Credit Risk Rating Platform: Software-Lösung für das Kreditrisikomanagement

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Josef Holtzer
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1 Credit Risk Rating Platform: Software-Lösung für das Kreditrisikomanagement Financial Software Plattform für interne Ratingmodelle Jahresabschlussanalyse Frühwarnsystem Simulation und Stresstests Reportingumgebung

2 2 Credit Risk Rating Platform: Software-Lösung für das Kreditrisikomanagement Zentral, integriert und flexibel: Softwarelösung für die Bewertung und Überwachung von Kreditrisiken Die Credit Risk Rating Platform (CRRP) ist eine robuste und skalierbare Software-Lösung für das Kreditrisikomanagement. Die Software wird von Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen zur Abbildung von Risikobewertungsprozessen eingesetzt. Kernprozesse beinhalten die Erfassung und Analyse von Jahresabschlüssen sowie ein flexibles Framework zur Abbildung und Ausführung interner Rating- und Scoring-Verfahren. Zudem wird die Plattform als Frühwarnsystem verwendet, um Risiken zu überwachen und zeitnah Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Eine Simulationsumgebung ermöglicht es, Änderungen an den zugrunde liegenden Modellen zur Risikobewertung und -überwachung zu analysieren und die Modelle nachhaltig zu optimieren. Umfassend, modular und erweiterbar Die Credit Risk Rating Platform ist eine umfassende Lösung für das Kreditrisikomanagement. Operative (z.b. Jahresabschlussanalyse, Rating) und analytische Kreditrisikomanagementprozesse (z.b. Reporting, Stress Testing) werden auf einer zentralen Plattform unterstützt. Zentral, einheitlich und konsistent Auf Basis der Credit Risk Rating Platform können beliebige Prozesse und Regelwerke insbesondere Modelle zur Risikobewertung auf einer zentralen Plattform abgebildet werden. Dies umfasst Scoring/ Rating-Verfahren zur Bewertung von Kreditnehmern (PD), Verlustquoten bei Ausfall (LGD) sowie Modelle zur risikosensitiven Preisermittlung. Flexibel und anpassbar Die Anwendung kann vollständig an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Die Konfiguration erfolgt über eine grafische Administrationsplattform basierend auf dem marktführenden Regelmanagementsystem Visual Rules.

3 Credit Risk Rating Platform: Software-Lösung für das Kreditrisikomanagement 3 Die Anwendungsbereiche Banken und Finanzinstitute: XXAufbau bank-interner Rating-Systeme (z.b. zur Implementierung des Basel II IRB-A) XXRisikoprüfung und Automatisierung komplexer Vergabe- und Entscheidungsprozesse im Kreditgeschäft Unternehmen: X X Umsetzung von Bonitätsprüfungsverfahren im Kredit- und Forderungsmanagement und bei der Lieferantenbewertung Überwachbar und simulationsfähig Die Credit Risk Rating Platform enthält eine integrierte Ausführungseinheit für Simulationsläufe. Die Anwendung kann sowohl Änderungen an Regelmodellen vor Inbetriebnahme als auch veränderte ( gestresste ) Risikofaktoren simulieren. Nahtlos integrierbar Das System kann über Standardschnittstellen von Drittsystemen aufgerufen werden. Somit können Risikobewertungsprozesse durch Drittanwendungen initiiert und Ergebnisse in diese Prozesse zurückgespielt werden. Zur Dateneinspielung können beliebige interne und externe Datenquellen angebunden werden. Nachvollziehbar und revisionssicher Die Credit Risk Rating Platform bietet die maximale Revisionssicherheit in den Prozessen der Modelladministration sowie zum Zeitpunkt der operativen Durchführung von Vorgängen (z.b. Rating- Erstellung, Jahresabschlussanalyse, Signalverarbeitung).

4 4 Credit Risk Rating Platform: Software-Lösung für das Kreditrisikomanagement Umfassend und modular: Die Funktionsbausteine Die Credit Risk Rating Platform bietet zahlreiche Funktionsbausteine. Die einzelnen Module können unabhängig voneinander sowie als umfassende Gesamtlösung eingesetzt werden. Erstellung & Konfiguration Regelwerke Prozesse Benutzeroberflächen Berichtsvorlagen Rollen & Berechtigungen Client- Zugriff Operatives Kreditrisikomanagement Jahresabschlussanalyse SPR Zentrale Datenspeicherung Analytisches Kreditrisikomanagement Reporting REP Rating und Scoring CRR Simulation von Modelländerungen SIM Frühwarnsignale EWS Rating Database Stresstests & Auswirkungsanalysen STR Schnittstellen & Integration Interne Datenquellen Kernbankensystem Datenbanken Kreditsysteme Externe Datenquellen Auskunfteien Marktdaten Ratingagenturen SPR FINANCIAL SPREADING CRR CREDIT RISK RATING EWS EARLY WARNING SYSTEM XXErfassung, Analyse und Verwaltung von Jahresabschlüssen XXVergleich von Jahresabschlüssen zwischen Unternehmen und Peer-Groups XXUnterstützung beliebiger Bilanzierungsstandards XXImplementierung und Ausführung interner und externer Modelle zur Risikobewertung (Rating- und Scoring-Verfahren) XXAnwendung des auf internen Ratings basierenden Ansatzes zur Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), Verlustquote (LGD), ausfallbedrohter Betrag (EAD) XXDefinition multivarianter Frühwarnindikatoren XXRisikoüberwachung zur Erzeugung von Frühwarnsignalen XXOperative Prüfung und Verarbeitung von Frühwarnsignalen

5 Credit Risk Rating Platform: Software-Lösung für das Kreditrisikomanagement 5 Flexible Konfiguration der fachlichen Anwendungskomponenten über eine grafische Administrationsoberfläche, einschließlich Regelwerke, Prozessabläufe, Benutzeroberflächen und Datenintegration REP REPORTING SIM MODEL SIMULATION STR STRESS TESTING XXErstellung und Konfiguration von Standard- und Ad-hoc-Reports im Kreditrisikomanagement XXAggregation und Auswertung von Kreditrisiken auf Portfolio-Ebene XXAnpassung von Ratingverfahren und Prozessabläufen XXSimulation veränderter Modelle gegen einen historischen Datenbestand XXAuswirkungsanalyse von Modellanpassungen XXErstellung von Szenarien zur Simulation von Stresstests XXAusführung von Stresstests gegen historische Datenbestände XXAuswertung von Stresstests anhand von Wanderungsbewegungen im Kreditportfolio

6 Bosch Financial Software EMEA Americas Asia & Pacific Ziegelei Immenstaad Germany Tel Fax info-de@bosch-fs.com N. Clark Street Suite 3590 Chicago, Illinois 60601/USA Tel Fax info@bosch-fs.com 11 Bishan Street 21 Singapore Tel Fax info-sg@bosch-fs.com Die Bosch Financial Software GmbH, eine Tochtergesellschaft der Robert Bosch GmbH, konzipiert, entwickelt, vertreibt und implementiert weltweit innovative Software-Lösungen und -Technologien für Banken und Versicherungen. Das Unternehmen deckt dabei u.a. die Themenfelder Kredit- und Risikomanagement, Compliance, Client Management und Claims Management ab. Bosch Financial Software hat Standorte in Immenstaad am Bodensee (Deutschland), Chicago (USA) und Singapur. Mehr Informationen unter Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund Mitarbeitern (Stand: ). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 48,9 Milliarden Euro*. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2014 meldete Bosch weltweit rund Patente an. Strategisches Ziel der Bosch- Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet Technik fürs Leben. Mehr Informationen unter und *Im vorläufigen Umsatzausweis 2014 sind die zwischenzeitlich komplett übernommenen bisherigen Gemeinschaftsunternehmen BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (heute: BSH Hausgeräte GmbH) und ZF Lenksysteme GmbH (heute: Robert Bosch Automotive Steering GmbH) nicht enthalten. Bildnachweise: fotolia zhu difeng fotolia kantver 06/2015 EA

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