Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH SOP BondEuroPlus Halbjahresbericht 2014/2015

2 SOP BondEuroPlus

3 Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht SOP BondEuroPlus 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 28. Februar 2015 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 Halbjahresbericht

6 SOP BondEuroPlus Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse LC 1) DE ,5% 1) Anteilklassenumstellung am Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: ÜBERBLICK ÜBER DIE ANTEILKLASSEN ISIN-Code LC DE FD DE000DWS1874 Wertpapierkennnummer (WKN) LC FD DWS187 Fondswährung EUR Anteilklassenwährung LC und FD EUR Erstzeichnungs- LC und Auflegungsdatum (seit als Anteilklasse LC) FD Ausgabeaufschlag LC 3,5% FD 0% Verwendung der Erträge LC Thesaurierung FD Ausschüttung Kostenpauschale LC 0,96% p.a. FD 0,5% p.a. Mindestanlagesumme LC Keine FD EUR * Erstausgabepreis LC EUR 50,00 FD Anteilwert der Anteilklasse LC am Auflegungstag der Anteilklasse FD. * Es bleibt der Kapitalverwaltungsgesellschaft vorbehalten, nach eigenem Ermessen von der Mindestanlagesumme abzuweichen. Folgeeinzahlungen können in beliebiger Höhe erfolgen. 4

7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

8 SOP BondEuroPlus Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Anleihen (Emittenten): Zentralregierungen ,43 Institute ,47 Summe Anleihen: ,90 2. Investmentanteile ,22 3. Derivate 189 0,84 4. Bankguthaben ,60 5. Sonstige Vermögensgegenstände 340 1,51 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -15-0,07 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 SOP BondEuroPlus Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,12 81,90 Verzinsliche Wertpapiere 4,6000 % Czech Republic 03/ (CZ )... CZK % 115, ,99 1,50 4,0000 % Czech Republic 07/ S.51 (CZ )... CZK % 108, ,87 3,33 5,7000 % Czech Republik 09/ S.58 (CZ )... CZK % 147, ,28 3,11 5,0640 % Commerzbank/City of Moscow 06/ LPN (XS )... EUR % 100, ,50 3,13 5,0000 % Czech Republic 08/ MTN (XS )... EUR 400 % 116, ,00 2,06 3,8750 % Czech Republic 12/ MTN (XS )... EUR 500 % 124, ,00 2,77 0,3750 % Finland 14/ (FI )... EUR % 102, ,50 2,27 2,5000 % Germany 10/ (DE )... EUR 800 % 114, ,00 4,09 2,2500 % Germany 11/ (DE )... EUR 750 % 114, ,25 3,83 4,8500 % Lithuania 07/ (XS )... EUR % 113, ,00 5,06 2,1250 % Lithuania 14/ MTN (XS ). EUR % 113, ,60 2,94 4,0000 % Netherlands 06/ (NL ).. EUR 500 % 105, ,50 2,35 2,0000 % Netherlands 14/ (NL ).. EUR % 114, ,00 2,56 3,6250 % Romania 14/ MTN (XS ). EUR % 115, ,00 5,12 4,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten 03/ MTN (XS )... GBP 200 % 109, ,37 1,34 4,2500 % Great Britain Treasury 00/ (GB )... GBP 100 % 128, ,50 0,79 4,2500 % Great Britain Treasury 03/ (GB )... GBP 200 % 131, ,46 1,60 4,7500 % Great Britain Treasury 05/ (GB00B058DQ55)... GBP 300 % 116, ,44 2,14 4,5000 % Norway 08/ (NO )... NOK % 115, ,27 4,79 5,7500 % Poland 02/ (PL )... PLN % 125, ,75 6,07 5,2500 % Poland 06/ (PL )... PLN % 109, ,75 2,34 5,5000 % Poland 08/ (PL )... PLN % 116, ,41 4,11 4,2500 % Sweden 07/ Nr.1052 (SE )... SEK % 117, ,63 4,46 7,1000 % Turkey 13/ (TRT080323T10)... TRY % 92, ,78 1,46 8,5000 % Turkey 14/ (TRT100719T18)... TRY % 101, ,08 4,82 Verbriefte Geldmarktinstrumente 4,5000 % Sweden 04/ Nr.1049 (SE )... SEK % 102, ,19 3,88 Investmentanteile ,00 10,22 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,00 10,22 SOP EurolandWerte R (DE )... Stück EUR 80, ,00 10,22 Summe Wertpapiervermögen ,12 92,12 7

10 SOP BondEuroPlus Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate ,00 0,46 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte Dow Jones EURO STOXX 50 Future 03/2015 (EURX) EUR.... Stück ,00 0,46 Zins-Derivate ,00 0,64 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte Euro-Bund Future 03/2015 (EURX).... EUR ,00 0,64 Devisen-Derivate ,38-0,26 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen HUF/EUR 90,00 Mio ,89 0,06 Geschlossene Positionen NOK/EUR 2,70 Mio ,39 0,04 TRY/EUR 0,30 Mio ,01 0,00 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen CZK/EUR 18,00 Mio ,13-0,06 GBP/EUR 0,16 Mio ,11-0,07 PLN/EUR 6,05 Mio ,80-0,18 SEK/EUR 9,20 Mio ,46-0,08 TRY/EUR 0,30 Mio ,83 0,02 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,78 5,60 Bankguthaben ,78 5,60 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,89 % ,89 3,57 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,98 % ,98 1,42 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Mexikanische Peso.... MXN 54,91 % 100 3,27 0,00 Russische Rubel.... RUB 1 820,00 % ,51 0,00 Türkische Lira... TRY ,32 % ,45 0,60 US Dollar.... USD 3 385,78 % ,68 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände ,84 1,51 Zinsansprüche.... EUR ,84 % ,84 1,51 Sonstige Verbindlichkeiten ,99-0,07 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,99 % ,99-0,07 Fondsvermögen ,37 100,00 Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg. Anteilwert Klasse LC.... EUR 78,04 Umlaufende Anteile Klasse LC.... Stück ,968 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

11 SOP BondEuroPlus Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Tschechische Kronen... CZK 27, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Mexikanische Peso... MXN 16, = EUR 1 Norwegische Kronen... NOK 8, = EUR 1 Polnische Zloty... PLN 4, = EUR 1 Russische Rubel... RUB 68, = EUR 1 Schwedische Kronen... SEK 9, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 2, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,6500 % Austria 03/ MTN (AT )... EUR 250 5,5000 % Mexico 04/ MTN (XS )... EUR ,6250 % Mexico 14/ MTN (XS )... EUR 160 6,3750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 04/ Reg S (XS )... EUR 400 5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 05/ MTN Reg S (XS )... EUR 50 7,0000 % Russia 13/ S.26211RMFS (RU000A0JTJL3)... RUB Verbriefte Geldmarktinstrumente 4,2500 % Mexico 05/ MTN (XS )... EUR 300 7,5000 % Peru 04/ (XS )... EUR 450 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Euro-Bund Future 12/2014) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin CZK/EUR EUR 291 GBP/EUR EUR 204 HUF/EUR EUR 291 NOK/EUR EUR 329 PLN/EUR EUR 824 SEK/EUR EUR TRY/EUR EUR 102 Verkauf von Devisen auf Termin CZK/EUR EUR 291 GBP/EUR EUR 203 HUF/EUR EUR 291 NOK/EUR EUR 330 PLN/EUR EUR 819 SEK/EUR EUR TRY/EUR EUR 104 9

12 SOP BondEuroPlus Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Klasse LC: EUR 78,04 Umlaufende Anteile Klasse LC: ,968 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 10

13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 183,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Verwahrstelle State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.381,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Gesellschafter der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Aufsichtsrat Geschäftsführung Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Dr. Edgar Meister (bis zum ) Mitglied des Vorstands der Deutsche Bundesbank i.r., Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, James Dilworth (seit dem ) Sprecher der Geschäftsführung Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg Barbara Rupf Bee (seit dem ) Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zurich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Wolfgang Matis (bis zum ) Christian Strenger Stand:

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