Report Datum Report Währung. Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen

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1 Bank Bawag P.S.K. Report Datum Report Währung EUR Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger Wertpapiere (% von Ersatzdeckung) % Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 514 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating Baa2 Deckungsstockrating Aa1 Anzahl der Finanzierungen Anzahl der Schuldner Anzahl der Immobilien Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) % Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 1% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) % Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) % Anteil der Emissionen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) % Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) % Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 14% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) 165% Anzahl der Emissionen 4 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 128,5 Gewichteter durchschnittlicher LTV nach Rating Agentur Definition* (%) 66% Gewichteter durchschnittlicher LTV nach österreichischer Definition** (%) 66% *LTV Definition Rating Agentur Berechnung: (Summe Forderungen je Kreditnehmereinheit + Summe vorrangige Hypotheken)/ Summe akt. Immobilienwerte **LTV österr. Berechnung: Betrag in Deckung je Forderung / Summe akt. Immobilienwerte abzüglich vorrangige Hypotheken

2 2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen Anzahl davon davon davon mn davon m davon mn Summe k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock Nein Nominale der Derivate in Deckungsstock Primärdeckung Emissionen in EUR in EUR 514 in CHF in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe Summe Verteilung nach Besicherungsgrad* nach Rating Agentur Definition LTV Primärdeckung % 4 % % 4-5% % 5-6% % 6-7% % 7-8% % 8-85% % 85-9% % 9-95% % 95-1% % 1-15% % 15% % Summe % LTV Residential* % LTV Commercial % 4 % % 4 % % 4-5 % % 4-5 % % 5-6 % % 5-6 % % 6-7 % % 6-7 % % 7-8 % % 7-8 % % 8-85 % % 8-85 % % 85-9 % % 85-9 % % 9-95% % 9-95% % 95-1% % 95-1% % 1-15% % 1-15% % 15% % 15% % Summe % Summe % *Residential inklusive gefördertem Wohnbau in Österreich 4 % 4-5% 5-6% 6-7% 7-8% 8-85% 85-9% 9-95% % 15% 15%

3 2.4 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern i % EU Staaten % EWR Staaten % Sonstige Länder % Schweiz % Summe % Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich % Wien % Niederösterreich % Oberösterreich 115 9% Salzburg 65 5% Tirol 5 4% Steiermark % Kärnten 112 9% Burgenland 47 4% Vorarlberg 25 2% Summe % Gesamtdeckung Anteil (%) % 22% 26% 9% 5% 4% 19% 9% 4% 2% 1% 2.5 Verteilung nach Nutzungsart Primärdeckung nach Nutzungsart Wohnwirtschaftlich genutzt davon privat genutzt (inkl. Mehrfamilienhäuser) davon geförderter Wohnbau davon gewerblich genutzt Gewerblich genutzt 164 davon Einzelhandel davon Büro davon Tourismus/Hotel davon Landwirtschaft davon Industriegebäude Gemischte Nutzung Sonstige Summe % 87% 87% % % 13% % % % % % % 13% 1% 2.6 Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in n) 45,8 Seasoning konsolidiert % % % % % % Summe % Seasoning Residential* % Seasoning Commercial % 12 % 12 % % % 36-6 % 36-6 % 6-12 % 6-12 % 12 % 12 % Summe % Summe 514 1% *Residential inklusive gefördertem Wohnbau

4 2.7 Laufzeitenverteilung Gesamt WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) Commercial Residential in n,,,,,,, Laufzeitenverteilung (in n vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % % 12 % % % % 36-6 % % % % % Summe % Summe 514 1% Primärdeckung Emissionen Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock Nein Nominale der Derivate Primärdeckung Emissionen Variabel Variabel Fix, 1-2 Jahren Fix, 1-2 Jahren Fix, 2-5 Jahren Fix, 2-5 Jahren Fix, > 5 Jahren Fix, > 5 Jahren 514 Summe Summe 514

5 3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens davon Nationalbank fähig Summe Ersatzdeckung (% von Emissionen) % Wertpapiere nach Anzahl Summe Ersatzdeckung nach Währung % EUR % CHF % USD % JPY % Sonstige Währungen % Summe % Verteilung nach Ländern % EU Staaten % EWR Staaten % Sonstige Länder % Schweiz % Summe %