Berichte aus der Statistik. Christian Köck. Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Berichte aus der Statistik. Christian Köck. Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten"

Transkript

1 Berichte aus der Statistik Christian Köck Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten Eine simulative und empirische Untersuchung D 29 (Diss. Universität Erlangen-Nurnberg) Shaker Verlag Aachen 2008

2 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis v ix xiii 1 Einleitung 1 2 Risikofaktoren, Extremwerttheorie und Zeitreihenanalyse Risikofaktoren, Zufallsvektoren und ihre Verteilungen Risikofaktoren Zufallsvektoren und ihre Verteilungen Ausgewählte Aspekte der Extremwerttheorie Extremwerttheorie für Maxima Threshold-Modelle Zeitreihenanalyse und Stylized Facts Grundlagen der univariaten Zeitreihenanalyse Univariate Stylized Facts Multivariate Stylized Facts Grundlagen der multivariaten Zeitreihenanalyse 34 3 Konstruktion und Schätzung multivariater Copulas Definition, Eigenschaften, Beispiele und Abhängigkeitsmaße Definition und Eigenschaften Beispiele fundamentaler Copulas Simulation von Zufallszahlen aus einer Copula Copulabasierte Abhängigkeitsmaße Elliptische Copulas Gauss-Copula 51 i

3 3.2.2 i-copula Archimedische Copulas Hierarchisch Archimedische Copulas Generalisierte Multiplikative Archimedische Copulas Morillas Copulas Liebscher Copulas Ein verallgemeinerter Ansatz Pair-Copula Zerlegung Pair-Copula Zerlegung einer gewöhnlichen multivariaten Verteilung Pair-Copula Zerlegung einer Copula Koehler-Symanowski Copula Multiplikative Liebscher Copulas Parameterschätzung Exakte Maximum-Likelihood Schätzung Inference Functions for Margins Methode Canonical Maximum-Likelihood Schätzung Beurteilung der Anpassungsgüte Log-Likelihood Wert und Informationskriterien Testverfahren und Distanzmaße 118 [ Simulationsstudien Eignung der Copulas zur Modellierung asymmetrischer Abhängigkeitenl Simulationsdesign und Ziele Clusteranalyse Ergebnisse Zufallszahlen aus der Clayton-Copula Zufallszahlen aus der Gumbel-Copula Zufallszahlen aus der HA-Clayton Copula Zufallszahlen aus der HA-Gumbel Copula Zufallszahlen aus der PC-Clayton-Copula Zufallszahlen aus der PC-Gumbel-Copula Zufallszahlen aus der PC-T-Copula Zusammenfassung Beurteilung der Parameterschätzer bei fehlspezifizierten Randverteilungen \ 161 ii

4 4.2.1 Simulationsdesign und Ziele Gütemaße zur Beurteilung der Parameterschätzer Ergebnisse Ergebnisse für die Clayton-Copula Ergebnisse für die t-copula Zusammenfassung Empirische Anwendung auf Finanzmarktzeitreihen Beschreibung des Datensatzes Aktien Wechselkurse Metalle Auswahl des Zeitreihenmodells und Transformation der Randverteilungen Vorbemerkung Aktien Wechselkurse Metalle Schätzung der Copulaparameter und Beurteilung der Anpassungsgüte Auswahl der Copulas Ergebnisse Aktien Wechselkurse Metalle Zusammenfassung Schlussbdtrachtung und Ausblick 213 A Copulas 219 A.l Abhängigkeitsmaße 219 A.l.l Lineare Korrelation 219 A.1.2 Anforderungen an Abhängigkeitsmaße 219 A.2 Laplace-Transformation 220 A.3 Simulation von Zufallszahlen aus der positiven Stabilen Verteilung A.4 Alternative Darstellung der Koehler-Symanowski-Verteilung 222 A.5 Parameterschätzung mittels Abhängigkeitsmaßen 223 iii

5 B Simulationsstudien 227 B.l Gütemaße der Parameterschätzer der t-copula fürtv = B.2 Gütemaße der Parameterschätzer der t-copula für N = B.3 Gütemaße der Parameterschätzer der t-copula für N = B.4 Gütemaße der Parameterschätzer der t-copula für N = C Empirische Untersuchung 231 C.l Drittes und viertes standardisiertes Moment 231 C.2 Modellauswahl 231 C.2.1 Streudiagramme der standardisierten Residuen 231 C.2.2 Aktien 232 C.2.3 Wechselkurse 234 G.2.4 Metalle 236 C.3 Schätzwerte und Standardfehler der Copulaparameter 239 HS Literaturverzeichnis 253

Simulative Untersuchung der Eigenschaften von Testverfahren auf Elliptizität mit Anwendung auf Finanzmarktdaten

Simulative Untersuchung der Eigenschaften von Testverfahren auf Elliptizität mit Anwendung auf Finanzmarktdaten Berichte aus der Statistik Lia Gogokhia Simulative Untersuchung der Eigenschaften von Testverfahren auf Elliptizität mit Anwendung auf Finanzmarktdaten D29(Diss. Universität Erlangen-Nurnberg) Shaker Verlag

Mehr

WISSENSCHAFTLICHE BEITRÄGE

WISSENSCHAFTLICHE BEITRÄGE WISSENSCHAFTLICHE BEITRÄGE AUS DEM TECTUM VERLAG Reihe Wirtschaftswissenschaften Band 39 Ralph Wirth Best-Worst Choice-Based Conjoint-Analyse Eine neue Variante der wahlbasierten Conjoint-Analyse Tectum

Mehr

PERFORMANCE-MESSUNG UND COPULA-FUNKTIONEN

PERFORMANCE-MESSUNG UND COPULA-FUNKTIONEN PERFORMANCE-MESSUNG UND COPULA-FUNKTIONEN EINE SYNTHESE von Dr. Martin Schulz Erstgutachter: Zweitgutachter: Vorsitzender der mündlichen Prüfung: Prof. Dr. Manfred Steiner Prof. Dr. Günter Bamberg Prof.

Mehr

Copula Funktionen. Eine Einführung. Nils Friewald

Copula Funktionen. Eine Einführung. Nils Friewald Copula Funktionen Eine Einführung Nils Friewald Institut für Managementwissenschaften Abteilung Finanzwirtschaft und Controlling Favoritenstraße 9-11, 1040 Wien friewald@imw.tuwien.ac.at 13. Juni 2005

Mehr

Wolfgang Irlinger. Kausalmodelle zur Lieferantenbewertung

Wolfgang Irlinger. Kausalmodelle zur Lieferantenbewertung Wolfgang Irlinger Kausalmodelle zur Lieferantenbewertung GABLER RESEARCH Inhaltsverzeichnis VII Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Symbolverzeichnis XV XVII

Mehr

Berichte aus der Statistik. Jens Kahlenberg. Storno und Profitabilität in der Privathaftpflichtversicherung

Berichte aus der Statistik. Jens Kahlenberg. Storno und Profitabilität in der Privathaftpflichtversicherung Berichte aus der Statistik Jens Kahlenberg Storno und Profitabilität in der Privathaftpflichtversicherung Eine Analyse unter Verwendung von univariaten und bivariaten verallgemeinerten linearen Modellen

Mehr

1 Einführung Problemstellung Zielsetzung der Arbeit Aufbau der Arbeit... 6

1 Einführung Problemstellung Zielsetzung der Arbeit Aufbau der Arbeit... 6 1 Einführung 1 1.1 Problemstellung... 3 1.2 Zielsetzung der Arbeit... 5 1.3 Aufbau der Arbeit... 6 2 Grundlagen für die Hochwasserbemessung von Talsperren 9 2.1 Wahl des Bemessungshochwassers... 9 2.2

Mehr

Monte-Carlo-Simulationen mit Copulas. Kevin Schellkes und Christian Hendricks 29.08.2011

Monte-Carlo-Simulationen mit Copulas. Kevin Schellkes und Christian Hendricks 29.08.2011 Kevin Schellkes und Christian Hendricks 29.08.2011 Inhalt Der herkömmliche Ansatz zur Simulation logarithmischer Renditen Ansatz zur Simulation mit Copulas Test und Vergleich der beiden Verfahren Fazit

Mehr

Selektion von Venture Capital-Fonds durch institutionelle Investoren

Selektion von Venture Capital-Fonds durch institutionelle Investoren Christian Tausend Selektion von Venture Capital-Fonds durch institutionelle Investoren Mit einem Geleitwort von Prof. Dietmar Harhoff, Ph.D. Deutscher Universitäts-Verlag IX Geleitwort Vorwort V VII IX

Mehr

Unternehmenswertsteigerung durch strategische Desinvestitionen

Unternehmenswertsteigerung durch strategische Desinvestitionen Daniel Bartsch Unternehmenswertsteigerung durch strategische Desinvestitionen Eine Ereignisstudie am deutschen Kapitalmarkt Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Christoph J. Börner Deutscher Universitäts-Verlag

Mehr

Berichte aus der Sportökonomie. Patrick Roy. Die Zuschauernachfrage im professionellen Teamsport

Berichte aus der Sportökonomie. Patrick Roy. Die Zuschauernachfrage im professionellen Teamsport Berichte aus der Sportökonomie Patrick Roy Die Zuschauernachfrage im professionellen Teamsport Eine ökonomische Untersuchung am Beispiel derdeutschen Fußball-Bundesliga D 466 (Diss. Universität Paderborn)

Mehr

Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Determinanten

Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Determinanten Timo Schwertberger Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Determinanten Eine empirische Untersuchung US-amerikanischer Unternehmen A 257390 Verlag Dr. Kovac Hamburg 2009 VII Inhaltsverzeichnis

Mehr

Oscar A. G. Treyer. Business Forecasting. Anwendungsorientierte Theorie quantitativer Prognoseverfahren. Haupt Verlag Bern Stuttgart - Wien

Oscar A. G. Treyer. Business Forecasting. Anwendungsorientierte Theorie quantitativer Prognoseverfahren. Haupt Verlag Bern Stuttgart - Wien Oscar A. G. Treyer Business Forecasting Anwendungsorientierte Theorie quantitativer Prognoseverfahren Haupt Verlag Bern Stuttgart - Wien INHALTSVERZEICHNIS Vorwort 5 Abkürzungsverzeichnis 13 Abbildungs-

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Bibliografische Informationen digitalisiert durch

Inhaltsverzeichnis. Bibliografische Informationen  digitalisiert durch 1 Einfuhrung 1 1.1 Zum Risikobegriff 1 1.2 Geschichtliches 4 1.2.1 Frühe Geschichte der Risikoanalyse als Geschichte der Stochastik... 6 1.2.2 Entwicklungen im Finanz- und Versicherungswesen 7 1.3 Bedeutung

Mehr

Der Reverse Takeover als Alternative zum klassischen Börsengang: eine empirische Untersuchung europäischer Transaktionen

Der Reverse Takeover als Alternative zum klassischen Börsengang: eine empirische Untersuchung europäischer Transaktionen Der Reverse Takeover als Alternative zum klassischen Börsengang: eine empirische Untersuchung europäischer Transaktionen DISSERTATION der Universität St. Gallen, Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und

Mehr

Theorem 19 Sei (X 1,X 2 ) T ein normalverteilter Zufallsvektor. Dann gilt: λ U (X 1,X 2 ) = λ L (X 1,X 2 ) = 0.

Theorem 19 Sei (X 1,X 2 ) T ein normalverteilter Zufallsvektor. Dann gilt: λ U (X 1,X 2 ) = λ L (X 1,X 2 ) = 0. Theorem 19 Sei (X 1,X 2 ) T ein normalverteilter Zufallsvektor. Dann gilt: λ U (X 1,X 2 ) = λ L (X 1,X 2 ) = 0. Korollar 2 Sei (X 1,X 2 ) T ein Zufallsvektor mit stetigen Randverteilungen und einer Gauss

Mehr

Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Modelle der Nelson/Siegel-Klasse

Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Modelle der Nelson/Siegel-Klasse Reihe: Quantitative Ökonomie Band 174 Herausgegeben von Prof. Dr. Eckart Bomsdorf, Köln, Prof. Dr. Wim Kösters, Bochum, Prof. Dr. Mark Trede, Münster, Prof. Dr. Ansgar Belke, Essen, und Prof. Dr. Markus

Mehr

XII. Inhaltsverzeichnis

XII. Inhaltsverzeichnis Geleitwort... V Vorwort... VII Inhaltsverzeichnis... IX Abbildungsverzeichnis... XIII Tabellenverzeichnis... XV Abkürzungsverzeichnis... XVII Anhang... XIX 1 Motivation und Zielsetzung... 1 2 Theorien

Mehr

Kundenrückgewinnung durch Direktmarketing

Kundenrückgewinnung durch Direktmarketing Uwe Rutsatz Kundenrückgewinnung durch Direktmarketing Das Beispiel des Versandhandels Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Manfred Krafft Deutscher Universitäts-Verlag XI Inhaltsverzeichnis Geleitwort Vorwort

Mehr

Statistische Datenanalyse

Statistische Datenanalyse Werner A. Stahel Statistische Datenanalyse Eine Einführung für Naturwissenschaftler 3., durchgesehene Auflage vieweg VII 1 Einleitung 1 1.1 Was ist Statistische Datenanalyse? 1 1.2 Ziele 6 1.3 Hinweise

Mehr

CD-AUSGABE (Stand: 1999) HANDBUCH KURSPROGNOSE Quantitative Methoden im Asset Management von Thorsten Poddig 676 Seiten, Uhlenbruch Verlag, 1999 erstmals als Buch publiziert EUR 79,- inkl. MwSt. und Versand

Mehr

Zeitreihenanalyse in den Wirtschafts Wissenschaften

Zeitreihenanalyse in den Wirtschafts Wissenschaften Klaus Neusser Zeitreihenanalyse in den Wirtschafts Wissenschaften 2., aktualisierte Auflage STUDIUM VIEWEG+ TEUBNER Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Zeichenerklärung XI XIII XV I Univariate Zeitreihenanalyse

Mehr

Listed Private Equity; Performance, Einflussfaktoren und Portfolioeffekte

Listed Private Equity; Performance, Einflussfaktoren und Portfolioeffekte Fabian Stich Listed Private Equity; Performance, Einflussfaktoren und Portfolioeffekte Eine empirische Analyse PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften Inhaltsübersicht ix Inhaltsübersicht

Mehr

Balanced Scorecard und strategischer Planungsprozess

Balanced Scorecard und strategischer Planungsprozess Berichte aus der Betriebswirtschaft Luis Sanchez Weickgenannt Balanced Scorecard und strategischer Planungsprozess Kompatibilität, Schnittstellen und Abhängigkeiten Shaker Verlag Aachen 2003 Inhaltsverzeichnis

Mehr

+ 2 F2 (u) X 1 F1 (u)) Der Koeffizient der unteren Tail-Abhängigkeit von (X 1,X 2 ) T wird folgendermaßen definiert:

+ 2 F2 (u) X 1 F1 (u)) Der Koeffizient der unteren Tail-Abhängigkeit von (X 1,X 2 ) T wird folgendermaßen definiert: Tail Abhängigkeit Definition 12 Sei (X 1,X 2 ) T ein Zufallsvektor mit Randverteilungen F 1 und F 2. Der Koeffizient der oberen Tail-Abhängigkeit von (X 1,X 2 ) T wird folgendermaßen definiert: λ U (X

Mehr

Dirk Jödicke. Einfluss kultureller Unterschiede auf die Anwendung internationaler Rechnungslegungsregeln

Dirk Jödicke. Einfluss kultureller Unterschiede auf die Anwendung internationaler Rechnungslegungsregeln Dirk Jödicke Einfluss kultureller Unterschiede auf die Anwendung internationaler Rechnungslegungsregeln Eine theoretische und empirische Untersuchung zur Anwendung der IFRS in Deutschland, Frankreich und

Mehr

Multivariate Statistik

Multivariate Statistik Multivariate Statistik von Univ.-Prof. Dr. Rainer Schlittgen Oldenbourg Verlag München I Daten und ihre Beschreibung 1 1 Einführung 3 1.1 Fragestellungen 3 1.2 Datensituation 8 1.3 Literatur und Software

Mehr

Multivariate Verteilungen und Copulas

Multivariate Verteilungen und Copulas Multivariate Verteilungen und Copulas Zufallsvektoren und Modellierung der Abhängigkeiten Ziel: Modellierung der Veränderungen der Risikofaktoren X n = (X n,1, X n,2,..., X n,d ) Annahme: X n,i und X n,j

Mehr

Unternehmenskultur, strukturelle Voraussetzungen und Erfolg von Unternehmenszusammenschlüssen:

Unternehmenskultur, strukturelle Voraussetzungen und Erfolg von Unternehmenszusammenschlüssen: Berichte aus der Betriebswirtschaft Christian Berthold Unternehmenskultur, strukturelle Voraussetzungen und Erfolg von Unternehmenszusammenschlüssen: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung D 83 (Diss.

Mehr

Herzlich Willkommen zur letzten Vorlesung in. Statistik 2. vor Weihnachten

Herzlich Willkommen zur letzten Vorlesung in. Statistik 2. vor Weihnachten Herzlich Willkommen zur letzten Vorlesung in Statistik 2 vor Weihnachten Was sollen wir heute machen? Vorlesung? Übung? Weihnachtsfeier? Was sollen wir heute machen? Vorlesung? Übung? Weihnachtsfeier?

Mehr

Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten

Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Band 20 Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge, Dresden, Prof. Dr. Klaus Röder, Münster, und Prof. Dr. Mark Wahrenburg, Frankfurt Dr. Mario Straßberger

Mehr

Thomas Wenk Performance Measurement Systeme und deren Einsatz als Managementsystem

Thomas Wenk Performance Measurement Systeme und deren Einsatz als Managementsystem Berichte aus der Betriebswirtschaft Thomas Wenk Performance Measurement Systeme und deren Einsatz als Managementsystem Shaker Verlag Aachen 2006 IX Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis

Mehr

Die Absorptionsfähigkeit externen technologischen Wissens Konzeptionalisierung, Einflussfaktoren und Erfolgswirkung

Die Absorptionsfähigkeit externen technologischen Wissens Konzeptionalisierung, Einflussfaktoren und Erfolgswirkung Die Absorptionsfähigkeit externen technologischen Wissens Konzeptionalisierung, Einflussfaktoren und Erfolgswirkung Von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Rheinisch-Westfälischen Technischen

Mehr

Wissensmanagement: Faktoren der Wissensteilung in deutschen Großunternehmen

Wissensmanagement: Faktoren der Wissensteilung in deutschen Großunternehmen Sonja Surenbrock Wissensmanagement: Faktoren der Wissensteilung in deutschen Großunternehmen Verlag Dr. Kovac Hamburg 2008 VII Inhaltsverzeichnis, INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS TABELLENVERZEICHNIS

Mehr

Universitätsprofessor Dr. rer. nat. habil. Karl-Ernst Biebler und Dr. rer. nat. Bernd Jäger

Universitätsprofessor Dr. rer. nat. habil. Karl-Ernst Biebler und Dr. rer. nat. Bernd Jäger Die Reihe Biometrie und Medizinische Informatik Greifswalder Seminarberichte wird herausgegeben von: Universitätsprofessor Dr. rer. nat. habil. Karl-Ernst Biebler und Dr. rer. nat. Bernd Jäger Institut

Mehr

Risikomanagement für Corporate Bonds

Risikomanagement für Corporate Bonds Reihe: Portfoliomanagement Band: 17 Hrsg.: Lutz Johanning, Raimond Maurer, Markus Rudolf 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Vorwort. Abbildungsverzeichnis. Tabellenverzeichnis. 1 Einleitung Gegenstand Aufbau 4

Inhaltsverzeichnis. Vorwort. Abbildungsverzeichnis. Tabellenverzeichnis. 1 Einleitung Gegenstand Aufbau 4 Inhaltsverzeichnis Vorwort Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis v xv xvii 1 Einleitung 1 1.1 Gegenstand 1 1.2 Aufbau 4 2 Datenerhebung - ganz praktisch 7 2.1 Einleitung 7 2.2 Erhebungsplan 7 2.2.1

Mehr

Kapitel 1. Einleitung. 1.1 Einführung in die Thematik und Motivation

Kapitel 1. Einleitung. 1.1 Einführung in die Thematik und Motivation 1 Kapitel 1 Einleitung 1.1 Einführung in die Thematik und Motivation Im Zentrum des Interesses zahlreicher Fragestellungen der Finanzmarkttheorie sowie der angewandten Statistik stehen die Modellierung

Mehr

EINE EINFÜHRUNG IN COPULAS

EINE EINFÜHRUNG IN COPULAS EINE EINFÜHRUNG IN COPULAS Johanna Neslehova ETH Zürich Embrechts and Neslehova, 2006 1 The Perfect Storm Extreme, synchronized rises and falls in financial markets occur infrequently but they do occur.

Mehr

Risikomodellierung im Standardmodell

Risikomodellierung im Standardmodell Risikomodellierung im Standardmodell Q- C L U B B E R L I N 7. M A I 0 D R. P E T E R T A K Á C S C O N S I N T O G M B H D R. R O L F M E R T I G G L U O N V I S I O N G M B H Themen Theorie Risikomodellierung

Mehr

Münstersche Schriften zur Kooperation. Band 106. Sebastian Tenbrock. Der Glasfaserausbau in Deutschland

Münstersche Schriften zur Kooperation. Band 106. Sebastian Tenbrock. Der Glasfaserausbau in Deutschland Münstersche Schriften zur Kooperation Band 106 Sebastian Tenbrock Der Glasfaserausbau in Deutschland Eine empirische Untersuchung der Ausgestaltungsformen und Kooperationsvarianten Shaker Verlag Aachen

Mehr

Liquiditätshaltung und Unternehmenswert

Liquiditätshaltung und Unternehmenswert Carsten Reimund Liquiditätshaltung und Unternehmenswert Erklärungsansätze, Modelle und empirische Untersuchung deutscher börsennotierter Unternehmen Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Bernhard Schwetzler

Mehr

Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen

Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen Dissertationen aus der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen

Mehr

Trend, Zyklus und Zufall

Trend, Zyklus und Zufall Rainer Metz Trend, Zyklus und Zufall Bestimmungsgründe und Verlaufsformen langfristiger Wachstumsschwankungen Franz Steiner Verlag INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis

Mehr

Mathematica kompakt. Einführung-Funktionsumfang-Praxisbeispiele von Dipl.-Math.Christian H.Weiß. Oldenbourg Verlag München

Mathematica kompakt. Einführung-Funktionsumfang-Praxisbeispiele von Dipl.-Math.Christian H.Weiß. Oldenbourg Verlag München Mathematica kompakt Einführung-Funktionsumfang-Praxisbeispiele von Dipl.-Math.Christian H.Weiß Oldenbourg Verlag München Inhaltsverzeichnis Vorwort Tabellenverzeichnis VII XVII 1 Einleitung 1 1 Grundlagen

Mehr

Angewandte Statistik mit R

Angewandte Statistik mit R Reiner Hellbrück Angewandte Statistik mit R Eine Einführung für Ökonomen und Sozialwissenschaftler 2., überarbeitete Auflage B 374545 GABLER Inhaltsverzeichnis Vorwort zur zweiten Auflage Tabellenverzeichnis

Mehr

PROBLEMSTELLUNG UND GANG DER ARBEIT...

PROBLEMSTELLUNG UND GANG DER ARBEIT... IV Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... IX Formelverzeichnis... X Tabellenverzeichnis... XI Abkürzungsverzeichnis... XIII 1 PROBLEMSTELLUNG UND GANG DER ARBEIT... 1 1.1 Informationsintermediäre

Mehr

Bewertung von Fußballunternehmen

Bewertung von Fußballunternehmen Jan Peter Korthals Bewertung von Fußballunternehmen Eine Untersuchung am Beispiel der deutschen Fußballbundesliga Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Helmut Dietl Deutscher Universitäts-Verlag Inhaltsübersicht

Mehr

1 Einleitung Hintergründe der Arbeit Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 8. 2 Definitionen und Grundlagen 11

1 Einleitung Hintergründe der Arbeit Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 8. 2 Definitionen und Grundlagen 11 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Hintergründe der Arbeit 1 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 8 2 Definitionen und Grundlagen 11 2.1 Überblick 12 2.2 Externe und bankinterne Stresstests 12 2.2.1

Mehr

Globale Markenführung und Konsumentenverhalten

Globale Markenführung und Konsumentenverhalten Tina Fehling Globale Markenführung und Konsumentenverhalten Konsumentenwahrnehmung der globalen Marken führung und der Globalität von Marken Verlag Dr. Kovac Hamburg 2010 IX Inhaltsüberblick 1 EINLEITUNG

Mehr

Angewandte Statistik mit R. Eine Einführung für Ökonomen und

Angewandte Statistik mit R. Eine Einführung für Ökonomen und Reiner Hellbrück Angewandte Statistik mit R Eine Einführung für Ökonomen und Sozialwissenschaftler 3. Auflage Springer Gabler Inhaltsverzeichnis Vorwort zur dritten Auflage Vorwort zur ersten Auflage Vorwort

Mehr

Der Deal Flow von Business Angels - Eine empirische Analyse

Der Deal Flow von Business Angels - Eine empirische Analyse Der Deal Flow von Business Angels - Eine empirische Analyse Von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Erlangung des akademischen Grades

Mehr

Steuerung bankbetrieblicher operationeller Risiken durch Versicherungen

Steuerung bankbetrieblicher operationeller Risiken durch Versicherungen Schriftenreihe Finanz- und Risikomanagement Band 17 Saskia Hohe Steuerung bankbetrieblicher operationeller Risiken durch Versicherungen Shaker Verlag Aachen 2011 * INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS

Mehr

Yuzhu Zhang. Management chinesischdeutscher Geschäftsbeziehungen. Eine empirische Untersuchung am Beispiel der Textilindustrie

Yuzhu Zhang. Management chinesischdeutscher Geschäftsbeziehungen. Eine empirische Untersuchung am Beispiel der Textilindustrie Yuzhu Zhang Management chinesischdeutscher Geschäftsbeziehungen Eine empirische Untersuchung am Beispiel der Textilindustrie Verlag Dr. Kovac Hamburg 2012 VII Inhaltsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis

Mehr

Der Einsatz von Promotions als Mittel der Verkaufsförderung

Der Einsatz von Promotions als Mittel der Verkaufsförderung Mag. (FH) Katrin Voppichler, MSc Der Einsatz von Promotions als Mittel der Verkaufsförderung Eine Kosten-Nutzen-Analyse VDM Verlag Dr. Müller INHALTSVERZEICHNIS ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Mehr

Marken und Patente: Barwertorientierte Bewertung und empirische Analyse des Einflusses auf das systematische Unternehmensrisiko

Marken und Patente: Barwertorientierte Bewertung und empirische Analyse des Einflusses auf das systematische Unternehmensrisiko Dominik Socher Marken und Patente: Barwertorientierte Bewertung und empirische Analyse des Einflusses auf das systematische Unternehmensrisiko ACADEMIC R E S E A R C H Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis

Mehr

Methoden der statistischen Inferenz

Methoden der statistischen Inferenz Leonhard Held Methoden der statistischen Inferenz Likelihood und Bayes Unter Mitwirkung von Daniel Sabanes Bove Spektrum KJL AKADEMISCHER VERLAG Vorwort vii 1 Einführung 1 1.1 Statistische Inferenz 1 1.2

Mehr

Nichtparametrische statistische Methoden

Nichtparametrische statistische Methoden Herbert Büning / Götz Trenkler Nichtparametrische statistische Methoden 2., erweiterte und völlig überarbeitete Auflage w DE G_ Walter de Gruyter Berlin New York 1994 Inhaltsverzeichnis Vorwort zur zweiten

Mehr

Arbeitszufriedenheit und Flexibilität Europäischer Vergleich und Adaptionsund Antizipationseffekte

Arbeitszufriedenheit und Flexibilität Europäischer Vergleich und Adaptionsund Antizipationseffekte Dominik Hanglberger Arbeitszufriedenheit und Flexibilität Europäischer Vergleich und Adaptionsund Antizipationseffekte Nomos Überblick Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis IX XIII Abbildungsverzeichnis.:...

Mehr

Portfolio Insurance - CPPI im Vergleich zu anderen Strategien

Portfolio Insurance - CPPI im Vergleich zu anderen Strategien Roger Uhlmann Portfolio Insurance - CPPI im Vergleich zu anderen Strategien Haupt Verlag Bern Stuttgart Wien Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Symbol- und

Mehr

Einführung in die Statistik

Einführung in die Statistik Einführung in die Statistik Analyse und Modellierung von Daten von Prof. Dr. Rainer Schlittgen Universität Hamburg 12., korrigierte Auflage Oldenbourg Verlag München Inhaltsverzeichnis 1 Statistische Daten

Mehr

1 Beispiele multivariater Datensätze... 3

1 Beispiele multivariater Datensätze... 3 Inhaltsverzeichnis Teil I Grundlagen 1 Beispiele multivariater Datensätze... 3 2 Elementare Behandlung der Daten... 15 2.1 Beschreibung und Darstellung univariater Datensätze... 15 2.1.1 Beschreibung und

Mehr

Technische Universität Dresden. Beiträge zur Berechnung bewegungsabhängiger Kenngrößen von Mobilfunknetzen. Mathias Schweigel

Technische Universität Dresden. Beiträge zur Berechnung bewegungsabhängiger Kenngrößen von Mobilfunknetzen. Mathias Schweigel Technische Universität Dresden Beiträge zur Berechnung bewegungsabhängiger Kenngrößen von Mobilfunknetzen Mathias Schweigel von der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität

Mehr

Einführung in die Statistik

Einführung in die Statistik Einführung in die Statistik Analyse und Modellierung von Daten Von Prof. Dr. Rainer Schlittgen 4., überarbeitete und erweiterte Auflage Fachbereich Materialwissenschaft! der Techn. Hochschule Darmstadt

Mehr

Das (multiple) Bestimmtheitsmaß R 2. Beispiel: Ausgaben in Abhängigkeit vom Einkommen (I) Parameterschätzer im einfachen linearen Regressionsmodell

Das (multiple) Bestimmtheitsmaß R 2. Beispiel: Ausgaben in Abhängigkeit vom Einkommen (I) Parameterschätzer im einfachen linearen Regressionsmodell 1 Lineare Regression Parameterschätzung 13 Im einfachen linearen Regressionsmodell sind also neben σ ) insbesondere β 1 und β Parameter, deren Schätzung für die Quantifizierung des linearen Zusammenhangs

Mehr

https://cuvillier.de/de/shop/publications/7319

https://cuvillier.de/de/shop/publications/7319 Julita Magdalena Bock (Autor) Risikomanagement in börsennotierten Industrie- und Handelsunternehmen Zum Stand der Umsetzung und Nutzung als Instrument der Unternehmensführung https://cuvillier.de/de/shop/publications/7319

Mehr

Ingenieurmathematik mit Computeralgebra-Systemen

Ingenieurmathematik mit Computeralgebra-Systemen Hans Benker Ingenieurmathematik mit Computeralgebra-Systemen AXIOM, DERIVE, MACSYMA, MAPLE, MATHCAD, MATHEMATICA, MATLAB und MuPAD in der Anwendung vieweg X Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Ingenieurmathematik

Mehr

Statistik für. von. Prof. Dr. Josef Bleymüller. und. Prof. Dr. Rafael Weißbach. sowie. Dr. Günther Gehlert. und. Prof. Dr.

Statistik für. von. Prof. Dr. Josef Bleymüller. und. Prof. Dr. Rafael Weißbach. sowie. Dr. Günther Gehlert. und. Prof. Dr. Statistik für Wirtschaftswissenschaftler von Prof. Dr. Josef Bleymüller und Prof. Dr. Rafael Weißbach sowie Dr. Günther Gehlert und Prof. Dr. Herbert Gülicher bei früheren Auflagen 17., überarbeitete Auflage

Mehr

Inhaltsverzeichnis 1 Einführung Zum Risikobegriff Geschichtliches Frühe Geschichte der Risikoanalyse als Geschichte der Stoc

Inhaltsverzeichnis 1 Einführung Zum Risikobegriff Geschichtliches Frühe Geschichte der Risikoanalyse als Geschichte der Stoc 1 Einführung 1 1.1 Zum Risikobegriff... 1 1.2 Geschichtliches... 4 1.2.1 Frühe Geschichte der Risikoanalyse als Geschichte der Stochastik... 4 1.2.2 Entwicklungen im Finanz- und Versicherungswesen... 7

Mehr

Bauwirtschaft und Baubetrieb. Mitteilungen 48

Bauwirtschaft und Baubetrieb. Mitteilungen 48 Bauwirtschaft und Baubetrieb. Mitteilungen 48 Anne Sanftenberg Hedonische Modelle Chancen und Anwendungsrestriktionen für die Grundstückswertermittlung Eine empirische Analyse Berliner Mietshäuser von

Mehr

Christina Tobescu. Interne Befähiger zur Implementierung eines nachhaltigen Risikomanagementsystems in Lieferantennetzwerken

Christina Tobescu. Interne Befähiger zur Implementierung eines nachhaltigen Risikomanagementsystems in Lieferantennetzwerken Christina Tobescu Interne Befähiger zur Implementierung eines nachhaltigen Risikomanagementsystems in Lieferantennetzwerken D 34 (Diss. Univ. Kassel) Shaker Verlag Aachen 2015 INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Mehr

Lieferantenbeziehungen in der deutschen Automobilindustrie

Lieferantenbeziehungen in der deutschen Automobilindustrie Berichte aus der Betriebswirtschaft Stephan Müller Lieferantenbeziehungen in der deutschen Automobilindustrie Einelempirische Untersuchung der Beziehungsgestaltung und derksenerierung von Wettbewerbsvorteilen

Mehr

Erfolgsfaktoren der Strategieimplementierung

Erfolgsfaktoren der Strategieimplementierung Andreas Raps Erfolgsfaktoren der Strategieimplementierung Konzeption und Instrumente Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Uwe Götze 2., aktualisierte Auflage Deutscher Universitäts-Verlag INHALTSVERZEICHNIS

Mehr

Statistik für Psychologen, Pädagogen und Mediziner

Statistik für Psychologen, Pädagogen und Mediziner Thomas Köhler Statistik für Psychologen, Pädagogen und Mediziner Ein Lehrbuch ^~i: Verlag W. Kohlhammer 1 Einführung: Begriffsklärungen und Überblick 11 1.1 Aufgaben und Subdisziplinen der Statistik 11

Mehr

Berichte aus der Betriebswirtschaft. Thorsten Pflüger. Systematik der strategisch-taktischen Investitionsplanung für die Produktion

Berichte aus der Betriebswirtschaft. Thorsten Pflüger. Systematik der strategisch-taktischen Investitionsplanung für die Produktion Berichte aus der Betriebswirtschaft Thorsten Pflüger Systematik der strategisch-taktischen Investitionsplanung für die Produktion D 93 (Diss. Universität Stuttgart) Shaker Verlag Aachen 2015 Inhaltsverzeichnis

Mehr

Produktorientiertes Kostenmanagement in der chemischen Industrie

Produktorientiertes Kostenmanagement in der chemischen Industrie Simon Esser Produktorientiertes Kostenmanagement in der chemischen Industrie Eine empirische Analyse PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften XI Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis

Mehr

Rückstellungsbilanzierung nach HGB und IFRS

Rückstellungsbilanzierung nach HGB und IFRS Betriebswirtschaftliche Forschung im Rechnungswesen 2 Rückstellungsbilanzierung nach HGB und IFRS Normendeskription und empirische Analysen zur deutschen und internationalen Bilanzierungspraxis Bearbeitet

Mehr

Einkommensverteilung in Deutschland

Einkommensverteilung in Deutschland Alexander Brunner Einkommensverteilung in Deutschland Theoretische Überlegungen, empirische Befunde, wirtschaftspolitische Implikationen A 263808 Verlag Dr. Kovac Hamburg 2012 Abkürzungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis

Mehr

Lineare Regression und Varianzanalyse

Lineare Regression und Varianzanalyse Lineare Regression und Varianzanalyse Von Prof. Dr. Fritz Pokropp Universität der Bundeswehr Hamburg R. Oldenbourg Verlag München Wien Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Grundstruktur linearer Modelle

Mehr

INGENIEUR-STATISTIK DR. JOSEF HEINHOLD DR. KARL-WALTER GAEDE R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN WIEN 1979

INGENIEUR-STATISTIK DR. JOSEF HEINHOLD DR. KARL-WALTER GAEDE R. OLDENBOURG VERLAG MÜNCHEN WIEN 1979 INGENIEUR-STATISTIK DR. JOSEF HEINHOLD o. Professor für Angewandte Mathematik und Mathematische Statistik an der Technischen Universität München DR. KARL-WALTER GAEDE o. Professor für Mathematische Statistik

Mehr

Neuronale Netze zur Prognose und Disposition im Handel

Neuronale Netze zur Prognose und Disposition im Handel Sven F. Crone Neuronale Netze zur Prognose und Disposition im Handel Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter B. Preßmar GABLER RESEARCH Inhalt XI Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis

Mehr

Florian Gierke. Kundenorientierung im E-Commerce-Prozess. Ein ereignisorientierter Ansatz

Florian Gierke. Kundenorientierung im E-Commerce-Prozess. Ein ereignisorientierter Ansatz Florian Gierke Kundenorientierung im E-Commerce-Prozess Ein ereignisorientierter Ansatz Verlag Dr. Kovac Hamburg 2005 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abkurzungsverzeichnis XIII XVII Kapitel 1:

Mehr

Methoden der Zeitreihenanalyse

Methoden der Zeitreihenanalyse Winfried Stier Methoden der Zeitreihenanalyse Mit 237 Abbildungen und 6 Tabellen Springer Inhaltsverzeichnis I. Elementare Zeitreihenanalyse 1 1.1. Definitionen, Grundkonzepte, Beispiele 1 1.2. Das traditionelle

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Geleitwort. Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis. Geleitwort. Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Reihe: Katallaktik Band 3 Herausgegeben von Prof. Dr. Otto Loistl, Wien, und Prof. Dr. Markus Rudolf, Vallendar Dr. Carsten Hörn Qualitätsmessung im Private Banking Eine Analyse der Dienstleistungsqualität

Mehr

Grundlagen der Statistik I

Grundlagen der Statistik I NWB-Studienbücher Wirtschaftswissenschaften Grundlagen der Statistik I Beschreibende Verfahren Von Professor Dr. Jochen Schwarze 10. Auflage Verlag Neue Wirtschafts-Briefe Herne/Berlin Inhaltsverzeichnis

Mehr

Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen

Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen Michael Hafner Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis.-.

Mehr

Barbara Bredner. NOT-Statistik. Nachweise führen, Optimierungen finden, Toleranzen berechnen mit Minitab und R. Auszug: Inhaltsverzeichnis

Barbara Bredner. NOT-Statistik. Nachweise führen, Optimierungen finden, Toleranzen berechnen mit Minitab und R. Auszug: Inhaltsverzeichnis Barbara Bredner NOT-Statistik Nachweise führen, Optimierungen finden, Toleranzen berechnen mit Minitab und R Auszug: Inhaltsverzeichnis Barbara Bredner, NOT-Statistik. Nachweise führen, Optimierungen finden,

Mehr

Eignungsdiagnostik übers Internet

Eignungsdiagnostik übers Internet Annika Milbradt Eignungsdiagnostik übers Internet Diagnostik der Planungskompetenz von Studieninteressierten im Rahmen von webbasierten Self Assessments Tectum Verlag D82 (Diss. RWTH Aachen University,

Mehr

Integriertes Tumaround-Management

Integriertes Tumaround-Management Susanne Kolb Integriertes Tumaround-Management Konzept zur nachhaltigen Überwindung von Unternehmenskrisen in KMU PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis

Mehr

Jürgen Lesti. Analyse des Anbieterwechsels. mit Hidden-Markov-Modellen. Empirische Untersuchung im Retail Banking. Verlag Dr.

Jürgen Lesti. Analyse des Anbieterwechsels. mit Hidden-Markov-Modellen. Empirische Untersuchung im Retail Banking. Verlag Dr. Jürgen Lesti Analyse des Anbieterwechsels mit Hidden-Markov-Modellen Empirische Untersuchung im Retail Banking Verlag Dr. Kovac Hamburg 2015 XIII Inhaltsverzeichnis Geleitwort Vorwort Danksagung Abbildungsverzeichnis

Mehr

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik 9. Vorlesung - 2017 Monte Carlo Methode für numerische Integration Sei g : [0, 1] R stetige Funktion; man möchte 1 0 g(t)dt numerisch approximieren mit Hilfe von Zufallszahlen: Sei (U n ) n eine Folge

Mehr

Was Aktuare über Abhängigkeit wissen sollten

Was Aktuare über Abhängigkeit wissen sollten 08.05.2017 Renditen BASF BMW Renditen BASF Gold Was wir brauchen Zufallsvariable und Zufallsvektoren uni- und multivariate Verteilungen Abhängigkeitskennziffern Simulationsmethoden Copulamodelle Verteilungen

Mehr

2 Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen nach las 19

2 Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen nach las 19 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... XV' Tabellenverzeichnis... xvn Abkürzungsverzeichnis... XIX 1 Einleitung... 1 1.1 Problemstellung... 1 1.2 Einordnung der Arbeit in die bisherige Forschung...

Mehr

Maß und Wahrscheinlichkeit

Maß und Wahrscheinlichkeit Klaus D. Schmidt Maß und Wahrscheinlichkeit Springer Einleitung 1 Teil I Mengensysteme und Abbildungen 1 Mengensysteme 7 1.1 Topologien 8 1.2 er-algebren 14 1.3 Dynkin-Systeme 16 1.4 n-stabile Mengensysteme

Mehr

PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften

PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften Tina Püthe Mittelständische Unternehmen und Genossenschaftsbanken Eine empirische Analyse der Wirkung ökonomischer und verhaltenswissenschaftlicher Faktoren PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften

Mehr