirische Analyse Berliner Mietshäuser von
MehrChristina Tobescu. Interne Befähiger zur Implementierung eines nachhaltigen Risikomanagementsystems in Lieferantennetzwerken
Christina Tobescu Interne Befähiger zur Implementierung eines nachhaltigen Risikomanagementsystems in Lieferantennetzwerken D 34 (Diss. Univ. Kassel) Shaker Verlag Aachen 2015 INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS
MehrLieferantenbeziehungen in der deutschen Automobilindustrie
Berichte aus der Betriebswirtschaft Stephan Müller Lieferantenbeziehungen in der deutschen Automobilindustrie Einelempirische Untersuchung der Beziehungsgestaltung und derksenerierung von Wettbewerbsvorteilen
MehrErfolgsfaktoren der Strategieimplementierung
Andreas Raps Erfolgsfaktoren der Strategieimplementierung Konzeption und Instrumente Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Uwe Götze 2., aktualisierte Auflage Deutscher Universitäts-Verlag INHALTSVERZEICHNIS
MehrStatistik für Psychologen, Pädagogen und Mediziner
Thomas Köhler Statistik für Psychologen, Pädagogen und Mediziner Ein Lehrbuch ^~i: Verlag W. Kohlhammer 1 Einführung: Begriffsklärungen und Überblick 11 1.1 Aufgaben und Subdisziplinen der Statistik 11
MehrBerichte aus der Betriebswirtschaft. Thorsten Pflüger. Systematik der strategisch-taktischen Investitionsplanung für die Produktion
Berichte aus der Betriebswirtschaft Thorsten Pflüger Systematik der strategisch-taktischen Investitionsplanung für die Produktion D 93 (Diss. Universität Stuttgart) Shaker Verlag Aachen 2015 Inhaltsverzeichnis
MehrProduktorientiertes Kostenmanagement in der chemischen Industrie
Simon Esser Produktorientiertes Kostenmanagement in der chemischen Industrie Eine empirische Analyse PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften XI Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis
MehrRückstellungsbilanzierung nach HGB und IFRS
Betriebswirtschaftliche Forschung im Rechnungswesen 2 Rückstellungsbilanzierung nach HGB und IFRS Normendeskription und empirische Analysen zur deutschen und internationalen Bilanzierungspraxis Bearbeitet
MehrEinkommensverteilung in Deutschland
Alexander Brunner Einkommensverteilung in Deutschland Theoretische Überlegungen, empirische Befunde, wirtschaftspolitische Implikationen A 263808 Verlag Dr. Kovac Hamburg 2012 Abkürzungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
MehrLineare Regression und Varianzanalyse
Lineare Regression und Varianzanalyse Von Prof. Dr. Fritz Pokropp Universität der Bundeswehr Hamburg R. Oldenbourg Verlag München Wien Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Grundstruktur linearer Modelle
MehrINGENIEUR-STATISTIK DR. JOSEF HEINHOLD DR. KARL-WALTER GAEDE R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN WIEN 1979
INGENIEUR-STATISTIK DR. JOSEF HEINHOLD o. Professor für Angewandte Mathematik und Mathematische Statistik an der Technischen Universität München DR. KARL-WALTER GAEDE o. Professor für Mathematische Statistik
MehrNeuronale Netze zur Prognose und Disposition im Handel
Sven F. Crone Neuronale Netze zur Prognose und Disposition im Handel Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter B. Preßmar GABLER RESEARCH Inhalt XI Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis
MehrFlorian Gierke. Kundenorientierung im E-Commerce-Prozess. Ein ereignisorientierter Ansatz
Florian Gierke Kundenorientierung im E-Commerce-Prozess Ein ereignisorientierter Ansatz Verlag Dr. Kovac Hamburg 2005 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abkurzungsverzeichnis XIII XVII Kapitel 1:
MehrMethoden der Zeitreihenanalyse
Winfried Stier Methoden der Zeitreihenanalyse Mit 237 Abbildungen und 6 Tabellen Springer Inhaltsverzeichnis I. Elementare Zeitreihenanalyse 1 1.1. Definitionen, Grundkonzepte, Beispiele 1 1.2. Das traditionelle
MehrInhaltsverzeichnis. Geleitwort. Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis
Reihe: Katallaktik Band 3 Herausgegeben von Prof. Dr. Otto Loistl, Wien, und Prof. Dr. Markus Rudolf, Vallendar Dr. Carsten Hörn Qualitätsmessung im Private Banking Eine Analyse der Dienstleistungsqualität
MehrGrundlagen der Statistik I
NWB-Studienbücher Wirtschaftswissenschaften Grundlagen der Statistik I Beschreibende Verfahren Von Professor Dr. Jochen Schwarze 10. Auflage Verlag Neue Wirtschafts-Briefe Herne/Berlin Inhaltsverzeichnis
MehrKlassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen
Michael Hafner Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis.-.
MehrBarbara Bredner. NOT-Statistik. Nachweise führen, Optimierungen finden, Toleranzen berechnen mit Minitab und R. Auszug: Inhaltsverzeichnis
Barbara Bredner NOT-Statistik Nachweise führen, Optimierungen finden, Toleranzen berechnen mit Minitab und R Auszug: Inhaltsverzeichnis Barbara Bredner, NOT-Statistik. Nachweise führen, Optimierungen finden,
MehrEignungsdiagnostik übers Internet
Annika Milbradt Eignungsdiagnostik übers Internet Diagnostik der Planungskompetenz von Studieninteressierten im Rahmen von webbasierten Self Assessments Tectum Verlag D82 (Diss. RWTH Aachen University,
MehrIntegriertes Tumaround-Management
Susanne Kolb Integriertes Tumaround-Management Konzept zur nachhaltigen Überwindung von Unternehmenskrisen in KMU PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
MehrJürgen Lesti. Analyse des Anbieterwechsels. mit Hidden-Markov-Modellen. Empirische Untersuchung im Retail Banking. Verlag Dr.
Jürgen Lesti Analyse des Anbieterwechsels mit Hidden-Markov-Modellen Empirische Untersuchung im Retail Banking Verlag Dr. Kovac Hamburg 2015 XIII Inhaltsverzeichnis Geleitwort Vorwort Danksagung Abbildungsverzeichnis
MehrWahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
9. Vorlesung - 2017 Monte Carlo Methode für numerische Integration Sei g : [0, 1] R stetige Funktion; man möchte 1 0 g(t)dt numerisch approximieren mit Hilfe von Zufallszahlen: Sei (U n ) n eine Folge
MehrWas Aktuare über Abhängigkeit wissen sollten
08.05.2017 Renditen BASF BMW Renditen BASF Gold Was wir brauchen Zufallsvariable und Zufallsvektoren uni- und multivariate Verteilungen Abhängigkeitskennziffern Simulationsmethoden Copulamodelle Verteilungen
Mehr2 Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen nach las 19
Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... XV' Tabellenverzeichnis... xvn Abkürzungsverzeichnis... XIX 1 Einleitung... 1 1.1 Problemstellung... 1 1.2 Einordnung der Arbeit in die bisherige Forschung...
MehrMaß und Wahrscheinlichkeit
Klaus D. Schmidt Maß und Wahrscheinlichkeit Springer Einleitung 1 Teil I Mengensysteme und Abbildungen 1 Mengensysteme 7 1.1 Topologien 8 1.2 er-algebren 14 1.3 Dynkin-Systeme 16 1.4 n-stabile Mengensysteme
MehrPETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften
Tina Püthe Mittelständische Unternehmen und Genossenschaftsbanken Eine empirische Analyse der Wirkung ökonomischer und verhaltenswissenschaftlicher Faktoren PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften
Mehr