Aktuelle Zahlen & Fakten rund um Österreichische Bundesanleihen. Quartalsbericht

Transkript

1 Aktuelle Zahlen & Fakten rund um Österreichische Bundesanleihen Quartalsbericht September 2016

2 Primärmarkt für Bundesanleihen Emissionskalender 2016 Auktionstermine Valutatermine Auktionstermine (*) Valutatermine (*) (*) Reservetermin Ergebnisse der letzten 3 Bundesanleiheauktionen Bundesanleihe /6 (9. Aufstockung) /1 (5. Aufstockung) /1 (6. Aufstockung) /1 (7. Aufstockung) /2 11. Aufstockung) Auktionstermin ISIN AT AT0000A1K9C8 AT0000A1K9C8 AT0000A1K9C8 AT0000A105W3 Laufzeit 11 Jahre 8 Tage 10 Jahre 105 Tage 10 Jahre 70 Tage 10 Jahre 42 Tage 7 Jahre 42Tage Nominalzinssatz in % p.a. 6,250 0,750 0,750 0,750 1,750 Valutatag Nächster Kupontermin Tilgungsdatum Emissionsnominale insg. in 618, , , , ,246 Millionen Euro Emissionskurs in % 167, , , , ,92378 Gesamtanlegerrendite in % 0, , , , ,32037 Kompetitive Gebote in 1.225, , , ,0 968,0 Millionen Euro Kompetitive Zuteilungen in 500, , , , ,000 Millionen Euro Kompetitive Gebote : 2, , , , ,15111 Kompetitive Zuteilungen Höchster gebotener Kurs 167, , , , ,001 in % Grenzkurs in % 167, , , , ,850 Grenzrendite in % 0, , , , ,31093 Kompetitive Zuteilungen zum Grenzkurs in % von Insgesamt 4,000 24,000 17,000 18,267 5,556 Differenz Zuteilung in Basispunkten Niedrigster gebotener Kurs in % Differenz Gebote in Basispunkten Durchschnittskurs der Gebote in % Durchschnittskurs der Zuteilungen in % Quelle: OeKB 6,00 8,20 9,00 8,20 15,10 166, , , , , ,00 59,20 47,00 63,20 50,10 166, , , , , , , , , ,92378 Quartalsbericht September 2016 Seite 2

3 Emissionsstatistik für Bundesanleihen Bundesanleihen in Millionen Euro Bundesanleihen Brutto Tilgung Netto Umlauf 2005 Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Rundungen können Rechnungsdifferenzen ergeben; Quelle: OeKB Tilgungsplanmäßige Rückflüsse für Bundesanleihen 2016 bis 2062 in Millionen Euro Quelle: OeKB Quartalsbericht September 2016 Seite 3

4 Umlauf von Bundesanleihen per 30. September 2016 ISIN Nominalzinssatz in % p.a. Bundesanleihe Tilgungsdatum Umlauf in Euro davon gestrippt in Millionen Euro RLZ in Jahren AT0000A0GLY4 3, / ,00 0 0,39 AT0000A06P24 4, / ,00 0 0,96 FÄLLIGKEIT ,00 0 0,65 AT , / ,00 0 1,29 AT0000A12B06 1, / ,00 0 2,05 FÄLLIGKEIT ,00 0 1,57 AT0000A , / ,00 0 2,45 AT0000A0VRF9 1, / ,00 0 2,71 AT0000A19XC3 0, / ,00 0 3,05 FÄLLIGKEIT ,00 0 2,69 AT , / ,00 0 3,79 FÄLLIGKEIT ,00 0 3,79 AT0000A001X2 3, / ,00 0 4,96 FÄLLIGKEIT ,00 0 4,96 AT0000A0N9A0 3, / ,00 0 5,55 AT0000A0U3T4 3, / ,00 0 6,14 FÄLLIGKEIT ,00 0 5,88 AT0000A105W3 1, / ,00 0 7,05 FÄLLIGKEIT ,00 0 7,05 AT0000A185T1 1, / ,00 0 8,06 FÄLLIGKEIT ,00 0 8,06 AT0000A1FAP5 1, / ,00 0 9,05 FÄLLIGKEIT ,00 0 9,05 AT0000A0DXC2 4, / ,00 0 9,45 AT0000A1K9C8 0, / , ,05 FÄLLIGKEIT ,00 0 9,75 AT , / ,31 297,25 10,79 FÄLLIGKEIT ,31 297,25 10,79 AT0000A , / , ,64 FÄLLIGKEIT , ,64 AT0000A , / , ,45 FÄLLIGKEIT , ,45 AT0000A0VRQ6 3, / , ,72 FÄLLIGKEIT , ,72 AT0000A1K9F1 1, / , ,39 FÄLLIGKEIT , ,39 AT0000A0U299 3, / , ,32 FÄLLIGKEIT , ,32 INSGESAMT ,31 297,25 8,17 Quelle: OeKB Quartalsbericht September 2016 Seite 4

5 Basispunkte Monatsdurchschnitte in % Renditen Renditekurve österreichischer Benchmark-Bundesanleihen 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1, Laufzeit in Jahren Quelle: Bloomberg; Generic Government Rates Sekundärmarktrenditen langfristiger Staatsanleihen 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5 Quelle: OeNB Österreich 12,800 Frankreich 0,667 USA 6,429 Deutschland 1,250 Sekundärmarktrenditen- Differenz langfristige österreichische Staatsanleihen zu anderen Staatsanleihemärkten Quelle: OeNB Frankreich USA Deutschland Quartalsbericht September 2016 Seite 5

6 Staatsschuld Staatshaushalt BUND Nettosaldo in Milliarden Euro -6,9 4,4-3,2 n.a. n.a. in % des BIP -2,2 1,4-1,0 n.a. n.a. Maastrichtsaldo in Milliarden Euro -6,9-4,6-9,3-4,0 n.a. in % des BIP -2,2-1,4-2,8-1,2 n.a. Finanzschuld (bereinigt) in Mrd. Euro 189,6 193,9 196,2 199,1 199,6 davon Euroschuld 189,6 193,9 196,2 199,1 199,6 davon Fremdwährung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 GESAMTSTAAT Maastrichtsaldo in Milliarden Euro -6,9-4,2-8,9-3,9 n.a. in % des BIP (1) -2,2-1,3-2,7-1,2-1,5 Staatsschuld in Milliarden Euro 258,8 260,9 277,4 290,7 n.a. in % des BIP (1) 81,6 80,8 84,3 86,2 84,9 (1) Maastricht-Kriterium Quelle: OeNB, OeBFA, eurostat Bereinigte Finanzschuld des Bundes in Millionen Euro (1) EUROSCHULD Anleihen Bundesobligationen Bundesschatzscheine Titrierte Euroschuld Versicherungsdarlehen Bankendarlehen sonstige Kredite Nicht titrierte Euroschuld Euroschuld FREMDWÄHRUNGSSCHULD Anleihen Schuldverschreibungen Titrierte Fremdwährungsschuld Nicht titrierte Fremdwährungsschuld Fremdwährungsschuld FINANZSCHULD BEREINIGT Quelle: OeBFA, OeNB (1) Finanzschulden unter Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aufgrund der Währungstauschverträge, Nettodarstellung ohne Eigenbesitz an Bundesschuldtiteln Quartalsbericht September 2016 Seite 6

7 Die österreichische Konjunktur Veränderung gegen das Vorjahr in % Bruttoinlandsprodukt Real 0,70 0,10 6,00 1,00 1,70 1,50 Nominell 2,70 1,70 2,40 2,90 3,60 3,10 Herstellung von Waren (1), real 2,30 0,30 1,50 1,50 2,50 2,30 Handel, Real -1,60-2,10 2,00 0,60 2,50 2,30 Private Konsumausgaben, real 0,50-0,10-0,30 0,00 1,50 1,20 Bruttoanlageinvestitionen, real 1,40 2,20-0,90 0,70 3,40 2,30 Ausrüstungen (2) 0,60 2,40-1,00 3,60 5,00 3,00 Bauten 2,20-0,90-0,10-1,20 1,60 1,40 Sonstige Anlagen (3) 0,60 9,20-0,70 0,60 4,70 3,00 Warenexporte lt. Statistik Austria (4) Real 0,50 2,80 2,70 3,70 2,80 3,00 Nominell 1,50 1,80 1,80 2,70 1,70 3,80 Warenimporte lt. Statistik Austria (4) Real -0,90-0,20 0,70 5,70 4,50 3,00 Nominell 0,70-1,00-0,70 2,80 1,90 4,50 Leistungsbilanzsaldo in Milliarden Euro 4,73 6,29 6,38 8,64 9,82 9,47 in % des BIP 1,50 2,00 1,90 2,50 2,80 2,60 Sekundärmarktrendite (5), in % 2,40 2,00 1,50 0,70 0,30 0,30 Verbraucherpreise 2,40 2,00 1,70 0,90 1,00 1,70 Arbeitslosenquote in % der Erwerbspersonen (Eurostat) (6) 4,90 5,40 5,60 5,70 6,00 6,10 in % der unselbst. Erwerbspersonen (7) 7,00 7,60 8,40 9,10 9,20 9,40 Unselbständig aktiv Beschäftigte (8) 1,40 0,60 0,70 1,00 1,40 1,10 Finanzierungssaldo des Staates lt Maastricht in % des BIP -2,20-1,40-2,70-1,00-1,60-1, bis 2017: Prognose (1) Nettoproduktionswert, einschließlich Bergbau (2) Einschließlich militärischer Waffensysteme (3) Geistiges Eigentum (Forschung und Entwicklung, Computerprogramme, Urheberrrechte (4) laut Außenhandelsstatistik (5) Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren (Benchmark) (6) Labour Force Survey (7) Arbeitslose laut AMS (8) Ohne Personen mit aufrechtem Dienstverhältnis, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, ohne Präsenzdiener Quelle: WIFO, Stand Quartalsbericht September 2016 Seite 7

8 03/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / (*) 2017 (*) Die österreichische Wirtschaft Reales BIP Veränderungen zum Vorjahr in % Österreich Frankreich USA Deutschland Japan (*) Prognose : Europäische Kommission (Mai 2016), Quelle: Eurostat Verbraucherpreise Veränderungen zum Vorjahr in % Österreich Frankreich USA Deutschland Japan 2016, 2017 Prognose der Europäischen Kommission (Mai 2016); Quelle: Eurostat, BLS, SBJ Quartalsbericht September 2016 Seite 8

9 Sie finden den aktuellen Quartalsbericht als PDF-File auf Deutsch unter arkt/rentenmarkt/broschueren/oekb-bundesanleihen- Quartalsbericht.pdf und auf Englisch unter market/fixed-income/brochures/oekb-government- Bonds-Quarterly-Report.pdf Herausgeber: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft Abteilung Kapitalmarkt Services Geschäftsstelle für die Begebung von Bundesanleihen Mag. Maria Kucera, Mag. Gero Sodia 1010 Wien, Strauchgasse 3 Tel Fax govbonds@oekb.at Firmensitz: Wien Firmenbuchnummer FN 85749b Handelsgericht Wien UID: ATU , DVR:

10 Strauchgasse Wien Tel govbonds@oekb.at