Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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1 Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Deutschland EUR ,00 27,83 Euro-Länder EUR ,12 22,40 Sonstige EU/EWR-Länder EUR ,70 28,26 Nicht EU/EWR-Länder EUR ,05 20,18 2. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,33 0,53 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,17 0,05 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 8.666,45 0,02 3. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,55 0,96 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,49 0,23 III. Fondsvermögen EUR ,88 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum

4 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,87 98,67 Aktien Banken ES J37 Banco Santander S.A. STK EUR 3, ,00 2,76 GB HSBC Holdings PLC STK GBP 4, ,32 2,69 Bauwesen und Materialien CH Sika AG STK CHF 3.806, ,85 2,32 FR Compagnie De Saint-Gobain S.A. STK EUR 38, ,85 3,13 Chemie DE000BASF111 BASF SE STK EUR 66, ,00 3,99 DE000BAY0017 Bayer AG STK EUR 103, ,20 3,66 Energieversorgung FR Engie S.A. STK EUR 13, ,00 3,49 FR Suez Environnement STK EUR 16, ,80 1,63 FR Veolia Environnement S.A. STK EUR 21, ,60 1,99 Erdöl und Erdgas FR Total S.A. STK EUR 40, ,12 5,56 Gesundheit CH Novartis AG STK CHF 69, ,53 3,52 Industriegüter und Dienstleistungen DE Deutsche Post AG STK EUR 24, ,00 5,03 DE Siemens AG STK EUR 93, ,00 2,97 SE Alfa Laval A.B. STK SEK 132, ,42 5,31 SE Atlas Copco AB A (fria) STK SEK 204, ,79 5,56 Konsumgüter und Haushaltswaren DE Henkel AG & Co. KGaA VZ STK EUR 96, ,40 1,52 NL Unilever N.V. CVA STK EUR 39, ,75 3,84 GB British American Tobacco PLC STK GBP 40, ,63 5,72 Nahrungsmittel und Getränke CH Nestlé S.A. STK CHF 71, ,00 4,80 DE KWS Saat SE STK EUR 286, ,00 1,32 GB Diageo PLC STK GBP 18, ,05 4,95 Rohstoffe GB BHP Billiton PLC STK GBP 7, ,23 0,86 GB Rio Tinto PLC STK GBP 19, ,26 3,19 Versicherungen CH Zurich Insurance Group AG STK CHF 223, ,07 3,99 DE Allianz SE STK EUR 142, ,90 3,97 DE Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG STK EUR 178, ,50 5,37 Sonstige Beteiligungswertpapiere Gesundheit CH Roche Holding AG GEN STK CHF 236, ,05 4,22 Andere Wertpapiere Erdöl und Erdgas US69343P1057 LUKOIL PJSC Sp.ADRs STK USD 38, ,55 1,33 Summe Wertpapiervermögen EUR ,87 98,67 2 Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Bankguthaben EUR ,95 0,60 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,33 % 100, ,33 0,53 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP ,13 % 100, ,62 0,05 NOK 2.572,59 % 100, ,94 0,00 SEK ,27 % 100, ,61 0,00 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) AUD 650,26 % 100, ,95 0,00 CHF 4.867,71 % 100, ,67 0,01 USD 4.292,49 % 100, ,83 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,55 0,96 Dividendenansprüche EUR , ,58 0,51 Quellensteueransprüche EUR , ,97 0,45 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,49 0,23 Kostenabgrenzung EUR , ,01 0,13 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,48 0,10 Fondsvermögen EUR ,88 100,00 2 Anteilwert Credit Suisse MACS European Dividend Value P EUR 109,79 Anteilwert Credit Suisse MACS European Dividend Value B EUR 52,21 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS European Dividend Value P STK Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS European Dividend Value B STK Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Erdöl und Erdgas GB BP PLC STK Immobilien FR Unibail-Rodamco SE STK Andere Wertpapiere Banken ES N6 Banco Santander S.A. ANR STK Erdöl und Erdgas US GAZPROM PJSC Sp.ADRs STK US LUKOIL PJSC Sp.ADRs STK Sondervermögen Credit Suisse MACS European Dividend Value Anteilklassen-Bezeichnung P B Mindestanlagesumme EUR keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %; derzeit 0,00 % bis zu 5,00 %; derzeit 5,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. 0,45 % 1,20 % Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend ausschüttend Währung EUR EUR ISIN DE000A0M64D5 DE000A1145P7 4 Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert Credit Suisse MACS European Dividend Value P EUR 109,79 Anteilwert Credit Suisse MACS European Dividend Value B EUR 52,21 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS European Dividend Value P STK Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS European Dividend Value B STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Credit Suisse MACS European Dividend Value zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 98,67 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum

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